| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 84.00 | 76028.40 | 4066.73 | 6335.70 | 10402.43 |
| 2024-06-01 | 74.00 | 90123.12 | 5051.16 | 12178.80 | 17229.96 |
| 2024-12-01 | 64.00 | 79647.36 | 4547.06 | 12444.90 | 16991.96 |
| 2025-06-01 | 54.00 | 67202.46 | 3932.59 | 12444.90 | 16377.49 |
| 2025-12-01 | 44.00 | 54757.56 | 3318.12 | 12444.90 | 15763.02 |
| 2026-06-01 | 34.00 | 42312.66 | 2703.65 | 12444.90 | 15148.55 |
| 2026-12-01 | 24.00 | 29867.76 | 2089.19 | 12444.90 | 14534.09 |
| 2027-06-01 | 14.00 | 17422.86 | 1474.72 | 12444.90 | 13919.62 |
| 2027-12-01 | 0.00 | 0.00 | 860.25 | 17422.86 | 18283.11 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | MRCAO | Valor Tecnico | 94517.36 | Semana TIR | -10.97% |
| Emisor | Generación Mediterránea S.A.Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. | Valor Residual | 74.00% | Mes TIR | -7.44% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 90.73% | Semestre TIR | 31.14% |
| País | Argentina | TIR | 17.04% | 1ero Enero TIR | -0.57% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.56 | Año TIR | 46.10% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.33 | Semana Precio | 0.12% |
| Fecha/Hora | 2024-09-06 17:00:06 | Effective Dur. | 0.23 | Mes Precio | -3.27% |
| Volumen | 301682 | Convexidad | 3.66 | Semestre Precio | 5.36% |
| Precio | 85760.00 | Int. Corrido | 2425.10 | 1ero Enero Precio | 16.55% |
| Variación | -0.26% | Cupon | 16991.96 | Año Precio | 37.39% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 94336.00 | 10.00% | 10.23 | -39.96% |
| 93478.40 | 9.00% | 10.85 | -36.30% |
| 92620.80 | 8.00% | 11.49 | -32.57% |
| 91763.20 | 7.00% | 12.14 | -28.77% |
| 90905.60 | 6.00% | 12.80 | -24.90% |
| 90048.00 | 5.00% | 13.47 | -20.95% |
| 89190.40 | 4.00% | 14.16 | -16.92% |
| 88332.80 | 3.00% | 14.86 | -12.82% |
| 87475.20 | 2.00% | 15.57 | -8.62% |
| 86617.60 | 1.00% | 16.30 | -4.35% |
| 85760.00 | 0.00% | 17.04 | 0.00% |
| 84902.40 | -1.00% | 17.80 | 4.47% |
| 84044.80 | -2.00% | 18.58 | 9.01% |
| 83187.20 | -3.00% | 19.37 | 13.66% |
| 82329.60 | -4.00% | 20.18 | 18.41% |
| 81472.00 | -5.00% | 21.00 | 23.25% |
| 80614.40 | -6.00% | 21.85 | 28.21% |
| 79756.80 | -7.00% | 22.71 | 33.28% |
| 78899.20 | -8.00% | 23.60 | 38.47% |
| 78041.60 | -9.00% | 24.50 | 43.78% |
| 77184.00 | -10.00% | 25.42 | 49.21% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 18.57 | 9.00% | 84046.53 | -2.00% |
| 18.40 | 8.00% | 84233.58 | -1.78% |
| 18.23 | 7.00% | 84421.50 | -1.56% |
| 18.06 | 6.00% | 84610.28 | -1.34% |
| 17.89 | 5.00% | 84799.95 | -1.12% |
| 17.72 | 4.00% | 84990.49 | -0.90% |
| 17.55 | 3.00% | 85181.93 | -0.67% |
| 17.38 | 2.00% | 85374.26 | -0.45% |
| 17.21 | 1.00% | 85567.49 | -0.22% |
| 17.04 | 0.00% | 85760.00 | 0.00% |
| 16.87 | -1.00% | 85956.68 | 0.23% |
| 16.70 | -2.00% | 86152.65 | 0.46% |
| 16.53 | -3.00% | 86349.54 | 0.69% |
| 16.36 | -4.00% | 86547.37 | 0.92% |
| 16.19 | -5.00% | 86746.13 | 1.15% |
| 16.02 | -6.00% | 86945.83 | 1.38% |
| 15.85 | -7.00% | 87146.48 | 1.62% |
| 15.68 | -8.00% | 87348.08 | 1.85% |
| 15.51 | -9.00% | 87550.65 | 2.09% |
| Desarrollo TIR 17.04% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-12-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09875 x (180/360)) x 74.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(84/360)] | 4383.14 | i |
| 2024-12-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(84/360)] | 11996.28 | k |
| 2025-06-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09875 x (180/360)) x 64.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(264/360)] | 3504.02 | i |
| 2025-06-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(264/360)] | 11088.67 | k |
| 2025-12-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09875 x (180/360)) x 54.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(444/360)] | 2732.83 | i |
| 2025-12-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(444/360)] | 10249.73 | k |
| 2026-06-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09875 x (180/360)) x 44.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(624/360)] | 2058.28 | i |
| 2026-06-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(624/360)] | 9474.26 | k |
| 2026-12-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09875 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(804/360)] | 1470.16 | i |
| 2026-12-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(804/360)] | 8757.46 | k |
| 2027-06-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09875 x (180/360)) x 24.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(984/360)] | 959.24 | i |
| 2027-06-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(984/360)] | 8094.89 | k |
| 2027-12-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09875 x (180/360)) x 14.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(1164/360)] | 517.22 | i |
| 2027-12-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.14 x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(1164/360)] | 10475.43 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-07 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.09875 x (180/360)) x 1.00 x 0.74 x 100.00 x 1244.49 x (96/180) | 2425.10 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-12-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (84 / 360) | 0.23 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(84/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 74.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(84/360)] | 16379.36 | 0.19 | 0.04 | ki | |
| 2025-06-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (264 / 360) | 0.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(264/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 64.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(264/360)] | 14592.51 | 0.17 | 0.12 | ki | |
| 2025-12-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (444 / 360) | 1.23 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(444/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 54.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(444/360)] | 12982.29 | 0.15 | 0.19 | ki | |
| 2026-06-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (624 / 360) | 1.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(624/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 44.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(624/360)] | 11532.20 | 0.13 | 0.23 | ki | |
| 2026-12-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (804 / 360) | 2.23 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(804/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(804/360)] | 10227.23 | 0.12 | 0.27 | ki | |
| 2027-06-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (984 / 360) | 2.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(984/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 24.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(984/360)] | 9053.71 | 0.11 | 0.29 | ki | |
| 2027-12-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1164 / 360) | 3.23 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.14 x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(1164/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 14.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(1164/360)] | 10992.05 | 0.13 | 0.41 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.56 | 1.56 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.56)/(1 + 17.04/100) | 1.33 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (85565.20 - 85954.41 )/( 2 x 85760 x 0.01) | 0.23 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-12-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (84 / 360) ^ 2 + (84 / 360) | 0.29 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(84/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 74.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(84/360)] | 16379.36 | 4713.62 | ki |
| 2025-06-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (264 / 360) ^ 2 + (264 / 360) | 1.27 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(264/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 64.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(264/360)] | 14592.51 | 18548.70 | ki |
| 2025-12-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (444 / 360) ^ 2 + (444 / 360) | 2.75 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(444/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 54.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(444/360)] | 12982.29 | 35759.00 | ki |
| 2026-06-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (624 / 360) ^ 2 + (624 / 360) | 4.74 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(624/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 44.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(624/360)] | 11532.20 | 54637.00 | ki |
| 2026-12-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (804 / 360) ^ 2 + (804 / 360) | 7.22 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(804/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(804/360)] | 10227.23 | 73851.94 | ki |
| 2027-06-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (984 / 360) ^ 2 + (984 / 360) | 10.20 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(984/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 24.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(984/360)] | 9053.71 | 92388.10 | ki |
| 2027-12-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1164 / 360) ^ 2 + (1164 / 360) | 13.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.14 x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(1164/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 14.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+17.04)^(1164/360)] | 10992.05 | 150456.69 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [85760 x ((1 + 17.042) ^ 2)]] x 430355.05] | 3.66 |
| F. de Emision | 2021-01-01 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-12-01 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | 1 de febrero de 2022 2.00%, 1 de diciembre de 2022 3.50%, 1 de junio de 2023 3.50%, 1 de diciembre de 2023 7.00%, 1 de junio de 2024 10.00%, 1 de diciembre de 2024 10.00% ,1 de junio de 2025 10.00%, 1 de diciembre de 2025 10.00% , 1 de junio de 2026 10.00%, 1 de diciembre de 2026 10.00%, 1 de junio de 2027 10.00%, Fecha de Vencimiento 14.00%. | ||
| Interes | Devengarán intereses a una tasa fija nominal anual del 9,625%. | ||
| Frecuencia | Los intereses de las Nuevas Obligaciones Negociables se abonarán a mes vencido el 1 de febrero de 2022 y el 1 de junio de 2022, y posteriormente se pagarán semestralmente en las siguientes fechas: 1 de diciembre de 2022, 1 de junio de 2023, 1 de diciembre de 2023, 1 de junio de 2024, 1 de diciembre de 2024, 1 de junio de 2025, 1 de diciembre de 2025, 1 de junio de 2026, 1 de diciembre de 2016, 1 de junio de 2027 y en la Fecha de Vencimiento | ||
| ISIN | USP46214AC95 |