| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 100.00 | 119109.00 | 2418.08 | 0.00 | 2418.08 |
| 2024-11-22 | 100.00 | 107582.00 | 5287.73 | 0.00 | 5287.73 |
| 2025-05-22 | 100.00 | 107582.00 | 5201.52 | 0.00 | 5201.52 |
| 2025-11-22 | 100.00 | 107582.00 | 5287.73 | 0.00 | 5287.73 |
| 2026-05-22 | 100.00 | 107582.00 | 5201.52 | 0.00 | 5201.52 |
| 2026-11-22 | 0.00 | 0.00 | 5287.73 | 107582.00 | 112869.73 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | DNC3O | Valor Tecnico | 112840.99 | Semana TIR | -3.23% |
| Emisor | Edenor S.A.Edenor S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 9.89% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 103.69% | Semestre TIR | -10.68% |
| País | Argentina | TIR | 7.78% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.79 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.66 | Semana Precio | -2.01% |
| Fecha/Hora | 2024-11-20 17:00:28 | Effective Dur. | 0.13 | Mes Precio | -8.29% |
| Volumen | 126866 | Convexidad | 4.53 | Semestre Precio | -0.98% |
| Precio | 117000.00 | Int. Corrido | 5258.99 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | -0.09% | Cupon | 5287.73 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 128700.00 | 10.00% | 2.20 | -71.73% |
| 127530.00 | 9.00% | 2.72 | -65.04% |
| 126360.00 | 8.00% | 3.25 | -58.27% |
| 125190.00 | 7.00% | 3.78 | -51.38% |
| 124020.00 | 6.00% | 4.33 | -44.39% |
| 122850.00 | 5.00% | 4.88 | -37.28% |
| 121680.00 | 4.00% | 5.44 | -30.07% |
| 120510.00 | 3.00% | 6.01 | -22.73% |
| 119340.00 | 2.00% | 6.59 | -15.29% |
| 118170.00 | 1.00% | 7.18 | -7.72% |
| 117000.00 | 0.00% | 7.78 | 0.00% |
| 115830.00 | -1.00% | 8.39 | 7.79% |
| 114660.00 | -2.00% | 9.00 | 15.74% |
| 113490.00 | -3.00% | 9.63 | 23.83% |
| 112320.00 | -4.00% | 10.27 | 32.05% |
| 111150.00 | -5.00% | 10.93 | 40.43% |
| 109980.00 | -6.00% | 11.59 | 48.94% |
| 108810.00 | -7.00% | 12.26 | 57.62% |
| 107640.00 | -8.00% | 12.95 | 66.43% |
| 106470.00 | -9.00% | 13.65 | 75.42% |
| 105300.00 | -10.00% | 14.36 | 84.57% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 8.48 | 9.00% | 115650.05 | -1.15% |
| 8.40 | 8.00% | 115798.19 | -1.03% |
| 8.32 | 7.00% | 115946.64 | -0.90% |
| 8.25 | 6.00% | 116095.40 | -0.77% |
| 8.17 | 5.00% | 116244.48 | -0.65% |
| 8.09 | 4.00% | 116393.88 | -0.52% |
| 8.01 | 3.00% | 116543.59 | -0.39% |
| 7.94 | 2.00% | 116693.62 | -0.26% |
| 7.86 | 1.00% | 116843.97 | -0.13% |
| 7.78 | 0.00% | 117000.00 | 0.00% |
| 7.70 | -1.00% | 117145.63 | 0.12% |
| 7.62 | -2.00% | 117296.94 | 0.25% |
| 7.55 | -3.00% | 117448.58 | 0.38% |
| 7.47 | -4.00% | 117600.54 | 0.51% |
| 7.39 | -5.00% | 117752.82 | 0.64% |
| 7.31 | -6.00% | 117905.42 | 0.77% |
| 7.24 | -7.00% | 118058.36 | 0.90% |
| 7.16 | -8.00% | 118211.62 | 1.04% |
| 7.08 | -9.00% | 118365.20 | 1.17% |
| Desarrollo TIR 7.78% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-11-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+7.78)^(1/365)] | 5286.64 | i |
| 2025-05-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+7.78)^(182/365)] | 5010.78 | i |
| 2025-11-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+7.78)^(366/365)] | 4905.03 | i |
| 2026-05-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+7.78)^(547/365)] | 4649.08 | i |
| 2026-11-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+7.78)^(731/365)] | 4550.97 | i |
| 2026-11-22 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1075.82]/[(1+7.78)^(731/365)] | 92592.14 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0975 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1075.82 x (183/184) | 5258.99 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-11-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1 / 365) | 0.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+7.78)^(1/365)] | 5286.64 | 0.05 | 0.00 | i | |
| 2025-05-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (182 / 365) | 0.50 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+7.78)^(182/365)] | 5010.83 | 0.04 | 0.02 | i | |
| 2025-11-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (366 / 365) | 1.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+7.78)^(366/365)] | 4905.14 | 0.04 | 0.04 | i | |
| 2026-05-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (547 / 365) | 1.50 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+7.78)^(547/365)] | 4649.23 | 0.04 | 0.06 | i | |
| 2026-11-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (731 / 365) | 2.00 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1075.82]/[(1+7.78)^(731/365)]+[(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+7.78)^(731/365)] | 97147.28 | 0.83 | 1.66 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.79 | 1.79 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.79)/(1 + 7.78/100) | 1.66 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (116848.49 - 117150.08 )/( 2 x 117000 x 0.01) | 0.13 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-11-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1 / 365) ^ 2 + (1 / 365) | 0.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+7.78)^(1/365)] | 5286.64 | 14.52 | i |
| 2025-05-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (182 / 365) ^ 2 + (182 / 365) | 0.75 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+7.78)^(182/365)] | 5010.83 | 3744.41 | i |
| 2025-11-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (366 / 365) ^ 2 + (366 / 365) | 2.01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+7.78)^(366/365)] | 4905.14 | 9850.63 | i |
| 2026-05-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (547 / 365) ^ 2 + (547 / 365) | 3.74 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+7.78)^(547/365)] | 4649.23 | 17409.15 | i |
| 2026-11-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (731 / 365) ^ 2 + (731 / 365) | 6.01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1075.82]/[(1+7.78)^(731/365)]+[(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+7.78)^(731/365)] | 97147.28 | 584215.19 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [117000 x ((1 + 7.7776875000001) ^ 2)]] x 615233.90] | 4.53 |
| F. de Emision | 2024-03-07 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-11-22 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | : El capital de las Obligaciones Negociables Clase 3 será cancelado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento de la Clase 3, es decir el 22 de noviembre de 2026. | ||
| Interes | Tasa Interés de las Obligaciones Negociables Clase 3: 9,75% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Los intereses se pagarán semestralmente en forma vencida a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, siendo: (i) la primer fecha de pago el día 22 de mayo de 2024, y (ii) los días 22 de noviembre de 2024, 22 de mayo de 2025, 22 de noviembre de 2025, 22 de mayo de 2026 y en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 3 | ||
| ISIN | Sin Datos |