| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-14 | 100.00 | 101733.00 | 3550.90 | 0.00 | 3550.90 |
| 2024-09-14 | 100.00 | 122536.00 | 4324.01 | 0.00 | 4324.01 |
| 2025-03-14 | 100.00 | 107076.00 | 3716.86 | 0.00 | 3716.86 |
| 2025-09-14 | 100.00 | 107076.00 | 3778.46 | 0.00 | 3778.46 |
| 2026-03-14 | 0.00 | 0.00 | 3716.86 | 107076.00 | 110792.86 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | NPCAO | Valor Tecnico | 108718.81 | Semana TIR | -19.47% |
| Emisor | Central Puerto S.A.Central Puerto S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -18.02% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 103.02% | Semestre TIR | -45.11% |
| País | Argentina | TIR | 4.55% | 1ero Enero TIR | -55.45% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.23 | Año TIR | -40.09% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.17 | Semana Precio | 0.90% |
| Fecha/Hora | 2024-12-03 14:18:33 | Effective Dur. | 0.05 | Mes Precio | -5.08% |
| Volumen | 5750 | Convexidad | 2.54 | Semestre Precio | -10.05% |
| Precio | 112000.00 | Int. Corrido | 1642.81 | 1ero Enero Precio | 18.52% |
| Variación | -0.06% | Cupon | 3716.86 | Año Precio | 23.08% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 123200.00 | 10.00% | -3.25 | -171.50% |
| 122080.00 | 9.00% | -2.53 | -155.65% |
| 120960.00 | 8.00% | -1.80 | -139.54% |
| 119840.00 | 7.00% | -1.05 | -123.16% |
| 118720.00 | 6.00% | -0.30 | -106.49% |
| 117600.00 | 5.00% | 0.48 | -89.54% |
| 116480.00 | 4.00% | 1.26 | -72.28% |
| 115360.00 | 3.00% | 2.06 | -54.70% |
| 114240.00 | 2.00% | 2.87 | -36.82% |
| 113120.00 | 1.00% | 3.70 | -18.61% |
| 112000.00 | 0.00% | 4.55 | 0.00% |
| 110880.00 | -1.00% | 5.41 | 18.82% |
| 109760.00 | -2.00% | 6.28 | 38.05% |
| 108640.00 | -3.00% | 7.17 | 57.66% |
| 107520.00 | -4.00% | 8.08 | 77.65% |
| 106400.00 | -5.00% | 9.01 | 98.03% |
| 105280.00 | -6.00% | 9.96 | 118.80% |
| 104160.00 | -7.00% | 10.92 | 139.97% |
| 103040.00 | -8.00% | 11.90 | 161.57% |
| 101920.00 | -9.00% | 12.90 | 183.62% |
| 100800.00 | -10.00% | 13.93 | 206.12% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 4.96 | 9.00% | 111459.02 | -0.48% |
| 4.91 | 8.00% | 111518.37 | -0.43% |
| 4.87 | 7.00% | 111577.77 | -0.38% |
| 4.82 | 6.00% | 111637.23 | -0.32% |
| 4.78 | 5.00% | 111696.75 | -0.27% |
| 4.73 | 4.00% | 111756.33 | -0.22% |
| 4.69 | 3.00% | 111815.97 | -0.16% |
| 4.64 | 2.00% | 111875.66 | -0.11% |
| 4.60 | 1.00% | 111935.42 | -0.06% |
| 4.55 | 0.00% | 112000.00 | 0.00% |
| 4.50 | -1.00% | 112055.10 | 0.05% |
| 4.46 | -2.00% | 112115.03 | 0.10% |
| 4.41 | -3.00% | 112175.02 | 0.16% |
| 4.37 | -4.00% | 112235.07 | 0.21% |
| 4.32 | -5.00% | 112295.17 | 0.26% |
| 4.28 | -6.00% | 112355.34 | 0.32% |
| 4.23 | -7.00% | 112415.57 | 0.37% |
| 4.19 | -8.00% | 112475.85 | 0.42% |
| 4.14 | -9.00% | 112536.20 | 0.48% |
| Desarrollo TIR 4.55% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-03-14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1070.76]/[(1+4.55)^(101/365)] | 3671.37 | i |
| 2025-09-14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1070.76]/[(1+4.55)^(285/365)] | 3649.44 | i |
| 2026-03-14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1070.76]/[(1+4.55)^(466/365)] | 3511.60 | i |
| 2026-03-14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1070.76]/[(1+4.55)^(466/365)] | 101162.81 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.07 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1070.76 x (80/181) | 1642.81 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-03-14 | (Dias para cupon / Dias Año) | (101 / 365) | 0.28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1070.76]/[(1+4.55)^(101/365)] | 3671.41 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2025-09-14 | (Dias para cupon / Dias Año) | (285 / 365) | 0.78 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1070.76]/[(1+4.55)^(285/365)] | 3649.53 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-03-14 | (Dias para cupon / Dias Año) | (466 / 365) | 1.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1070.76]/[(1+4.55)^(466/365)]+[(0.07 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1070.76]/[(1+4.55)^(466/365)] | 104678.65 | 0.93 | 1.19 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.23 | 1.23 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.23)/(1 + 4.55/100) | 1.17 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (111939.81 - 112059.42 )/( 2 x 112000 x 0.01) | 0.05 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-03-14 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (101 / 365) ^ 2 + (101 / 365) | 0.35 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1070.76]/[(1+4.55)^(101/365)] | 3671.41 | 1297.04 | i |
| 2025-09-14 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (285 / 365) ^ 2 + (285 / 365) | 1.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1070.76]/[(1+4.55)^(285/365)] | 3649.53 | 5074.69 | i |
| 2026-03-14 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (466 / 365) ^ 2 + (466 / 365) | 2.91 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1070.76]/[(1+4.55)^(466/365)]+[(0.07 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1070.76]/[(1+4.55)^(466/365)] | 104678.65 | 304270.12 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [112000 x ((1 + 4.5466875000001) ^ 2)]] x 310641.85] | 2.54 |
| F. de Emision | 2023-09-14 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-03-14 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 14 de marzo de 2026. | ||
| Interes | Tasa Aplicable: 7%. | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagados semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 14 de marzo de 2024, 14 de septiembre de 2024, 14 de marzo de 2025, 14 de septiembre de 2025, y en la Fecha de Vencimiento. En caso de que cualquiera de las Fechas de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, o en caso de no existir dicho día, la Fecha de Pago de Intereses será el primer Día Hábil posterior. | ||
| ISIN | ARCEPU560021 |