| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-12 | 100.00 | 123895.00 | 5152.67 | 0.00 | 5152.67 |
| 2025-03-12 | 100.00 | 107907.00 | 4414.58 | 0.00 | 4414.58 |
| 2025-09-12 | 100.00 | 107907.00 | 4487.75 | 0.00 | 4487.75 |
| 2026-03-12 | 0.00 | 0.00 | 4414.58 | 107907.00 | 112321.58 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | RUCAO | Valor Tecnico | 109638.69 | Semana TIR | 42.74% |
| Emisor | MSU Energy S.A.MSU Energy S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 113.69% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 101.42% | Semestre TIR | -56.83% |
| País | Argentina | TIR | 7.18% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.24 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.16 | Semana Precio | -3.89% |
| Fecha/Hora | 2024-11-22 16:41:00 | Effective Dur. | 0.08 | Mes Precio | -10.97% |
| Volumen | 800 | Convexidad | 2.47 | Semestre Precio | 3.93% |
| Precio | 111200.00 | Int. Corrido | 1731.69 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | -3.30% | Cupon | 4414.58 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 122320.00 | 10.00% | -0.72 | -110.01% |
| 121208.00 | 9.00% | 0.01 | -99.85% |
| 120096.00 | 8.00% | 0.75 | -89.52% |
| 118984.00 | 7.00% | 1.51 | -79.00% |
| 117872.00 | 6.00% | 2.28 | -68.30% |
| 116760.00 | 5.00% | 3.06 | -57.41% |
| 115648.00 | 4.00% | 3.85 | -46.34% |
| 114536.00 | 3.00% | 4.66 | -35.07% |
| 113424.00 | 2.00% | 5.49 | -23.60% |
| 112312.00 | 1.00% | 6.32 | -11.92% |
| 111200.00 | 0.00% | 7.18 | 0.00% |
| 110088.00 | -1.00% | 8.05 | 12.09% |
| 108976.00 | -2.00% | 8.93 | 24.44% |
| 107864.00 | -3.00% | 9.84 | 37.00% |
| 106752.00 | -4.00% | 10.76 | 49.82% |
| 105640.00 | -5.00% | 11.70 | 62.89% |
| 104528.00 | -6.00% | 12.65 | 76.20% |
| 103416.00 | -7.00% | 13.63 | 89.77% |
| 102304.00 | -8.00% | 14.62 | 103.63% |
| 101192.00 | -9.00% | 15.63 | 117.76% |
| 100080.00 | -10.00% | 16.67 | 132.18% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.83 | 9.00% | 110369.18 | -0.75% |
| 7.75 | 8.00% | 110460.62 | -0.66% |
| 7.68 | 7.00% | 110552.20 | -0.58% |
| 7.61 | 6.00% | 110643.92 | -0.50% |
| 7.54 | 5.00% | 110735.79 | -0.42% |
| 7.47 | 4.00% | 110827.79 | -0.33% |
| 7.40 | 3.00% | 110919.93 | -0.25% |
| 7.32 | 2.00% | 111012.21 | -0.17% |
| 7.25 | 1.00% | 111104.63 | -0.09% |
| 7.18 | 0.00% | 111200.00 | 0.00% |
| 7.11 | -1.00% | 111289.90 | 0.08% |
| 7.04 | -2.00% | 111382.75 | 0.16% |
| 6.96 | -3.00% | 111475.74 | 0.25% |
| 6.89 | -4.00% | 111568.87 | 0.33% |
| 6.82 | -5.00% | 111662.14 | 0.42% |
| 6.75 | -6.00% | 111755.56 | 0.50% |
| 6.68 | -7.00% | 111849.12 | 0.58% |
| 6.61 | -8.00% | 111942.83 | 0.67% |
| 6.53 | -9.00% | 112036.67 | 0.75% |
| Desarrollo TIR 7.18% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-03-12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.18)^(110/365)] | 4323.29 | i |
| 2025-09-12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.18)^(294/365)] | 4243.97 | i |
| 2026-03-12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.18)^(475/365)] | 4033.67 | i |
| 2026-03-12 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.18)^(475/365)] | 98596.27 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0825 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1079.07 x (71/181) | 1731.69 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-03-12 | (Dias para cupon / Dias Año) | (110 / 365) | 0.30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.18)^(110/365)] | 4323.30 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2025-09-12 | (Dias para cupon / Dias Año) | (294 / 365) | 0.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.18)^(294/365)] | 4244.01 | 0.04 | 0.03 | i | |
| 2026-03-12 | (Dias para cupon / Dias Año) | (475 / 365) | 1.30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.18)^(475/365)]+[(0.0825 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.18)^(475/365)] | 102631.57 | 0.92 | 1.20 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.24 | 1.24 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.24)/(1 + 7.18/100) | 1.16 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (111106.34 - 111291.58 )/( 2 x 111200 x 0.01) | 0.08 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-03-12 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (110 / 365) ^ 2 + (110 / 365) | 0.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.18)^(110/365)] | 4323.30 | 1695.57 | i |
| 2025-09-12 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (294 / 365) ^ 2 + (294 / 365) | 1.45 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.18)^(294/365)] | 4244.01 | 6171.97 | i |
| 2026-03-12 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (475 / 365) ^ 2 + (475 / 365) | 2.99 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.18)^(475/365)]+[(0.0825 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.18)^(475/365)] | 102631.57 | 307374.73 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [111200 x ((1 + 7.1786875000001) ^ 2)]] x 315242.27] | 2.47 |
| F. de Emision | 2024-03-12 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-03-12 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El 100% del capital de las Obligaciones Negociables Clase X será repagado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento de la Clase X, el 12 de marzo de 2026. | ||
| Interes | Tasa de Interés: 8,25% | ||
| Frecuencia | Los intereses se pagarán semestralmente en forma vencida, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las fechas que se detalla a continuación:12 de septiembre de 2024, 12 de marzo de 2025, 12 de septiembre de 2025, y en la Fecha de Vencimiento de la Clase X, es decir, el 12 de marzo de 2026. | ||
| ISIN | AR0006306242 |