| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 100.00 | 100.00 | 4.76 | 0.00 | 4.76 |
| 2024-10-18 | 100.00 | 100.00 | 4.76 | 0.00 | 4.76 |
| 2025-04-18 | 100.00 | 100.00 | 4.74 | 0.00 | 4.74 |
| 2025-10-18 | 100.00 | 100.00 | 4.76 | 0.00 | 4.76 |
| 2026-04-18 | 0.00 | 0.00 | 4.74 | 100.00 | 104.74 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | MRCQD | Valor Tecnico | 104.74 | Semana TIR | 1.53% |
| Emisor | Generación Mediterránea S.A.Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -42.11% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 103.12% | Semestre TIR | -1.22% |
| País | Argentina | TIR | 7.30% | 1ero Enero TIR | -31.73% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.37 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.28 | Semana Precio | 0.00% |
| Fecha/Hora | 2024-10-17 15:41:02 | Effective Dur. | 0.09 | Mes Precio | 7.89% |
| Volumen | 456 | Convexidad | 2.95 | Semestre Precio | -0.78% |
| Precio | 108.00 | Int. Corrido | 4.74 | 1ero Enero Precio | 8.00% |
| Variación | 1.66% | Cupon | 4.76 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 118.80 | 10.00% | 0.12 | -98.33% |
| 117.72 | 9.00% | 0.79 | -89.23% |
| 116.64 | 8.00% | 1.46 | -79.98% |
| 115.56 | 7.00% | 2.15 | -70.58% |
| 114.48 | 6.00% | 2.85 | -61.01% |
| 113.40 | 5.00% | 3.56 | -51.28% |
| 112.32 | 4.00% | 4.28 | -41.39% |
| 111.24 | 3.00% | 5.01 | -31.32% |
| 110.16 | 2.00% | 5.76 | -21.07% |
| 109.08 | 1.00% | 6.52 | -10.65% |
| 108.00 | 0.00% | 7.30 | 0.00% |
| 106.92 | -1.00% | 8.09 | 10.77% |
| 105.84 | -2.00% | 8.89 | 21.77% |
| 104.76 | -3.00% | 9.71 | 33.00% |
| 103.68 | -4.00% | 10.54 | 44.41% |
| 102.60 | -5.00% | 11.39 | 56.04% |
| 101.52 | -6.00% | 12.26 | 67.91% |
| 100.44 | -7.00% | 13.14 | 80.00% |
| 99.36 | -8.00% | 14.04 | 92.33% |
| 98.28 | -9.00% | 14.96 | 104.89% |
| 97.20 | -10.00% | 15.89 | 117.72% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.96 | 9.00% | 107.10 | -0.84% |
| 7.88 | 8.00% | 107.19 | -0.75% |
| 7.81 | 7.00% | 107.29 | -0.65% |
| 7.74 | 6.00% | 107.39 | -0.56% |
| 7.67 | 5.00% | 107.49 | -0.47% |
| 7.59 | 4.00% | 107.59 | -0.38% |
| 7.52 | 3.00% | 107.69 | -0.28% |
| 7.45 | 2.00% | 107.79 | -0.19% |
| 7.37 | 1.00% | 107.90 | -0.10% |
| 7.30 | 0.00% | 108.00 | 0.00% |
| 7.23 | -1.00% | 108.10 | 0.09% |
| 7.15 | -2.00% | 108.20 | 0.18% |
| 7.08 | -3.00% | 108.30 | 0.28% |
| 7.01 | -4.00% | 108.40 | 0.37% |
| 6.93 | -5.00% | 108.50 | 0.47% |
| 6.86 | -6.00% | 108.60 | 0.56% |
| 6.79 | -7.00% | 108.71 | 0.65% |
| 6.72 | -8.00% | 108.81 | 0.75% |
| 6.64 | -9.00% | 108.91 | 0.84% |
| Desarrollo TIR 7.30% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-10-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.30)^(1/365)] | 4.76 | i |
| 2025-04-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.30)^(183/365)] | 4.57 | i |
| 2025-10-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.30)^(366/365)] | 4.44 | i |
| 2026-04-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.30)^(548/365)] | 4.26 | i |
| 2026-04-18 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.30)^(548/365)] | 89.96 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.095 x (183/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (182/183) | 4.74 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-10-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1 / 365) | 0.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.30)^(1/365)] | 4.76 | 0.04 | 0.00 | i | |
| 2025-04-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (183 / 365) | 0.50 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.30)^(183/365)] | 4.57 | 0.04 | 0.02 | i | |
| 2025-10-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (366 / 365) | 1.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.30)^(366/365)] | 4.44 | 0.04 | 0.04 | i | |
| 2026-04-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (548 / 365) | 1.50 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.30)^(548/365)]+[(0.095 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.30)^(548/365)] | 94.23 | 0.87 | 1.31 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.37 | 1.37 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.37)/(1 + 7.30/100) | 1.28 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (107.90 - 108.10 )/( 2 x 108 x 0.01) | 0.09 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-10-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1 / 365) ^ 2 + (1 / 365) | 0.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.30)^(1/365)] | 4.76 | 0.01 | i |
| 2025-04-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (183 / 365) ^ 2 + (183 / 365) | 0.75 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.30)^(183/365)] | 4.57 | 3.44 | i |
| 2025-10-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (366 / 365) ^ 2 + (366 / 365) | 2.01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.30)^(366/365)] | 4.44 | 8.91 | i |
| 2026-04-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (548 / 365) ^ 2 + (548 / 365) | 3.76 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.30)^(548/365)]+[(0.095 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.30)^(548/365)] | 94.23 | 353.87 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [108 x ((1 + 7.2976875000001) ^ 2)]] x 366.23] | 2.95 |
| F. de Emision | 2023-10-18 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-04-18 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Las Obligaciones Negociables serán amortizadas íntegramente en un único pago en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | Tasa de Corte: 9,50%. | ||
| Frecuencia | 18 de abril de 2024, 18 de octubre de 2024, 18 de abril de 2025, 18 de octubre de 2025 y el 18 de abril de 2026. | ||
| ISIN | AR0203590796 |