| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 84.00 | 76028.40 | 4066.73 | 6335.70 | 10402.43 |
| 2024-06-01 | 74.00 | 90123.12 | 5051.16 | 12178.80 | 17229.96 |
| 2024-12-01 | 64.00 | 68837.12 | 3929.90 | 10755.80 | 14685.70 |
| 2025-06-01 | 54.00 | 57802.14 | 3382.50 | 10704.10 | 14086.60 |
| 2025-12-01 | 44.00 | 47098.04 | 2853.98 | 10704.10 | 13558.08 |
| 2026-06-01 | 34.00 | 36393.94 | 2325.47 | 10704.10 | 13029.57 |
| 2026-12-01 | 24.00 | 25689.84 | 1796.95 | 10704.10 | 12501.05 |
| 2027-06-01 | 14.00 | 14985.74 | 1268.44 | 10704.10 | 11972.54 |
| 2027-12-01 | 0.00 | 0.00 | 739.92 | 14985.74 | 15725.66 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | MRCAO | Valor Tecnico | 68543.82 | Semana TIR | 12.29% |
| Emisor | Generación Mediterránea S.A.Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. | Valor Residual | 64.00% | Mes TIR | 2.20% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 97.12% | Semestre TIR | -28.43% |
| País | Argentina | TIR | 12.06% | 1ero Enero TIR | -29.63% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.67 | Año TIR | -18.00% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.49 | Semana Precio | -19.60% |
| Fecha/Hora | 2024-12-03 14:08:22 | Effective Dur. | 0.18 | Mes Precio | -22.95% |
| Volumen | 105407 | Convexidad | 4.15 | Semestre Precio | -19.65% |
| Precio | 66570.00 | Int. Corrido | 37.58 | 1ero Enero Precio | -9.53% |
| Variación | -1.63% | Cupon | 14086.60 | Año Precio | -4.77% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 73227.00 | 10.00% | 5.90 | -51.52% |
| 72561.30 | 9.00% | 6.47 | -46.85% |
| 71895.60 | 8.00% | 7.05 | -42.11% |
| 71229.90 | 7.00% | 7.64 | -37.28% |
| 70564.20 | 6.00% | 8.24 | -32.37% |
| 69898.50 | 5.00% | 8.85 | -27.38% |
| 69232.80 | 4.00% | 9.47 | -22.28% |
| 68567.10 | 3.00% | 10.10 | -17.11% |
| 67901.40 | 2.00% | 10.74 | -11.84% |
| 67235.70 | 1.00% | 11.39 | -6.47% |
| 66570.00 | 0.00% | 12.06 | 0.00% |
| 65904.30 | -1.00% | 12.74 | 4.59% |
| 65238.60 | -2.00% | 13.43 | 10.27% |
| 64572.90 | -3.00% | 14.14 | 16.06% |
| 63907.20 | -4.00% | 14.86 | 21.97% |
| 63241.50 | -5.00% | 15.59 | 27.99% |
| 62575.80 | -6.00% | 16.34 | 34.13% |
| 61910.10 | -7.00% | 17.10 | 40.40% |
| 61244.40 | -8.00% | 17.88 | 46.81% |
| 60578.70 | -9.00% | 18.68 | 53.34% |
| 59913.00 | -10.00% | 19.49 | 60.01% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 13.28 | 9.00% | 65385.50 | -1.78% |
| 13.15 | 8.00% | 65502.22 | -1.60% |
| 13.03 | 7.00% | 65619.33 | -1.43% |
| 12.91 | 6.00% | 65736.84 | -1.25% |
| 12.79 | 5.00% | 65854.74 | -1.07% |
| 12.67 | 4.00% | 65973.05 | -0.90% |
| 12.55 | 3.00% | 66091.75 | -0.72% |
| 12.42 | 2.00% | 66210.85 | -0.54% |
| 12.30 | 1.00% | 66330.36 | -0.36% |
| 12.18 | 0.00% | 66570.00 | 0.00% |
| 12.06 | -1.00% | 66570.59 | 0.00% |
| 11.94 | -2.00% | 66691.32 | 0.18% |
| 11.81 | -3.00% | 66812.46 | 0.36% |
| 11.69 | -4.00% | 66934.01 | 0.55% |
| 11.57 | -5.00% | 67055.98 | 0.73% |
| 11.45 | -6.00% | 67178.37 | 0.91% |
| 11.33 | -7.00% | 67301.18 | 1.10% |
| 11.21 | -8.00% | 67424.41 | 1.28% |
| 11.08 | -9.00% | 67548.06 | 1.47% |
| Desarrollo TIR 12.06% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-06-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09875 x (180/360)) x 64.00% x 100.00 x 1070.41]/[(1+12.06)^(178/360)] | 3197.32 | i |
| 2025-06-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1070.41]/[(1+12.06)^(178/360)] | 10118.11 | k |
| 2025-12-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09875 x (180/360)) x 54.00% x 100.00 x 1070.41]/[(1+12.06)^(358/360)] | 2548.44 | i |
| 2025-12-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1070.41]/[(1+12.06)^(358/360)] | 9558.16 | k |
| 2026-06-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09875 x (180/360)) x 44.00% x 100.00 x 1070.41]/[(1+12.06)^(538/360)] | 1961.59 | i |
| 2026-06-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1070.41]/[(1+12.06)^(538/360)] | 9029.19 | k |
| 2026-12-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09875 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1070.41]/[(1+12.06)^(718/360)] | 1431.89 | i |
| 2026-12-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1070.41]/[(1+12.06)^(718/360)] | 8529.50 | k |
| 2027-06-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09875 x (180/360)) x 24.00% x 100.00 x 1070.41]/[(1+12.06)^(898/360)] | 954.81 | i |
| 2027-06-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1070.41]/[(1+12.06)^(898/360)] | 8057.46 | k |
| 2027-12-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09875 x (180/360)) x 14.00% x 100.00 x 1070.41]/[(1+12.06)^(1078/360)] | 526.15 | i |
| 2027-12-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.14 x 100.00 x 1070.41]/[(1+12.06)^(1078/360)] | 10656.17 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.09875 x (180/360)) x 1.00 x 0.64 x 100.00 x 1070.41 x (2/180) | 37.58 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-06-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (178 / 360) | 0.49 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1070.41]/[(1+12.06)^(178/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 64.00% x 100.00 x 1070.41]/[(1+12.06)^(178/360)] | 13315.46 | 0.20 | 0.10 | ki | |
| 2025-12-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (358 / 360) | 0.99 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1070.41]/[(1+12.06)^(358/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 54.00% x 100.00 x 1070.41]/[(1+12.06)^(358/360)] | 12106.64 | 0.18 | 0.18 | ki | |
| 2026-06-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (538 / 360) | 1.49 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1070.41]/[(1+12.06)^(538/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 44.00% x 100.00 x 1070.41]/[(1+12.06)^(538/360)] | 10990.83 | 0.17 | 0.25 | ki | |
| 2026-12-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (718 / 360) | 1.99 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1070.41]/[(1+12.06)^(718/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1070.41]/[(1+12.06)^(718/360)] | 9961.45 | 0.15 | 0.30 | ki | |
| 2027-06-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (898 / 360) | 2.49 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1070.41]/[(1+12.06)^(898/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 24.00% x 100.00 x 1070.41]/[(1+12.06)^(898/360)] | 9012.34 | 0.14 | 0.34 | ki | |
| 2027-12-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1078 / 360) | 2.99 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.14 x 100.00 x 1070.41]/[(1+12.06)^(1078/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 14.00% x 100.00 x 1070.41]/[(1+12.06)^(1078/360)] | 11182.41 | 0.17 | 0.50 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.67 | 1.67 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.67)/(1 + 12.06/100) | 1.49 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (66449.99 - 66688.65 )/( 2 x 66570 x 0.01) | 0.18 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-06-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (178 / 360) ^ 2 + (178 / 360) | 0.74 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1070.41]/[(1+12.06)^(178/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 64.00% x 100.00 x 1070.41]/[(1+12.06)^(178/360)] | 13315.46 | 9839.05 | ki |
| 2025-12-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (358 / 360) ^ 2 + (358 / 360) | 1.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1070.41]/[(1+12.06)^(358/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 54.00% x 100.00 x 1070.41]/[(1+12.06)^(358/360)] | 12106.64 | 24011.87 | ki |
| 2026-06-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (538 / 360) ^ 2 + (538 / 360) | 3.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1070.41]/[(1+12.06)^(538/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 44.00% x 100.00 x 1070.41]/[(1+12.06)^(538/360)] | 10990.83 | 40971.72 | ki |
| 2026-12-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (718 / 360) ^ 2 + (718 / 360) | 5.97 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1070.41]/[(1+12.06)^(718/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1070.41]/[(1+12.06)^(718/360)] | 9961.45 | 59492.28 | ki |
| 2027-06-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (898 / 360) ^ 2 + (898 / 360) | 8.72 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1070.41]/[(1+12.06)^(898/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 24.00% x 100.00 x 1070.41]/[(1+12.06)^(898/360)] | 9012.34 | 78557.80 | ki |
| 2027-12-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1078 / 360) ^ 2 + (1078 / 360) | 11.96 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.14 x 100.00 x 1070.41]/[(1+12.06)^(1078/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 14.00% x 100.00 x 1070.41]/[(1+12.06)^(1078/360)] | 11182.41 | 133754.39 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [66570 x ((1 + 12.0596875) ^ 2)]] x 346627.12] | 4.15 |
| F. de Emision | 2021-01-01 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-12-01 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | 1 de febrero de 2022 2.00%, 1 de diciembre de 2022 3.50%, 1 de junio de 2023 3.50%, 1 de diciembre de 2023 7.00%, 1 de junio de 2024 10.00%, 1 de diciembre de 2024 10.00% ,1 de junio de 2025 10.00%, 1 de diciembre de 2025 10.00% , 1 de junio de 2026 10.00%, 1 de diciembre de 2026 10.00%, 1 de junio de 2027 10.00%, Fecha de Vencimiento 14.00%. | ||
| Interes | Devengarán intereses a una tasa fija nominal anual del 9,625%. | ||
| Frecuencia | Los intereses de las Nuevas Obligaciones Negociables se abonarán a mes vencido el 1 de febrero de 2022 y el 1 de junio de 2022, y posteriormente se pagarán semestralmente en las siguientes fechas: 1 de diciembre de 2022, 1 de junio de 2023, 1 de diciembre de 2023, 1 de junio de 2024, 1 de diciembre de 2024, 1 de junio de 2025, 1 de diciembre de 2025, 1 de junio de 2026, 1 de diciembre de 2016, 1 de junio de 2027 y en la Fecha de Vencimiento | ||
| ISIN | USP46214AC95 |