| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-30 | 100.00 | 85607.00 | 3905.82 | 0.00 | 3905.82 |
| 2024-04-30 | 100.00 | 104168.00 | 4752.66 | 0.00 | 4752.66 |
| 2024-10-30 | 100.00 | 113632.00 | 5184.46 | 0.00 | 5184.46 |
| 2025-04-30 | 80.00 | 85528.80 | 4877.81 | 21382.20 | 26260.01 |
| 2025-10-30 | 60.00 | 64146.60 | 3902.25 | 21382.20 | 25284.45 |
| 2026-04-30 | 40.00 | 42764.40 | 2926.69 | 21382.20 | 24308.89 |
| 2026-10-30 | 20.00 | 21382.20 | 1951.13 | 21382.20 | 23333.33 |
| 2027-04-30 | 0.00 | 0.00 | 975.56 | 21382.20 | 22357.76 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | PNDCO | Valor Tecnico | 107805.27 | Semana TIR | -16.61% |
| Emisor | Pan American Energy S.L.Pan American Energy S.L. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 7.11% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 105.56% | Semestre TIR | -23.07% |
| País | Argentina | TIR | 4.97% | 1ero Enero TIR | -27.85% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.34 | Año TIR | -22.17% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.28 | Semana Precio | 0.71% |
| Fecha/Hora | 2024-12-03 13:48:24 | Effective Dur. | 0.06 | Mes Precio | -6.80% |
| Volumen | 2000 | Convexidad | 3.31 | Semestre Precio | -13.79% |
| Precio | 113800.00 | Int. Corrido | 894.27 | 1ero Enero Precio | 8.90% |
| Variación | -1.40% | Cupon | 26260.01 | Año Precio | 17.50% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 125180.00 | 10.00% | -2.12 | -142.63% |
| 124042.00 | 9.00% | -1.47 | -129.55% |
| 122904.00 | 8.00% | -0.81 | -116.23% |
| 121766.00 | 7.00% | -0.13 | -102.65% |
| 120628.00 | 6.00% | 0.56 | -88.83% |
| 119490.00 | 5.00% | 1.26 | -74.75% |
| 118352.00 | 4.00% | 1.97 | -60.41% |
| 117214.00 | 3.00% | 2.70 | -45.76% |
| 116076.00 | 2.00% | 3.44 | -30.84% |
| 114938.00 | 1.00% | 4.20 | -15.63% |
| 113800.00 | 0.00% | 4.97 | 0.00% |
| 112662.00 | -1.00% | 5.76 | 15.75% |
| 111524.00 | -2.00% | 6.57 | 31.92% |
| 110386.00 | -3.00% | 7.39 | 48.43% |
| 109248.00 | -4.00% | 8.23 | 65.28% |
| 108110.00 | -5.00% | 9.09 | 82.49% |
| 106972.00 | -6.00% | 9.96 | 100.09% |
| 105834.00 | -7.00% | 10.86 | 118.07% |
| 104696.00 | -8.00% | 11.77 | 136.45% |
| 103558.00 | -9.00% | 12.71 | 155.23% |
| 102420.00 | -10.00% | 13.67 | 174.45% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 5.43 | 9.00% | 113142.99 | -0.58% |
| 5.38 | 8.00% | 113214.76 | -0.51% |
| 5.33 | 7.00% | 113286.61 | -0.45% |
| 5.28 | 6.00% | 113358.56 | -0.39% |
| 5.23 | 5.00% | 113430.60 | -0.32% |
| 5.18 | 4.00% | 113502.73 | -0.26% |
| 5.13 | 3.00% | 113574.95 | -0.20% |
| 5.08 | 2.00% | 113647.27 | -0.13% |
| 5.03 | 1.00% | 113719.68 | -0.07% |
| 4.98 | 0.00% | 113800.00 | 0.00% |
| 4.93 | -1.00% | 113864.78 | 0.06% |
| 4.88 | -2.00% | 113937.47 | 0.12% |
| 4.83 | -3.00% | 114010.26 | 0.18% |
| 4.78 | -4.00% | 114083.14 | 0.25% |
| 4.73 | -5.00% | 114156.11 | 0.31% |
| 4.68 | -6.00% | 114229.18 | 0.38% |
| 4.63 | -7.00% | 114302.34 | 0.44% |
| 4.58 | -8.00% | 114375.59 | 0.51% |
| 4.53 | -9.00% | 114448.94 | 0.57% |
| Desarrollo TIR 4.97% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1069.11]/[(1+4.97)^(147/360)] | 4782.15 | i |
| 2025-04-30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.2 x 100.00 x 1069.11]/[(1+4.97)^(147/360)] | 20962.87 | k |
| 2025-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09125 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1069.11]/[(1+4.97)^(327/360)] | 3734.06 | i |
| 2025-10-30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.2 x 100.00 x 1069.11]/[(1+4.97)^(327/360)] | 20460.59 | k |
| 2026-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09125 x (180/360)) x 60.00% x 100.00 x 1069.11]/[(1+4.97)^(507/360)] | 2733.44 | i |
| 2026-04-30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.2 x 100.00 x 1069.11]/[(1+4.97)^(507/360)] | 19970.35 | k |
| 2026-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09125 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1069.11]/[(1+4.97)^(687/360)] | 1778.63 | i |
| 2026-10-30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.2 x 100.00 x 1069.11]/[(1+4.97)^(687/360)] | 19491.85 | k |
| 2027-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09125 x (180/360)) x 20.00% x 100.00 x 1069.11]/[(1+4.97)^(867/360)] | 868.01 | i |
| 2027-04-30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.2 x 100.00 x 1069.11]/[(1+4.97)^(867/360)] | 19024.81 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.09125 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1069.11 x (33/180) | 894.27 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (147 / 360) | 0.41 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.2 x 100.00 x 1069.11]/[(1+4.97)^(147/360)]+[(0.09125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1069.11]/[(1+4.97)^(147/360)] | 25744.56 | 0.23 | 0.09 | ki | |
| 2025-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (327 / 360) | 0.91 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.2 x 100.00 x 1069.11]/[(1+4.97)^(327/360)]+[(0.09125 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1069.11]/[(1+4.97)^(327/360)] | 24193.67 | 0.21 | 0.19 | ki | |
| 2026-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (507 / 360) | 1.41 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.2 x 100.00 x 1069.11]/[(1+4.97)^(507/360)]+[(0.09125 x (180/360)) x 60.00% x 100.00 x 1069.11]/[(1+4.97)^(507/360)] | 22702.36 | 0.20 | 0.28 | ki | |
| 2026-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (687 / 360) | 1.91 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.2 x 100.00 x 1069.11]/[(1+4.97)^(687/360)]+[(0.09125 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1069.11]/[(1+4.97)^(687/360)] | 21268.66 | 0.19 | 0.36 | ki | |
| 2027-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (867 / 360) | 2.41 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.2 x 100.00 x 1069.11]/[(1+4.97)^(867/360)]+[(0.09125 x (180/360)) x 20.00% x 100.00 x 1069.11]/[(1+4.97)^(867/360)] | 19890.68 | 0.17 | 0.42 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.34 | 1.34 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.34)/(1 + 4.97/100) | 1.28 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (113727.49 - 113872.46 )/( 2 x 113800 x 0.01) | 0.06 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (147 / 360) ^ 2 + (147 / 360) | 0.58 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.2 x 100.00 x 1069.11]/[(1+4.97)^(147/360)]+[(0.09125 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1069.11]/[(1+4.97)^(147/360)] | 25744.56 | 14804.91 | ki |
| 2025-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (327 / 360) ^ 2 + (327 / 360) | 1.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.2 x 100.00 x 1069.11]/[(1+4.97)^(327/360)]+[(0.09125 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1069.11]/[(1+4.97)^(327/360)] | 24193.67 | 41937.37 | ki |
| 2026-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (507 / 360) ^ 2 + (507 / 360) | 3.39 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.2 x 100.00 x 1069.11]/[(1+4.97)^(507/360)]+[(0.09125 x (180/360)) x 60.00% x 100.00 x 1069.11]/[(1+4.97)^(507/360)] | 22702.36 | 77000.41 | ki |
| 2026-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (687 / 360) ^ 2 + (687 / 360) | 5.55 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.2 x 100.00 x 1069.11]/[(1+4.97)^(687/360)]+[(0.09125 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1069.11]/[(1+4.97)^(687/360)] | 21268.66 | 118042.56 | ki |
| 2027-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (867 / 360) ^ 2 + (867 / 360) | 8.21 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.2 x 100.00 x 1069.11]/[(1+4.97)^(867/360)]+[(0.09125 x (180/360)) x 20.00% x 100.00 x 1069.11]/[(1+4.97)^(867/360)] | 19890.68 | 163270.71 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [113800 x ((1 + 4.9746875000001) ^ 2)]] x 415055.96] | 3.31 |
| F. de Emision | 2021-04-30 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-04-30 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en 5 (cinco) cuotas semestrales, iguales y consecutivas a partir del mes 48 (inclusive) contado desde la Fecha de Emisión y Liquidación, en las siguientes fechas: 30 de abril de 2025, 30 de octubre de 2025, 30 de abril de 2026, 30 de octubre de 2026, y en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | Fija del 9,125% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Serán los días 30 de abril y 30 de octubre de cada año, comenzando el 30 de octubre de 2021, y finalizando en la Fecha de Vencimiento. Si cualquier fecha de pago de intereses bajo las Obligaciones Negociables no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado en el Día Hábil inmediatamente posterior. | ||
| ISIN | USE7S78BAB82 |