| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | 100.00 | 101.03 | 2.86 | 0.00 | 2.86 |
| 2025-02-28 | 100.00 | 100.52 | 2.89 | 0.00 | 2.89 |
| 2025-08-28 | 100.00 | 100.52 | 2.84 | 0.00 | 2.84 |
| 2026-03-02 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | 100.52 | 103.44 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | PNWCD | Valor Tecnico | 100.68 | Semana TIR | -75.78% |
| Emisor | Pan American Energy S.L.Pan American Energy S.L. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -83.29% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 106.28% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 1.40% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.44 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.42 | Semana Precio | 4.90% |
| Fecha/Hora | 2024-09-03 16:13:21 | Effective Dur. | 0.02 | Mes Precio | 10.31% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 3.46 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 107.00 | Int. Corrido | 0.16 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.00% | Cupon | 2.89 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 117.70 | 10.00% | -5.08 | -462.89% |
| 116.63 | 9.00% | -4.48 | -419.80% |
| 115.56 | 8.00% | -3.87 | -376.14% |
| 114.49 | 7.00% | -3.24 | -331.77% |
| 113.42 | 6.00% | -2.61 | -286.61% |
| 112.35 | 5.00% | -1.97 | -240.80% |
| 111.28 | 4.00% | -1.32 | -194.21% |
| 110.21 | 3.00% | -0.66 | -146.84% |
| 109.14 | 2.00% | 0.02 | -98.68% |
| 108.07 | 1.00% | 0.70 | -49.73% |
| 107.00 | 0.00% | 1.40 | 0.00% |
| 105.93 | -1.00% | 2.11 | 50.78% |
| 104.86 | -2.00% | 2.83 | 102.35% |
| 103.79 | -3.00% | 3.57 | 154.77% |
| 102.72 | -4.00% | 4.31 | 208.13% |
| 101.65 | -5.00% | 5.07 | 262.48% |
| 100.58 | -6.00% | 5.85 | 317.83% |
| 99.51 | -7.00% | 6.64 | 374.21% |
| 98.44 | -8.00% | 7.44 | 431.58% |
| 97.37 | -9.00% | 8.26 | 490.10% |
| 96.30 | -10.00% | 9.09 | 549.62% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 1.53 | 9.00% | 106.81 | -0.18% |
| 1.51 | 8.00% | 106.83 | -0.16% |
| 1.50 | 7.00% | 106.85 | -0.14% |
| 1.48 | 6.00% | 106.87 | -0.12% |
| 1.47 | 5.00% | 106.90 | -0.10% |
| 1.46 | 4.00% | 106.92 | -0.08% |
| 1.44 | 3.00% | 106.94 | -0.06% |
| 1.43 | 2.00% | 106.96 | -0.04% |
| 1.41 | 1.00% | 106.98 | -0.02% |
| 1.40 | 0.00% | 107.00 | 0.00% |
| 1.39 | -1.00% | 107.02 | 0.02% |
| 1.37 | -2.00% | 107.04 | 0.04% |
| 1.36 | -3.00% | 107.07 | 0.06% |
| 1.34 | -4.00% | 107.09 | 0.08% |
| 1.33 | -5.00% | 107.11 | 0.10% |
| 1.32 | -6.00% | 107.13 | 0.12% |
| 1.30 | -7.00% | 107.15 | 0.14% |
| 1.29 | -8.00% | 107.17 | 0.16% |
| 1.27 | -9.00% | 107.19 | 0.18% |
| Desarrollo TIR 1.40% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-02-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.057 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+1.40)^(174/365)] | 2.87 | i |
| 2025-08-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.057 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+1.40)^(355/365)] | 2.80 | i |
| 2026-03-02 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.057 x (186/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+1.40)^(541/365)] | 2.86 | i |
| 2026-03-02 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1.01]/[(1+1.40)^(541/365)] | 98.47 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-07 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.057 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1.01 x (10/184) | 0.16 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-02-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (174 / 365) | 0.48 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.057 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+1.40)^(174/365)] | 2.87 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2025-08-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (355 / 365) | 0.97 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.057 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+1.40)^(355/365)] | 2.80 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-03-02 | (Dias para cupon / Dias Año) | (541 / 365) | 1.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1.01]/[(1+1.40)^(541/365)]+[(0.057 x (186/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+1.40)^(541/365)] | 101.33 | 0.95 | 1.40 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.44 | 1.44 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.44)/(1 + 1.40/100) | 1.42 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (106.98 - 107.02 )/( 2 x 107.00 x 0.01) | 0.02 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-02-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (174 / 365) ^ 2 + (174 / 365) | 0.70 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.057 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+1.40)^(174/365)] | 2.87 | 2.02 | i |
| 2025-08-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (355 / 365) ^ 2 + (355 / 365) | 1.92 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.057 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+1.40)^(355/365)] | 2.80 | 5.38 | i |
| 2026-03-02 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (541 / 365) ^ 2 + (541 / 365) | 3.68 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1.01]/[(1+1.40)^(541/365)]+[(0.057 x (186/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+1.40)^(541/365)] | 101.33 | 372.79 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [107.00 x ((1 + 1.401) ^ 2)]] x 380.19] | 3.46 |
| F. de Emision | 2024-02-29 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-03-02 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en forma íntegra en una única cuota en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | Tasa de interés fija del 5,70% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Las Obligaciones Negociables pagarán intereses en las siguientes fechas: 28 de agosto de 2024, 28 de febrero de 2025, 28 de agosto de 2025 y en la Fecha de Vencimiento o, de no ser cualquiera de las fechas mencionadas un Día Hábil, el Día Hábil siguiente. | ||
| ISIN | AR0365726709 |