| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-14 | 100.00 | 100.00 | 3.49 | 0.00 | 3.49 |
| 2024-09-14 | 100.00 | 100.00 | 3.53 | 0.00 | 3.53 |
| 2025-03-14 | 100.00 | 100.00 | 3.47 | 0.00 | 3.47 |
| 2025-09-14 | 100.00 | 100.00 | 3.53 | 0.00 | 3.53 |
| 2026-03-14 | 0.00 | 0.00 | 3.47 | 100.00 | 103.47 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | NPCAD | Valor Tecnico | 101.30 | Semana TIR | 28.89% |
| Emisor | Central Puerto S.A.Central Puerto S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 16.06% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 101.67% | Semestre TIR | -13.09% |
| País | Argentina | TIR | 5.71% | 1ero Enero TIR | -13.78% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.26 | Año TIR | 12.16% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.19 | Semana Precio | -1.44% |
| Fecha/Hora | 2024-11-20 16:50:41 | Effective Dur. | 0.07 | Mes Precio | -0.53% |
| Volumen | 102722 | Convexidad | 2.58 | Semestre Precio | 0.78% |
| Precio | 103.00 | Int. Corrido | 1.30 | 1ero Enero Precio | 0.00% |
| Variación | -1.90% | Cupon | 3.47 | Año Precio | -2.42% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 113.30 | 10.00% | -1.98 | -134.71% |
| 112.27 | 9.00% | -1.27 | -122.26% |
| 111.24 | 8.00% | -0.55 | -109.59% |
| 110.21 | 7.00% | 0.19 | -96.70% |
| 109.18 | 6.00% | 0.94 | -83.61% |
| 108.15 | 5.00% | 1.70 | -70.28% |
| 107.12 | 4.00% | 2.47 | -56.72% |
| 106.09 | 3.00% | 3.26 | -42.91% |
| 105.06 | 2.00% | 4.06 | -28.87% |
| 104.03 | 1.00% | 4.88 | -14.57% |
| 103.00 | 0.00% | 5.71 | 0.00% |
| 101.97 | -1.00% | 6.56 | 14.82% |
| 100.94 | -2.00% | 7.42 | 29.92% |
| 99.91 | -3.00% | 8.30 | 45.30% |
| 98.88 | -4.00% | 9.19 | 60.98% |
| 97.85 | -5.00% | 10.10 | 76.94% |
| 96.82 | -6.00% | 11.03 | 93.23% |
| 95.79 | -7.00% | 11.98 | 109.84% |
| 94.76 | -8.00% | 12.95 | 126.76% |
| 93.73 | -9.00% | 13.93 | 144.02% |
| 92.70 | -10.00% | 14.94 | 161.65% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 6.22 | 9.00% | 102.37 | -0.61% |
| 6.17 | 8.00% | 102.44 | -0.54% |
| 6.11 | 7.00% | 102.51 | -0.48% |
| 6.05 | 6.00% | 102.58 | -0.41% |
| 6.00 | 5.00% | 102.65 | -0.34% |
| 5.94 | 4.00% | 102.72 | -0.27% |
| 5.88 | 3.00% | 102.79 | -0.21% |
| 5.82 | 2.00% | 102.86 | -0.14% |
| 5.77 | 1.00% | 102.93 | -0.07% |
| 5.71 | 0.00% | 103.00 | 0.00% |
| 5.65 | -1.00% | 103.07 | 0.07% |
| 5.60 | -2.00% | 103.14 | 0.14% |
| 5.54 | -3.00% | 103.21 | 0.20% |
| 5.48 | -4.00% | 103.28 | 0.27% |
| 5.42 | -5.00% | 103.35 | 0.34% |
| 5.37 | -6.00% | 103.42 | 0.41% |
| 5.31 | -7.00% | 103.49 | 0.48% |
| 5.25 | -8.00% | 103.56 | 0.55% |
| 5.20 | -9.00% | 103.63 | 0.61% |
| Desarrollo TIR 5.71% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-03-14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.71)^(113/365)] | 3.41 | i |
| 2025-09-14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.71)^(297/365)] | 3.37 | i |
| 2026-03-14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.71)^(478/365)] | 3.23 | i |
| 2026-03-14 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+5.71)^(478/365)] | 92.99 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.07 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (68/181) | 1.30 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-03-14 | (Dias para cupon / Dias Año) | (113 / 365) | 0.31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.71)^(113/365)] | 3.41 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2025-09-14 | (Dias para cupon / Dias Año) | (297 / 365) | 0.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.71)^(297/365)] | 3.37 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-03-14 | (Dias para cupon / Dias Año) | (478 / 365) | 1.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+5.71)^(478/365)]+[(0.07 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.71)^(478/365)] | 96.21 | 0.93 | 1.22 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.26 | 1.26 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.26)/(1 + 5.71/100) | 1.19 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (102.93 - 103.07 )/( 2 x 103 x 0.01) | 0.07 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-03-14 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (113 / 365) ^ 2 + (113 / 365) | 0.41 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.71)^(113/365)] | 3.41 | 1.38 | i |
| 2025-09-14 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (297 / 365) ^ 2 + (297 / 365) | 1.48 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.71)^(297/365)] | 3.37 | 4.98 | i |
| 2026-03-14 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (478 / 365) ^ 2 + (478 / 365) | 3.02 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+5.71)^(478/365)]+[(0.07 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.71)^(478/365)] | 96.21 | 291.01 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [103 x ((1 + 5.7096875000001) ^ 2)]] x 297.37] | 2.58 |
| F. de Emision | 2023-09-14 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-03-14 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 14 de marzo de 2026. | ||
| Interes | Tasa Aplicable: 7%. | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagados semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 14 de marzo de 2024, 14 de septiembre de 2024, 14 de marzo de 2025, 14 de septiembre de 2025, y en la Fecha de Vencimiento. En caso de que cualquiera de las Fechas de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, o en caso de no existir dicho día, la Fecha de Pago de Intereses será el primer Día Hábil posterior. | ||
| ISIN | ARCEPU560021 |