| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-07 | 100.00 | 35003.00 | 88.23 | 0.00 | 88.23 |
| 2024-02-07 | 100.00 | 83015.00 | 209.24 | 0.00 | 209.24 |
| 2024-05-07 | 100.00 | 88075.00 | 217.17 | 0.00 | 217.17 |
| 2024-08-07 | 100.00 | 93708.00 | 236.20 | 0.00 | 236.20 |
| 2024-11-07 | 100.00 | 99533.00 | 250.88 | 0.00 | 250.88 |
| 2025-02-07 | 100.00 | 101192.00 | 255.06 | 0.00 | 255.06 |
| 2025-05-07 | 100.00 | 101192.00 | 246.74 | 0.00 | 246.74 |
| 2025-08-07 | 100.00 | 101192.00 | 255.06 | 0.00 | 255.06 |
| 2025-11-07 | 100.00 | 101192.00 | 255.06 | 0.00 | 255.06 |
| 2026-02-07 | 100.00 | 101192.00 | 255.06 | 0.00 | 255.06 |
| 2026-05-07 | 100.00 | 101192.00 | 246.74 | 0.00 | 246.74 |
| 2026-08-07 | 100.00 | 101192.00 | 255.06 | 0.00 | 255.06 |
| 2026-11-07 | 100.00 | 101192.00 | 255.06 | 0.00 | 255.06 |
| 2027-02-07 | 100.00 | 101192.00 | 255.06 | 0.00 | 255.06 |
| 2027-05-07 | 100.00 | 101192.00 | 246.74 | 0.00 | 246.74 |
| 2027-08-07 | 100.00 | 101192.00 | 255.06 | 0.00 | 255.06 |
| 2027-11-07 | 100.00 | 101192.00 | 255.06 | 0.00 | 255.06 |
| 2028-02-07 | 100.00 | 101192.00 | 255.06 | 0.00 | 255.06 |
| 2028-05-07 | 100.00 | 101192.00 | 249.51 | 0.00 | 249.51 |
| 2028-08-07 | 0.00 | 0.00 | 255.06 | 101192.00 | 101447.06 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | PNRCO | Valor Tecnico | 101264.08 | Semana TIR | 6.13% |
| Emisor | Pan American Energy S.L.Pan American Energy S.L. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 6.84% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 78.61% | Semestre TIR | 8.88% |
| País | Argentina | TIR | 7.97% | 1ero Enero TIR | -24.37% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 3.60 | Año TIR | 195.33% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 3.34 | Semana Precio | -1.00% |
| Fecha/Hora | 2024-12-02 16:41:39 | Effective Dur. | 0.27 | Mes Precio | 0.51% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 14.39 | Semestre Precio | 13.71% |
| Precio | 79600.00 | Int. Corrido | 72.08 | 1ero Enero Precio | 47.41% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 255.06 | Año Precio | 40.88% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 87560.00 | 10.00% | 5.15 | -35.34% |
| 86764.00 | 9.00% | 5.42 | -31.99% |
| 85968.00 | 8.00% | 5.69 | -28.61% |
| 85172.00 | 7.00% | 5.96 | -25.18% |
| 84376.00 | 6.00% | 6.24 | -21.72% |
| 83580.00 | 5.00% | 6.52 | -18.21% |
| 82784.00 | 4.00% | 6.80 | -14.65% |
| 81988.00 | 3.00% | 7.09 | -11.06% |
| 81192.00 | 2.00% | 7.38 | -7.42% |
| 80396.00 | 1.00% | 7.67 | -3.73% |
| 79600.00 | 0.00% | 7.97 | 0.00% |
| 78804.00 | -1.00% | 8.27 | 3.79% |
| 78008.00 | -2.00% | 8.58 | 7.62% |
| 77212.00 | -3.00% | 8.89 | 11.50% |
| 76416.00 | -4.00% | 9.20 | 15.45% |
| 75620.00 | -5.00% | 9.52 | 19.43% |
| 74824.00 | -6.00% | 9.84 | 23.47% |
| 74028.00 | -7.00% | 10.17 | 27.58% |
| 73232.00 | -8.00% | 10.50 | 31.74% |
| 72436.00 | -9.00% | 10.84 | 35.96% |
| 71640.00 | -10.00% | 11.18 | 40.23% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 8.69 | 9.00% | 77723.04 | -2.36% |
| 8.61 | 8.00% | 77928.70 | -2.10% |
| 8.53 | 7.00% | 78135.07 | -1.84% |
| 8.45 | 6.00% | 78342.14 | -1.58% |
| 8.37 | 5.00% | 78549.92 | -1.32% |
| 8.29 | 4.00% | 78758.41 | -1.06% |
| 8.21 | 3.00% | 78967.62 | -0.79% |
| 8.13 | 2.00% | 79177.55 | -0.53% |
| 8.05 | 1.00% | 79388.20 | -0.27% |
| 7.97 | 0.00% | 79600.00 | 0.00% |
| 7.89 | -1.00% | 79811.67 | 0.27% |
| 7.81 | -2.00% | 80024.50 | 0.53% |
| 7.73 | -3.00% | 80238.07 | 0.80% |
| 7.65 | -4.00% | 80452.37 | 1.07% |
| 7.57 | -5.00% | 80667.41 | 1.34% |
| 7.49 | -6.00% | 80883.19 | 1.61% |
| 7.41 | -7.00% | 81099.72 | 1.88% |
| 7.33 | -8.00% | 81317.00 | 2.16% |
| 7.25 | -9.00% | 81535.03 | 2.43% |
| Desarrollo TIR 7.97% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-02-07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(66/365)] | 251.55 | i |
| 2025-05-07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (89/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(155/365)] | 238.84 | i |
| 2025-08-07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(247/365)] | 242.16 | i |
| 2025-11-07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(339/365)] | 237.53 | i |
| 2026-02-07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(431/365)] | 232.98 | i |
| 2026-05-07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (89/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(520/365)] | 221.21 | i |
| 2026-08-07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(612/365)] | 224.29 | i |
| 2026-11-07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(704/365)] | 219.99 | i |
| 2027-02-07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(796/365)] | 215.78 | i |
| 2027-05-07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (89/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(885/365)] | 204.88 | i |
| 2027-08-07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(977/365)] | 207.73 | i |
| 2027-11-07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(1069/365)] | 203.75 | i |
| 2028-02-07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(1161/365)] | 199.85 | i |
| 2028-05-07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(1251/365)] | 191.85 | i |
| 2028-08-07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(1343/365)] | 192.36 | i |
| 2028-08-07 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1011.9200 x 1 x 100.00]/[(1+7.97)^(1343/365)] | 76314.84 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.01 x (92/365)) x 1011.92 x 1 x 100.00 x (26/92) | 72.08 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-02-07 | (Dias para cupon / Dias Año) | (66 / 365) | 0.18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(66/365)] | 251.55 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2025-05-07 | (Dias para cupon / Dias Año) | (155 / 365) | 0.42 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (89/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(155/365)] | 238.84 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2025-08-07 | (Dias para cupon / Dias Año) | (247 / 365) | 0.68 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(247/365)] | 242.16 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2025-11-07 | (Dias para cupon / Dias Año) | (339 / 365) | 0.93 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(339/365)] | 237.52 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2026-02-07 | (Dias para cupon / Dias Año) | (431 / 365) | 1.18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(431/365)] | 232.98 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2026-05-07 | (Dias para cupon / Dias Año) | (520 / 365) | 1.42 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (89/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(520/365)] | 221.20 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2026-08-07 | (Dias para cupon / Dias Año) | (612 / 365) | 1.68 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(612/365)] | 224.28 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2026-11-07 | (Dias para cupon / Dias Año) | (704 / 365) | 1.93 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(704/365)] | 219.99 | 0.00 | 0.01 | i | |
| 2027-02-07 | (Dias para cupon / Dias Año) | (796 / 365) | 2.18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(796/365)] | 215.78 | 0.00 | 0.01 | i | |
| 2027-05-07 | (Dias para cupon / Dias Año) | (885 / 365) | 2.42 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (89/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(885/365)] | 204.87 | 0.00 | 0.01 | i | |
| 2027-08-07 | (Dias para cupon / Dias Año) | (977 / 365) | 2.68 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(977/365)] | 207.73 | 0.00 | 0.01 | i | |
| 2027-11-07 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1069 / 365) | 2.93 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(1069/365)] | 203.75 | 0.00 | 0.01 | i | |
| 2028-02-07 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1161 / 365) | 3.18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(1161/365)] | 199.85 | 0.00 | 0.01 | i | |
| 2028-05-07 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1251 / 365) | 3.43 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(1251/365)] | 191.84 | 0.00 | 0.01 | i | |
| 2028-08-07 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1343 / 365) | 3.68 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1011.9200 x 1 x 100.00]/[(1+7.97)^(1343/365)]+[(0.01 x (92/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(1343/365)] | 76505.41 | 0.96 | 3.54 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 3.60 | 3.60 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (3.60)/(1 + 7.97/100) | 3.34 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (79386.36 - 79809.86 )/( 2 x 79600 x 0.01) | 0.27 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-02-07 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (66 / 365) ^ 2 + (66 / 365) | 0.21 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(66/365)] | 251.55 | 53.71 | i |
| 2025-05-07 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (155 / 365) ^ 2 + (155 / 365) | 0.60 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (89/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(155/365)] | 238.84 | 144.49 | i |
| 2025-08-07 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (247 / 365) ^ 2 + (247 / 365) | 1.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(247/365)] | 242.16 | 274.77 | i |
| 2025-11-07 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (339 / 365) ^ 2 + (339 / 365) | 1.79 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(339/365)] | 237.52 | 425.49 | i |
| 2026-02-07 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (431 / 365) ^ 2 + (431 / 365) | 2.58 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(431/365)] | 232.98 | 599.95 | i |
| 2026-05-07 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (520 / 365) ^ 2 + (520 / 365) | 3.45 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (89/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(520/365)] | 221.20 | 764.11 | i |
| 2026-08-07 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (612 / 365) ^ 2 + (612 / 365) | 4.49 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(612/365)] | 224.28 | 1006.60 | i |
| 2026-11-07 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (704 / 365) ^ 2 + (704 / 365) | 5.65 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(704/365)] | 219.99 | 1242.70 | i |
| 2027-02-07 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (796 / 365) ^ 2 + (796 / 365) | 6.94 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(796/365)] | 215.78 | 1496.81 | i |
| 2027-05-07 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (885 / 365) ^ 2 + (885 / 365) | 8.30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (89/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(885/365)] | 204.87 | 1701.20 | i |
| 2027-08-07 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (977 / 365) ^ 2 + (977 / 365) | 9.84 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(977/365)] | 207.73 | 2044.34 | i |
| 2027-11-07 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1069 / 365) ^ 2 + (1069 / 365) | 11.51 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(1069/365)] | 203.75 | 2344.43 | i |
| 2028-02-07 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1161 / 365) ^ 2 + (1161 / 365) | 13.30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(1161/365)] | 199.85 | 2657.68 | i |
| 2028-05-07 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1251 / 365) ^ 2 + (1251 / 365) | 15.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(1251/365)] | 191.84 | 2911.09 | i |
| 2028-08-07 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1343 / 365) ^ 2 + (1343 / 365) | 17.22 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1011.9200 x 1 x 100.00]/[(1+7.97)^(1343/365)]+[(0.01 x (92/365)) x 1011.9200 x 100.00% x 100.00]/[(1+7.97)^(1343/365)] | 76505.41 | 1317256.26 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [79600 x ((1 + 7.9706875000001) ^ 2)]] x 1334923.64] | 14.39 |
| F. de Emision | 2023-08-07 | ||
| F. de Vencimiento | 2028-08-07 | ||
| Ajuste | Dolar Linked | ||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | 3 | ||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en forma íntegra en una única cuota en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | 1% Nominal Anual | ||
| Frecuencia | 7 de Noviembre 2023, 7 de Febrero 2024, 7 de Mayo 2024, 7 de Agosto 2024, asi trimestralmente hasta vencimiento. | ||
| ISIN | ARAXIO5600X7 |