| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 100.00 | 103.89 | 1.55 | 0.00 | 1.55 |
| 2024-11-10 | 100.00 | 100.52 | 1.52 | 0.00 | 1.52 |
| 2025-05-10 | 100.00 | 100.52 | 1.49 | 0.00 | 1.49 |
| 2025-11-10 | 100.00 | 100.52 | 1.52 | 0.00 | 1.52 |
| 2026-02-10 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 100.52 | 101.28 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | PNVCD | Valor Tecnico | 101.51 | Semana TIR | -5.97% |
| Emisor | Pan American Energy S.L.Pan American Energy S.L. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 223.18% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 97.53% | Semestre TIR | 0.17% |
| País | Argentina | TIR | 4.88% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.39 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.33 | Semana Precio | -0.90% |
| Fecha/Hora | 2024-09-06 16:48:53 | Effective Dur. | 0.06 | Mes Precio | -1.98% |
| Volumen | 99 | Convexidad | 3.06 | Semestre Precio | -1.98% |
| Precio | 99.00 | Int. Corrido | 0.99 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.00% | Cupon | 1.52 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 108.90 | 10.00% | -2.05 | -142.00% |
| 107.91 | 9.00% | -1.41 | -128.82% |
| 106.92 | 8.00% | -0.75 | -115.44% |
| 105.93 | 7.00% | -0.09 | -101.83% |
| 104.94 | 6.00% | 0.59 | -88.01% |
| 103.95 | 5.00% | 1.27 | -73.95% |
| 102.96 | 4.00% | 1.97 | -59.66% |
| 101.97 | 3.00% | 2.68 | -45.14% |
| 100.98 | 2.00% | 3.40 | -30.37% |
| 99.99 | 1.00% | 4.13 | -15.34% |
| 99.00 | 0.00% | 4.88 | 0.00% |
| 98.01 | -1.00% | 5.64 | 15.51% |
| 97.02 | -2.00% | 6.41 | 31.33% |
| 96.03 | -3.00% | 7.20 | 47.44% |
| 95.04 | -4.00% | 8.00 | 63.86% |
| 94.05 | -5.00% | 8.81 | 80.57% |
| 93.06 | -6.00% | 9.64 | 97.56% |
| 92.07 | -7.00% | 10.49 | 114.90% |
| 91.08 | -8.00% | 11.35 | 132.55% |
| 90.09 | -9.00% | 12.23 | 150.55% |
| 89.10 | -10.00% | 13.12 | 168.87% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 5.32 | 9.00% | 98.42 | -0.58% |
| 5.27 | 8.00% | 98.49 | -0.52% |
| 5.22 | 7.00% | 98.55 | -0.46% |
| 5.17 | 6.00% | 98.61 | -0.39% |
| 5.12 | 5.00% | 98.68 | -0.33% |
| 5.08 | 4.00% | 98.74 | -0.26% |
| 5.03 | 3.00% | 98.80 | -0.20% |
| 4.98 | 2.00% | 98.87 | -0.13% |
| 4.93 | 1.00% | 98.93 | -0.07% |
| 4.88 | 0.00% | 99.00 | 0.00% |
| 4.83 | -1.00% | 99.06 | 0.06% |
| 4.78 | -2.00% | 99.12 | 0.13% |
| 4.73 | -3.00% | 99.19 | 0.19% |
| 4.68 | -4.00% | 99.25 | 0.26% |
| 4.64 | -5.00% | 99.32 | 0.32% |
| 4.59 | -6.00% | 99.38 | 0.39% |
| 4.54 | -7.00% | 99.45 | 0.45% |
| 4.49 | -8.00% | 99.51 | 0.52% |
| 4.44 | -9.00% | 99.58 | 0.58% |
| Desarrollo TIR 4.88% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-11-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+4.88)^(64/365)] | 1.50 | i |
| 2025-05-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+4.88)^(245/365)] | 1.44 | i |
| 2025-11-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+4.88)^(429/365)] | 1.43 | i |
| 2026-02-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+4.88)^(521/365)] | 0.71 | i |
| 2026-02-10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1.01]/[(1+4.88)^(521/365)] | 93.91 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-07 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0299 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1.01 x (120/184) | 0.99 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-11-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (64 / 365) | 0.18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+4.88)^(64/365)] | 1.50 | 0.02 | 0.00 | i | |
| 2025-05-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (245 / 365) | 0.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+4.88)^(245/365)] | 1.44 | 0.01 | 0.01 | i | |
| 2025-11-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (429 / 365) | 1.18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+4.88)^(429/365)] | 1.43 | 0.01 | 0.02 | i | |
| 2026-02-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (521 / 365) | 1.43 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1.01]/[(1+4.88)^(521/365)]+[(0.0299 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+4.88)^(521/365)] | 94.62 | 0.96 | 1.36 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.39 | 1.39 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.39)/(1 + 4.88/100) | 1.33 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (98.94 - 99.06 )/( 2 x 99 x 0.01) | 0.06 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-11-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (64 / 365) ^ 2 + (64 / 365) | 0.21 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+4.88)^(64/365)] | 1.50 | 0.31 | i |
| 2025-05-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (245 / 365) ^ 2 + (245 / 365) | 1.12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+4.88)^(245/365)] | 1.44 | 1.62 | i |
| 2025-11-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (429 / 365) ^ 2 + (429 / 365) | 2.56 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+4.88)^(429/365)] | 1.43 | 3.66 | i |
| 2026-02-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (521 / 365) ^ 2 + (521 / 365) | 3.46 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1.01]/[(1+4.88)^(521/365)]+[(0.0299 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+4.88)^(521/365)] | 94.62 | 327.85 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [99 x ((1 + 4.8776875000001) ^ 2)]] x 333.44] | 3.06 |
| F. de Emision | 2023-11-10 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-02-10 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Mediante 1 (un) pago por un monto igual al 100% del capital total de las Obligaciones Negociables, pagadero en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | tasa de interés fija del 2,99% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Las Obligaciones Negociables pagarán intereses en las siguientes fechas: 10 de mayo de 2024, 10 de noviembre de 2024, 10 de mayo de 2025, 10 de noviembre de 2025 y en la Fecha de Vencimiento o, de no ser cualquiera de las fechas mencionadas un Día Hábil, el Día Hábil siguiente. | ||
| ISIN | Sin Datos |