| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-27 | 100.00 | 100.00 | 2.63 | 0.00 | 2.63 |
| 2024-01-27 | 100.00 | 100.00 | 4.79 | 0.00 | 4.79 |
| 2024-07-27 | 100.00 | 100.00 | 4.74 | 0.00 | 4.74 |
| 2025-01-27 | 100.00 | 100.00 | 4.79 | 0.00 | 4.79 |
| 2025-07-27 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 100.00 | 104.71 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | MRCLD | Valor Tecnico | 103.05 | Semana TIR | 66.94% |
| Emisor | Generación Mediterránea S.A.Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 32.33% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 98.45% | Semestre TIR | -9.81% |
| País | Argentina | TIR | 12.32% | 1ero Enero TIR | 2.78% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.66 | Año TIR | 59.44% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 0.58 | Semana Precio | -2.78% |
| Fecha/Hora | 2024-11-20 16:55:05 | Effective Dur. | 0.07 | Mes Precio | -1.02% |
| Volumen | 24381 | Convexidad | 0.87 | Semestre Precio | 2.47% |
| Precio | 101.45 | Int. Corrido | 3.05 | 1ero Enero Precio | 0.45% |
| Variación | -1.50% | Cupon | 4.79 | Año Precio | -4.29% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 111.59 | 10.00% | -2.84 | -123.04% |
| 110.58 | 9.00% | -1.48 | -112.02% |
| 109.57 | 8.00% | -0.09 | -100.74% |
| 108.55 | 7.00% | 1.33 | -89.19% |
| 107.54 | 6.00% | 2.79 | -77.36% |
| 106.52 | 5.00% | 4.28 | -65.24% |
| 105.51 | 4.00% | 5.81 | -52.83% |
| 104.49 | 3.00% | 7.38 | -40.11% |
| 103.48 | 2.00% | 8.99 | -27.07% |
| 102.46 | 1.00% | 10.63 | -13.69% |
| 101.45 | 0.00% | 12.32 | 0.00% |
| 100.44 | -1.00% | 14.05 | 14.08% |
| 99.42 | -2.00% | 15.83 | 28.52% |
| 98.41 | -3.00% | 17.66 | 43.33% |
| 97.39 | -4.00% | 19.53 | 58.54% |
| 96.38 | -5.00% | 21.46 | 74.15% |
| 95.36 | -6.00% | 23.43 | 90.19% |
| 94.35 | -7.00% | 25.46 | 106.68% |
| 93.33 | -8.00% | 27.55 | 123.62% |
| 92.32 | -9.00% | 29.70 | 141.04% |
| 91.31 | -10.00% | 31.90 | 158.95% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 13.43 | 9.00% | 100.80 | -0.64% |
| 13.31 | 8.00% | 100.87 | -0.57% |
| 13.18 | 7.00% | 100.94 | -0.50% |
| 13.06 | 6.00% | 101.01 | -0.43% |
| 12.94 | 5.00% | 101.09 | -0.36% |
| 12.81 | 4.00% | 101.16 | -0.29% |
| 12.69 | 3.00% | 101.23 | -0.21% |
| 12.57 | 2.00% | 101.31 | -0.14% |
| 12.44 | 1.00% | 101.38 | -0.07% |
| 12.32 | 0.00% | 101.45 | 0.00% |
| 12.20 | -1.00% | 101.52 | 0.07% |
| 12.07 | -2.00% | 101.60 | 0.15% |
| 11.95 | -3.00% | 101.67 | 0.22% |
| 11.83 | -4.00% | 101.74 | 0.29% |
| 11.70 | -5.00% | 101.82 | 0.36% |
| 11.58 | -6.00% | 101.89 | 0.44% |
| 11.46 | -7.00% | 101.97 | 0.51% |
| 11.33 | -8.00% | 102.04 | 0.58% |
| 11.21 | -9.00% | 102.11 | 0.65% |
| Desarrollo TIR 12.32% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-01-27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.32)^(67/365)] | 4.69 | i |
| 2025-07-27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.32)^(248/365)] | 4.35 | i |
| 2025-07-27 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+12.32)^(248/365)] | 92.41 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.095 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (117/184) | 3.05 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-01-27 | (Dias para cupon / Dias Año) | (67 / 365) | 0.18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.32)^(67/365)] | 4.69 | 0.05 | 0.01 | i | |
| 2025-07-27 | (Dias para cupon / Dias Año) | (248 / 365) | 0.68 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+12.32)^(248/365)]+[(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.32)^(248/365)] | 96.76 | 0.95 | 0.65 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.66 | 0.66 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.66)/(1 + 12.32/100) | 0.58 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (101.38 - 101.52 )/( 2 x 101.45 x 0.01) | 0.07 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-01-27 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (67 / 365) ^ 2 + (67 / 365) | 0.22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.32)^(67/365)] | 4.69 | 1.02 | i |
| 2025-07-27 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (248 / 365) ^ 2 + (248 / 365) | 1.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+12.32)^(248/365)]+[(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+12.32)^(248/365)] | 96.76 | 110.42 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [101.45 x ((1 + 12.322) ^ 2)]] x 111.43] | 0.87 |
| F. de Emision | 2023-04-17 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-07-27 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Las Obligaciones Negociables Clase XX serán amortizadas íntegramente en un único pago en la Fecha de Vencimiento de la Clase XX. | ||
| Interes | 9,50% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Se pagarán en forma vencida. Los pagos de intereses serán realizados en las siguientes fechas: 27 de julio de 2023, 27 de enero de 2024, 27 de julio de 2024, 27 de enero de 2025 y el 27 de julio de 2025. La última Fecha de Pago de Intereses de la Clase XX coincidirá con la Fecha de Vencimiento de la Clase XX. | ||
| ISIN | ARGMCT5600J8 |