| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-09 | 100.00 | 110.31 | 4.55 | 0.00 | 4.55 |
| 2024-04-09 | 100.00 | 105.77 | 4.36 | 0.00 | 4.36 |
| 2024-10-09 | 85.72 | 87.97 | 4.23 | 14.66 | 18.89 |
| 2025-04-09 | 71.43 | 73.31 | 3.63 | 14.66 | 18.29 |
| 2025-10-09 | 57.15 | 58.65 | 3.02 | 14.66 | 17.68 |
| 2026-04-09 | 42.86 | 43.99 | 2.42 | 14.66 | 17.08 |
| 2026-10-09 | 28.57 | 29.33 | 1.81 | 14.66 | 16.48 |
| 2027-04-09 | 14.29 | 14.67 | 1.21 | 14.66 | 15.87 |
| 2027-10-09 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 14.67 | 15.27 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | RCCJD | Valor Tecnico | 106.32 | Semana TIR | 8.81% |
| Emisor | Arcor S.A.I.CArcor S.A.I.C | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 0.34% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 103.36% | Semestre TIR | -22.27% |
| País | Argentina | TIR | 5.93% | 1ero Enero TIR | 50.64% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.44 | Año TIR | -39.03% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.36 | Semana Precio | 1.29% |
| Fecha/Hora | 2024-09-16 15:42:10 | Effective Dur. | 0.08 | Mes Precio | 3.68% |
| Volumen | 126920 | Convexidad | 4.00 | Semestre Precio | 0.83% |
| Precio | 109.90 | Int. Corrido | 3.69 | 1ero Enero Precio | 2.00% |
| Variación | 0.83% | Cupon | 18.89 | Año Precio | -3.13% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 120.89 | 10.00% | -0.73 | -112.39% |
| 119.79 | 9.00% | -0.13 | -102.13% |
| 118.69 | 8.00% | 0.49 | -91.67% |
| 117.59 | 7.00% | 1.12 | -81.01% |
| 116.49 | 6.00% | 1.77 | -70.13% |
| 115.40 | 5.00% | 2.43 | -59.02% |
| 114.30 | 4.00% | 3.10 | -47.69% |
| 113.20 | 3.00% | 3.78 | -36.13% |
| 112.10 | 2.00% | 4.48 | -24.32% |
| 111.00 | 1.00% | 5.19 | -12.25% |
| 109.90 | 0.00% | 5.93 | 0.00% |
| 108.80 | -1.00% | 6.67 | 12.67% |
| 107.70 | -2.00% | 7.43 | 25.56% |
| 106.60 | -3.00% | 8.21 | 38.71% |
| 105.50 | -4.00% | 9.01 | 52.20% |
| 104.41 | -5.00% | 9.83 | 65.97% |
| 103.31 | -6.00% | 10.66 | 80.08% |
| 102.21 | -7.00% | 11.52 | 94.52% |
| 101.11 | -8.00% | 12.39 | 109.33% |
| 100.01 | -9.00% | 13.29 | 124.48% |
| 98.91 | -10.00% | 14.21 | 140.03% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 6.45 | 9.00% | 109.12 | -0.71% |
| 6.39 | 8.00% | 109.21 | -0.63% |
| 6.33 | 7.00% | 109.29 | -0.55% |
| 6.28 | 6.00% | 109.38 | -0.47% |
| 6.22 | 5.00% | 109.47 | -0.39% |
| 6.16 | 4.00% | 109.55 | -0.31% |
| 6.10 | 3.00% | 109.64 | -0.23% |
| 6.04 | 2.00% | 109.73 | -0.15% |
| 5.98 | 1.00% | 109.82 | -0.07% |
| 5.92 | 0.00% | 109.90 | 0.00% |
| 5.86 | -1.00% | 109.99 | 0.09% |
| 5.80 | -2.00% | 110.08 | 0.17% |
| 5.74 | -3.00% | 110.17 | 0.25% |
| 5.68 | -4.00% | 110.26 | 0.33% |
| 5.62 | -5.00% | 110.35 | 0.41% |
| 5.56 | -6.00% | 110.44 | 0.49% |
| 5.51 | -7.00% | 110.53 | 0.57% |
| 5.45 | -8.00% | 110.62 | 0.65% |
| 5.39 | -9.00% | 110.71 | 0.73% |
| Desarrollo TIR 5.93% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-10-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(23/360)] | 4.22 | i |
| 2024-10-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.14285 x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(23/360)] | 14.61 | k |
| 2025-04-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (180/360)) x 85.72% x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(203/360)] | 3.51 | i |
| 2025-04-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.14285 x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(203/360)] | 14.19 | k |
| 2025-10-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (180/360)) x 71.43% x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(383/360)] | 2.84 | i |
| 2025-10-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.14285 x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(383/360)] | 13.79 | k |
| 2026-04-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (180/360)) x 57.15% x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(563/360)] | 2.21 | i |
| 2026-04-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.14285 x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(563/360)] | 13.40 | k |
| 2026-10-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (180/360)) x 42.86% x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(743/360)] | 1.61 | i |
| 2026-10-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.14285 x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(743/360)] | 13.02 | k |
| 2027-04-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (180/360)) x 28.57% x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(923/360)] | 1.04 | i |
| 2027-04-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.14285 x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(923/360)] | 12.65 | k |
| 2027-10-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (180/360)) x 14.29% x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(1103/360)] | 0.51 | i |
| 2027-10-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1429 x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(1103/360)] | 12.29 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-16 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0825 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1.03 x (157/180) | 3.69 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-10-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (23 / 360) | 0.06 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.14285 x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(23/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(23/360)] | 18.82 | 0.17 | 0.01 | ki | |
| 2025-04-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (203 / 360) | 0.56 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.14285 x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(203/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 85.72% x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(203/360)] | 17.71 | 0.16 | 0.09 | ki | |
| 2025-10-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (383 / 360) | 1.06 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.14285 x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(383/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 71.43% x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(383/360)] | 16.63 | 0.15 | 0.16 | ki | |
| 2026-04-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (563 / 360) | 1.56 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.14285 x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(563/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 57.15% x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(563/360)] | 15.61 | 0.14 | 0.22 | ki | |
| 2026-10-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (743 / 360) | 2.06 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.14285 x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(743/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 42.86% x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(743/360)] | 14.63 | 0.13 | 0.27 | ki | |
| 2027-04-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (923 / 360) | 2.56 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.14285 x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(923/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 28.57% x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(923/360)] | 13.69 | 0.12 | 0.32 | ki | |
| 2027-10-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1103 / 360) | 3.06 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1429 x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(1103/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 14.29% x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(1103/360)] | 12.80 | 0.12 | 0.36 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.44 | 1.44 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.44)/(1 + 5.93/100) | 1.36 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (109.81 - 109.99 )/( 2 x 109.9 x 0.01) | 0.08 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-10-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (23 / 360) ^ 2 + (23 / 360) | 0.07 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.14285 x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(23/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(23/360)] | 18.82 | 1.28 | ki |
| 2025-04-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (203 / 360) ^ 2 + (203 / 360) | 0.88 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.14285 x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(203/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 85.72% x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(203/360)] | 17.71 | 15.61 | ki |
| 2025-10-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (383 / 360) ^ 2 + (383 / 360) | 2.20 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.14285 x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(383/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 71.43% x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(383/360)] | 16.63 | 36.52 | ki |
| 2026-04-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (563 / 360) ^ 2 + (563 / 360) | 4.01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.14285 x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(563/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 57.15% x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(563/360)] | 15.61 | 62.59 | ki |
| 2026-10-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (743 / 360) ^ 2 + (743 / 360) | 6.32 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.14285 x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(743/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 42.86% x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(743/360)] | 14.63 | 92.51 | ki |
| 2027-04-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (923 / 360) ^ 2 + (923 / 360) | 9.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.14285 x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(923/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 28.57% x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(923/360)] | 13.69 | 125.12 | ki |
| 2027-10-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1103 / 360) ^ 2 + (1103 / 360) | 12.45 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1429 x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(1103/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 14.29% x 100.00 x 1.03]/[(1+5.93)^(1103/360)] | 12.80 | 159.40 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [109.9 x ((1 + 5.925) ^ 2)]] x 493.03] | 4.00 |
| F. de Emision | 2022-11-09 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-10-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Semestrales a partir del 9 de octubre de 2024, en las fechas de pago y en los montos de capital establecidos en la siguiente tabla: 9 de octubre de 2024 14,285%, 9 de abril de 2025 14,285%, 9 de octubre de 2025 14,285%, 9 de abril de 2026 14,285%, 9 de octubre de 2026 14,285%, 9 de abril de 2027, 9 de octubre de 2027 14,290% | ||
| Interes | Las Nuevas Obligaciones Negociables devengarán intereses sobre su capital pendiente de pago a una tasa fija del 8,250% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Será pagadero en forma semestral por período vencido el 9 de abril y el 9 de octubre de cada año, comenzando el 9 de abril de 2023. | ||
| ISIN | USP04559AW36 |