| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | 100.00 | 101.03 | 2.86 | 0.00 | 2.86 |
| 2025-02-28 | 100.00 | 102.89 | 2.96 | 0.00 | 2.96 |
| 2025-08-28 | 100.00 | 102.89 | 2.91 | 0.00 | 2.91 |
| 2026-03-02 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 102.89 | 105.87 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | PNWCD | Valor Tecnico | 104.25 | Semana TIR | -7.14% |
| Emisor | Pan American Energy S.L.Pan American Energy S.L. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -36.99% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 99.76% | Semestre TIR | -15.54% |
| País | Argentina | TIR | 5.98% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.23 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.17 | Semana Precio | 0.00% |
| Fecha/Hora | 2024-11-14 15:27:39 | Effective Dur. | 0.07 | Mes Precio | 5.48% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 2.49 | Semestre Precio | 1.96% |
| Precio | 104.00 | Int. Corrido | 1.37 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.00% | Cupon | 2.96 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 114.40 | 10.00% | -1.88 | -131.49% |
| 113.36 | 9.00% | -1.16 | -119.35% |
| 112.32 | 8.00% | -0.42 | -106.99% |
| 111.28 | 7.00% | 0.33 | -94.41% |
| 110.24 | 6.00% | 1.10 | -81.63% |
| 109.20 | 5.00% | 1.88 | -68.61% |
| 108.16 | 4.00% | 2.67 | -55.38% |
| 107.12 | 3.00% | 3.47 | -41.91% |
| 106.08 | 2.00% | 4.29 | -28.18% |
| 105.04 | 1.00% | 5.13 | -14.21% |
| 104.00 | 0.00% | 5.98 | 0.00% |
| 102.96 | -1.00% | 6.85 | 14.49% |
| 101.92 | -2.00% | 7.73 | 29.24% |
| 100.88 | -3.00% | 8.63 | 44.28% |
| 99.84 | -4.00% | 9.54 | 59.58% |
| 98.80 | -5.00% | 10.48 | 75.20% |
| 97.76 | -6.00% | 11.43 | 91.13% |
| 96.72 | -7.00% | 12.40 | 107.35% |
| 95.68 | -8.00% | 13.39 | 123.92% |
| 94.64 | -9.00% | 14.40 | 140.80% |
| 93.60 | -10.00% | 15.43 | 158.03% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 6.52 | 9.00% | 103.35 | -0.62% |
| 6.46 | 8.00% | 103.42 | -0.56% |
| 6.40 | 7.00% | 103.49 | -0.49% |
| 6.34 | 6.00% | 103.57 | -0.42% |
| 6.28 | 5.00% | 103.64 | -0.35% |
| 6.22 | 4.00% | 103.71 | -0.28% |
| 6.16 | 3.00% | 103.78 | -0.21% |
| 6.10 | 2.00% | 103.85 | -0.14% |
| 6.04 | 1.00% | 103.93 | -0.07% |
| 5.98 | 0.00% | 104.00 | 0.00% |
| 5.92 | -1.00% | 104.07 | 0.07% |
| 5.86 | -2.00% | 104.14 | 0.14% |
| 5.80 | -3.00% | 104.22 | 0.21% |
| 5.74 | -4.00% | 104.29 | 0.28% |
| 5.68 | -5.00% | 104.36 | 0.35% |
| 5.62 | -6.00% | 104.44 | 0.42% |
| 5.56 | -7.00% | 104.51 | 0.49% |
| 5.50 | -8.00% | 104.58 | 0.56% |
| 5.44 | -9.00% | 104.66 | 0.63% |
| Desarrollo TIR 5.98% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-02-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.057 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+5.98)^(99/365)] | 2.91 | i |
| 2025-08-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.057 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+5.98)^(280/365)] | 2.78 | i |
| 2026-03-02 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.057 x (186/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+5.98)^(466/365)] | 2.77 | i |
| 2026-03-02 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1.03]/[(1+5.98)^(466/365)] | 95.53 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.057 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1.03 x (85/184) | 1.37 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-02-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (99 / 365) | 0.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.057 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+5.98)^(99/365)] | 2.91 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2025-08-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (280 / 365) | 0.77 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.057 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+5.98)^(280/365)] | 2.78 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-03-02 | (Dias para cupon / Dias Año) | (466 / 365) | 1.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1.03]/[(1+5.98)^(466/365)]+[(0.057 x (186/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+5.98)^(466/365)] | 98.31 | 0.95 | 1.21 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.23 | 1.23 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.23)/(1 + 5.98/100) | 1.17 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (103.93 - 104.07 )/( 2 x 104.00 x 0.01) | 0.07 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-02-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (99 / 365) ^ 2 + (99 / 365) | 0.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.057 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+5.98)^(99/365)] | 2.91 | 1.00 | i |
| 2025-08-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (280 / 365) ^ 2 + (280 / 365) | 1.36 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.057 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+5.98)^(280/365)] | 2.78 | 3.77 | i |
| 2026-03-02 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (466 / 365) ^ 2 + (466 / 365) | 2.91 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1.03]/[(1+5.98)^(466/365)]+[(0.057 x (186/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+5.98)^(466/365)] | 98.31 | 285.75 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [104.00 x ((1 + 5.9796875000001) ^ 2)]] x 290.53] | 2.49 |
| F. de Emision | 2024-02-29 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-03-02 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en forma íntegra en una única cuota en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | Tasa de interés fija del 5,70% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Las Obligaciones Negociables pagarán intereses en las siguientes fechas: 28 de agosto de 2024, 28 de febrero de 2025, 28 de agosto de 2025 y en la Fecha de Vencimiento o, de no ser cualquiera de las fechas mencionadas un Día Hábil, el Día Hábil siguiente. | ||
| ISIN | AR0365726709 |