| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.33 | 248.33 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | TZX27 | Valor Tecnico | 248.33 | Semana TIR | 3.69% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -13.92% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 80.64% | Semestre TIR | 140.22% |
| País | Argentina | TIR | 8.72% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.57 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 2.37 | Semana Precio | 0.12% |
| Fecha/Hora | 2024-12-03 13:54:31 | Effective Dur. | 0.21 | Mes Precio | 7.95% |
| Volumen | 12347538 | Convexidad | 7.79 | Semestre Precio | 18.49% |
| Precio | 200.25 | Int. Corrido | 0.00 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 1.19% | Cupon | 248.33 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 220.28 | 10.00% | 4.77 | -45.35% |
| 218.27 | 9.00% | 5.14 | -41.08% |
| 216.27 | 8.00% | 5.51 | -36.76% |
| 214.27 | 7.00% | 5.90 | -32.37% |
| 212.26 | 6.00% | 6.28 | -27.94% |
| 210.26 | 5.00% | 6.68 | -23.44% |
| 208.26 | 4.00% | 7.07 | -18.89% |
| 206.26 | 3.00% | 7.48 | -14.27% |
| 204.25 | 2.00% | 7.88 | -9.59% |
| 202.25 | 1.00% | 8.30 | -4.85% |
| 200.25 | 0.00% | 8.72 | 0.00% |
| 198.25 | -1.00% | 9.14 | 4.84% |
| 196.25 | -2.00% | 9.57 | 9.77% |
| 194.24 | -3.00% | 10.01 | 14.79% |
| 192.24 | -4.00% | 10.45 | 19.88% |
| 190.24 | -5.00% | 10.90 | 25.05% |
| 188.24 | -6.00% | 11.36 | 30.28% |
| 186.23 | -7.00% | 11.82 | 35.59% |
| 184.23 | -8.00% | 12.29 | 40.99% |
| 182.23 | -9.00% | 12.77 | 46.46% |
| 180.22 | -10.00% | 13.26 | 52.03% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 9.50 | 9.00% | 196.56 | -1.84% |
| 9.42 | 8.00% | 196.96 | -1.64% |
| 9.33 | 7.00% | 197.36 | -1.44% |
| 9.24 | 6.00% | 197.77 | -1.24% |
| 9.16 | 5.00% | 198.18 | -1.04% |
| 9.07 | 4.00% | 198.59 | -0.83% |
| 8.98 | 3.00% | 199.00 | -0.63% |
| 8.89 | 2.00% | 199.41 | -0.42% |
| 8.81 | 1.00% | 199.82 | -0.22% |
| 8.72 | 0.00% | 200.25 | 0.00% |
| 8.63 | -1.00% | 200.64 | 0.20% |
| 8.55 | -2.00% | 201.06 | 0.40% |
| 8.46 | -3.00% | 201.48 | 0.61% |
| 8.37 | -4.00% | 201.89 | 0.82% |
| 8.28 | -5.00% | 202.31 | 1.03% |
| 8.20 | -6.00% | 202.73 | 1.24% |
| 8.11 | -7.00% | 203.15 | 1.45% |
| 8.02 | -8.00% | 203.58 | 1.66% |
| 7.94 | -9.00% | 204.00 | 1.87% |
| Desarrollo TIR 8.72% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2027-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0 x (1229/360)) x 2.4833 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.72)^(927/360)] | 0.00 | i |
| 2027-06-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [2.4833 x 1 x 100.00]/[(1+8.72)^(927/360)] | 200.23 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0 x (1229/360)) x 2.48 x 1 x 100.00 x (302/1229) | 0.00 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2027-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (927 / 360) | 2.58 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [2.4833 x 1 x 100.00]/[(1+8.72)^(927/360)]+[(0 x (1229/360)) x 2.4833 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.72)^(927/360)] | 200.25 | 1.00 | 2.57 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.57 | 2.57 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.57)/(1 + 8.72/100) | 2.37 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (199.83 - 200.66 )/( 2 x 200.25 x 0.01) | 0.21 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2027-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (927 / 360) ^ 2 + (927 / 360) | 9.21 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [2.4833 x 1 x 100.00]/[(1+8.72)^(927/360)]+[(0 x (1229/360)) x 2.4833 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.72)^(927/360)] | 200.25 | 1843.39 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [200.25 x ((1 + 8.7166874999999) ^ 2)]] x 1843.39] | 7.79 |
| Desarrollo CER | ||
|---|---|---|
| Fecha | CER | |
| 2024-01-18 | 200.3880 | |
| 2024-11-19 | 497.6207 | |
| CER Final/ CER Inicial | 2.4833 | |
| F. de Emision | 2024-02-01 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-06-30 | ||
| Ajuste | CER | ||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | 10 | ||
| Capital | Íntegra al vencimiento . El saldo de capital será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes. | ||
| Interes | Cero Cupón | ||
| Frecuencia | Cero Cupón | ||
| ISIN | AR0487777218 |