| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-14 | 100.00 | 101733.00 | 3550.90 | 0.00 | 3550.90 |
| 2024-09-14 | 100.00 | 122536.00 | 4324.01 | 0.00 | 4324.01 |
| 2025-03-14 | 100.00 | 124040.00 | 4305.72 | 0.00 | 4305.72 |
| 2025-09-14 | 100.00 | 114581.00 | 4043.30 | 0.00 | 4043.30 |
| 2026-03-14 | 0.00 | 0.00 | 3977.37 | 114581.00 | 118558.37 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | NPCAO | Valor Tecnico | 115833.54 | Semana TIR | -39.46% |
| Emisor | Central Puerto S.A.Central Puerto S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -38.27% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 102.64% | Semestre TIR | -22.65% |
| País | Argentina | TIR | 3.79% | 1ero Enero TIR | -23.12% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.83 | Año TIR | -40.31% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.80 | Semana Precio | -0.92% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 15:20:39 | Effective Dur. | 0.03 | Mes Precio | -13.85% |
| Volumen | 10 | Convexidad | 1.41 | Semestre Precio | 1.18% |
| Precio | 118890.00 | Int. Corrido | 1252.54 | 1ero Enero Precio | -2.70% |
| Variación | -0.01% | Cupon | 4043.30 | Año Precio | 12.16% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 130779.00 | 10.00% | -7.50 | -297.97% |
| 129590.10 | 9.00% | -6.48 | -270.90% |
| 128401.20 | 8.00% | -5.43 | -243.28% |
| 127212.30 | 7.00% | -4.36 | -215.10% |
| 126023.40 | 6.00% | -3.27 | -186.29% |
| 124834.50 | 5.00% | -2.16 | -156.90% |
| 123645.60 | 4.00% | -1.02 | -126.88% |
| 122456.70 | 3.00% | 0.14 | -96.22% |
| 121267.80 | 2.00% | 1.33 | -64.87% |
| 120078.90 | 1.00% | 2.55 | -32.84% |
| 118890.00 | 0.00% | 3.79 | 0.00% |
| 117701.10 | -1.00% | 5.05 | 33.37% |
| 116512.20 | -2.00% | 6.35 | 67.62% |
| 115323.30 | -3.00% | 7.68 | 102.63% |
| 114134.40 | -4.00% | 9.04 | 138.46% |
| 112945.50 | -5.00% | 10.43 | 175.14% |
| 111756.60 | -6.00% | 11.85 | 212.66% |
| 110567.70 | -7.00% | 13.31 | 251.11% |
| 109378.80 | -8.00% | 14.80 | 290.48% |
| 108189.90 | -9.00% | 16.33 | 330.80% |
| 107001.00 | -10.00% | 17.89 | 372.14% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 4.13 | 9.00% | 118563.69 | -0.27% |
| 4.09 | 8.00% | 118599.39 | -0.24% |
| 4.06 | 7.00% | 118635.12 | -0.21% |
| 4.02 | 6.00% | 118670.88 | -0.18% |
| 3.98 | 5.00% | 118706.65 | -0.15% |
| 3.94 | 4.00% | 118742.46 | -0.12% |
| 3.90 | 3.00% | 118778.28 | -0.09% |
| 3.87 | 2.00% | 118814.13 | -0.06% |
| 3.83 | 1.00% | 118850.01 | -0.03% |
| 3.79 | 0.00% | 118890.00 | 0.00% |
| 3.75 | -1.00% | 118921.83 | 0.03% |
| 3.71 | -2.00% | 118957.77 | 0.06% |
| 3.68 | -3.00% | 118993.74 | 0.09% |
| 3.64 | -4.00% | 119029.74 | 0.12% |
| 3.60 | -5.00% | 119065.76 | 0.15% |
| 3.56 | -6.00% | 119101.80 | 0.18% |
| 3.52 | -7.00% | 119137.87 | 0.21% |
| 3.49 | -8.00% | 119173.96 | 0.24% |
| 3.45 | -9.00% | 119210.08 | 0.27% |
| Desarrollo TIR 3.79% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-09-14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+3.79)^(127/365)] | 3991.30 | i |
| 2026-03-14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+3.79)^(308/365)] | 3854.46 | i |
| 2026-03-14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+3.79)^(308/365)] | 111040.14 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.07 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1145.81 x (57/184) | 1252.54 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-09-14 | (Dias para cupon / Dias Año) | (127 / 365) | 0.35 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+3.79)^(127/365)] | 3991.36 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2026-03-14 | (Dias para cupon / Dias Año) | (308 / 365) | 0.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+3.79)^(308/365)]+[(0.07 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+3.79)^(308/365)] | 114898.63 | 0.97 | 0.82 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.83 | 0.83 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.83)/(1 + 3.79/100) | 0.80 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (118854.13 - 118925.88 )/( 2 x 118890 x 0.01) | 0.03 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-09-14 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (127 / 365) ^ 2 + (127 / 365) | 0.47 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+3.79)^(127/365)] | 3991.36 | 1871.99 | i |
| 2026-03-14 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (308 / 365) ^ 2 + (308 / 365) | 1.56 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+3.79)^(308/365)]+[(0.07 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+3.79)^(308/365)] | 114898.63 | 178770.11 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [118890 x ((1 + 3.7856875) ^ 2)]] x 180642.10] | 1.41 |
| F. de Emision | 2023-09-14 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-03-14 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 14 de marzo de 2026. | ||
| Interes | Tasa Aplicable: 7%. | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagados semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 14 de marzo de 2024, 14 de septiembre de 2024, 14 de marzo de 2025, 14 de septiembre de 2025, y en la Fecha de Vencimiento. En caso de que cualquiera de las Fechas de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, o en caso de no existir dicho día, la Fecha de Pago de Intereses será el primer Día Hábil posterior. | ||
| ISIN | ARCEPU560021 |