| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 100.00 | 119109.00 | 2418.08 | 0.00 | 2418.08 |
| 2024-11-22 | 100.00 | 115776.00 | 5690.47 | 0.00 | 5690.47 |
| 2025-05-22 | 100.00 | 115776.00 | 5597.69 | 0.00 | 5597.69 |
| 2025-11-22 | 100.00 | 115776.00 | 5690.47 | 0.00 | 5690.47 |
| 2026-05-22 | 100.00 | 115776.00 | 5597.69 | 0.00 | 5597.69 |
| 2026-11-22 | 0.00 | 0.00 | 5690.47 | 115776.00 | 121466.47 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | DNC3O | Valor Tecnico | 120353.12 | Semana TIR | 7.24% |
| Emisor | Edenor S.A.Edenor S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -8.14% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 105.10% | Semestre TIR | -17.40% |
| País | Argentina | TIR | 7.11% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.88 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.76 | Semana Precio | 1.61% |
| Fecha/Hora | 2024-10-17 17:00:22 | Effective Dur. | 0.12 | Mes Precio | -3.04% |
| Volumen | 112781 | Convexidad | 4.98 | Semestre Precio | 16.59% |
| Precio | 126490.00 | Int. Corrido | 4577.12 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.03% | Cupon | 5690.47 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 139139.00 | 10.00% | 1.84 | -74.12% |
| 137874.10 | 9.00% | 2.33 | -67.20% |
| 136609.20 | 8.00% | 2.83 | -60.18% |
| 135344.30 | 7.00% | 3.34 | -53.06% |
| 134079.40 | 6.00% | 3.85 | -45.84% |
| 132814.50 | 5.00% | 4.37 | -38.50% |
| 131549.60 | 4.00% | 4.90 | -31.04% |
| 130284.70 | 3.00% | 5.44 | -23.48% |
| 129019.80 | 2.00% | 5.99 | -15.80% |
| 127754.90 | 1.00% | 6.54 | -7.99% |
| 126490.00 | 0.00% | 7.11 | 0.00% |
| 125225.10 | -1.00% | 7.68 | 8.01% |
| 123960.20 | -2.00% | 8.26 | 16.21% |
| 122695.30 | -3.00% | 8.85 | 24.53% |
| 121430.40 | -4.00% | 9.46 | 33.00% |
| 120165.50 | -5.00% | 10.07 | 41.62% |
| 118900.60 | -6.00% | 10.69 | 50.38% |
| 117635.70 | -7.00% | 11.33 | 59.30% |
| 116370.80 | -8.00% | 11.97 | 68.37% |
| 115105.90 | -9.00% | 12.63 | 77.59% |
| 113841.00 | -10.00% | 13.29 | 86.99% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.75 | 9.00% | 125069.98 | -1.12% |
| 7.68 | 8.00% | 125225.45 | -1.00% |
| 7.61 | 7.00% | 125381.24 | -0.88% |
| 7.54 | 6.00% | 125537.33 | -0.75% |
| 7.47 | 5.00% | 125693.74 | -0.63% |
| 7.39 | 4.00% | 125850.46 | -0.51% |
| 7.32 | 3.00% | 126007.50 | -0.38% |
| 7.25 | 2.00% | 126164.85 | -0.26% |
| 7.18 | 1.00% | 126322.52 | -0.13% |
| 7.11 | 0.00% | 126490.00 | 0.00% |
| 7.04 | -1.00% | 126638.82 | 0.12% |
| 6.97 | -2.00% | 126797.44 | 0.24% |
| 6.90 | -3.00% | 126956.39 | 0.37% |
| 6.83 | -4.00% | 127115.65 | 0.49% |
| 6.75 | -5.00% | 127275.24 | 0.62% |
| 6.68 | -6.00% | 127435.15 | 0.75% |
| 6.61 | -7.00% | 127595.39 | 0.87% |
| 6.54 | -8.00% | 127755.95 | 1.00% |
| 6.47 | -9.00% | 127916.83 | 1.13% |
| Desarrollo TIR 7.11% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-11-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+7.11)^(36/365)] | 5652.05 | i |
| 2025-05-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+7.11)^(217/365)] | 5373.71 | i |
| 2025-11-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+7.11)^(401/365)] | 5276.86 | i |
| 2026-05-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+7.11)^(582/365)] | 5017.00 | i |
| 2026-11-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+7.11)^(766/365)] | 4926.58 | i |
| 2026-11-22 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1157.76]/[(1+7.11)^(766/365)] | 100234.30 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0975 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1157.76 x (148/184) | 4577.12 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-11-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (36 / 365) | 0.10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+7.11)^(36/365)] | 5652.07 | 0.04 | 0.00 | i | |
| 2025-05-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (217 / 365) | 0.59 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+7.11)^(217/365)] | 5373.81 | 0.04 | 0.03 | i | |
| 2025-11-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (401 / 365) | 1.10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+7.11)^(401/365)] | 5277.04 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2026-05-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (582 / 365) | 1.59 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+7.11)^(582/365)] | 5017.25 | 0.04 | 0.06 | i | |
| 2026-11-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (766 / 365) | 2.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1157.76]/[(1+7.11)^(766/365)]+[(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+7.11)^(766/365)] | 105167.71 | 0.83 | 1.74 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.88 | 1.88 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.88)/(1 + 7.11/100) | 1.76 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (126329.95 - 126646.13 )/( 2 x 126490 x 0.01) | 0.12 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-11-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (36 / 365) ^ 2 + (36 / 365) | 0.11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+7.11)^(36/365)] | 5652.07 | 612.45 | i |
| 2025-05-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (217 / 365) ^ 2 + (217 / 365) | 0.95 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+7.11)^(217/365)] | 5373.81 | 5094.24 | i |
| 2025-11-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (401 / 365) ^ 2 + (401 / 365) | 2.31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+7.11)^(401/365)] | 5277.04 | 12166.85 | i |
| 2026-05-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (582 / 365) ^ 2 + (582 / 365) | 4.14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+7.11)^(582/365)] | 5017.25 | 20756.44 | i |
| 2026-11-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (766 / 365) ^ 2 + (766 / 365) | 6.50 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1157.76]/[(1+7.11)^(766/365)]+[(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+7.11)^(766/365)] | 105167.71 | 683892.85 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [126490 x ((1 + 7.1066875000001) ^ 2)]] x 722522.83] | 4.98 |
| F. de Emision | 2024-03-07 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-11-22 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | : El capital de las Obligaciones Negociables Clase 3 será cancelado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento de la Clase 3, es decir el 22 de noviembre de 2026. | ||
| Interes | Tasa Interés de las Obligaciones Negociables Clase 3: 9,75% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Los intereses se pagarán semestralmente en forma vencida a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, siendo: (i) la primer fecha de pago el día 22 de mayo de 2024, y (ii) los días 22 de noviembre de 2024, 22 de mayo de 2025, 22 de noviembre de 2025, 22 de mayo de 2026 y en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 3 | ||
| ISIN | Sin Datos |