| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 100.00 | 119109.00 | 2418.08 | 0.00 | 2418.08 |
| 2024-11-22 | 100.00 | 107907.00 | 5303.70 | 0.00 | 5303.70 |
| 2025-05-22 | 100.00 | 114581.00 | 5539.91 | 0.00 | 5539.91 |
| 2025-11-22 | 100.00 | 114581.00 | 5631.73 | 0.00 | 5631.73 |
| 2026-05-22 | 100.00 | 114581.00 | 5539.91 | 0.00 | 5539.91 |
| 2026-11-22 | 0.00 | 0.00 | 5631.73 | 114581.00 | 120212.73 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | DNC3O | Valor Tecnico | 119753.63 | Semana TIR | -5.81% |
| Emisor | Edenor S.A.Edenor S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 7.02% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 100.96% | Semestre TIR | 28.71% |
| País | Argentina | TIR | 9.24% | 1ero Enero TIR | 47.39% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.40 | Año TIR | 0.18% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.28 | Semana Precio | -2.03% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:53:57 | Effective Dur. | 0.12 | Mes Precio | -15.92% |
| Volumen | 64527 | Convexidad | 2.94 | Semestre Precio | -2.50% |
| Precio | 120900.00 | Int. Corrido | 5172.63 | 1ero Enero Precio | -3.65% |
| Variación | 2.02% | Cupon | 5539.91 | Año Precio | 12.99% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 132990.00 | 10.00% | 2.09 | -77.43% |
| 131781.00 | 9.00% | 2.75 | -70.27% |
| 130572.00 | 8.00% | 3.42 | -62.98% |
| 129363.00 | 7.00% | 4.11 | -55.56% |
| 128154.00 | 6.00% | 4.80 | -48.03% |
| 126945.00 | 5.00% | 5.51 | -40.37% |
| 125736.00 | 4.00% | 6.23 | -32.58% |
| 124527.00 | 3.00% | 6.96 | -24.65% |
| 123318.00 | 2.00% | 7.71 | -16.59% |
| 122109.00 | 1.00% | 8.47 | -8.38% |
| 120900.00 | 0.00% | 9.24 | 0.00% |
| 119691.00 | -1.00% | 10.02 | 8.48% |
| 118482.00 | -2.00% | 10.82 | 17.14% |
| 117273.00 | -3.00% | 11.64 | 25.95% |
| 116064.00 | -4.00% | 12.47 | 34.94% |
| 114855.00 | -5.00% | 13.31 | 44.08% |
| 113646.00 | -6.00% | 14.18 | 53.41% |
| 112437.00 | -7.00% | 15.05 | 62.92% |
| 111228.00 | -8.00% | 15.95 | 72.61% |
| 110019.00 | -9.00% | 16.86 | 82.48% |
| 108810.00 | -10.00% | 17.79 | 92.56% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 10.07 | 9.00% | 119616.53 | -1.06% |
| 9.98 | 8.00% | 119757.43 | -0.95% |
| 9.89 | 7.00% | 119898.62 | -0.83% |
| 9.79 | 6.00% | 120040.11 | -0.71% |
| 9.70 | 5.00% | 120181.90 | -0.59% |
| 9.61 | 4.00% | 120323.98 | -0.48% |
| 9.52 | 3.00% | 120466.37 | -0.36% |
| 9.42 | 2.00% | 120609.05 | -0.24% |
| 9.33 | 1.00% | 120752.04 | -0.12% |
| 9.24 | 0.00% | 120900.00 | 0.00% |
| 9.15 | -1.00% | 121038.93 | 0.11% |
| 9.06 | -2.00% | 121182.83 | 0.23% |
| 8.96 | -3.00% | 121327.04 | 0.35% |
| 8.87 | -4.00% | 121471.55 | 0.47% |
| 8.78 | -5.00% | 121616.37 | 0.59% |
| 8.69 | -6.00% | 121761.50 | 0.71% |
| 8.59 | -7.00% | 121906.93 | 0.83% |
| 8.50 | -8.00% | 122052.68 | 0.95% |
| 8.41 | -9.00% | 122198.74 | 1.07% |
| Desarrollo TIR 9.24% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-05-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+9.24)^(12/365)] | 5523.84 | i |
| 2025-11-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+9.24)^(196/365)] | 5370.71 | i |
| 2026-05-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+9.24)^(377/365)] | 5056.61 | i |
| 2026-11-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+9.24)^(561/365)] | 4916.43 | i |
| 2026-11-22 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+9.24)^(561/365)] | 100027.74 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0975 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1145.81 x (169/181) | 5172.63 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-05-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (12 / 365) | 0.03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+9.24)^(12/365)] | 5523.84 | 0.05 | 0.00 | i | |
| 2025-11-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (196 / 365) | 0.54 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+9.24)^(196/365)] | 5370.77 | 0.04 | 0.02 | i | |
| 2026-05-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (377 / 365) | 1.03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+9.24)^(377/365)] | 5056.72 | 0.04 | 0.04 | i | |
| 2026-11-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (561 / 365) | 1.54 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+9.24)^(561/365)]+[(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+9.24)^(561/365)] | 104947.59 | 0.87 | 1.33 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.40 | 1.40 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.40)/(1 + 9.24/100) | 1.28 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (120755.66 - 121042.49 )/( 2 x 120900 x 0.01) | 0.12 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-05-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (12 / 365) ^ 2 + (12 / 365) | 0.03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+9.24)^(12/365)] | 5523.84 | 187.58 | i |
| 2025-11-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (196 / 365) ^ 2 + (196 / 365) | 0.83 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+9.24)^(196/365)] | 5370.77 | 4432.72 | i |
| 2026-05-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (377 / 365) ^ 2 + (377 / 365) | 2.10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+9.24)^(377/365)] | 5056.72 | 10617.65 | i |
| 2026-11-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (561 / 365) ^ 2 + (561 / 365) | 3.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+9.24)^(561/365)]+[(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+9.24)^(561/365)] | 104947.59 | 409223.53 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [120900 x ((1 + 9.2376874999999) ^ 2)]] x 424461.47] | 2.94 |
| F. de Emision | 2024-03-07 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-11-22 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | : El capital de las Obligaciones Negociables Clase 3 será cancelado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento de la Clase 3, es decir el 22 de noviembre de 2026. | ||
| Interes | Tasa Interés de las Obligaciones Negociables Clase 3: 9,75% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Los intereses se pagarán semestralmente en forma vencida a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, siendo: (i) la primer fecha de pago el día 22 de mayo de 2024, y (ii) los días 22 de noviembre de 2024, 22 de mayo de 2025, 22 de noviembre de 2025, 22 de mayo de 2026 y en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 3 | ||
| ISIN | Sin Datos |