| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | 100.00 | 129775.00 | 3668.19 | 0.00 | 3668.19 |
| 2025-02-28 | 100.00 | 125095.00 | 3594.51 | 0.00 | 3594.51 |
| 2025-08-28 | 100.00 | 125095.00 | 3535.90 | 0.00 | 3535.90 |
| 2026-03-02 | 0.00 | 0.00 | 3633.58 | 125095.00 | 128728.58 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | PNWCO | Valor Tecnico | 125290.35 | Semana TIR | 8.58% |
| Emisor | Pan American Energy S.L.Pan American Energy S.L. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -22.63% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 99.77% | Semestre TIR | -16.57% |
| País | Argentina | TIR | 5.95% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.44 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.36 | Semana Precio | -4.80% |
| Fecha/Hora | 2024-09-06 15:44:30 | Effective Dur. | 0.08 | Mes Precio | -3.92% |
| Volumen | 1225 | Convexidad | 3.16 | Semestre Precio | 25.00% |
| Precio | 125000.00 | Int. Corrido | 195.35 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | -2.34% | Cupon | 3594.51 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 137500.00 | 10.00% | -0.83 | -113.93% |
| 136250.00 | 9.00% | -0.20 | -103.34% |
| 135000.00 | 8.00% | 0.44 | -92.58% |
| 133750.00 | 7.00% | 1.09 | -81.66% |
| 132500.00 | 6.00% | 1.75 | -70.55% |
| 131250.00 | 5.00% | 2.42 | -59.29% |
| 130000.00 | 4.00% | 3.10 | -47.82% |
| 128750.00 | 3.00% | 3.80 | -36.15% |
| 127500.00 | 2.00% | 4.50 | -24.30% |
| 126250.00 | 1.00% | 5.22 | -12.26% |
| 125000.00 | 0.00% | 5.95 | 0.00% |
| 123750.00 | -1.00% | 6.69 | 12.47% |
| 122500.00 | -2.00% | 7.45 | 25.16% |
| 121250.00 | -3.00% | 8.21 | 38.06% |
| 120000.00 | -4.00% | 9.00 | 51.21% |
| 118750.00 | -5.00% | 9.79 | 64.58% |
| 117500.00 | -6.00% | 10.60 | 78.19% |
| 116250.00 | -7.00% | 11.43 | 92.06% |
| 115000.00 | -8.00% | 12.27 | 106.20% |
| 113750.00 | -9.00% | 13.13 | 120.59% |
| 112500.00 | -10.00% | 14.00 | 135.25% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 6.49 | 9.00% | 124095.06 | -0.72% |
| 6.43 | 8.00% | 124194.99 | -0.64% |
| 6.37 | 7.00% | 124295.07 | -0.56% |
| 6.31 | 6.00% | 124395.28 | -0.48% |
| 6.25 | 5.00% | 124495.63 | -0.40% |
| 6.19 | 4.00% | 124596.12 | -0.32% |
| 6.13 | 3.00% | 124696.74 | -0.24% |
| 6.07 | 2.00% | 124797.51 | -0.16% |
| 6.01 | 1.00% | 124898.42 | -0.08% |
| 5.95 | 0.00% | 125000.00 | 0.00% |
| 5.89 | -1.00% | 125100.65 | 0.08% |
| 5.83 | -2.00% | 125201.97 | 0.16% |
| 5.77 | -3.00% | 125303.44 | 0.24% |
| 5.71 | -4.00% | 125405.05 | 0.32% |
| 5.65 | -5.00% | 125506.80 | 0.41% |
| 5.59 | -6.00% | 125608.69 | 0.49% |
| 5.53 | -7.00% | 125710.72 | 0.57% |
| 5.47 | -8.00% | 125812.89 | 0.65% |
| 5.41 | -9.00% | 125915.20 | 0.73% |
| Desarrollo TIR 5.95% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-02-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.057 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+5.95)^(174/365)] | 3496.82 | i |
| 2025-08-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.057 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+5.95)^(355/365)] | 3342.62 | i |
| 2026-03-02 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.057 x (186/365)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+5.95)^(541/365)] | 3335.27 | i |
| 2026-03-02 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1250.95]/[(1+5.95)^(541/365)] | 114824.75 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-07 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.057 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1250.95 x (10/184) | 195.35 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-02-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (174 / 365) | 0.48 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.057 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+5.95)^(174/365)] | 3496.83 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2025-08-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (355 / 365) | 0.97 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.057 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+5.95)^(355/365)] | 3342.63 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-03-02 | (Dias para cupon / Dias Año) | (541 / 365) | 1.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1250.95]/[(1+5.95)^(541/365)]+[(0.057 x (186/365)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+5.95)^(541/365)] | 118160.53 | 0.95 | 1.40 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.44 | 1.44 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.44)/(1 + 5.95/100) | 1.36 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (124898.95 - 125101.18 )/( 2 x 125000 x 0.01) | 0.08 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-02-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (174 / 365) ^ 2 + (174 / 365) | 0.70 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.057 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+5.95)^(174/365)] | 3496.83 | 2461.65 | i |
| 2025-08-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (355 / 365) ^ 2 + (355 / 365) | 1.92 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.057 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+5.95)^(355/365)] | 3342.63 | 6413.04 | i |
| 2026-03-02 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (541 / 365) ^ 2 + (541 / 365) | 3.68 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1250.95]/[(1+5.95)^(541/365)]+[(0.057 x (186/365)) x 100.00% x 100.00 x 1250.95]/[(1+5.95)^(541/365)] | 118160.53 | 434722.56 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [125000 x ((1 + 5.9496875000001) ^ 2)]] x 443597.25] | 3.16 |
| F. de Emision | 2024-02-29 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-03-02 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en forma íntegra en una única cuota en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | Tasa de interés fija del 5,70% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Las Obligaciones Negociables pagarán intereses en las siguientes fechas: 28 de agosto de 2024, 28 de febrero de 2025, 28 de agosto de 2025 y en la Fecha de Vencimiento o, de no ser cualquiera de las fechas mencionadas un Día Hábil, el Día Hábil siguiente. | ||
| ISIN | AR0365726709 |