| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 100.00 | 100.00 | 2.03 | 0.00 | 2.03 |
| 2024-11-22 | 100.00 | 100.00 | 4.92 | 0.00 | 4.92 |
| 2025-05-22 | 100.00 | 100.00 | 4.83 | 0.00 | 4.83 |
| 2025-11-22 | 100.00 | 100.00 | 4.92 | 0.00 | 4.92 |
| 2026-05-22 | 100.00 | 100.00 | 4.83 | 0.00 | 4.83 |
| 2026-11-22 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 100.00 | 104.92 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | DNC3D | Valor Tecnico | 102.88 | Semana TIR | -8.98% |
| Emisor | Edenor S.A.Edenor S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -16.20% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 104.63% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 7.50% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.99 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.85 | Semana Precio | 1.56% |
| Fecha/Hora | 2024-09-06 16:56:01 | Effective Dur. | 0.14 | Mes Precio | 3.46% |
| Volumen | 143710 | Convexidad | 5.40 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 107.65 | Int. Corrido | 2.88 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.89% | Cupon | 4.92 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 118.42 | 10.00% | 2.49 | -66.77% |
| 117.34 | 9.00% | 2.96 | -60.53% |
| 116.26 | 8.00% | 3.44 | -54.20% |
| 115.19 | 7.00% | 3.92 | -47.78% |
| 114.11 | 6.00% | 4.41 | -41.27% |
| 113.03 | 5.00% | 4.90 | -34.65% |
| 111.96 | 4.00% | 5.40 | -27.93% |
| 110.88 | 3.00% | 5.92 | -21.12% |
| 109.80 | 2.00% | 6.43 | -14.20% |
| 108.73 | 1.00% | 6.96 | -7.18% |
| 107.65 | 0.00% | 7.50 | 0.00% |
| 106.57 | -1.00% | 8.04 | 7.22% |
| 105.50 | -2.00% | 8.59 | 14.59% |
| 104.42 | -3.00% | 9.16 | 22.08% |
| 103.34 | -4.00% | 9.73 | 29.69% |
| 102.27 | -5.00% | 10.31 | 37.41% |
| 101.19 | -6.00% | 10.90 | 45.28% |
| 100.11 | -7.00% | 11.50 | 53.28% |
| 99.04 | -8.00% | 12.11 | 61.43% |
| 97.96 | -9.00% | 12.73 | 69.69% |
| 96.89 | -10.00% | 13.36 | 78.12% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 8.17 | 9.00% | 106.31 | -1.24% |
| 8.10 | 8.00% | 106.46 | -1.11% |
| 8.03 | 7.00% | 106.60 | -0.97% |
| 7.95 | 6.00% | 106.75 | -0.83% |
| 7.88 | 5.00% | 106.90 | -0.70% |
| 7.80 | 4.00% | 107.05 | -0.56% |
| 7.73 | 3.00% | 107.20 | -0.42% |
| 7.65 | 2.00% | 107.35 | -0.28% |
| 7.58 | 1.00% | 107.49 | -0.14% |
| 7.50 | 0.00% | 107.65 | 0.00% |
| 7.42 | -1.00% | 107.79 | 0.13% |
| 7.35 | -2.00% | 107.94 | 0.27% |
| 7.27 | -3.00% | 108.09 | 0.41% |
| 7.20 | -4.00% | 108.25 | 0.55% |
| 7.12 | -5.00% | 108.40 | 0.69% |
| 7.05 | -6.00% | 108.55 | 0.83% |
| 6.97 | -7.00% | 108.70 | 0.97% |
| 6.90 | -8.00% | 108.85 | 1.12% |
| 6.82 | -9.00% | 109.00 | 1.26% |
| Desarrollo TIR 7.50% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-11-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.50)^(76/365)] | 4.84 | i |
| 2025-05-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.50)^(257/365)] | 4.59 | i |
| 2025-11-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.50)^(441/365)] | 4.50 | i |
| 2026-05-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.50)^(622/365)] | 4.27 | i |
| 2026-11-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.50)^(806/365)] | 4.19 | i |
| 2026-11-22 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.50)^(806/365)] | 85.24 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-07 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0975 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (108/184) | 2.88 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-11-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (76 / 365) | 0.21 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.50)^(76/365)] | 4.84 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2025-05-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (257 / 365) | 0.70 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.50)^(257/365)] | 4.59 | 0.04 | 0.03 | i | |
| 2025-11-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (441 / 365) | 1.21 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.50)^(441/365)] | 4.50 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2026-05-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (622 / 365) | 1.70 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.50)^(622/365)] | 4.27 | 0.04 | 0.07 | i | |
| 2026-11-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (806 / 365) | 2.21 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.50)^(806/365)]+[(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.50)^(806/365)] | 89.43 | 0.83 | 1.83 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.99 | 1.99 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.99)/(1 + 7.50/100) | 1.85 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (107.50 - 107.80 )/( 2 x 107.65 x 0.01) | 0.14 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-11-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (76 / 365) ^ 2 + (76 / 365) | 0.25 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.50)^(76/365)] | 4.84 | 1.22 | i |
| 2025-05-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (257 / 365) ^ 2 + (257 / 365) | 1.20 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.50)^(257/365)] | 4.59 | 5.51 | i |
| 2025-11-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (441 / 365) ^ 2 + (441 / 365) | 2.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.50)^(441/365)] | 4.50 | 12.02 | i |
| 2026-05-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (622 / 365) ^ 2 + (622 / 365) | 4.61 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.50)^(622/365)] | 4.27 | 19.70 | i |
| 2026-11-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (806 / 365) ^ 2 + (806 / 365) | 7.08 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.50)^(806/365)]+[(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.50)^(806/365)] | 89.43 | 633.59 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [107.65 x ((1 + 7.4976875000001) ^ 2)]] x 672.03] | 5.40 |
| F. de Emision | 2024-03-07 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-11-22 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | : El capital de las Obligaciones Negociables Clase 3 será cancelado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento de la Clase 3, es decir el 22 de noviembre de 2026. | ||
| Interes | Tasa Interés de las Obligaciones Negociables Clase 3: 9,75% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Los intereses se pagarán semestralmente en forma vencida a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, siendo: (i) la primer fecha de pago el día 22 de mayo de 2024, y (ii) los días 22 de noviembre de 2024, 22 de mayo de 2025, 22 de noviembre de 2025, 22 de mayo de 2026 y en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 3 | ||
| ISIN | Sin Datos |