| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-17 | 100.00 | 100.00 | 5.01 | 0.00 | 5.01 |
| 2024-10-17 | 100.00 | 100.00 | 5.01 | 0.00 | 5.01 |
| 2025-04-17 | 100.00 | 100.00 | 4.99 | 0.00 | 4.99 |
| 2025-10-17 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | 100.00 | 105.01 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | NPCBD | Valor Tecnico | 101.29 | Semana TIR | -9.85% |
| Emisor | Central Puerto S.A.Central Puerto S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -6.67% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 104.41% | Semestre TIR | -34.16% |
| País | Argentina | TIR | 4.76% | 1ero Enero TIR | -46.83% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.85 | Año TIR | -6.84% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 0.81 | Semana Precio | 0.52% |
| Fecha/Hora | 2024-12-03 14:06:10 | Effective Dur. | 0.04 | Mes Precio | 0.71% |
| Volumen | 3000 | Convexidad | 1.44 | Semestre Precio | 0.71% |
| Precio | 105.75 | Int. Corrido | 1.29 | 1ero Enero Precio | 1.68% |
| Variación | 0.05% | Cupon | 4.99 | Año Precio | -3.86% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 116.33 | 10.00% | -6.37 | -213.01% |
| 115.27 | 9.00% | -5.36 | -195.05% |
| 114.21 | 8.00% | -4.33 | -176.74% |
| 113.15 | 7.00% | -3.27 | -158.06% |
| 112.09 | 6.00% | -2.20 | -138.98% |
| 111.04 | 5.00% | -1.10 | -119.50% |
| 109.98 | 4.00% | 0.02 | -99.60% |
| 108.92 | 3.00% | 1.17 | -79.31% |
| 107.86 | 2.00% | 2.34 | -58.54% |
| 106.81 | 1.00% | 3.53 | -37.35% |
| 105.75 | 0.00% | 4.76 | 0.00% |
| 104.69 | -1.00% | 6.00 | 6.46% |
| 103.64 | -2.00% | 7.28 | 29.10% |
| 102.58 | -3.00% | 8.59 | 52.25% |
| 101.52 | -4.00% | 9.92 | 75.94% |
| 100.46 | -5.00% | 11.29 | 100.17% |
| 99.41 | -6.00% | 12.69 | 124.98% |
| 98.35 | -7.00% | 14.12 | 150.36% |
| 97.29 | -8.00% | 15.59 | 176.35% |
| 96.23 | -9.00% | 17.09 | 202.97% |
| 95.17 | -10.00% | 18.63 | 230.24% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 6.15 | 9.00% | 104.57 | -1.11% |
| 6.09 | 8.00% | 104.62 | -1.07% |
| 6.03 | 7.00% | 104.67 | -1.02% |
| 5.98 | 6.00% | 104.71 | -0.98% |
| 5.92 | 5.00% | 104.76 | -0.94% |
| 5.87 | 4.00% | 104.81 | -0.89% |
| 5.81 | 3.00% | 104.86 | -0.85% |
| 5.75 | 2.00% | 104.90 | -0.80% |
| 5.70 | 1.00% | 104.95 | -0.76% |
| 5.58 | -1.00% | 105.05 | -0.67% |
| 5.53 | -2.00% | 105.09 | -0.62% |
| 5.47 | -3.00% | 105.14 | -0.58% |
| 5.41 | -4.00% | 105.19 | -0.53% |
| 5.36 | -5.00% | 105.24 | -0.49% |
| 5.30 | -6.00% | 105.28 | -0.44% |
| 5.25 | -7.00% | 105.33 | -0.40% |
| 5.19 | -8.00% | 105.38 | -0.35% |
| 5.13 | -9.00% | 105.43 | -0.30% |
| 5.64 | 0.00% | 105.75 | 0.00% |
| Desarrollo TIR 4.76% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-04-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.76)^(135/365)] | 4.90 | i |
| 2025-10-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.76)^(318/365)] | 4.81 | i |
| 2025-10-17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+4.76)^(318/365)] | 96.03 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.1 x (182/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (47/182) | 1.29 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-04-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (135 / 365) | 0.37 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.76)^(135/365)] | 4.90 | 0.05 | 0.02 | i | |
| 2025-10-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (318 / 365) | 0.87 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+4.76)^(318/365)]+[(0.1 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.76)^(318/365)] | 100.85 | 0.95 | 0.83 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.85 | 0.85 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.85)/(1 + 4.76/100) | 0.81 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (105.71 - 105.79 )/( 2 x 105.75 x 0.01) | 0.04 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-04-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (135 / 365) ^ 2 + (135 / 365) | 0.51 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.76)^(135/365)] | 4.90 | 2.48 | i |
| 2025-10-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (318 / 365) ^ 2 + (318 / 365) | 1.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+4.76)^(318/365)]+[(0.1 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.76)^(318/365)] | 100.85 | 164.41 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [105.75 x ((1 + 4.7554375) ^ 2)]] x 166.89] | 1.44 |
| F. de Emision | 2023-10-17 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-10-17 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | 10%. | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagados semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 17 de abril de 2024, 17 de octubre de 2024, 17 de abril de 2025, y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 17 de octubre de 2025. En caso de que cualquiera de las Fechas de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, o en caso de no existir dicho día, la Fecha de Pago de Intereses será el primer Día Hábil posterior | ||
| ISIN | XS2704926737 |