| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-18 | 95.00 | 33252.85 | 293.35 | 0.00 | 293.35 |
| 2024-01-18 | 90.00 | 73732.50 | 686.60 | 4096.25 | 4782.85 |
| 2024-04-18 | 90.00 | 78277.50 | 683.05 | 0.00 | 683.05 |
| 2024-07-18 | 80.00 | 73980.00 | 726.25 | 9247.50 | 9973.75 |
| 2024-11-28 | 80.00 | 80740.00 | 1985.87 | 0.00 | 1985.87 |
| 2025-02-28 | 80.00 | 85150.40 | 1448.72 | 0.00 | 1448.72 |
| 2025-05-28 | 80.00 | 89086.40 | 1466.26 | 0.00 | 1466.26 |
| 2025-08-28 | 80.00 | 89086.40 | 1515.69 | 0.00 | 1515.69 |
| 2025-11-28 | 80.00 | 89086.40 | 1964.78 | 0.00 | 1964.78 |
| 2026-02-28 | 80.00 | 89086.40 | 1964.78 | 0.00 | 1964.78 |
| 2026-05-28 | 80.00 | 89086.40 | 1900.71 | 0.00 | 1900.71 |
| 2026-08-28 | 80.00 | 89086.40 | 1964.78 | 0.00 | 1964.78 |
| 2026-11-28 | 80.00 | 89086.40 | 1964.78 | 0.00 | 1964.78 |
| 2027-02-28 | 80.00 | 89086.40 | 1964.78 | 0.00 | 1964.78 |
| 2027-05-28 | 80.00 | 89086.40 | 1900.71 | 0.00 | 1900.71 |
| 2027-08-28 | 0.00 | 0.00 | 1964.78 | 89086.40 | 91051.18 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | MRCGO | Valor Tecnico | 90256.12 | Semana TIR | -6.51% |
| Emisor | Generación Mediterranea S.A. Generación Mediterranea S.A. y Central Termica Roca S.A. | Valor Residual | 80.00% | Mes TIR | 0.41% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 57.61% | Semestre TIR | 71.27% |
| País | Argentina | TIR | 42.27% | 1ero Enero TIR | 109.26% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.00 | Año TIR | 187.85% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.41 | Semana Precio | 0.00% |
| Fecha/Hora | 2025-04-30 14:56:03 | Effective Dur. | 0.60 | Mes Precio | 6.12% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 3.17 | Semestre Precio | -9.88% |
| Precio | 52000.00 | Int. Corrido | 1169.72 | 1ero Enero Precio | -20.00% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 1466.26 | Año Precio | -23.29% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 57200.00 | 10.00% | 35.69 | -15.56% |
| 56680.00 | 9.00% | 36.31 | -14.10% |
| 56160.00 | 8.00% | 36.93 | -12.63% |
| 55640.00 | 7.00% | 37.57 | -11.13% |
| 55120.00 | 6.00% | 38.21 | -9.61% |
| 54600.00 | 5.00% | 38.86 | -8.07% |
| 54080.00 | 4.00% | 39.52 | -6.50% |
| 53560.00 | 3.00% | 40.19 | -4.91% |
| 53040.00 | 2.00% | 40.88 | -3.30% |
| 52520.00 | 1.00% | 41.57 | -1.66% |
| 52000.00 | 0.00% | 42.27 | 0.00% |
| 51480.00 | -1.00% | 42.99 | 1.70% |
| 50960.00 | -2.00% | 43.72 | 3.43% |
| 50440.00 | -3.00% | 44.46 | 5.17% |
| 49920.00 | -4.00% | 45.21 | 6.95% |
| 49400.00 | -5.00% | 45.97 | 8.76% |
| 48880.00 | -6.00% | 46.75 | 10.60% |
| 48360.00 | -7.00% | 47.54 | 12.47% |
| 47840.00 | -8.00% | 48.35 | 14.37% |
| 47320.00 | -9.00% | 49.17 | 16.31% |
| 46800.00 | -10.00% | 50.00 | 18.28% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 46.07 | 9.00% | 49331.64 | -5.13% |
| 45.65 | 8.00% | 49617.44 | -4.58% |
| 45.23 | 7.00% | 49905.91 | -4.03% |
| 44.81 | 6.00% | 50197.07 | -3.47% |
| 44.38 | 5.00% | 50490.97 | -2.90% |
| 43.96 | 4.00% | 50787.63 | -2.33% |
| 43.54 | 3.00% | 51087.09 | -1.76% |
| 43.12 | 2.00% | 51389.39 | -1.17% |
| 42.69 | 1.00% | 51694.56 | -0.59% |
| 42.27 | 0.00% | 52000.00 | 0.00% |
| 41.85 | -1.00% | 52313.66 | 0.60% |
| 41.42 | -2.00% | 52627.66 | 1.21% |
| 41.00 | -3.00% | 52944.69 | 1.82% |
| 40.58 | -4.00% | 53264.77 | 2.43% |
| 40.16 | -5.00% | 53587.95 | 3.05% |
| 39.73 | -6.00% | 53914.27 | 3.68% |
| 39.31 | -7.00% | 54243.76 | 4.31% |
| 38.89 | -8.00% | 54576.47 | 4.95% |
| 38.47 | -9.00% | 54912.45 | 5.60% |
| Desarrollo TIR 42.27% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-05-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0675 x (89/365)) x 1113.5800 x 80.00% x 100.00]/[(1+42.27)^(18/365)] | 1440.99 | i |
| 2025-08-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0675 x (92/365)) x 1113.5800 x 80.00% x 100.00]/[(1+42.27)^(110/365)] | 1362.91 | i |
| 2025-11-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (92/365)) x 1113.5800 x 80.00% x 100.00]/[(1+42.27)^(202/365)] | 1616.51 | i |
| 2026-02-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (92/365)) x 1113.5800 x 80.00% x 100.00]/[(1+42.27)^(294/365)] | 1479.06 | i |
| 2026-05-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (89/365)) x 1113.5800 x 80.00% x 100.00]/[(1+42.27)^(383/365)] | 1312.96 | i |
| 2026-08-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (92/365)) x 1113.5800 x 80.00% x 100.00]/[(1+42.27)^(475/365)] | 1241.82 | i |
| 2026-11-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (92/365)) x 1113.5800 x 80.00% x 100.00]/[(1+42.27)^(567/365)] | 1136.23 | i |
| 2027-02-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (92/365)) x 1113.5800 x 80.00% x 100.00]/[(1+42.27)^(659/365)] | 1039.61 | i |
| 2027-05-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (89/365)) x 1113.5800 x 80.00% x 100.00]/[(1+42.27)^(748/365)] | 922.87 | i |
| 2027-08-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (92/365)) x 1113.5800 x 80.00% x 100.00]/[(1+42.27)^(840/365)] | 872.86 | i |
| 2027-08-28 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1113.5800 x 0.8 x 100.00]/[(1+42.27)^(840/365)] | 39576.83 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0675 x (89/365)) x 1113.58 x 0.8 x 100.00 x (71/89) | 1169.72 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-05-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (18 / 365) | 0.05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0675 x (89/365)) x 1113.5800 x 80.00% x 100.00]/[(1+42.27)^(18/365)] | 1440.99 | 0.03 | 0.00 | i | |
| 2025-08-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (110 / 365) | 0.30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0675 x (92/365)) x 1113.5800 x 80.00% x 100.00]/[(1+42.27)^(110/365)] | 1362.90 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2025-11-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (202 / 365) | 0.55 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (92/365)) x 1113.5800 x 80.00% x 100.00]/[(1+42.27)^(202/365)] | 1616.48 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-02-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (294 / 365) | 0.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (92/365)) x 1113.5800 x 80.00% x 100.00]/[(1+42.27)^(294/365)] | 1479.02 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-05-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (383 / 365) | 1.05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (89/365)) x 1113.5800 x 80.00% x 100.00]/[(1+42.27)^(383/365)] | 1312.92 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-08-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (475 / 365) | 1.30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (92/365)) x 1113.5800 x 80.00% x 100.00]/[(1+42.27)^(475/365)] | 1241.77 | 0.02 | 0.03 | i | |
| 2026-11-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (567 / 365) | 1.55 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (92/365)) x 1113.5800 x 80.00% x 100.00]/[(1+42.27)^(567/365)] | 1136.18 | 0.02 | 0.03 | i | |
| 2027-02-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (659 / 365) | 1.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (92/365)) x 1113.5800 x 80.00% x 100.00]/[(1+42.27)^(659/365)] | 1039.56 | 0.02 | 0.04 | i | |
| 2027-05-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (748 / 365) | 2.05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (89/365)) x 1113.5800 x 80.00% x 100.00]/[(1+42.27)^(748/365)] | 922.81 | 0.02 | 0.04 | i | |
| 2027-08-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (840 / 365) | 2.30 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1113.5800 x 0.8 x 100.00]/[(1+42.27)^(840/365)]+[(0.0875 x (92/365)) x 1113.5800 x 80.00% x 100.00]/[(1+42.27)^(840/365)] | 40447.07 | 0.78 | 1.79 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.00 | 2.00 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.00)/(1 + 42.27/100) | 1.41 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (51691.63 - 52310.73 )/( 2 x 52000.00 x 0.01) | 0.60 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-05-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (18 / 365) ^ 2 + (18 / 365) | 0.05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0675 x (89/365)) x 1113.5800 x 80.00% x 100.00]/[(1+42.27)^(18/365)] | 1440.99 | 74.57 | i |
| 2025-08-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (110 / 365) ^ 2 + (110 / 365) | 0.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0675 x (92/365)) x 1113.5800 x 80.00% x 100.00]/[(1+42.27)^(110/365)] | 1362.90 | 534.52 | i |
| 2025-11-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (202 / 365) ^ 2 + (202 / 365) | 0.86 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (92/365)) x 1113.5800 x 80.00% x 100.00]/[(1+42.27)^(202/365)] | 1616.48 | 1389.70 | i |
| 2026-02-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (294 / 365) ^ 2 + (294 / 365) | 1.45 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (92/365)) x 1113.5800 x 80.00% x 100.00]/[(1+42.27)^(294/365)] | 1479.02 | 2150.91 | i |
| 2026-05-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (383 / 365) ^ 2 + (383 / 365) | 2.15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (89/365)) x 1113.5800 x 80.00% x 100.00]/[(1+42.27)^(383/365)] | 1312.92 | 2823.28 | i |
| 2026-08-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (475 / 365) ^ 2 + (475 / 365) | 2.99 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (92/365)) x 1113.5800 x 80.00% x 100.00]/[(1+42.27)^(475/365)] | 1241.77 | 3719.02 | i |
| 2026-11-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (567 / 365) ^ 2 + (567 / 365) | 3.97 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (92/365)) x 1113.5800 x 80.00% x 100.00]/[(1+42.27)^(567/365)] | 1136.18 | 4506.70 | i |
| 2027-02-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (659 / 365) ^ 2 + (659 / 365) | 5.07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (92/365)) x 1113.5800 x 80.00% x 100.00]/[(1+42.27)^(659/365)] | 1039.56 | 5265.61 | i |
| 2027-05-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (748 / 365) ^ 2 + (748 / 365) | 6.25 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (89/365)) x 1113.5800 x 80.00% x 100.00]/[(1+42.27)^(748/365)] | 922.81 | 5766.67 | i |
| 2027-08-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (840 / 365) ^ 2 + (840 / 365) | 7.60 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1113.5800 x 0.8 x 100.00]/[(1+42.27)^(840/365)]+[(0.0875 x (92/365)) x 1113.5800 x 80.00% x 100.00]/[(1+42.27)^(840/365)] | 40447.07 | 307303.63 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [52000.00 x ((1 + 42.274) ^ 2)]] x 333534.61] | 3.17 |
| F. de Emision | 2022-07-18 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-08-28 | ||
| Ajuste | Dolar Linked | ||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | 3 | ||
| Capital | Las Obligaciones Negociables Clase XV serán amortizadas en cuatro (4) cuotas, equivalentes al: (i) 5% para la primera y segunda cuotas; (ii) 10% para la tercera; y (iii) 80% para la cuarta cuota, del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase XV, en las siguientes fechas: 18 de julio de 2023, 18 de enero de 2024, 18 de julio de 2024 y 28 de agosto de 2027, respectivamente (las ?Fechas de Amortización Clase XV?). La última Fecha de Amortización Clase XV coincidirá con la Fecha de Vencimiento de la Clase XV. | ||
| Interes | Las Obligaciones Negociables Clase XV devengarán intereses: (i) a una tasa de interés fija del 3,50% nominal anual a partir del 18 de julio de 2022 (inclusive) hasta el 28 de agosto de 2024 (exclusive); (ii) a una tasa de interés fija del 6,75% nominal anual a partir del 28 de agosto de 2024 (inclusive) hasta el 28 de agosto de 2025 (inclusive); y (iii) a una tasa de interés fija del 8,75% nominal anual a partir del 28 de agosto de 2025 (exclusive) hasta el 28 de agosto de 2027 ((i), (ii) y (iii) en conjunto, ?Tasa de Interés de la Clase XV?). | ||
| Frecuencia | Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase XV se pagarán en forma vencida, en las siguientes fechas: 18 de octubre de 2022, 18 de enero de 2023, 18 de abril de 2023, 18 de julio de 2023, 18 de octubre de 2023, 18 de enero de 2024, 18 de abril de 2024, 18 de julio de 2024, 28 de noviembre de 2024, 28 de febrero de 2025, 28 de mayo de 2025, 28 de agosto de 2025, 28 de noviembre de 2025, 28 de febrero de 2026, 28 de mayo de 2026, 28 de agosto de 2026, 28 de noviembre de 2026, 28 de febrero de 2027, 28 de mayo de 2027 y el 28 de agosto de 2027 (cada una, una ?Fecha de Pago de Intereses de la Clase XV?). La última Fecha de Pago de Intereses de la Clase XV coincidirá con la Fecha de Vencimiento de la Clase XV. | ||
| ISIN | ARGMCT5600E9 |