| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-17 | 100.00 | 104190.00 | 5223.77 | 0.00 | 5223.77 |
| 2024-10-17 | 100.00 | 115776.00 | 5804.66 | 0.00 | 5804.66 |
| 2025-04-17 | 100.00 | 115776.00 | 5772.94 | 0.00 | 5772.94 |
| 2025-10-17 | 0.00 | 0.00 | 5804.66 | 115776.00 | 121580.66 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | NPCBO | Valor Tecnico | 115776.00 | Semana TIR | 13.89% |
| Emisor | Central Puerto S.A.Central Puerto S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 50.26% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 104.17% | Semestre TIR | -16.33% |
| País | Argentina | TIR | 5.74% | 1ero Enero TIR | -40.59% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.98 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.92 | Semana Precio | -2.87% |
| Fecha/Hora | 2024-10-17 15:40:40 | Effective Dur. | 0.05 | Mes Precio | -10.33% |
| Volumen | 15000 | Convexidad | 1.74 | Semestre Precio | 10.69% |
| Precio | 120600.00 | Int. Corrido | 0.00 | 1ero Enero Precio | 19.41% |
| Variación | 1.94% | Cupon | 5772.94 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 132660.00 | 10.00% | -4.09 | -171.25% |
| 131454.00 | 9.00% | -3.19 | -155.57% |
| 130248.00 | 8.00% | -2.27 | -139.59% |
| 129042.00 | 7.00% | -1.34 | -123.31% |
| 127836.00 | 6.00% | -0.39 | -106.71% |
| 126630.00 | 5.00% | 0.59 | -89.80% |
| 125424.00 | 4.00% | 1.58 | -72.56% |
| 124218.00 | 3.00% | 2.59 | -54.96% |
| 123012.00 | 2.00% | 3.61 | -37.04% |
| 121806.00 | 1.00% | 4.66 | -18.73% |
| 120600.00 | 0.00% | 5.74 | 0.00% |
| 119394.00 | -1.00% | 6.83 | 18.98% |
| 118188.00 | -2.00% | 7.95 | 38.43% |
| 116982.00 | -3.00% | 9.09 | 58.30% |
| 115776.00 | -4.00% | 10.25 | 78.58% |
| 114570.00 | -5.00% | 11.44 | 99.29% |
| 113364.00 | -6.00% | 12.65 | 120.45% |
| 112158.00 | -7.00% | 13.90 | 142.09% |
| 110952.00 | -8.00% | 15.16 | 164.19% |
| 109746.00 | -9.00% | 16.46 | 186.79% |
| 108540.00 | -10.00% | 17.79 | 209.90% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 6.26 | 9.00% | 120022.61 | -0.48% |
| 6.20 | 8.00% | 120085.97 | -0.43% |
| 6.14 | 7.00% | 120149.39 | -0.37% |
| 6.08 | 6.00% | 120212.88 | -0.32% |
| 6.03 | 5.00% | 120276.44 | -0.27% |
| 5.97 | 4.00% | 120340.06 | -0.22% |
| 5.91 | 3.00% | 120403.76 | -0.16% |
| 5.85 | 2.00% | 120467.52 | -0.11% |
| 5.80 | 1.00% | 120531.36 | -0.06% |
| 5.74 | 0.00% | 120600.00 | 0.00% |
| 5.68 | -1.00% | 120659.23 | 0.05% |
| 5.63 | -2.00% | 120723.27 | 0.10% |
| 5.57 | -3.00% | 120787.38 | 0.16% |
| 5.51 | -4.00% | 120851.55 | 0.21% |
| 5.45 | -5.00% | 120915.80 | 0.26% |
| 5.40 | -6.00% | 120980.12 | 0.32% |
| 5.34 | -7.00% | 121044.51 | 0.37% |
| 5.28 | -8.00% | 121108.96 | 0.42% |
| 5.22 | -9.00% | 121173.49 | 0.48% |
| Desarrollo TIR 5.74% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-04-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+5.74)^(182/365)] | 5614.49 | i |
| 2025-10-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+5.74)^(365/365)] | 5489.56 | i |
| 2025-10-17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1157.76]/[(1+5.74)^(365/365)] | 109491.20 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.1 x (182/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1157.76 x (0/182) | 0.00 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-04-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (182 / 365) | 0.50 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+5.74)^(182/365)] | 5614.58 | 0.05 | 0.02 | i | |
| 2025-10-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (365 / 365) | 1.00 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1157.76]/[(1+5.74)^(365/365)]+[(0.1 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+5.74)^(365/365)] | 114984.37 | 0.95 | 0.95 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.98 | 0.98 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.98)/(1 + 5.74/100) | 0.92 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (120535.08 - 120662.89 )/( 2 x 120600 x 0.01) | 0.05 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-04-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (182 / 365) ^ 2 + (182 / 365) | 0.75 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+5.74)^(182/365)] | 5614.58 | 4195.56 | i |
| 2025-10-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (365 / 365) ^ 2 + (365 / 365) | 2.00 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1157.76]/[(1+5.74)^(365/365)]+[(0.1 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+5.74)^(365/365)] | 114984.37 | 229968.73 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [120600 x ((1 + 5.7366875000001) ^ 2)]] x 234164.30] | 1.74 |
| F. de Emision | 2023-10-17 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-10-17 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | 10%. | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagados semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 17 de abril de 2024, 17 de octubre de 2024, 17 de abril de 2025, y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 17 de octubre de 2025. En caso de que cualquiera de las Fechas de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, o en caso de no existir dicho día, la Fecha de Pago de Intereses será el primer Día Hábil posterior | ||
| ISIN | XS2704926737 |