| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 100.00 | 107571.00 | 1603.78 | 0.00 | 1603.78 |
| 2024-11-10 | 100.00 | 115725.00 | 1744.31 | 0.00 | 1744.31 |
| 2025-05-10 | 100.00 | 111212.00 | 1648.95 | 0.00 | 1648.95 |
| 2025-11-10 | 100.00 | 111212.00 | 1676.28 | 0.00 | 1676.28 |
| 2026-02-10 | 0.00 | 0.00 | 838.14 | 111212.00 | 112050.14 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | PNVCO | Valor Tecnico | 111321.32 | Semana TIR | -32.10% |
| Emisor | Pan American Energy S.L.Pan American Energy S.L. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -20.32% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 98.81% | Semestre TIR | -68.66% |
| País | Argentina | TIR | 4.04% | 1ero Enero TIR | 20.42% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.20 | Año TIR | 85.05% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.16 | Semana Precio | 0.00% |
| Fecha/Hora | 2024-11-13 13:16:35 | Effective Dur. | 0.05 | Mes Precio | -6.78% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 2.46 | Semestre Precio | 7.84% |
| Precio | 110000.00 | Int. Corrido | 109.32 | 1ero Enero Precio | 15.91% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 1648.95 | Año Precio | 10.00% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 121000.00 | 10.00% | -3.87 | -195.88% |
| 119900.00 | 9.00% | -3.14 | -177.78% |
| 118800.00 | 8.00% | -2.40 | -159.35% |
| 117700.00 | 7.00% | -1.64 | -140.63% |
| 116600.00 | 6.00% | -0.87 | -121.59% |
| 115500.00 | 5.00% | -0.09 | -102.20% |
| 114400.00 | 4.00% | 0.71 | -82.48% |
| 113300.00 | 3.00% | 1.52 | -62.42% |
| 112200.00 | 2.00% | 2.34 | -41.98% |
| 111100.00 | 1.00% | 3.18 | -21.18% |
| 110000.00 | 0.00% | 4.04 | 0.00% |
| 108900.00 | -1.00% | 4.91 | 21.62% |
| 107800.00 | -2.00% | 5.80 | 43.60% |
| 106700.00 | -3.00% | 6.71 | 65.98% |
| 105600.00 | -4.00% | 7.63 | 88.81% |
| 104500.00 | -5.00% | 8.57 | 112.09% |
| 103400.00 | -6.00% | 9.53 | 135.80% |
| 102300.00 | -7.00% | 10.50 | 160.00% |
| 101200.00 | -8.00% | 11.50 | 184.69% |
| 100100.00 | -9.00% | 12.52 | 209.86% |
| 99000.00 | -10.00% | 13.56 | 235.54% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 4.40 | 9.00% | 109539.33 | -0.42% |
| 4.36 | 8.00% | 109590.40 | -0.37% |
| 4.32 | 7.00% | 109641.51 | -0.33% |
| 4.28 | 6.00% | 109692.67 | -0.28% |
| 4.24 | 5.00% | 109743.87 | -0.23% |
| 4.20 | 4.00% | 109795.11 | -0.19% |
| 4.16 | 3.00% | 109846.40 | -0.14% |
| 4.12 | 2.00% | 109897.74 | -0.09% |
| 4.08 | 1.00% | 109949.11 | -0.05% |
| 4.04 | 0.00% | 110000.00 | 0.00% |
| 4.00 | -1.00% | 110052.00 | 0.05% |
| 3.96 | -2.00% | 110103.51 | 0.09% |
| 3.92 | -3.00% | 110155.06 | 0.14% |
| 3.88 | -4.00% | 110206.66 | 0.19% |
| 3.84 | -5.00% | 110258.31 | 0.23% |
| 3.80 | -6.00% | 110309.99 | 0.28% |
| 3.76 | -7.00% | 110361.72 | 0.33% |
| 3.72 | -8.00% | 110413.50 | 0.38% |
| 3.68 | -9.00% | 110465.32 | 0.42% |
| Desarrollo TIR 4.04% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-05-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+4.04)^(169/365)] | 1618.99 | i |
| 2025-11-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+4.04)^(353/365)] | 1613.29 | i |
| 2026-02-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+4.04)^(445/365)] | 798.63 | i |
| 2026-02-10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1112.12]/[(1+4.04)^(445/365)] | 105969.62 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0299 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1112.12 x (12/181) | 109.32 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-05-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (169 / 365) | 0.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+4.04)^(169/365)] | 1618.98 | 0.01 | 0.01 | i | |
| 2025-11-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (353 / 365) | 0.97 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+4.04)^(353/365)] | 1613.28 | 0.01 | 0.01 | i | |
| 2026-02-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (445 / 365) | 1.22 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1112.12]/[(1+4.04)^(445/365)]+[(0.0299 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+4.04)^(445/365)] | 106767.00 | 0.97 | 1.18 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.20 | 1.20 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.20)/(1 + 4.04/100) | 1.16 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (109947.83 - 110050.74 )/( 2 x 110000.00 x 0.01) | 0.05 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-05-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (169 / 365) ^ 2 + (169 / 365) | 0.68 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+4.04)^(169/365)] | 1618.98 | 1096.69 | i |
| 2025-11-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (353 / 365) ^ 2 + (353 / 365) | 1.90 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+4.04)^(353/365)] | 1613.28 | 3069.18 | i |
| 2026-02-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (445 / 365) ^ 2 + (445 / 365) | 2.71 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1112.12]/[(1+4.04)^(445/365)]+[(0.0299 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1112.12]/[(1+4.04)^(445/365)] | 106767.00 | 288865.94 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [110000.00 x ((1 + 4.041) ^ 2)]] x 293031.82] | 2.46 |
| F. de Emision | 2023-11-10 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-02-10 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Mediante 1 (un) pago por un monto igual al 100% del capital total de las Obligaciones Negociables, pagadero en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | tasa de interés fija del 2,99% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Las Obligaciones Negociables pagarán intereses en las siguientes fechas: 10 de mayo de 2024, 10 de noviembre de 2024, 10 de mayo de 2025, 10 de noviembre de 2025 y en la Fecha de Vencimiento o, de no ser cualquiera de las fechas mencionadas un Día Hábil, el Día Hábil siguiente. | ||
| ISIN | Sin Datos |