| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-09 | 100.00 | 36441.00 | 90.85 | 0.00 | 90.85 |
| 2024-03-09 | 100.00 | 84675.00 | 211.11 | 0.00 | 211.11 |
| 2024-06-09 | 100.00 | 89908.00 | 226.62 | 0.00 | 226.62 |
| 2024-09-09 | 100.00 | 95775.00 | 241.41 | 0.00 | 241.41 |
| 2024-12-09 | 100.00 | 99975.00 | 249.25 | 0.00 | 249.25 |
| 2025-03-09 | 100.00 | 99975.00 | 246.51 | 0.00 | 246.51 |
| 2025-06-09 | 100.00 | 99975.00 | 251.99 | 0.00 | 251.99 |
| 2025-09-09 | 100.00 | 99975.00 | 251.99 | 0.00 | 251.99 |
| 2025-12-09 | 100.00 | 99975.00 | 249.25 | 0.00 | 249.25 |
| 2026-03-09 | 100.00 | 99975.00 | 246.51 | 0.00 | 246.51 |
| 2026-06-09 | 100.00 | 99975.00 | 251.99 | 0.00 | 251.99 |
| 2026-09-09 | 100.00 | 99975.00 | 251.99 | 0.00 | 251.99 |
| 2026-12-09 | 100.00 | 99975.00 | 249.25 | 0.00 | 249.25 |
| 2027-03-09 | 100.00 | 99975.00 | 246.51 | 0.00 | 246.51 |
| 2027-06-09 | 100.00 | 99975.00 | 251.99 | 0.00 | 251.99 |
| 2027-09-09 | 100.00 | 99975.00 | 251.99 | 0.00 | 251.99 |
| 2027-12-09 | 100.00 | 99975.00 | 249.25 | 0.00 | 249.25 |
| 2028-03-09 | 100.00 | 99975.00 | 249.25 | 0.00 | 249.25 |
| 2028-06-09 | 0.00 | 0.00 | 251.99 | 99975.00 | 100226.99 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | OLC2O | Valor Tecnico | 100174.95 | Semana TIR | 0.48% |
| Emisor | Oleoductos del Valle S.A. Oleoductos del Valle S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 8.75% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 78.36% | Semestre TIR | 114.69% |
| País | Argentina | TIR | 8.33% | 1ero Enero TIR | -35.17% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 3.47 | Año TIR | 230.96% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 3.21 | Semana Precio | 0.00% |
| Fecha/Hora | 2024-10-25 14:27:51 | Effective Dur. | 0.27 | Mes Precio | 0.00% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 13.40 | Semestre Precio | -1.51% |
| Precio | 78500.00 | Int. Corrido | 199.95 | 1ero Enero Precio | 57.00% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 249.25 | Año Precio | 57.00% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 86350.00 | 10.00% | 5.40 | -35.12% |
| 85565.00 | 9.00% | 5.68 | -31.80% |
| 84780.00 | 8.00% | 5.96 | -28.43% |
| 83995.00 | 7.00% | 6.25 | -25.02% |
| 83210.00 | 6.00% | 6.53 | -21.57% |
| 82425.00 | 5.00% | 6.82 | -18.08% |
| 81640.00 | 4.00% | 7.12 | -14.54% |
| 80855.00 | 3.00% | 7.42 | -10.97% |
| 80070.00 | 2.00% | 7.72 | -7.34% |
| 79285.00 | 1.00% | 8.02 | -3.67% |
| 78500.00 | 0.00% | 8.33 | 0.00% |
| 77715.00 | -1.00% | 8.65 | 3.82% |
| 76930.00 | -2.00% | 8.97 | 7.64% |
| 76145.00 | -3.00% | 9.29 | 11.50% |
| 75360.00 | -4.00% | 9.62 | 15.43% |
| 74575.00 | -5.00% | 9.95 | 19.41% |
| 73790.00 | -6.00% | 10.28 | 23.43% |
| 73005.00 | -7.00% | 10.62 | 27.52% |
| 72220.00 | -8.00% | 10.97 | 31.66% |
| 71435.00 | -9.00% | 11.32 | 35.87% |
| 70650.00 | -10.00% | 11.67 | 40.13% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 9.08 | 9.00% | 76650.97 | -2.36% |
| 9.00 | 8.00% | 76854.61 | -2.10% |
| 8.91 | 7.00% | 77058.95 | -1.84% |
| 8.83 | 6.00% | 77264.00 | -1.57% |
| 8.75 | 5.00% | 77469.77 | -1.31% |
| 8.66 | 4.00% | 77676.25 | -1.05% |
| 8.58 | 3.00% | 77883.44 | -0.79% |
| 8.50 | 2.00% | 78091.36 | -0.52% |
| 8.41 | 1.00% | 78300.00 | -0.25% |
| 8.33 | 0.00% | 78500.00 | 0.00% |
| 8.25 | -1.00% | 78719.47 | 0.28% |
| 8.16 | -2.00% | 78930.30 | 0.55% |
| 8.08 | -3.00% | 79141.87 | 0.82% |
| 8.00 | -4.00% | 79354.18 | 1.09% |
| 7.91 | -5.00% | 79567.23 | 1.36% |
| 7.83 | -6.00% | 79781.03 | 1.63% |
| 7.75 | -7.00% | 79995.57 | 1.91% |
| 7.66 | -8.00% | 80210.87 | 2.18% |
| 7.58 | -9.00% | 80426.92 | 2.45% |
| Desarrollo TIR 8.33% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-12-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(18/365)] | 248.27 | i |
| 2025-03-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(108/365)] | 240.75 | i |
| 2025-06-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(200/365)] | 241.18 | i |
| 2025-09-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(292/365)] | 236.37 | i |
| 2025-12-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(383/365)] | 229.18 | i |
| 2026-03-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(473/365)] | 222.23 | i |
| 2026-06-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(565/365)] | 222.64 | i |
| 2026-09-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(657/365)] | 218.19 | i |
| 2026-12-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(748/365)] | 211.56 | i |
| 2027-03-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(838/365)] | 205.15 | i |
| 2027-06-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(930/365)] | 205.52 | i |
| 2027-09-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(1022/365)] | 201.41 | i |
| 2027-12-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(1113/365)] | 195.29 | i |
| 2028-03-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(1204/365)] | 191.43 | i |
| 2028-06-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(1296/365)] | 189.67 | i |
| 2028-06-09 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 1 x 100.00]/[(1+8.33)^(1296/365)] | 75250.53 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.01 x (91/365)) x 999.75 x 1 x 100.00 x (73/91) | 199.95 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-12-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (18 / 365) | 0.05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(18/365)] | 248.27 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2025-03-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (108 / 365) | 0.30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(108/365)] | 240.74 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2025-06-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (200 / 365) | 0.55 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(200/365)] | 241.18 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2025-09-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (292 / 365) | 0.80 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(292/365)] | 236.36 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2025-12-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (383 / 365) | 1.05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(383/365)] | 229.17 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2026-03-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (473 / 365) | 1.30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(473/365)] | 222.22 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2026-06-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (565 / 365) | 1.55 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(565/365)] | 222.62 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2026-09-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (657 / 365) | 1.80 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(657/365)] | 218.18 | 0.00 | 0.01 | i | |
| 2026-12-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (748 / 365) | 2.05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(748/365)] | 211.54 | 0.00 | 0.01 | i | |
| 2027-03-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (838 / 365) | 2.30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(838/365)] | 205.13 | 0.00 | 0.01 | i | |
| 2027-06-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (930 / 365) | 2.55 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(930/365)] | 205.50 | 0.00 | 0.01 | i | |
| 2027-09-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1022 / 365) | 2.80 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(1022/365)] | 201.39 | 0.00 | 0.01 | i | |
| 2027-12-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1113 / 365) | 3.05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(1113/365)] | 195.27 | 0.00 | 0.01 | i | |
| 2028-03-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1204 / 365) | 3.30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(1204/365)] | 191.41 | 0.00 | 0.01 | i | |
| 2028-06-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1296 / 365) | 3.55 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 1 x 100.00]/[(1+8.33)^(1296/365)]+[(0.01 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(1296/365)] | 75430.31 | 0.96 | 3.41 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 3.47 | 3.47 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (3.47)/(1 + 8.33/100) | 3.21 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (78289.87 - 78709.47 )/( 2 x 78500.00 x 0.01) | 0.27 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-12-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (18 / 365) ^ 2 + (18 / 365) | 0.05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(18/365)] | 248.27 | 12.85 | i |
| 2025-03-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (108 / 365) ^ 2 + (108 / 365) | 0.38 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(108/365)] | 240.74 | 92.31 | i |
| 2025-06-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (200 / 365) ^ 2 + (200 / 365) | 0.85 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(200/365)] | 241.18 | 204.56 | i |
| 2025-09-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (292 / 365) ^ 2 + (292 / 365) | 1.44 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(292/365)] | 236.36 | 340.36 | i |
| 2025-12-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (383 / 365) ^ 2 + (383 / 365) | 2.15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(383/365)] | 229.17 | 492.81 | i |
| 2026-03-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (473 / 365) ^ 2 + (473 / 365) | 2.98 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(473/365)] | 222.22 | 661.16 | i |
| 2026-06-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (565 / 365) ^ 2 + (565 / 365) | 3.94 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(565/365)] | 222.62 | 878.05 | i |
| 2026-09-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (657 / 365) ^ 2 + (657 / 365) | 5.04 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(657/365)] | 218.18 | 1099.61 | i |
| 2026-12-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (748 / 365) ^ 2 + (748 / 365) | 6.25 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(748/365)] | 211.54 | 1321.93 | i |
| 2027-03-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (838 / 365) ^ 2 + (838 / 365) | 7.57 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(838/365)] | 205.13 | 1552.20 | i |
| 2027-06-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (930 / 365) ^ 2 + (930 / 365) | 9.04 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(930/365)] | 205.50 | 1857.70 | i |
| 2027-09-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1022 / 365) ^ 2 + (1022 / 365) | 10.64 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(1022/365)] | 201.39 | 2142.82 | i |
| 2027-12-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1113 / 365) ^ 2 + (1113 / 365) | 12.35 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(1113/365)] | 195.27 | 2411.10 | i |
| 2028-03-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1204 / 365) ^ 2 + (1204 / 365) | 14.18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(1204/365)] | 191.41 | 2714.11 | i |
| 2028-06-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1296 / 365) ^ 2 + (1296 / 365) | 16.16 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 1 x 100.00]/[(1+8.33)^(1296/365)]+[(0.01 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.33)^(1296/365)] | 75430.31 | 1218806.68 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [78500.00 x ((1 + 8.334) ^ 2)]] x 1234588.25] | 13.40 |
| F. de Emision | 2023-06-09 | ||
| F. de Vencimiento | 2028-06-09 | ||
| Ajuste | Dolar Linked | ||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | 3 | ||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase 2 será amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento. El monto de capital será pagadero en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable. | ||
| Interes | Tasa de interes 1% | ||
| Frecuencia | : Los intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: (i) 9 de septiembre de 2023, (ii) 9 de diciembre de 2023; (iii) 9 de marzo de 2024; (iv) 9 de junio de 2024; (v) 9 de septiembre de 2024; (vi) 9 de diciembre de 2024; (vii) 9 de marzo de 2025; (viii) 9 de junio de 2025; (ix) 9 de septiembre de 2025; (x) 9 de diciembre de 2025; (xi) 9 de marzo de 2026; (xii) 9 de junio de 2026; (xiii) 9 de septiembre de 2026; (xiv) 9 de diciembre de 2026; (xv) 9 de marzo de 2027; (xvi) 9 de junio de 2027; (xvii) 9 de septiembre de 2027; (xviii) 9 de diciembre de 2027; (xix) 9 de marzo de 2028; y (xx) en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 2 | ||
| ISIN | Sin Datos |