| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-17 | 100.00 | 100.00 | 5.01 | 0.00 | 5.01 |
| 2024-10-17 | 100.00 | 100.00 | 5.01 | 0.00 | 5.01 |
| 2025-04-17 | 100.00 | 100.00 | 4.99 | 0.00 | 4.99 |
| 2025-10-17 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | 100.00 | 105.01 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | NPCBD | Valor Tecnico | 103.92 | Semana TIR | -41.66% |
| Emisor | Central Puerto S.A.Central Puerto S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -48.10% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 105.85% | Semestre TIR | -40.79% |
| País | Argentina | TIR | 4.37% | 1ero Enero TIR | -51.19% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.04 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.00 | Semana Precio | 3.29% |
| Fecha/Hora | 2024-09-06 16:55:42 | Effective Dur. | 0.04 | Mes Precio | 4.76% |
| Volumen | 56000 | Convexidad | 2.00 | Semestre Precio | 1.85% |
| Precio | 110.00 | Int. Corrido | 3.92 | 1ero Enero Precio | 5.77% |
| Variación | 0.92% | Cupon | 5.01 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 121.00 | 10.00% | -4.74 | -208.40% |
| 119.90 | 9.00% | -3.90 | -189.28% |
| 118.80 | 8.00% | -3.05 | -169.82% |
| 117.70 | 7.00% | -2.18 | -149.99% |
| 116.60 | 6.00% | -1.30 | -129.79% |
| 115.50 | 5.00% | -0.40 | -109.21% |
| 114.40 | 4.00% | 0.51 | -88.24% |
| 113.30 | 3.00% | 1.45 | -66.85% |
| 112.20 | 2.00% | 2.40 | -45.03% |
| 111.10 | 1.00% | 3.37 | -22.80% |
| 110.00 | 0.00% | 4.37 | 0.00% |
| 108.90 | -1.00% | 5.38 | 23.06% |
| 107.80 | -2.00% | 6.41 | 46.68% |
| 106.70 | -3.00% | 7.46 | 70.79% |
| 105.60 | -4.00% | 8.54 | 95.41% |
| 104.50 | -5.00% | 9.64 | 120.54% |
| 103.40 | -6.00% | 10.76 | 146.23% |
| 102.30 | -7.00% | 11.91 | 172.47% |
| 101.20 | -8.00% | 13.08 | 199.28% |
| 100.10 | -9.00% | 14.28 | 226.67% |
| 99.00 | -10.00% | 15.50 | 254.70% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 4.76 | 9.00% | 109.56 | -0.40% |
| 4.72 | 8.00% | 109.61 | -0.35% |
| 4.68 | 7.00% | 109.66 | -0.31% |
| 4.63 | 6.00% | 109.71 | -0.27% |
| 4.59 | 5.00% | 109.76 | -0.22% |
| 4.54 | 4.00% | 109.80 | -0.18% |
| 4.50 | 3.00% | 109.85 | -0.14% |
| 4.46 | 2.00% | 109.90 | -0.09% |
| 4.41 | 1.00% | 109.95 | -0.05% |
| 4.37 | 0.00% | 110.00 | 0.00% |
| 4.33 | -1.00% | 110.04 | 0.04% |
| 4.28 | -2.00% | 110.09 | 0.08% |
| 4.24 | -3.00% | 110.14 | 0.13% |
| 4.20 | -4.00% | 110.19 | 0.17% |
| 4.15 | -5.00% | 110.24 | 0.21% |
| 4.11 | -6.00% | 110.28 | 0.26% |
| 4.06 | -7.00% | 110.33 | 0.30% |
| 4.02 | -8.00% | 110.38 | 0.35% |
| 3.98 | -9.00% | 110.43 | 0.39% |
| Desarrollo TIR 4.37% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-10-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.37)^(40/365)] | 4.99 | i |
| 2025-04-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.37)^(222/365)] | 4.86 | i |
| 2025-10-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.37)^(405/365)] | 4.78 | i |
| 2025-10-17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+4.37)^(405/365)] | 95.36 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-07 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.1 x (183/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (143/183) | 3.92 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-10-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (40 / 365) | 0.11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.37)^(40/365)] | 4.99 | 0.05 | 0.00 | i | |
| 2025-04-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (222 / 365) | 0.61 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.37)^(222/365)] | 4.86 | 0.04 | 0.03 | i | |
| 2025-10-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (405 / 365) | 1.11 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+4.37)^(405/365)]+[(0.1 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.37)^(405/365)] | 100.15 | 0.91 | 1.01 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.04 | 1.04 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.04)/(1 + 4.37/100) | 1.00 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (109.95 - 110.05 )/( 2 x 110 x 0.01) | 0.04 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-10-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (40 / 365) ^ 2 + (40 / 365) | 0.12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.37)^(40/365)] | 4.99 | 0.61 | i |
| 2025-04-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (222 / 365) ^ 2 + (222 / 365) | 0.98 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.37)^(222/365)] | 4.86 | 4.75 | i |
| 2025-10-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (405 / 365) ^ 2 + (405 / 365) | 2.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+4.37)^(405/365)]+[(0.1 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.37)^(405/365)] | 100.15 | 234.43 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [110 x ((1 + 4.3656875000001) ^ 2)]] x 239.79] | 2.00 |
| F. de Emision | 2023-10-17 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-10-17 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | 10%. | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagados semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 17 de abril de 2024, 17 de octubre de 2024, 17 de abril de 2025, y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 17 de octubre de 2025. En caso de que cualquiera de las Fechas de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, o en caso de no existir dicho día, la Fecha de Pago de Intereses será el primer Día Hábil posterior | ||
| ISIN | XS2704926737 |