| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-01 | 100.00 | 51952.00 | 1103.98 | 0.00 | 1103.98 |
| 2023-11-01 | 100.00 | 86031.00 | 1828.16 | 0.00 | 1828.16 |
| 2024-02-01 | 100.00 | 122669.00 | 2606.72 | 0.00 | 2606.72 |
| 2024-05-01 | 100.00 | 104168.00 | 2213.57 | 0.00 | 2213.57 |
| 2024-08-01 | 100.00 | 130163.00 | 2765.96 | 0.00 | 2765.96 |
| 2024-11-01 | 100.00 | 124449.00 | 2644.54 | 0.00 | 2644.54 |
| 2025-02-01 | 100.00 | 124449.00 | 2644.54 | 0.00 | 2644.54 |
| 2025-05-01 | 100.00 | 124449.00 | 2644.54 | 0.00 | 2644.54 |
| 2025-08-01 | 100.00 | 124449.00 | 2644.54 | 0.00 | 2644.54 |
| 2025-11-01 | 100.00 | 124449.00 | 2644.54 | 0.00 | 2644.54 |
| 2026-02-01 | 98.47 | 122546.30 | 2644.54 | 1902.70 | 4547.24 |
| 2026-05-01 | 98.47 | 122546.30 | 2604.11 | 0.00 | 2604.11 |
| 2026-08-01 | 97.58 | 121433.10 | 2604.11 | 1113.20 | 3717.31 |
| 2026-11-01 | 97.58 | 121433.10 | 2580.45 | 0.00 | 2580.45 |
| 2027-02-01 | 92.79 | 115481.58 | 2580.45 | 5951.52 | 8531.98 |
| 2027-05-01 | 90.06 | 112081.76 | 2453.98 | 3399.82 | 5853.81 |
| 2027-08-01 | 85.83 | 106817.69 | 2381.74 | 5264.07 | 7645.81 |
| 2027-11-01 | 82.54 | 102725.80 | 2269.88 | 4091.88 | 6361.76 |
| 2028-02-01 | 76.91 | 95708.37 | 2182.92 | 7017.43 | 9200.35 |
| 2028-05-01 | 73.41 | 91361.74 | 2033.80 | 4346.63 | 6380.43 |
| 2028-08-01 | 73.41 | 91361.74 | 1941.44 | 0.00 | 1941.44 |
| 2028-11-01 | 68.35 | 85062.38 | 1941.44 | 6299.36 | 8240.80 |
| 2029-02-01 | 61.24 | 76212.19 | 1807.58 | 8850.19 | 10657.77 |
| 2029-05-01 | 56.28 | 70041.64 | 1619.51 | 6170.55 | 7790.06 |
| 2029-08-01 | 49.70 | 61847.17 | 1488.38 | 8194.47 | 9682.85 |
| 2029-11-01 | 44.10 | 54887.36 | 1314.25 | 6959.81 | 8274.06 |
| 2030-02-01 | 36.72 | 45703.52 | 1166.36 | 9183.84 | 10350.19 |
| 2030-05-01 | 31.46 | 39150.41 | 971.20 | 6553.11 | 7524.31 |
| 2030-08-01 | 24.57 | 30582.72 | 831.95 | 8567.69 | 9399.64 |
| 2030-11-01 | 18.67 | 23229.40 | 649.88 | 7353.32 | 8003.20 |
| 2031-02-01 | 10.56 | 13138.58 | 493.62 | 10090.82 | 10584.45 |
| 2031-05-01 | 4.56 | 5679.35 | 279.19 | 7459.22 | 7738.42 |
| 2031-08-01 | -0.90 | -1120.29 | 120.69 | 6799.64 | 6920.33 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | ARC1O | Valor Tecnico | 125506.82 | Semana TIR | -2.33% |
| Emisor | Aeropuertos Argentina 2000 S.AAeropuertos Argentina 2000 S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -11.21% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 106.77% | Semestre TIR | -12.51% |
| País | Argentina | TIR | 7.13% | 1ero Enero TIR | -20.51% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 3.99 | Año TIR | -5.30% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 3.72 | Semana Precio | -2.18% |
| Fecha/Hora | 2024-09-06 16:40:28 | Effective Dur. | 0.27 | Mes Precio | -2.55% |
| Volumen | 54000 | Convexidad | 20.28 | Semestre Precio | 30.41% |
| Precio | 134000.00 | Int. Corrido | 1057.82 | 1ero Enero Precio | 35.08% |
| Variación | -0.39% | Cupon | 2644.54 | Año Precio | 82.31% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 147400.00 | 10.00% | 4.62 | -35.16% |
| 146060.00 | 9.00% | 4.86 | -31.86% |
| 144720.00 | 8.00% | 5.10 | -28.52% |
| 143380.00 | 7.00% | 5.34 | -25.13% |
| 142040.00 | 6.00% | 5.58 | -21.70% |
| 140700.00 | 5.00% | 5.83 | -18.21% |
| 139360.00 | 4.00% | 6.08 | -14.68% |
| 138020.00 | 3.00% | 6.34 | -11.10% |
| 136680.00 | 2.00% | 6.60 | -7.47% |
| 135340.00 | 1.00% | 6.86 | -3.79% |
| 134000.00 | 0.00% | 7.13 | 0.00% |
| 132660.00 | -1.00% | 7.40 | 3.75% |
| 131320.00 | -2.00% | 7.67 | 7.60% |
| 129980.00 | -3.00% | 7.95 | 11.50% |
| 128640.00 | -4.00% | 8.23 | 15.47% |
| 127300.00 | -5.00% | 8.52 | 19.50% |
| 125960.00 | -6.00% | 8.81 | 23.59% |
| 124620.00 | -7.00% | 9.11 | 27.74% |
| 123280.00 | -8.00% | 9.41 | 31.97% |
| 121940.00 | -9.00% | 9.71 | 36.25% |
| 120600.00 | -10.00% | 10.03 | 40.62% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.77 | 9.00% | 130833.93 | -2.36% |
| 7.70 | 8.00% | 131178.25 | -2.11% |
| 7.63 | 7.00% | 131523.90 | -1.85% |
| 7.56 | 6.00% | 131870.89 | -1.59% |
| 7.49 | 5.00% | 132219.22 | -1.33% |
| 7.42 | 4.00% | 132568.90 | -1.07% |
| 7.34 | 3.00% | 132919.93 | -0.81% |
| 7.27 | 2.00% | 133272.33 | -0.54% |
| 7.20 | 1.00% | 133626.09 | -0.28% |
| 7.13 | 0.00% | 134000.00 | 0.00% |
| 7.06 | -1.00% | 134337.75 | 0.25% |
| 6.99 | -2.00% | 134695.66 | 0.52% |
| 6.92 | -3.00% | 135054.96 | 0.79% |
| 6.84 | -4.00% | 135415.66 | 1.06% |
| 6.77 | -5.00% | 135777.77 | 1.33% |
| 6.70 | -6.00% | 136141.30 | 1.60% |
| 6.63 | -7.00% | 136506.25 | 1.87% |
| 6.56 | -8.00% | 136872.63 | 2.14% |
| 6.49 | -9.00% | 137240.44 | 2.42% |
| Desarrollo TIR 7.13% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(54/360)] | 2617.36 | i |
| 2025-02-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(144/360)] | 2572.68 | i |
| 2025-05-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(234/360)] | 2528.76 | i |
| 2025-08-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(324/360)] | 2485.59 | i |
| 2025-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(414/360)] | 2443.16 | i |
| 2026-02-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(504/360)] | 2401.46 | i |
| 2026-02-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.015289 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(504/360)] | 1727.81 | k |
| 2026-05-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 98.47% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(594/360)] | 2324.37 | i |
| 2026-08-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 98.47% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(684/360)] | 2284.69 | i |
| 2026-08-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.008945 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(684/360)] | 976.65 | k |
| 2026-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 97.58% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(774/360)] | 2225.29 | i |
| 2027-02-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 97.58% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(864/360)] | 2187.31 | i |
| 2027-02-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.047823 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(864/360)] | 5044.77 | k |
| 2027-05-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 92.79% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(954/360)] | 2044.59 | i |
| 2027-05-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.027319 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(954/360)] | 2832.64 | k |
| 2027-08-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 90.06% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1044/360)] | 1950.53 | i |
| 2027-08-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042299 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1044/360)] | 4311.01 | k |
| 2027-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 85.83% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1134/360)] | 1827.18 | i |
| 2027-11-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.03288 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1134/360)] | 3293.85 | k |
| 2028-02-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 82.54% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1224/360)] | 1727.19 | i |
| 2028-02-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.056388 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1224/360)] | 5552.39 | k |
| 2028-05-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 76.91% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1314/360)] | 1581.73 | i |
| 2028-05-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.034927 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1314/360)] | 3380.47 | k |
| 2028-08-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 73.41% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1404/360)] | 1484.12 | i |
| 2028-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 73.41% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1494/360)] | 1458.79 | i |
| 2028-11-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.050618 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1494/360)] | 4733.31 | k |
| 2029-02-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 68.35% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1584/360)] | 1335.02 | i |
| 2029-02-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.071115 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1584/360)] | 6536.48 | k |
| 2029-05-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 61.24% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1674/360)] | 1175.70 | i |
| 2029-05-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.049583 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1674/360)] | 4479.58 | k |
| 2029-08-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 56.28% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1764/360)] | 1062.06 | i |
| 2029-08-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.065846 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1764/360)] | 5847.31 | k |
| 2029-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 49.70% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1854/360)] | 921.80 | i |
| 2029-11-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.055925 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1854/360)] | 4881.52 | k |
| 2030-02-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 44.10% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1944/360)] | 804.10 | i |
| 2030-02-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.073796 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1944/360)] | 6331.47 | k |
| 2030-05-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 36.72% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(2034/360)] | 658.13 | i |
| 2030-05-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.052657 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(2034/360)] | 4440.68 | k |
| 2030-08-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 31.46% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(2124/360)] | 554.14 | i |
| 2030-08-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.068845 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(2124/360)] | 5706.74 | k |
| 2030-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 24.57% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(2214/360)] | 425.48 | i |
| 2030-11-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059087 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(2214/360)] | 4814.27 | k |
| 2031-02-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 18.67% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(2304/360)] | 317.66 | i |
| 2031-02-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.081084 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(2304/360)] | 6493.75 | k |
| 2031-05-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 10.56% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(2394/360)] | 176.60 | i |
| 2031-05-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059938 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(2394/360)] | 4718.29 | k |
| 2031-08-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 4.56% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(2484/360)] | 75.04 | i |
| 2031-08-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.054638 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(2484/360)] | 4227.66 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-07 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.085 x (90/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1244.49 x (36/90) | 1057.82 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (54 / 360) | 0.15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(54/360)] | 2617.37 | 0.02 | 0.00 | i | |
| 2025-02-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (144 / 360) | 0.40 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(144/360)] | 2572.71 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2025-05-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (234 / 360) | 0.65 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(234/360)] | 2528.81 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2025-08-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (324 / 360) | 0.90 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(324/360)] | 2485.66 | 0.02 | 0.02 | i | |
| 2025-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (414 / 360) | 1.15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(414/360)] | 2443.25 | 0.02 | 0.02 | i | |
| 2026-02-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (504 / 360) | 1.40 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.015289 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(504/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(504/360)] | 4129.44 | 0.03 | 0.04 | ki | |
| 2026-05-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (594 / 360) | 1.65 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 98.47% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(594/360)] | 2324.49 | 0.02 | 0.03 | i | |
| 2026-08-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (684 / 360) | 1.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.008945 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(684/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 98.47% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(684/360)] | 3261.54 | 0.02 | 0.05 | ki | |
| 2026-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (774 / 360) | 2.15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 97.58% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(774/360)] | 2225.44 | 0.02 | 0.04 | i | |
| 2027-02-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (864 / 360) | 2.40 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.047823 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(864/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 97.58% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(864/360)] | 7232.61 | 0.05 | 0.13 | ki | |
| 2027-05-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (954 / 360) | 2.65 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.027319 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(954/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 92.79% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(954/360)] | 4877.64 | 0.04 | 0.10 | ki | |
| 2027-08-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1044 / 360) | 2.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042299 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1044/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 90.06% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1044/360)] | 6262.10 | 0.05 | 0.14 | ki | |
| 2027-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1134 / 360) | 3.15 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.03288 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1134/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 85.83% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1134/360)] | 5121.53 | 0.04 | 0.12 | ki | |
| 2028-02-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1224 / 360) | 3.40 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.056388 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1224/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 82.54% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1224/360)] | 7280.35 | 0.05 | 0.18 | ki | |
| 2028-05-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1314 / 360) | 3.65 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.034927 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1314/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 76.91% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1314/360)] | 4962.76 | 0.04 | 0.14 | ki | |
| 2028-08-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1404 / 360) | 3.90 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 73.41% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1404/360)] | 1484.30 | 0.01 | 0.04 | i | |
| 2028-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1494 / 360) | 4.15 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.050618 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1494/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 73.41% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1494/360)] | 6192.90 | 0.05 | 0.19 | ki | |
| 2029-02-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1584 / 360) | 4.40 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.071115 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1584/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 68.35% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1584/360)] | 7872.57 | 0.06 | 0.26 | ki | |
| 2029-05-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1674 / 360) | 4.65 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.049583 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1674/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 61.24% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1674/360)] | 5656.10 | 0.04 | 0.20 | ki | |
| 2029-08-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1764 / 360) | 4.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.065846 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1764/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 56.28% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1764/360)] | 6910.42 | 0.05 | 0.25 | ki | |
| 2029-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1854 / 360) | 5.15 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.055925 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1854/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 49.70% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1854/360)] | 5804.25 | 0.04 | 0.22 | ki | |
| 2030-02-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1944 / 360) | 5.40 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.073796 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1944/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 44.10% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1944/360)] | 7136.76 | 0.05 | 0.29 | ki | |
| 2030-05-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2034 / 360) | 5.65 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.052657 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(2034/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 36.72% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(2034/360)] | 5099.70 | 0.04 | 0.22 | ki | |
| 2030-08-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2124 / 360) | 5.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.068845 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(2124/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 31.46% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(2124/360)] | 6262.03 | 0.05 | 0.28 | ki | |
| 2030-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2214 / 360) | 6.15 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059087 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(2214/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 24.57% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(2214/360)] | 5240.74 | 0.04 | 0.24 | ki | |
| 2031-02-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2304 / 360) | 6.40 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.081084 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(2304/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 18.67% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(2304/360)] | 6812.76 | 0.05 | 0.33 | ki | |
| 2031-05-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2394 / 360) | 6.65 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059938 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(2394/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 10.56% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(2394/360)] | 4895.90 | 0.04 | 0.24 | ki | |
| 2031-08-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2484 / 360) | 6.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.054638 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(2484/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 4.56% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(2484/360)] | 4303.61 | 0.03 | 0.22 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 3.99 | 3.99 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (3.99)/(1 + 7.13/100) | 3.72 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (133642.72 - 134354.18 )/( 2 x 134000 x 0.01) | 0.27 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (54 / 360) ^ 2 + (54 / 360) | 0.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(54/360)] | 2617.37 | 451.50 | i |
| 2025-02-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (144 / 360) ^ 2 + (144 / 360) | 0.56 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(144/360)] | 2572.71 | 1440.72 | i |
| 2025-05-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (234 / 360) ^ 2 + (234 / 360) | 1.07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(234/360)] | 2528.81 | 2712.15 | i |
| 2025-08-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (324 / 360) ^ 2 + (324 / 360) | 1.71 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(324/360)] | 2485.66 | 4250.49 | i |
| 2025-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (414 / 360) ^ 2 + (414 / 360) | 2.47 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(414/360)] | 2443.25 | 6040.94 | i |
| 2026-02-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (504 / 360) ^ 2 + (504 / 360) | 3.36 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.015289 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(504/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(504/360)] | 4129.44 | 13874.92 | ki |
| 2026-05-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (594 / 360) ^ 2 + (594 / 360) | 4.37 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 98.47% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(594/360)] | 2324.49 | 10163.84 | i |
| 2026-08-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (684 / 360) ^ 2 + (684 / 360) | 5.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.008945 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(684/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 98.47% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(684/360)] | 3261.54 | 17971.08 | ki |
| 2026-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (774 / 360) ^ 2 + (774 / 360) | 6.77 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 97.58% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(774/360)] | 2225.44 | 15071.80 | i |
| 2027-02-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (864 / 360) ^ 2 + (864 / 360) | 8.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.047823 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(864/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 97.58% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(864/360)] | 7232.61 | 59018.13 | ki |
| 2027-05-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (954 / 360) ^ 2 + (954 / 360) | 9.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.027319 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(954/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 92.79% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(954/360)] | 4877.64 | 47178.94 | ki |
| 2027-08-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1044 / 360) ^ 2 + (1044 / 360) | 11.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042299 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1044/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 90.06% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1044/360)] | 6262.10 | 70824.35 | ki |
| 2027-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1134 / 360) ^ 2 + (1134 / 360) | 13.07 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.03288 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1134/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 85.83% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1134/360)] | 5121.53 | 66951.17 | ki |
| 2028-02-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1224 / 360) ^ 2 + (1224 / 360) | 14.96 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.056388 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1224/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 82.54% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1224/360)] | 7280.35 | 108914.08 | ki |
| 2028-05-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1314 / 360) ^ 2 + (1314 / 360) | 16.97 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.034927 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1314/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 76.91% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1314/360)] | 4962.76 | 84230.52 | ki |
| 2028-08-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1404 / 360) ^ 2 + (1404 / 360) | 19.11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 73.41% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1404/360)] | 1484.30 | 28365.02 | i |
| 2028-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1494 / 360) ^ 2 + (1494 / 360) | 21.37 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.050618 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1494/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 73.41% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1494/360)] | 6192.90 | 132357.68 | ki |
| 2029-02-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1584 / 360) ^ 2 + (1584 / 360) | 23.76 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.071115 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1584/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 68.35% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1584/360)] | 7872.57 | 187052.21 | ki |
| 2029-05-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1674 / 360) ^ 2 + (1674 / 360) | 26.27 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.049583 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1674/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 61.24% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1674/360)] | 5656.10 | 148599.80 | ki |
| 2029-08-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1764 / 360) ^ 2 + (1764 / 360) | 28.91 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.065846 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1764/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 56.28% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1764/360)] | 6910.42 | 199780.39 | ki |
| 2029-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1854 / 360) ^ 2 + (1854 / 360) | 31.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.055925 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1854/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 49.70% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1854/360)] | 5804.25 | 183834.97 | ki |
| 2030-02-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1944 / 360) ^ 2 + (1944 / 360) | 34.56 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.073796 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1944/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 44.10% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(1944/360)] | 7136.76 | 246646.41 | ki |
| 2030-05-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2034 / 360) ^ 2 + (2034 / 360) | 37.57 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.052657 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(2034/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 36.72% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(2034/360)] | 5099.70 | 191608.58 | ki |
| 2030-08-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2124 / 360) ^ 2 + (2124 / 360) | 40.71 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.068845 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(2124/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 31.46% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(2124/360)] | 6262.03 | 254927.05 | ki |
| 2030-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2214 / 360) ^ 2 + (2214 / 360) | 43.97 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059087 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(2214/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 24.57% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(2214/360)] | 5240.74 | 230448.65 | ki |
| 2031-02-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2304 / 360) ^ 2 + (2304 / 360) | 47.36 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.081084 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(2304/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 18.67% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(2304/360)] | 6812.76 | 322652.30 | ki |
| 2031-05-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2394 / 360) ^ 2 + (2394 / 360) | 50.87 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059938 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(2394/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 10.56% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(2394/360)] | 4895.90 | 249066.76 | ki |
| 2031-08-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2484 / 360) ^ 2 + (2484 / 360) | 54.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.054638 x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(2484/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 4.56% x 100.00 x 1244.49]/[(1+7.13)^(2484/360)] | 4303.61 | 234589.77 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [134000 x ((1 + 7.1266875000001) ^ 2)]] x 3119024.21] | 20.28 |
| F. de Emision | 2021-10-28 | ||
| F. de Vencimiento | 2031-08-01 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Febrero de 2026 1,5289%, Mayo de 2026 0,0000%, Agosto de 2026 0,8945%, Noviembre de 2026 0,0000%, Febrero de 2027 4,7823%, Mayo de 2027 2,7319%, Agosto de 2027 4,2299%, Noviembre de 2027 3,2880%, Febrero de 2028 5,6388%, Mayo de 2028 3,4927%, Agosto de 2028 0,0000%, Noviembre de 2028 5,0618%, Febrero de 2029 7,1115%, Mayo de 2029 4,9583%, Agosto de 2029 6,5846%, Noviembre de 2029 5,5925%,,Febrero de 2030 7,3796%, Mayo de 2030 5,2657%, Agosto de 2030 6,8845%, Noviembre de 2030 5,9087%, Febrero de 2031 8,1084%, Mayo de 2031 5,9938%, Agosto de 2031 4,5638 | ||
| Interes | 8,500% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Será el 1° día de los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre, comenzando con la Fecha de Pago del 1° de febrero de 2022. | ||
| ISIN | USP0092MAJ29 |