| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 100.00 | 107571.00 | 1603.78 | 0.00 | 1603.78 |
| 2024-11-10 | 100.00 | 118679.00 | 1788.83 | 0.00 | 1788.83 |
| 2025-05-10 | 100.00 | 118679.00 | 1759.67 | 0.00 | 1759.67 |
| 2025-11-10 | 100.00 | 118679.00 | 1788.83 | 0.00 | 1788.83 |
| 2026-02-10 | 0.00 | 0.00 | 894.42 | 118679.00 | 119573.42 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | PNVCO | Valor Tecnico | 120234.51 | Semana TIR | 27.04% |
| Emisor | Pan American Energy S.L.Pan American Energy S.L. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -224.52% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 107.46% | Semestre TIR | -132.46% |
| País | Argentina | TIR | -2.59% | 1ero Enero TIR | -177.20% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.29 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.32 | Semana Precio | 0.00% |
| Fecha/Hora | 2024-10-02 14:30:46 | Effective Dur. | -0.03 | Mes Precio | 1.73% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 3.13 | Semestre Precio | 25.44% |
| Precio | 129200.00 | Int. Corrido | 1555.51 | 1ero Enero Precio | 36.14% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 1788.83 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 142120.00 | 10.00% | -9.54 | 268.37% |
| 140828.00 | 9.00% | -8.90 | 243.54% |
| 139536.00 | 8.00% | -8.24 | 218.27% |
| 138244.00 | 7.00% | -7.58 | 192.63% |
| 136952.00 | 6.00% | -6.90 | 166.48% |
| 135660.00 | 5.00% | -6.21 | 139.94% |
| 134368.00 | 4.00% | -5.51 | 112.91% |
| 133076.00 | 3.00% | -4.80 | 85.45% |
| 131784.00 | 2.00% | -4.08 | 57.48% |
| 130492.00 | 1.00% | -3.34 | 29.02% |
| 129200.00 | 0.00% | -2.59 | 0.00% |
| 127908.00 | -1.00% | -1.83 | -29.46% |
| 126616.00 | -2.00% | -1.05 | -59.53% |
| 125324.00 | -3.00% | -0.26 | -90.12% |
| 124032.00 | -4.00% | 0.55 | -121.29% |
| 122740.00 | -5.00% | 1.37 | -153.04% |
| 121448.00 | -6.00% | 2.21 | -185.40% |
| 120156.00 | -7.00% | 3.07 | -218.38% |
| 118864.00 | -8.00% | 3.94 | -252.02% |
| 117572.00 | -9.00% | 4.83 | -286.32% |
| 116280.00 | -10.00% | 5.73 | -321.31% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| -2.36 | -9.00% | 128801.38 | -0.31% |
| -2.38 | -8.00% | 128845.34 | -0.27% |
| -2.41 | -7.00% | 128889.33 | -0.24% |
| -2.43 | -6.00% | 128933.34 | -0.21% |
| -2.46 | -5.00% | 128977.39 | -0.17% |
| -2.49 | -4.00% | 129021.45 | -0.14% |
| -2.51 | -3.00% | 129065.55 | -0.10% |
| -2.54 | -2.00% | 129109.67 | -0.07% |
| -2.56 | -1.00% | 129153.82 | -0.04% |
| -2.59 | 0.00% | 129200.00 | 0.00% |
| -2.62 | 1.00% | 129242.20 | 0.03% |
| -2.64 | 2.00% | 129286.44 | 0.07% |
| -2.67 | 3.00% | 129330.69 | 0.10% |
| -2.69 | 4.00% | 129374.98 | 0.14% |
| -2.72 | 5.00% | 129419.29 | 0.17% |
| -2.75 | 6.00% | 129463.63 | 0.20% |
| -2.77 | 7.00% | 129508.00 | 0.24% |
| -2.80 | 8.00% | 129552.39 | 0.27% |
| -2.82 | 9.00% | 129596.82 | 0.31% |
| Desarrollo TIR -2.59% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-11-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+-2.59)^(24/365)] | 1791.92 | i |
| 2025-05-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+-2.59)^(205/365)] | 1785.79 | i |
| 2025-11-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+-2.59)^(389/365)] | 1839.57 | i |
| 2026-02-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+-2.59)^(481/365)] | 925.89 | i |
| 2026-02-10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1186.79]/[(1+-2.59)^(481/365)] | 122854.83 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0299 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1186.79 x (160/184) | 1555.51 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-11-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (24 / 365) | 0.07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+-2.59)^(24/365)] | 1791.92 | 0.01 | 0.00 | i | |
| 2025-05-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (205 / 365) | 0.56 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+-2.59)^(205/365)] | 1785.80 | 0.01 | 0.01 | i | |
| 2025-11-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (389 / 365) | 1.07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+-2.59)^(389/365)] | 1839.57 | 0.01 | 0.02 | i | |
| 2026-02-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (481 / 365) | 1.32 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1186.79]/[(1+-2.59)^(481/365)]+[(0.0299 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+-2.59)^(481/365)] | 123781.24 | 0.96 | 1.26 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.29 | 1.29 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.29)/(1 + -2.59/100) | 1.32 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (129242.74 - 129154.35 )/( 2 x 129200.00 x 0.01) | -0.03 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-11-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (24 / 365) ^ 2 + (24 / 365) | 0.07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+-2.59)^(24/365)] | 1791.92 | 125.57 | i |
| 2025-05-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (205 / 365) ^ 2 + (205 / 365) | 0.88 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+-2.59)^(205/365)] | 1785.80 | 1566.30 | i |
| 2025-11-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (389 / 365) ^ 2 + (389 / 365) | 2.20 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0299 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+-2.59)^(389/365)] | 1839.57 | 4049.98 | i |
| 2026-02-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (481 / 365) ^ 2 + (481 / 365) | 3.05 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1186.79]/[(1+-2.59)^(481/365)]+[(0.0299 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+-2.59)^(481/365)] | 123781.24 | 378080.72 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [129200.00 x ((1 + -2.5903125) ^ 2)]] x 383822.57] | 3.13 |
| F. de Emision | 2023-11-10 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-02-10 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Mediante 1 (un) pago por un monto igual al 100% del capital total de las Obligaciones Negociables, pagadero en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | tasa de interés fija del 2,99% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Las Obligaciones Negociables pagarán intereses en las siguientes fechas: 10 de mayo de 2024, 10 de noviembre de 2024, 10 de mayo de 2025, 10 de noviembre de 2025 y en la Fecha de Vencimiento o, de no ser cualquiera de las fechas mencionadas un Día Hábil, el Día Hábil siguiente. | ||
| ISIN | Sin Datos |