| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | 100.00 | 129775.00 | 3668.19 | 0.00 | 3668.19 |
| 2025-02-28 | 100.00 | 110687.00 | 3180.51 | 0.00 | 3180.51 |
| 2025-08-28 | 100.00 | 110687.00 | 3128.65 | 0.00 | 3128.65 |
| 2026-03-02 | 0.00 | 0.00 | 3215.08 | 110687.00 | 113902.08 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | PNWCO | Valor Tecnico | 112156.26 | Semana TIR | -94.98% |
| Emisor | Pan American Energy S.L.Pan American Energy S.L. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -98.63% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 106.99% | Semestre TIR | -98.68% |
| País | Argentina | TIR | 0.14% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.24 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.24 | Semana Precio | 0.00% |
| Fecha/Hora | 2024-11-06 15:12:46 | Effective Dur. | 0.00 | Mes Precio | 5.26% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 2.79 | Semestre Precio | 10.09% |
| Precio | 120000.00 | Int. Corrido | 1469.26 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.00% | Cupon | 3180.51 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 132000.00 | 10.00% | -7.28 | -5297.95% |
| 130800.00 | 9.00% | -6.59 | -4808.48% |
| 129600.00 | 8.00% | -5.89 | -4309.73% |
| 128400.00 | 7.00% | -5.18 | -3803.12% |
| 127200.00 | 6.00% | -4.46 | -3287.95% |
| 126000.00 | 5.00% | -3.73 | -2763.48% |
| 124800.00 | 4.00% | -2.98 | -2229.73% |
| 123600.00 | 3.00% | -2.22 | -1686.70% |
| 122400.00 | 2.00% | -1.45 | -1133.66% |
| 121200.00 | 1.00% | -0.66 | -571.12% |
| 120000.00 | 0.00% | 0.14 | 0.00% |
| 118800.00 | -1.00% | 0.96 | 585.89% |
| 117600.00 | -2.00% | 1.79 | 1180.36% |
| 116400.00 | -3.00% | 2.64 | 1786.25% |
| 115200.00 | -4.00% | 3.50 | 2403.57% |
| 114000.00 | -5.00% | 4.39 | 3032.32% |
| 112800.00 | -6.00% | 5.28 | 3673.93% |
| 111600.00 | -7.00% | 6.20 | 4328.39% |
| 110400.00 | -8.00% | 7.13 | 4995.00% |
| 109200.00 | -9.00% | 8.09 | 5675.89% |
| 108000.00 | -10.00% | 9.06 | 6370.36% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 0.15 | 9.00% | 119984.74 | -0.01% |
| 0.15 | 8.00% | 119986.81 | -0.01% |
| 0.15 | 7.00% | 119988.89 | -0.01% |
| 0.15 | 6.00% | 119990.96 | -0.01% |
| 0.15 | 5.00% | 119993.04 | -0.01% |
| 0.15 | 4.00% | 119995.11 | 0.00% |
| 0.14 | 3.00% | 119997.19 | 0.00% |
| 0.14 | 2.00% | 119999.26 | 0.00% |
| 0.14 | 0.00% | 120000.00 | 0.00% |
| 0.14 | 1.00% | 120001.34 | 0.00% |
| 0.14 | -1.00% | 120005.49 | 0.00% |
| 0.14 | -2.00% | 120007.56 | 0.01% |
| 0.14 | -3.00% | 120009.64 | 0.01% |
| 0.13 | -4.00% | 120011.71 | 0.01% |
| 0.13 | -5.00% | 120013.79 | 0.01% |
| 0.13 | -6.00% | 120015.86 | 0.01% |
| 0.13 | -7.00% | 120017.94 | 0.01% |
| 0.13 | -8.00% | 120020.01 | 0.02% |
| 0.13 | -9.00% | 120022.09 | 0.02% |
| Desarrollo TIR 0.14% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-02-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.057 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+0.14)^(99/365)] | 3179.30 | i |
| 2025-08-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.057 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+0.14)^(280/365)] | 3125.30 | i |
| 2026-03-02 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.057 x (186/365)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+0.14)^(466/365)] | 3209.34 | i |
| 2026-03-02 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1106.87]/[(1+0.14)^(466/365)] | 110489.47 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.057 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1106.87 x (85/184) | 1469.26 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-02-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (99 / 365) | 0.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.057 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+0.14)^(99/365)] | 3179.28 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2025-08-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (280 / 365) | 0.77 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.057 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+0.14)^(280/365)] | 3125.22 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-03-02 | (Dias para cupon / Dias Año) | (466 / 365) | 1.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1106.87]/[(1+0.14)^(466/365)]+[(0.057 x (186/365)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+0.14)^(466/365)] | 113694.47 | 0.95 | 1.21 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.24 | 1.24 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.24)/(1 + 0.14/100) | 1.24 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (119996.84 - 120001.08 )/( 2 x 120000.00 x 0.01) | 0.00 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-02-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (99 / 365) ^ 2 + (99 / 365) | 0.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.057 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+0.14)^(99/365)] | 3179.28 | 1096.21 | i |
| 2025-08-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (280 / 365) ^ 2 + (280 / 365) | 1.36 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.057 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+0.14)^(280/365)] | 3125.22 | 4236.56 | i |
| 2026-03-02 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (466 / 365) ^ 2 + (466 / 365) | 2.91 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1106.87]/[(1+0.14)^(466/365)]+[(0.057 x (186/365)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+0.14)^(466/365)] | 113694.47 | 330476.46 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [120000.00 x ((1 + 0.143) ^ 2)]] x 335809.24] | 2.79 |
| F. de Emision | 2024-02-29 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-03-02 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en forma íntegra en una única cuota en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | Tasa de interés fija del 5,70% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Las Obligaciones Negociables pagarán intereses en las siguientes fechas: 28 de agosto de 2024, 28 de febrero de 2025, 28 de agosto de 2025 y en la Fecha de Vencimiento o, de no ser cualquiera de las fechas mencionadas un Día Hábil, el Día Hábil siguiente. | ||
| ISIN | AR0365726709 |