| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 100.00 | 100.00 | 2.03 | 0.00 | 2.03 |
| 2024-11-22 | 100.00 | 100.00 | 4.92 | 0.00 | 4.92 |
| 2025-05-22 | 100.00 | 100.00 | 4.83 | 0.00 | 4.83 |
| 2025-11-22 | 100.00 | 100.00 | 4.92 | 0.00 | 4.92 |
| 2026-05-22 | 100.00 | 100.00 | 4.83 | 0.00 | 4.83 |
| 2026-11-22 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 100.00 | 104.92 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | DNC3D | Valor Tecnico | 104.89 | Semana TIR | 6.11% |
| Emisor | Edenor S.A.Edenor S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 10.40% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 103.92% | Semestre TIR | -11.88% |
| País | Argentina | TIR | 7.64% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.79 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.66 | Semana Precio | -0.59% |
| Fecha/Hora | 2024-11-20 16:50:19 | Effective Dur. | 0.13 | Mes Precio | -0.64% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 4.54 | Semestre Precio | 4.01% |
| Precio | 109.00 | Int. Corrido | 4.89 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.00% | Cupon | 4.92 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 119.90 | 10.00% | 2.07 | -72.89% |
| 118.81 | 9.00% | 2.59 | -66.10% |
| 117.72 | 8.00% | 3.12 | -59.19% |
| 116.63 | 7.00% | 3.65 | -52.19% |
| 115.54 | 6.00% | 4.20 | -45.08% |
| 114.45 | 5.00% | 4.75 | -37.86% |
| 113.36 | 4.00% | 5.31 | -30.53% |
| 112.27 | 3.00% | 5.88 | -23.07% |
| 111.18 | 2.00% | 6.46 | -15.50% |
| 110.09 | 1.00% | 7.04 | -7.80% |
| 109.00 | 0.00% | 7.64 | 0.00% |
| 107.91 | -1.00% | 8.25 | 7.97% |
| 106.82 | -2.00% | 8.87 | 16.06% |
| 105.73 | -3.00% | 9.49 | 24.28% |
| 104.64 | -4.00% | 10.13 | 32.65% |
| 103.55 | -5.00% | 10.78 | 41.16% |
| 102.46 | -6.00% | 11.45 | 49.82% |
| 101.37 | -7.00% | 12.12 | 58.63% |
| 100.28 | -8.00% | 12.81 | 67.61% |
| 99.19 | -9.00% | 13.50 | 76.75% |
| 98.10 | -10.00% | 14.21 | 86.04% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 8.33 | 9.00% | 107.77 | -1.13% |
| 8.25 | 8.00% | 107.91 | -1.00% |
| 8.17 | 7.00% | 108.04 | -0.88% |
| 8.10 | 6.00% | 108.18 | -0.75% |
| 8.02 | 5.00% | 108.31 | -0.63% |
| 7.95 | 4.00% | 108.45 | -0.50% |
| 7.87 | 3.00% | 108.59 | -0.38% |
| 7.79 | 2.00% | 108.73 | -0.25% |
| 7.72 | 1.00% | 108.86 | -0.12% |
| 7.64 | 0.00% | 109.00 | 0.00% |
| 7.56 | -1.00% | 109.14 | 0.13% |
| 7.49 | -2.00% | 109.28 | 0.26% |
| 7.41 | -3.00% | 109.42 | 0.38% |
| 7.33 | -4.00% | 109.56 | 0.51% |
| 7.26 | -5.00% | 109.70 | 0.64% |
| 7.18 | -6.00% | 109.84 | 0.77% |
| 7.11 | -7.00% | 109.98 | 0.90% |
| 7.03 | -8.00% | 110.12 | 1.02% |
| 6.95 | -9.00% | 110.26 | 1.15% |
| Desarrollo TIR 7.64% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-11-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.64)^(1/365)] | 4.91 | i |
| 2025-05-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.64)^(182/365)] | 4.66 | i |
| 2025-11-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.64)^(366/365)] | 4.57 | i |
| 2026-05-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.64)^(547/365)] | 4.33 | i |
| 2026-11-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.64)^(731/365)] | 4.24 | i |
| 2026-11-22 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.64)^(731/365)] | 86.29 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0975 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (183/184) | 4.89 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-11-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1 / 365) | 0.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.64)^(1/365)] | 4.91 | 0.05 | 0.00 | i | |
| 2025-05-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (182 / 365) | 0.50 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.64)^(182/365)] | 4.66 | 0.04 | 0.02 | i | |
| 2025-11-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (366 / 365) | 1.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.64)^(366/365)] | 4.57 | 0.04 | 0.04 | i | |
| 2026-05-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (547 / 365) | 1.50 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.64)^(547/365)] | 4.33 | 0.04 | 0.06 | i | |
| 2026-11-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (731 / 365) | 2.00 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.64)^(731/365)]+[(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.64)^(731/365)] | 90.53 | 0.83 | 1.66 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.79 | 1.79 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.79)/(1 + 7.64/100) | 1.66 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (108.86 - 109.14 )/( 2 x 109 x 0.01) | 0.13 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-11-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1 / 365) ^ 2 + (1 / 365) | 0.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.64)^(1/365)] | 4.91 | 0.01 | i |
| 2025-05-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (182 / 365) ^ 2 + (182 / 365) | 0.75 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.64)^(182/365)] | 4.66 | 3.48 | i |
| 2025-11-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (366 / 365) ^ 2 + (366 / 365) | 2.01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.64)^(366/365)] | 4.57 | 9.17 | i |
| 2026-05-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (547 / 365) ^ 2 + (547 / 365) | 3.74 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.64)^(547/365)] | 4.33 | 16.21 | i |
| 2026-11-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (731 / 365) ^ 2 + (731 / 365) | 6.01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.64)^(731/365)]+[(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.64)^(731/365)] | 90.53 | 544.41 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [109 x ((1 + 7.642) ^ 2)]] x 573.29] | 4.54 |
| F. de Emision | 2024-03-07 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-11-22 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | : El capital de las Obligaciones Negociables Clase 3 será cancelado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento de la Clase 3, es decir el 22 de noviembre de 2026. | ||
| Interes | Tasa Interés de las Obligaciones Negociables Clase 3: 9,75% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Los intereses se pagarán semestralmente en forma vencida a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, siendo: (i) la primer fecha de pago el día 22 de mayo de 2024, y (ii) los días 22 de noviembre de 2024, 22 de mayo de 2025, 22 de noviembre de 2025, 22 de mayo de 2026 y en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 3 | ||
| ISIN | Sin Datos |