Mediterranea y Roca Clase XXIII. Tasa fija 9.50% USD. Vto.01-2026
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FechaValor ResidualCap.ActualizadoInteresCapitalCupon
2024-01-20100.00123795.005928.590.005928.59
2024-07-20100.00133185.006308.960.006308.96
2025-01-20100.00116592.005583.640.005583.64
2025-07-20100.00114581.005397.860.005397.86
2026-01-200.000.005487.33114581.00120068.33
Expresar en moneda de pago MEP
Datos
SimboloMRCOOValor Tecnico117861.47Semana TIR-15.06%
EmisorGeneración Mediterranea S.A. Generación Mediterranea S.A. y Central Termica Roca S.A.Valor Residual100.00%Mes TIR23.06%
TipoCorporativoParidad91.63%Semestre TIR83.56%
PaísArgentinaTIR24.84%1ero Enero TIR47.79%
MercadoBYMAMacaulay Dur.0.67Año TIR96.50%
MonedaARSModified Dur.0.54Semana Precio0.00%
Fecha/Hora2025-04-30 16:40:51Effective Dur.0.13Mes Precio-16.72%
Volumen0Convexidad0.73Semestre Precio-3.57%
Precio108000.00Int. Corrido3280.471ero Enero Precio-5.76%
Variación0.00%Cupon5397.86Año Precio5.64%
Resetear a fecha actual
Resetear a precio actual
Graficos
Sensibilidad
Desarrollo
Simulador
Emision
Sensibilidad Precio
PrecioVariación PrecioTIRVariación TIR
118800.0010.00%8.40-66.16%
117720.009.00%9.88-60.23%
116640.008.00%11.39-54.16%
115560.007.00%12.93-47.94%
114480.006.00%14.51-41.57%
113400.005.00%16.13-35.06%
112320.004.00%17.79-28.39%
111240.003.00%19.49-21.55%
110160.002.00%21.23-14.55%
109080.001.00%23.01-7.37%
108000.000.00%24.840.00%
106920.00-1.00%26.717.54%
105840.00-2.00%28.6315.27%
104760.00-3.00%30.6123.22%
103680.00-4.00%32.6331.36%
102600.00-5.00%34.7139.73%
101520.00-6.00%36.8448.31%
100440.00-7.00%39.0357.14%
99360.00-8.00%41.2866.20%
98280.00-9.00%43.6075.51%
97200.00-10.00%45.9785.08%
Sensibilidad TIR
TIRVariación TIRPrecioVariación Precio
27.089.00%106713.17-1.19%
26.838.00%106854.06-1.06%
26.587.00%106995.42-0.93%
26.336.00%107137.24-0.80%
26.085.00%107279.54-0.67%
25.834.00%107422.31-0.53%
25.593.00%107565.56-0.40%
25.342.00%107709.29-0.27%
25.091.00%107853.51-0.14%
24.840.00%108000.000.00%
24.59-1.00%108143.390.13%
24.34-2.00%108289.070.27%
24.09-3.00%108435.240.40%
23.85-4.00%108581.910.54%
23.60-5.00%108729.070.68%
23.35-6.00%108876.740.81%
23.10-7.00%109024.910.95%
22.85-8.00%109173.581.09%
22.60-9.00%109322.771.22%
Desarrollo TIR
Desarrollo TIR 24.84%
FechaFormulaOperacionFactorTipo
2025-07-20[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)][(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+24.84)^(71/365)]5169.86i
2026-01-20[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)][(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+24.84)^(255/365)]4699.43i
2026-01-20[Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)][1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+24.84)^(255/365)]98128.91k
Desarrollo Interes Corrido
Desarrollo Interes Corrido
FechaFormulaOperacionInteres Corrido
2025-05-10(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones)(0.095 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1145.81 x (110/181)3280.47
Desarrollo Duracion Macaulay
Desarrollo Duracion Macaulay
FechaPer. Ponderados FormulaPer. Pond. OperacionPeriodos PonderadosFactor FormulaFactor OperacionFactorFactor/PrecioFactor/Precio x Num. PeriodosCap. o Int.
2025-07-20(Dias para cupon / Dias Año)(71 / 365)0.19[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)][(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+24.84)^(71/365)]5169.880.050.01i
2026-01-20(Dias para cupon / Dias Año)(255 / 365)0.70[Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)][1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+24.84)^(255/365)]+[(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+24.84)^(255/365)]102829.670.950.67ki
Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final
FormulaOperacionDuracion Macaulay
Suma Factores0.670.67
Desarrollo Duracion Modificada
Desarrollo Duracion Modificada
FormulaOperacionDuracion Modificada
(Macaulay Duration)/(1 + TIR)(0.67)/(1 + 24.84/100)0.54
Desarrollo Duracion Efectiva
Desarrollo Duracion Efectiva
FormulaOperacionDuracion Efectiva
(P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR)(107854.87 - 108144.73 )/( 2 x 108000.00 x 0.01)0.13
Desarrollo Convexidad
Desarrollo Convexidad Suma Factores
FechaFormula n2+nOperacion n2+nFactor n2+nFormula VANOperacion VANFactor VANFormula n2+n X Factor VANCap. o Int.
2025-07-20[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)](71 / 365) ^ 2 + (71 / 365)0.23[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)][(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+24.84)^(71/365)]5169.881201.27i
2026-01-20[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)](255 / 365) ^ 2 + (255 / 365)1.19[Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)][1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+24.84)^(255/365)]+[(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+24.84)^(255/365)]102829.67122029.43ki
Formula Convexidad Valor Final
FormulaOperacionConvexidad
[[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores][1 / [108000.00 x ((1 + 24.8376875) ^ 2)]] x 123230.70]0.73
Recalcula todos las metricas y desarrollos al cierre de la fecha ingresada
Calcula una serie de metricas a la fecha actual sobre el precio ingresado
F. de Emision2023-07-20
F. de Vencimiento2026-01-20
Ajuste
Dias previos para calculo ajuste o interes
CapitalLas Obligaciones Negociables Clase XXIII serán amortizadas íntegramente en un único pago en la Fecha de Vencimiento de la Clase XXIII.
InteresTasa de Corte de la Clase XXIII: 9,50% nominal anual.
FrecuenciaSe pagarán semestralmente en forma vencida. Los pagos de intereses serán realizados en las siguientes fechas: 20 de enero de 2024, 20 de julio de 2024, 20 de enero de 2025, 20 de julio de 2025, y el 20 de enero de 2026 (cada una, una Fecha de Pago de Intereses de la Clase XXIII). La última Fecha de Pago de Intereses de la Clase XXIII coincidirá con la Fecha de Vencimiento de la Clase XXIII.
ISINARGMCT5600L4
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