| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 100.00 | 103.89 | 1.55 | 0.00 | 1.55 |
| 2024-11-10 | 100.00 | 102.26 | 1.54 | 0.00 | 1.54 |
| 2025-05-10 | 100.00 | 102.47 | 1.52 | 0.00 | 1.52 |
| 2025-11-10 | 100.00 | 102.47 | 1.54 | 0.00 | 1.54 |
| 2026-02-10 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 102.47 | 103.25 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | PNVCD | Valor Tecnico | 102.67 | Semana TIR | -5.48% |
| Emisor | Pan American Energy S.L.Pan American Energy S.L. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 7.86% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 97.40% | Semestre TIR | 43.43% |
| País | Argentina | TIR | 5.35% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.17 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.11 | Semana Precio | 0.32% |
| Fecha/Hora | 2024-11-28 15:40:25 | Effective Dur. | 0.06 | Mes Precio | -1.19% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 2.31 | Semestre Precio | -0.94% |
| Precio | 100.00 | Int. Corrido | 0.19 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.00% | Cupon | 1.52 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 110.00 | 10.00% | -2.86 | -153.48% |
| 109.00 | 9.00% | -2.10 | -139.31% |
| 108.00 | 8.00% | -1.33 | -124.89% |
| 107.00 | 7.00% | -0.55 | -110.25% |
| 106.00 | 6.00% | 0.25 | -95.32% |
| 105.00 | 5.00% | 1.06 | -80.13% |
| 104.00 | 4.00% | 1.89 | -64.68% |
| 103.00 | 3.00% | 2.73 | -48.95% |
| 102.00 | 2.00% | 3.59 | -32.92% |
| 101.00 | 1.00% | 4.46 | -16.61% |
| 100.00 | 0.00% | 5.35 | 0.00% |
| 99.00 | -1.00% | 6.26 | 16.94% |
| 98.00 | -2.00% | 7.18 | 34.18% |
| 97.00 | -3.00% | 8.12 | 51.77% |
| 96.00 | -4.00% | 9.08 | 69.68% |
| 95.00 | -5.00% | 10.06 | 87.95% |
| 94.00 | -6.00% | 11.05 | 106.58% |
| 93.00 | -7.00% | 12.07 | 125.58% |
| 92.00 | -8.00% | 13.11 | 144.98% |
| 91.00 | -9.00% | 14.16 | 164.76% |
| 90.00 | -10.00% | 15.25 | 184.96% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 5.83 | 9.00% | 99.47 | -0.53% |
| 5.78 | 8.00% | 99.52 | -0.48% |
| 5.72 | 7.00% | 99.58 | -0.42% |
| 5.67 | 6.00% | 99.64 | -0.36% |
| 5.62 | 5.00% | 99.70 | -0.30% |
| 5.56 | 4.00% | 99.76 | -0.24% |
| 5.51 | 3.00% | 99.82 | -0.18% |
| 5.46 | 2.00% | 99.88 | -0.12% |
| 5.40 | 1.00% | 99.94 | -0.06% |
| 5.35 | 0.00% | 100.00 | 0.00% |
| 5.30 | -1.00% | 100.06 | 0.06% |
| 5.24 | -2.00% | 100.12 | 0.12% |
| 5.19 | -3.00% | 100.18 | 0.18% |
| 5.14 | -4.00% | 100.24 | 0.24% |
| 5.08 | -5.00% | 100.30 | 0.30% |
| 5.03 | -6.00% | 100.36 | 0.36% |
| 4.98 | -7.00% | 100.42 | 0.42% |
| 4.92 | -8.00% | 100.48 | 0.48% |
| 4.87 | -9.00% | 100.54 | 0.54% |
| Desarrollo TIR 5.35% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-05-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+5.35)^(158/365)] | 1.49 | i |
| 2025-11-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+5.35)^(342/365)] | 1.47 | i |
| 2026-02-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+5.35)^(434/365)] | 0.73 | i |
| 2026-02-10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1.02]/[(1+5.35)^(434/365)] | 96.32 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0299 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1.02 x (23/181) | 0.19 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-05-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (158 / 365) | 0.43 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+5.35)^(158/365)] | 1.49 | 0.01 | 0.01 | i | |
| 2025-11-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (342 / 365) | 0.94 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+5.35)^(342/365)] | 1.47 | 0.01 | 0.01 | i | |
| 2026-02-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (434 / 365) | 1.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1.02]/[(1+5.35)^(434/365)]+[(0.0299 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+5.35)^(434/365)] | 97.04 | 0.97 | 1.15 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.17 | 1.17 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.17)/(1 + 5.35/100) | 1.11 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (99.94 - 100.06 )/( 2 x 100 x 0.01) | 0.06 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-05-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (158 / 365) ^ 2 + (158 / 365) | 0.62 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+5.35)^(158/365)] | 1.49 | 0.92 | i |
| 2025-11-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (342 / 365) ^ 2 + (342 / 365) | 1.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+5.35)^(342/365)] | 1.47 | 2.67 | i |
| 2026-02-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (434 / 365) ^ 2 + (434 / 365) | 2.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1.02]/[(1+5.35)^(434/365)]+[(0.0299 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+5.35)^(434/365)] | 97.04 | 252.59 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [100 x ((1 + 5.3506875000001) ^ 2)]] x 256.18] | 2.31 |
| F. de Emision | 2023-11-10 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-02-10 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Mediante 1 (un) pago por un monto igual al 100% del capital total de las Obligaciones Negociables, pagadero en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | tasa de interés fija del 2,99% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Las Obligaciones Negociables pagarán intereses en las siguientes fechas: 10 de mayo de 2024, 10 de noviembre de 2024, 10 de mayo de 2025, 10 de noviembre de 2025 y en la Fecha de Vencimiento o, de no ser cualquiera de las fechas mencionadas un Día Hábil, el Día Hábil siguiente. | ||
| ISIN | Sin Datos |