| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-14 | 100.00 | 100.00 | 3.49 | 0.00 | 3.49 |
| 2024-09-14 | 100.00 | 100.00 | 3.53 | 0.00 | 3.53 |
| 2025-03-14 | 100.00 | 100.00 | 3.47 | 0.00 | 3.47 |
| 2025-09-14 | 100.00 | 100.00 | 3.53 | 0.00 | 3.53 |
| 2026-03-14 | 0.00 | 0.00 | 3.47 | 100.00 | 103.47 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | NPCAD | Valor Tecnico | 101.09 | Semana TIR | 3.32% |
| Emisor | Central Puerto S.A.Central Puerto S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -17.79% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 100.20% | Semestre TIR | 89.47% |
| País | Argentina | TIR | 6.84% | 1ero Enero TIR | 23.02% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.83 | Año TIR | 3.64% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 0.77 | Semana Precio | 0.00% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 15:22:38 | Effective Dur. | 0.05 | Mes Precio | 1.81% |
| Volumen | 22406 | Convexidad | 1.33 | Semestre Precio | -3.98% |
| Precio | 101.30 | Int. Corrido | 1.09 | 1ero Enero Precio | -2.41% |
| Variación | 0.25% | Cupon | 3.53 | Año Precio | -0.64% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 111.43 | 10.00% | -4.78 | -169.92% |
| 110.42 | 9.00% | -3.73 | -154.48% |
| 109.40 | 8.00% | -2.65 | -138.72% |
| 108.39 | 7.00% | -1.55 | -122.63% |
| 107.38 | 6.00% | -0.42 | -106.21% |
| 106.36 | 5.00% | 0.72 | -89.44% |
| 105.35 | 4.00% | 1.89 | -72.31% |
| 104.34 | 3.00% | 3.09 | -54.80% |
| 103.33 | 2.00% | 4.31 | -36.92% |
| 102.31 | 1.00% | 5.56 | -18.66% |
| 101.30 | 0.00% | 6.84 | 0.00% |
| 100.29 | -1.00% | 8.15 | 19.14% |
| 99.27 | -2.00% | 9.48 | 38.67% |
| 98.26 | -3.00% | 10.85 | 58.65% |
| 97.25 | -4.00% | 12.25 | 79.09% |
| 96.23 | -5.00% | 13.68 | 100.01% |
| 95.22 | -6.00% | 15.15 | 121.44% |
| 94.21 | -7.00% | 16.65 | 143.37% |
| 93.20 | -8.00% | 18.18 | 165.83% |
| 92.18 | -9.00% | 19.76 | 188.85% |
| 91.17 | -10.00% | 21.37 | 212.42% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.46 | 9.00% | 100.82 | -0.47% |
| 7.39 | 8.00% | 100.87 | -0.42% |
| 7.32 | 7.00% | 100.93 | -0.37% |
| 7.25 | 6.00% | 100.98 | -0.32% |
| 7.18 | 5.00% | 101.03 | -0.26% |
| 7.11 | 4.00% | 101.09 | -0.21% |
| 7.05 | 3.00% | 101.14 | -0.16% |
| 6.98 | 2.00% | 101.19 | -0.10% |
| 6.91 | 1.00% | 101.25 | -0.05% |
| 6.84 | 0.00% | 101.30 | 0.00% |
| 6.77 | -1.00% | 101.35 | 0.05% |
| 6.70 | -2.00% | 101.41 | 0.11% |
| 6.63 | -3.00% | 101.46 | 0.16% |
| 6.57 | -4.00% | 101.52 | 0.21% |
| 6.50 | -5.00% | 101.57 | 0.27% |
| 6.43 | -6.00% | 101.62 | 0.32% |
| 6.36 | -7.00% | 101.68 | 0.37% |
| 6.29 | -8.00% | 101.73 | 0.43% |
| 6.22 | -9.00% | 101.79 | 0.48% |
| Desarrollo TIR 6.84% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-09-14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.84)^(127/365)] | 3.45 | i |
| 2026-03-14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.84)^(308/365)] | 3.28 | i |
| 2026-03-14 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.84)^(308/365)] | 94.57 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.07 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (57/184) | 1.09 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-09-14 | (Dias para cupon / Dias Año) | (127 / 365) | 0.35 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.84)^(127/365)] | 3.45 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2026-03-14 | (Dias para cupon / Dias Año) | (308 / 365) | 0.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.84)^(308/365)]+[(0.07 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.84)^(308/365)] | 97.85 | 0.97 | 0.82 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.83 | 0.83 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.83)/(1 + 6.84/100) | 0.77 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (101.25 - 101.35 )/( 2 x 101.3 x 0.01) | 0.05 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-09-14 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (127 / 365) ^ 2 + (127 / 365) | 0.47 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.84)^(127/365)] | 3.45 | 1.62 | i |
| 2026-03-14 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (308 / 365) ^ 2 + (308 / 365) | 1.56 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.84)^(308/365)]+[(0.07 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.84)^(308/365)] | 97.85 | 152.25 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [101.3 x ((1 + 6.842) ^ 2)]] x 153.86] | 1.33 |
| F. de Emision | 2023-09-14 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-03-14 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 14 de marzo de 2026. | ||
| Interes | Tasa Aplicable: 7%. | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagados semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 14 de marzo de 2024, 14 de septiembre de 2024, 14 de marzo de 2025, 14 de septiembre de 2025, y en la Fecha de Vencimiento. En caso de que cualquiera de las Fechas de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, o en caso de no existir dicho día, la Fecha de Pago de Intereses será el primer Día Hábil posterior. | ||
| ISIN | ARCEPU560021 |