| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-07 | 100.00 | 35003.00 | 110.28 | 0.00 | 110.28 |
| 2024-02-07 | 100.00 | 83015.00 | 261.55 | 0.00 | 261.55 |
| 2024-05-07 | 100.00 | 88075.00 | 271.46 | 0.00 | 271.46 |
| 2024-08-07 | 100.00 | 93708.00 | 295.24 | 0.00 | 295.24 |
| 2024-11-07 | 100.00 | 99533.00 | 313.60 | 0.00 | 313.60 |
| 2025-02-07 | 100.00 | 99975.00 | 314.99 | 0.00 | 314.99 |
| 2025-05-07 | 100.00 | 99975.00 | 304.72 | 0.00 | 304.72 |
| 2025-08-07 | 100.00 | 99975.00 | 314.99 | 0.00 | 314.99 |
| 2025-11-07 | 100.00 | 99975.00 | 314.99 | 0.00 | 314.99 |
| 2026-02-07 | 100.00 | 99975.00 | 314.99 | 0.00 | 314.99 |
| 2026-05-07 | 100.00 | 99975.00 | 304.72 | 0.00 | 304.72 |
| 2026-08-07 | 100.00 | 99975.00 | 314.99 | 0.00 | 314.99 |
| 2026-11-07 | 100.00 | 99975.00 | 314.99 | 0.00 | 314.99 |
| 2027-02-07 | 0.00 | 0.00 | 314.99 | 99975.00 | 100289.99 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | PNJCO | Valor Tecnico | 100022.93 | Semana TIR | 0.97% |
| Emisor | Pan American Energy S.L.Pan American Energy S.L. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 14.63% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 89.98% | Semestre TIR | -85.12% |
| País | Argentina | TIR | 6.27% | 1ero Enero TIR | -80.52% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.18 | Año TIR | 657.76% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 2.06 | Semana Precio | 0.00% |
| Fecha/Hora | 2024-09-25 14:30:16 | Effective Dur. | 0.13 | Mes Precio | 0.00% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 6.19 | Semestre Precio | 149.31% |
| Precio | 90000.00 | Int. Corrido | 47.93 | 1ero Enero Precio | 149.31% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 314.99 | Año Precio | 149.31% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 99000.00 | 10.00% | 1.73 | -72.36% |
| 98100.00 | 9.00% | 2.16 | -65.56% |
| 97200.00 | 8.00% | 2.59 | -58.67% |
| 96300.00 | 7.00% | 3.03 | -51.69% |
| 95400.00 | 6.00% | 3.47 | -44.61% |
| 94500.00 | 5.00% | 3.92 | -37.43% |
| 93600.00 | 4.00% | 4.38 | -30.16% |
| 92700.00 | 3.00% | 4.84 | -22.78% |
| 91800.00 | 2.00% | 5.31 | -15.30% |
| 90900.00 | 1.00% | 5.79 | -7.71% |
| 90000.00 | 0.00% | 6.27 | 0.00% |
| 89100.00 | -1.00% | 6.76 | 7.82% |
| 88200.00 | -2.00% | 7.26 | 15.76% |
| 87300.00 | -3.00% | 7.76 | 23.81% |
| 86400.00 | -4.00% | 8.28 | 31.99% |
| 85500.00 | -5.00% | 8.80 | 40.29% |
| 84600.00 | -6.00% | 9.32 | 48.72% |
| 83700.00 | -7.00% | 9.86 | 57.29% |
| 82800.00 | -8.00% | 10.41 | 66.00% |
| 81900.00 | -9.00% | 10.96 | 74.83% |
| 81000.00 | -10.00% | 11.53 | 83.82% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 6.83 | 9.00% | 88964.26 | -1.15% |
| 6.77 | 8.00% | 89078.38 | -1.02% |
| 6.71 | 7.00% | 89192.71 | -0.90% |
| 6.65 | 6.00% | 89307.26 | -0.77% |
| 6.58 | 5.00% | 89422.03 | -0.64% |
| 6.52 | 4.00% | 89537.01 | -0.51% |
| 6.46 | 3.00% | 89652.21 | -0.39% |
| 6.40 | 2.00% | 89767.63 | -0.26% |
| 6.33 | 1.00% | 89883.26 | -0.13% |
| 6.27 | 0.00% | 90000.00 | 0.00% |
| 6.21 | -1.00% | 90115.19 | 0.13% |
| 6.14 | -2.00% | 90231.48 | 0.26% |
| 6.08 | -3.00% | 90348.00 | 0.39% |
| 6.02 | -4.00% | 90464.73 | 0.52% |
| 5.96 | -5.00% | 90581.68 | 0.65% |
| 5.89 | -6.00% | 90698.86 | 0.78% |
| 5.83 | -7.00% | 90816.26 | 0.91% |
| 5.77 | -8.00% | 90933.88 | 1.04% |
| 5.71 | -9.00% | 91051.73 | 1.17% |
| Desarrollo TIR 6.27% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-02-07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0125 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.27)^(78/365)] | 310.92 | i |
| 2025-05-07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0125 x (89/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.27)^(167/365)] | 296.36 | i |
| 2025-08-07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0125 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.27)^(259/365)] | 301.69 | i |
| 2025-11-07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0125 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.27)^(351/365)] | 297.10 | i |
| 2026-02-07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0125 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.27)^(443/365)] | 292.58 | i |
| 2026-05-07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0125 x (89/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.27)^(532/365)] | 278.87 | i |
| 2026-08-07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0125 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.27)^(624/365)] | 283.89 | i |
| 2026-11-07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0125 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.27)^(716/365)] | 279.57 | i |
| 2027-02-07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0125 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.27)^(808/365)] | 275.32 | i |
| 2027-02-07 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 1 x 100.00]/[(1+6.27)^(808/365)] | 87382.83 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0125 x (92/365)) x 999.75 x 1 x 100.00 x (14/92) | 47.93 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-02-07 | (Dias para cupon / Dias Año) | (78 / 365) | 0.21 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0125 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.27)^(78/365)] | 310.92 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2025-05-07 | (Dias para cupon / Dias Año) | (167 / 365) | 0.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0125 x (89/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.27)^(167/365)] | 296.36 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2025-08-07 | (Dias para cupon / Dias Año) | (259 / 365) | 0.71 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0125 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.27)^(259/365)] | 301.69 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2025-11-07 | (Dias para cupon / Dias Año) | (351 / 365) | 0.96 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0125 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.27)^(351/365)] | 297.10 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2026-02-07 | (Dias para cupon / Dias Año) | (443 / 365) | 1.21 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0125 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.27)^(443/365)] | 292.58 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2026-05-07 | (Dias para cupon / Dias Año) | (532 / 365) | 1.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0125 x (89/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.27)^(532/365)] | 278.87 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2026-08-07 | (Dias para cupon / Dias Año) | (624 / 365) | 1.71 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0125 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.27)^(624/365)] | 283.89 | 0.00 | 0.01 | i | |
| 2026-11-07 | (Dias para cupon / Dias Año) | (716 / 365) | 1.96 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0125 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.27)^(716/365)] | 279.57 | 0.00 | 0.01 | i | |
| 2027-02-07 | (Dias para cupon / Dias Año) | (808 / 365) | 2.21 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 1 x 100.00]/[(1+6.27)^(808/365)]+[(0.0125 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.27)^(808/365)] | 87658.72 | 0.97 | 2.16 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.18 | 2.18 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.18)/(1 + 6.27/100) | 2.06 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (89883.85 - 90115.76 )/( 2 x 90000.00 x 0.01) | 0.13 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-02-07 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (78 / 365) ^ 2 + (78 / 365) | 0.26 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0125 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.27)^(78/365)] | 310.92 | 80.64 | i |
| 2025-05-07 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (167 / 365) ^ 2 + (167 / 365) | 0.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0125 x (89/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.27)^(167/365)] | 296.36 | 197.63 | i |
| 2025-08-07 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (259 / 365) ^ 2 + (259 / 365) | 1.21 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0125 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.27)^(259/365)] | 301.69 | 365.98 | i |
| 2025-11-07 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (351 / 365) ^ 2 + (351 / 365) | 1.89 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0125 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.27)^(351/365)] | 297.10 | 560.45 | i |
| 2026-02-07 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (443 / 365) ^ 2 + (443 / 365) | 2.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0125 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.27)^(443/365)] | 292.58 | 786.09 | i |
| 2026-05-07 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (532 / 365) ^ 2 + (532 / 365) | 3.58 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0125 x (89/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.27)^(532/365)] | 278.87 | 998.91 | i |
| 2026-08-07 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (624 / 365) ^ 2 + (624 / 365) | 4.63 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0125 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.27)^(624/365)] | 283.89 | 1315.05 | i |
| 2026-11-07 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (716 / 365) ^ 2 + (716 / 365) | 5.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0125 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.27)^(716/365)] | 279.57 | 1624.22 | i |
| 2027-02-07 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (808 / 365) ^ 2 + (808 / 365) | 7.11 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 1 x 100.00]/[(1+6.27)^(808/365)]+[(0.0125 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.27)^(808/365)] | 87658.72 | 623618.18 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [90000.00 x ((1 + 6.2696875000001) ^ 2)]] x 629547.15] | 6.19 |
| F. de Emision | 2022-02-07 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-02-07 | ||
| Ajuste | Dolar Linked | ||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | 3 | ||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en forma íntegra en una única cuota en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | Tasa de Corte: 1,25% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Las Obligaciones Negociables pagarán intereses trimestralmente por trimestre vencido, los días 7 de febrero, 7 de mayo, 7 de agosto y 7 de noviembre de cada año, venciendo la primera Fecha de Pago de Intereses el 7 de mayo de 2022, y venciendo la última Fecha de Pago de Intereses en la Fecha de Vencimiento. Si cualquier Fecha de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado en el Día Hábil inmediatamente posterior y tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo, y no se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil inmediatamente posterior. | ||
| ISIN | ARAXIO5600P3 |