| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-12 | 100.00 | 123895.00 | 5152.67 | 0.00 | 5152.67 |
| 2025-03-12 | 100.00 | 121458.00 | 4968.96 | 0.00 | 4968.96 |
| 2025-09-12 | 100.00 | 121458.00 | 5051.32 | 0.00 | 5051.32 |
| 2026-03-12 | 0.00 | 0.00 | 4968.96 | 121458.00 | 126426.96 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | RUCAO | Valor Tecnico | 121567.81 | Semana TIR | -15.29% |
| Emisor | MSU Energy S.A.MSU Energy S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -39.43% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 101.10% | Semestre TIR | 4.87% |
| País | Argentina | TIR | 7.59% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.43 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.33 | Semana Precio | -2.96% |
| Fecha/Hora | 2024-09-16 16:14:14 | Effective Dur. | 0.10 | Mes Precio | -3.23% |
| Volumen | 34037 | Convexidad | 3.03 | Semestre Precio | 17.83% |
| Precio | 122900.00 | Int. Corrido | 109.81 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | -0.08% | Cupon | 4968.96 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 135190.00 | 10.00% | 0.65 | -91.64% |
| 133961.00 | 9.00% | 1.29 | -83.36% |
| 132732.00 | 8.00% | 1.95 | -74.94% |
| 131503.00 | 7.00% | 2.62 | -66.38% |
| 130274.00 | 6.00% | 3.29 | -57.68% |
| 129045.00 | 5.00% | 3.98 | -48.84% |
| 127816.00 | 4.00% | 4.68 | -39.86% |
| 126587.00 | 3.00% | 5.39 | -30.72% |
| 125358.00 | 2.00% | 6.11 | -21.44% |
| 124129.00 | 1.00% | 6.85 | -11.99% |
| 122900.00 | 0.00% | 7.59 | 0.00% |
| 121671.00 | -1.00% | 8.36 | 7.40% |
| 120442.00 | -2.00% | 9.13 | 17.35% |
| 119213.00 | -3.00% | 9.92 | 27.47% |
| 117984.00 | -4.00% | 10.72 | 37.78% |
| 116755.00 | -5.00% | 11.54 | 48.27% |
| 115526.00 | -6.00% | 12.37 | 58.95% |
| 114297.00 | -7.00% | 13.21 | 69.83% |
| 113068.00 | -8.00% | 14.08 | 80.91% |
| 111839.00 | -9.00% | 14.95 | 92.21% |
| 110610.00 | -10.00% | 15.85 | 103.72% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 8.48 | 9.00% | 121470.43 | -1.16% |
| 8.40 | 8.00% | 121594.82 | -1.06% |
| 8.32 | 7.00% | 121719.43 | -0.96% |
| 8.25 | 6.00% | 121844.25 | -0.86% |
| 8.17 | 5.00% | 121969.30 | -0.76% |
| 8.09 | 4.00% | 122094.57 | -0.66% |
| 8.01 | 3.00% | 122220.07 | -0.55% |
| 7.94 | 2.00% | 122345.78 | -0.45% |
| 7.86 | 1.00% | 122471.72 | -0.35% |
| 7.70 | -1.00% | 122724.26 | -0.14% |
| 7.62 | -2.00% | 122850.87 | -0.04% |
| 7.78 | 0.00% | 122900.00 | 0.00% |
| 7.55 | -3.00% | 122977.71 | 0.06% |
| 7.47 | -4.00% | 123104.77 | 0.17% |
| 7.39 | -5.00% | 123232.06 | 0.27% |
| 7.31 | -6.00% | 123359.57 | 0.37% |
| 7.24 | -7.00% | 123487.31 | 0.48% |
| 7.16 | -8.00% | 123615.28 | 0.58% |
| 7.08 | -9.00% | 123743.48 | 0.69% |
| Desarrollo TIR 7.59% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-03-12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1214.58]/[(1+7.59)^(177/365)] | 4795.77 | i |
| 2025-09-12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1214.58]/[(1+7.59)^(361/365)] | 4698.74 | i |
| 2026-03-12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1214.58]/[(1+7.59)^(542/365)] | 4457.45 | i |
| 2026-03-12 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1214.58]/[(1+7.59)^(542/365)] | 108954.96 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-16 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0825 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1214.58 x (4/181) | 109.81 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-03-12 | (Dias para cupon / Dias Año) | (177 / 365) | 0.48 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1214.58]/[(1+7.59)^(177/365)] | 4795.67 | 0.04 | 0.02 | i | |
| 2025-09-12 | (Dias para cupon / Dias Año) | (361 / 365) | 0.99 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1214.58]/[(1+7.59)^(361/365)] | 4698.54 | 0.04 | 0.04 | i | |
| 2026-03-12 | (Dias para cupon / Dias Año) | (542 / 365) | 1.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1214.58]/[(1+7.59)^(542/365)]+[(0.0825 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1214.58]/[(1+7.59)^(542/365)] | 113405.08 | 0.92 | 1.37 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.43 | 1.43 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.43)/(1 + 7.59/100) | 1.33 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (122775.61 - 123023.18 )/( 2 x 122900 x 0.01) | 0.10 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-03-12 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (177 / 365) ^ 2 + (177 / 365) | 0.72 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1214.58]/[(1+7.59)^(177/365)] | 4795.67 | 3453.32 | i |
| 2025-09-12 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (361 / 365) ^ 2 + (361 / 365) | 1.97 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1214.58]/[(1+7.59)^(361/365)] | 4698.54 | 9243.16 | i |
| 2026-03-12 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (542 / 365) ^ 2 + (542 / 365) | 3.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1214.58]/[(1+7.59)^(542/365)]+[(0.0825 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1214.58]/[(1+7.59)^(542/365)] | 113405.08 | 418459.42 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [122900 x ((1 + 7.5946875) ^ 2)]] x 431155.90] | 3.03 |
| F. de Emision | 2024-03-12 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-03-12 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El 100% del capital de las Obligaciones Negociables Clase X será repagado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento de la Clase X, el 12 de marzo de 2026. | ||
| Interes | Tasa de Interés: 8,25% | ||
| Frecuencia | Los intereses se pagarán semestralmente en forma vencida, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las fechas que se detalla a continuación:12 de septiembre de 2024, 12 de marzo de 2025, 12 de septiembre de 2025, y en la Fecha de Vencimiento de la Clase X, es decir, el 12 de marzo de 2026. | ||
| ISIN | AR0006306242 |