Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-14 | 100.00 | 100.00 | 4.49 | 0.00 | 4.49 |
2025-02-14 | 100.00 | 100.00 | 4.54 | 0.00 | 4.54 |
2025-08-14 | 100.00 | 100.00 | 4.46 | 0.00 | 4.46 |
2026-02-14 | 100.00 | 100.00 | 4.54 | 0.00 | 4.54 |
2026-08-14 | 0.00 | 0.00 | 4.46 | 100.00 | 104.46 |
Datos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Simbolo | LECED | Valor Tecnico | 100.59 | Semana TIR | -5.40% |
Emisor | Albanesi Energia S.A.Albanesi Energia S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -11.42% |
Tipo | Corporativo | Paridad | 98.42% | Semestre TIR | 26.62% |
País | Argentina | TIR | 10.16% | 1ero Enero TIR | S/D |
Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.81 | Año TIR | S/D |
Moneda | USD | Modified Dur. | 1.64 | Semana Precio | 1.18% |
Fecha/Hora | 2024-09-06 14:07:10 | Effective Dur. | 0.17 | Mes Precio | -1.49% |
Volumen | 178 | Convexidad | 4.29 | Semestre Precio | -3.88% |
Precio | 99.00 | Int. Corrido | 0.59 | 1ero Enero Precio | S/D |
Variación | 0.00% | Cupon | 4.54 | Año Precio | S/D |
Sensibilidad Precio | |||
---|---|---|---|
Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
108.90 | 10.00% | 4.52 | -55.55% |
107.91 | 9.00% | 5.04 | -50.36% |
106.92 | 8.00% | 5.58 | -45.09% |
105.93 | 7.00% | 6.12 | -39.75% |
104.94 | 6.00% | 6.67 | -34.32% |
103.95 | 5.00% | 7.23 | -28.82% |
102.96 | 4.00% | 7.80 | -23.22% |
101.97 | 3.00% | 8.38 | -17.54% |
100.98 | 2.00% | 8.96 | -11.78% |
99.99 | 1.00% | 9.56 | -5.92% |
99.00 | 0.00% | 10.16 | 0.00% |
98.01 | -1.00% | 10.78 | 6.08% |
97.02 | -2.00% | 11.40 | 12.23% |
96.03 | -3.00% | 12.04 | 18.47% |
95.04 | -4.00% | 12.68 | 24.82% |
94.05 | -5.00% | 13.34 | 31.28% |
93.06 | -6.00% | 14.00 | 37.84% |
92.07 | -7.00% | 14.68 | 44.52% |
91.08 | -8.00% | 15.37 | 51.31% |
90.09 | -9.00% | 16.08 | 58.23% |
89.10 | -10.00% | 16.79 | 65.26% |
Sensibilidad TIR | |||
---|---|---|---|
TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
11.07 | 9.00% | 97.54 | -1.48% |
10.97 | 8.00% | 97.70 | -1.31% |
10.87 | 7.00% | 97.86 | -1.15% |
10.77 | 6.00% | 98.02 | -0.99% |
10.67 | 5.00% | 98.19 | -0.82% |
10.57 | 4.00% | 98.35 | -0.66% |
10.46 | 3.00% | 98.51 | -0.49% |
10.36 | 2.00% | 98.68 | -0.33% |
10.26 | 1.00% | 98.84 | -0.16% |
10.16 | 0.00% | 99.00 | 0.00% |
10.06 | -1.00% | 99.17 | 0.17% |
9.96 | -2.00% | 99.34 | 0.34% |
9.86 | -3.00% | 99.50 | 0.51% |
9.75 | -4.00% | 99.67 | 0.68% |
9.65 | -5.00% | 99.84 | 0.84% |
9.55 | -6.00% | 100.00 | 1.01% |
9.45 | -7.00% | 100.17 | 1.18% |
9.35 | -8.00% | 100.34 | 1.35% |
9.25 | -9.00% | 100.51 | 1.52% |
Desarrollo TIR 10.16% | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
2025-02-14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.16)^(160/365)] | 4.35 | i |
2025-08-14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.16)^(341/365)] | 4.08 | i |
2026-02-14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.16)^(525/365)] | 3.95 | i |
2026-08-14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.16)^(706/365)] | 3.70 | i |
2026-08-14 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+10.16)^(706/365)] | 82.93 | k |
Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
---|---|---|---|
2024-09-07 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.09 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (24/184) | 0.59 |
Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
2025-02-14 | (Dias para cupon / Dias Año) | (160 / 365) | 0.44 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.16)^(160/365)] | 4.35 | 0.04 | 0.02 | i | |
2025-08-14 | (Dias para cupon / Dias Año) | (341 / 365) | 0.93 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.16)^(341/365)] | 4.08 | 0.04 | 0.04 | i | |
2026-02-14 | (Dias para cupon / Dias Año) | (525 / 365) | 1.44 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.16)^(525/365)] | 3.95 | 0.04 | 0.06 | i | |
2026-08-14 | (Dias para cupon / Dias Año) | (706 / 365) | 1.93 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+10.16)^(706/365)]+[(0.09 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.16)^(706/365)] | 86.63 | 0.88 | 1.69 | ki |
Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
Suma Factores | 1.81 | 1.81 |
Desarrollo Duracion Modificada | ||
---|---|---|
Formula | Operacion | Duracion Modificada |
(Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.81)/(1 + 10.16/100) | 1.64 |
Desarrollo Duracion Efectiva | ||
---|---|---|
Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
(P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (98.83 - 99.16 )/( 2 x 99 x 0.01) | 0.17 |
Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
2025-02-14 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (160 / 365) ^ 2 + (160 / 365) | 0.63 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.16)^(160/365)] | 4.35 | 2.74 | i |
2025-08-14 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (341 / 365) ^ 2 + (341 / 365) | 1.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.16)^(341/365)] | 4.08 | 7.37 | i |
2026-02-14 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (525 / 365) ^ 2 + (525 / 365) | 3.51 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.16)^(525/365)] | 3.95 | 13.84 | i |
2026-08-14 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (706 / 365) ^ 2 + (706 / 365) | 5.68 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+10.16)^(706/365)]+[(0.09 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.16)^(706/365)] | 86.63 | 491.65 | ki |
Formula Convexidad Valor Final | ||
---|---|---|
Formula | Operacion | Convexidad |
[[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [99 x ((1 + 10.164) ^ 2)]] x 515.60] | 4.29 |
F. de Emision | 2024-02-14 | ||
F. de Vencimiento | 2026-08-14 | ||
Ajuste | |||
Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
Capital | Las Obligaciones Negociables Clase XIII serán amortizadas íntegramente en un único pago en la Fecha de Vencimiento de la Clase XIII. | ||
Interes | 9,00% nominal anual. | ||
Frecuencia | Se pagarán en forma vencida. Los pagos de intereses serán realizados en forma semestral, en las siguientes fechas: 14 de agosto de 2024, 14 de febrero de 2025, 14 de agosto de 2025, 14 de febrero de 2026 y en la Fecha de Vencimiento de la Clase XIII. | ||
ISIN | AR0671196050 |