| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 100.00 | 103.89 | 1.55 | 0.00 | 1.55 |
| 2024-11-10 | 100.00 | 102.26 | 1.54 | 0.00 | 1.54 |
| 2025-05-10 | 100.00 | 101.19 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2025-11-10 | 100.00 | 101.19 | 1.53 | 0.00 | 1.53 |
| 2026-02-10 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 101.19 | 101.95 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | PNVCD | Valor Tecnico | 101.19 | Semana TIR | -44.05% |
| Emisor | Pan American Energy S.L.Pan American Energy S.L. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -11.85% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 99.42% | Semestre TIR | -25.96% |
| País | Argentina | TIR | 3.82% | 1ero Enero TIR | -47.62% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.75 | Año TIR | -26.49% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 0.72 | Semana Precio | 0.60% |
| Fecha/Hora | 2025-05-05 13:13:40 | Effective Dur. | 0.03 | Mes Precio | 0.60% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 1.22 | Semestre Precio | -0.59% |
| Precio | 100.60 | Int. Corrido | 0.00 | 1ero Enero Precio | 3.18% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 1.53 | Año Precio | 0.40% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 110.66 | 10.00% | -8.53 | -323.33% |
| 109.65 | 9.00% | -7.42 | -294.12% |
| 108.65 | 8.00% | -6.27 | -264.23% |
| 107.64 | 7.00% | -5.11 | -233.73% |
| 106.64 | 6.00% | -3.92 | -202.52% |
| 105.63 | 5.00% | -2.70 | -170.63% |
| 104.62 | 4.00% | -1.45 | -138.04% |
| 103.62 | 3.00% | -0.18 | -104.71% |
| 102.61 | 2.00% | 1.12 | -70.59% |
| 101.61 | 1.00% | 2.46 | -35.72% |
| 100.60 | 0.00% | 3.82 | 0.00% |
| 99.59 | -1.00% | 5.22 | 36.52% |
| 98.59 | -2.00% | 6.65 | 73.96% |
| 97.58 | -3.00% | 8.11 | 112.27% |
| 96.58 | -4.00% | 9.61 | 151.51% |
| 95.57 | -5.00% | 11.14 | 191.73% |
| 94.56 | -6.00% | 12.72 | 232.94% |
| 93.56 | -7.00% | 14.33 | 275.18% |
| 92.55 | -8.00% | 15.99 | 318.52% |
| 91.55 | -9.00% | 17.68 | 362.96% |
| 90.54 | -10.00% | 19.43 | 408.52% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 4.16 | 9.00% | 100.35 | -0.25% |
| 4.13 | 8.00% | 100.38 | -0.22% |
| 4.09 | 7.00% | 100.40 | -0.19% |
| 4.05 | 6.00% | 100.43 | -0.17% |
| 4.01 | 5.00% | 100.46 | -0.14% |
| 3.97 | 4.00% | 100.49 | -0.11% |
| 3.93 | 3.00% | 100.52 | -0.08% |
| 3.90 | 2.00% | 100.54 | -0.06% |
| 3.86 | 1.00% | 100.57 | -0.03% |
| 3.82 | 0.00% | 100.60 | 0.00% |
| 3.78 | -1.00% | 100.63 | 0.03% |
| 3.74 | -2.00% | 100.66 | 0.05% |
| 3.71 | -3.00% | 100.68 | 0.08% |
| 3.67 | -4.00% | 100.71 | 0.11% |
| 3.63 | -5.00% | 100.74 | 0.14% |
| 3.59 | -6.00% | 100.77 | 0.17% |
| 3.55 | -7.00% | 100.79 | 0.19% |
| 3.51 | -8.00% | 100.82 | 0.22% |
| 3.48 | -9.00% | 100.85 | 0.25% |
| Desarrollo TIR 3.82% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-11-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+3.82)^(184/365)] | 1.50 | i |
| 2026-02-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+3.82)^(276/365)] | 0.74 | i |
| 2026-02-10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1.01]/[(1+3.82)^(276/365)] | 98.36 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0299 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1.01 x (0/184) | 0.00 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-11-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (184 / 365) | 0.50 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+3.82)^(184/365)] | 1.50 | 0.01 | 0.01 | i | |
| 2026-02-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (276 / 365) | 0.76 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1.01]/[(1+3.82)^(276/365)]+[(0.0299 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+3.82)^(276/365)] | 99.10 | 0.99 | 0.74 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.75 | 0.75 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.75)/(1 + 3.82/100) | 0.72 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (100.57 - 100.63 )/( 2 x 100.60 x 0.01) | 0.03 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-11-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (184 / 365) ^ 2 + (184 / 365) | 0.76 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+3.82)^(184/365)] | 1.50 | 1.13 | i |
| 2026-02-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (276 / 365) ^ 2 + (276 / 365) | 1.33 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1.01]/[(1+3.82)^(276/365)]+[(0.0299 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+3.82)^(276/365)] | 99.10 | 131.60 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [100.60 x ((1 + 3.8196875) ^ 2)]] x 132.74] | 1.22 |
| F. de Emision | 2023-11-10 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-02-10 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Mediante 1 (un) pago por un monto igual al 100% del capital total de las Obligaciones Negociables, pagadero en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | tasa de interés fija del 2,99% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Las Obligaciones Negociables pagarán intereses en las siguientes fechas: 10 de mayo de 2024, 10 de noviembre de 2024, 10 de mayo de 2025, 10 de noviembre de 2025 y en la Fecha de Vencimiento o, de no ser cualquiera de las fechas mencionadas un Día Hábil, el Día Hábil siguiente. | ||
| ISIN | Sin Datos |