| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-17 | 100.00 | 100.00 | 6.52 | 0.00 | 6.52 |
| 2025-07-17 | 100.00 | 100.00 | 6.50 | 0.00 | 6.50 |
| 2026-07-17 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 100.00 | 106.50 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | MSSED | Valor Tecnico | 102.26 | Semana TIR | 3.06% |
| Emisor | MSU S.A.MSU S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 23.05% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 98.13% | Semestre TIR | -26.64% |
| País | Argentina | TIR | 7.74% | 1ero Enero TIR | -0.61% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.59 | Año TIR | 156.50% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.48 | Semana Precio | -0.20% |
| Fecha/Hora | 2024-11-20 17:00:24 | Effective Dur. | 0.11 | Mes Precio | -1.62% |
| Volumen | 323 | Convexidad | 3.60 | Semestre Precio | 2.40% |
| Precio | 100.35 | Int. Corrido | 2.26 | 1ero Enero Precio | 0.35% |
| Variación | -1.62% | Cupon | 6.50 | Año Precio | -9.59% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 110.38 | 10.00% | 1.48 | -80.88% |
| 109.38 | 9.00% | 2.06 | -73.34% |
| 108.38 | 8.00% | 2.66 | -65.70% |
| 107.37 | 7.00% | 3.26 | -57.93% |
| 106.37 | 6.00% | 3.87 | -50.03% |
| 105.37 | 5.00% | 4.49 | -42.02% |
| 104.36 | 4.00% | 5.12 | -33.89% |
| 103.36 | 3.00% | 5.76 | -25.62% |
| 102.36 | 2.00% | 6.41 | -17.22% |
| 101.35 | 1.00% | 7.07 | -8.67% |
| 100.35 | 0.00% | 7.74 | 0.00% |
| 99.35 | -1.00% | 8.42 | 8.84% |
| 98.34 | -2.00% | 9.12 | 17.81% |
| 97.34 | -3.00% | 9.82 | 26.94% |
| 96.34 | -4.00% | 10.54 | 36.22% |
| 95.33 | -5.00% | 11.27 | 45.67% |
| 94.33 | -6.00% | 12.02 | 55.28% |
| 93.33 | -7.00% | 12.78 | 65.06% |
| 92.32 | -8.00% | 13.55 | 75.02% |
| 91.32 | -9.00% | 14.33 | 85.15% |
| 90.31 | -10.00% | 15.13 | 95.48% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 8.44 | 9.00% | 99.33 | -1.02% |
| 8.36 | 8.00% | 99.44 | -0.91% |
| 8.28 | 7.00% | 99.55 | -0.79% |
| 8.20 | 6.00% | 99.67 | -0.68% |
| 8.13 | 5.00% | 99.78 | -0.57% |
| 8.05 | 4.00% | 99.89 | -0.45% |
| 7.97 | 3.00% | 100.01 | -0.34% |
| 7.89 | 2.00% | 100.12 | -0.23% |
| 7.82 | 1.00% | 100.24 | -0.11% |
| 7.74 | 0.00% | 100.35 | 0.00% |
| 7.66 | -1.00% | 100.47 | 0.11% |
| 7.59 | -2.00% | 100.58 | 0.23% |
| 7.51 | -3.00% | 100.70 | 0.34% |
| 7.43 | -4.00% | 100.81 | 0.46% |
| 7.35 | -5.00% | 100.93 | 0.57% |
| 7.28 | -6.00% | 101.04 | 0.69% |
| 7.20 | -7.00% | 101.16 | 0.81% |
| 7.12 | -8.00% | 101.27 | 0.92% |
| 7.04 | -9.00% | 101.39 | 1.04% |
| Desarrollo TIR 7.74% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (365/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.74)^(238/365)] | 6.19 | i |
| 2026-07-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (365/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.74)^(603/365)] | 5.75 | i |
| 2026-07-17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.74)^(603/365)] | 88.41 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.065 x (365/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (127/365) | 2.26 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (238 / 365) | 0.65 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (365/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.74)^(238/365)] | 6.19 | 0.06 | 0.04 | i | |
| 2026-07-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (603 / 365) | 1.65 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.74)^(603/365)]+[(0.065 x (365/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.74)^(603/365)] | 94.16 | 0.94 | 1.55 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.59 | 1.59 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.59)/(1 + 7.74/100) | 1.48 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (100.23 - 100.46 )/( 2 x 100.35 x 0.01) | 0.11 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (238 / 365) ^ 2 + (238 / 365) | 1.08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (365/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.74)^(238/365)] | 6.19 | 6.67 | i |
| 2026-07-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (603 / 365) ^ 2 + (603 / 365) | 4.38 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.74)^(603/365)]+[(0.065 x (365/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.74)^(603/365)] | 94.16 | 412.54 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [100.35 x ((1 + 7.741) ^ 2)]] x 419.21] | 3.60 |
| F. de Emision | 2023-07-17 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-07-17 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables será pagadero de forma íntegra y en 1 (una) única cuota en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | 6,50% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Los intereses de las Obligaciones Negociables se pagarán anualmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: el 17 de julio de 2024, el 17 de julio de 2025 y en la Fecha de Vencimiento, es decir el 17 de julio de 2026. | ||
| ISIN | ARMSUS5600F5 |