| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-07 | 100.00 | 35003.00 | 330.85 | 0.00 | 330.85 |
| 2024-02-07 | 100.00 | 83015.00 | 784.66 | 0.00 | 784.66 |
| 2024-05-07 | 100.00 | 88075.00 | 814.39 | 0.00 | 814.39 |
| 2024-08-07 | 100.00 | 93708.00 | 885.73 | 0.00 | 885.73 |
| 2024-11-07 | 0.00 | 0.00 | 904.72 | 95717.00 | 96621.72 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | MRCJO | Valor Tecnico | 96021.85 | Semana TIR | 41.36% |
| Emisor | Generación Mediterranea S.A. Generación Mediterranea S.A. y Central Termica Roca S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 110.89% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 83.31% | Semestre TIR | 448.69% |
| País | Argentina | TIR | 209.43% | 1ero Enero TIR | 235.06% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.17 | Año TIR | 6830.03% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.05 | Semana Precio | -1.23% |
| Fecha/Hora | 2024-09-04 11:09:07 | Effective Dur. | 0.11 | Mes Precio | 0.63% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 0.02 | Semestre Precio | 13.96% |
| Precio | 80000.00 | Int. Corrido | 304.85 | 1ero Enero Precio | 43.71% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 96621.72 | Año Precio | 110.53% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 88000.00 | 10.00% | 74.94 | -64.22% |
| 87200.00 | 9.00% | 84.77 | -59.53% |
| 86400.00 | 8.00% | 95.24 | -54.52% |
| 85600.00 | 7.00% | 106.42 | -49.19% |
| 84800.00 | 6.00% | 118.35 | -43.49% |
| 84000.00 | 5.00% | 131.09 | -37.41% |
| 83200.00 | 4.00% | 144.71 | -30.90% |
| 82400.00 | 3.00% | 159.27 | -23.95% |
| 81600.00 | 2.00% | 174.86 | -16.51% |
| 80800.00 | 1.00% | 191.55 | -8.54% |
| 80000.00 | 0.00% | 209.43 | 0.00% |
| 79200.00 | -1.00% | 228.61 | 9.16% |
| 78400.00 | -2.00% | 249.19 | 18.99% |
| 77600.00 | -3.00% | 271.29 | 29.54% |
| 76800.00 | -4.00% | 295.05 | 40.88% |
| 76000.00 | -5.00% | 320.59 | 53.08% |
| 75200.00 | -6.00% | 348.08 | 66.20% |
| 74400.00 | -7.00% | 377.70 | 80.34% |
| 73600.00 | -8.00% | 409.62 | 95.59% |
| 72800.00 | -9.00% | 444.06 | 112.03% |
| 72000.00 | -10.00% | 481.25 | 129.79% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 228.28 | 9.00% | 79213.39 | -0.98% |
| 226.18 | 8.00% | 79298.16 | -0.88% |
| 224.09 | 7.00% | 79383.57 | -0.77% |
| 222.00 | 6.00% | 79469.63 | -0.66% |
| 219.90 | 5.00% | 79556.34 | -0.55% |
| 217.81 | 4.00% | 79643.72 | -0.45% |
| 215.71 | 3.00% | 79731.77 | -0.34% |
| 213.62 | 2.00% | 79820.51 | -0.22% |
| 211.52 | 1.00% | 79909.94 | -0.11% |
| 209.43 | 0.00% | 80000.00 | 0.00% |
| 207.34 | -1.00% | 80090.92 | 0.11% |
| 205.24 | -2.00% | 80182.50 | 0.23% |
| 203.15 | -3.00% | 80274.81 | 0.34% |
| 201.05 | -4.00% | 80367.87 | 0.46% |
| 198.96 | -5.00% | 80461.68 | 0.58% |
| 196.86 | -6.00% | 80556.27 | 0.70% |
| 194.77 | -7.00% | 80651.64 | 0.81% |
| 192.68 | -8.00% | 80747.81 | 0.93% |
| 190.58 | -9.00% | 80844.78 | 1.06% |
| Desarrollo TIR 209.43% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-11-07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0375 x (92/365)) x 957.1700 x 100.00% x 100.00]/[(1+209.43)^(61/365)] | 749.08 | i |
| 2024-11-07 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [957.1700 x 1 x 100.00]/[(1+209.43)^(61/365)] | 79250.99 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-07 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0375 x (92/365)) x 957.17 x 1 x 100.00 x (31/92) | 304.85 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-11-07 | (Dias para cupon / Dias Año) | (61 / 365) | 0.17 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [957.1700 x 1 x 100.00]/[(1+209.43)^(61/365)]+[(0.0375 x (92/365)) x 957.1700 x 100.00% x 100.00]/[(1+209.43)^(61/365)] | 79999.98 | 1.00 | 0.17 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.17 | 0.17 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.17)/(1 + 209.43/100) | 0.05 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (79909.85 - 80090.83 )/( 2 x 80000 x 0.01) | 0.11 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-11-07 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (61 / 365) ^ 2 + (61 / 365) | 0.20 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [957.1700 x 1 x 100.00]/[(1+209.43)^(61/365)]+[(0.0375 x (92/365)) x 957.1700 x 100.00% x 100.00]/[(1+209.43)^(61/365)] | 79999.98 | 15604.28 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [80000 x ((1 + 209.432) ^ 2)]] x 15604.28] | 0.02 |
| F. de Emision | 2022-11-07 | ||
| F. de Vencimiento | 2024-11-07 | ||
| Ajuste | Dolar Linked | ||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | 3 | ||
| Capital | Las Obligaciones Negociables Clase XVIII serán amortizadas íntegramente en un único pago en la Fecha de Vencimiento de la Clase XVIII. | ||
| Interes | Tasa de Corte de la Clase XVIII: 3,75% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Se pagarán en forma vencida. Los pagos de intereses serán realizados en forma trimestral, en las siguientes fechas: 7 de febrero de 2023, 7 de mayo de 2023, 7 de agosto de 2023, 7 de noviembre de 2023, 7 de febrero de 2024, 7 de mayo de 2024, 7 de agosto de 2024 y en la Fecha de Vencimiento de la Clase XVIII. | ||
| ISIN | ARGMCT5600H2 |