| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 84.00 | 76028.40 | 4066.73 | 6335.70 | 10402.43 |
| 2024-06-01 | 74.00 | 90123.12 | 5051.16 | 12178.80 | 17229.96 |
| 2024-12-01 | 64.00 | 68837.12 | 3929.90 | 10755.80 | 14685.70 |
| 2025-06-01 | 54.00 | 61873.74 | 3620.76 | 11458.10 | 15078.86 |
| 2025-12-01 | 44.00 | 50415.64 | 3055.02 | 11458.10 | 14513.12 |
| 2026-06-01 | 34.00 | 38957.54 | 2489.27 | 11458.10 | 13947.37 |
| 2026-12-01 | 24.00 | 27499.44 | 1923.53 | 11458.10 | 13381.63 |
| 2027-06-01 | 14.00 | 16041.34 | 1357.78 | 11458.10 | 12815.88 |
| 2027-12-01 | 0.00 | 0.00 | 792.04 | 16041.34 | 16833.38 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | MRCAO | Valor Tecnico | 76530.18 | Semana TIR | 10.25% |
| Emisor | Generación Mediterránea S.A.Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. | Valor Residual | 64.00% | Mes TIR | 253.84% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 68.80% | Semestre TIR | 417.18% |
| País | Argentina | TIR | 53.89% | 1ero Enero TIR | 370.24% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.00 | Año TIR | 270.89% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.65 | Semana Precio | -5.14% |
| Fecha/Hora | 2025-05-05 11:13:08 | Effective Dur. | 0.35 | Mes Precio | -38.06% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 1.13 | Semestre Precio | -39.48% |
| Precio | 52650.00 | Int. Corrido | 3198.34 | 1ero Enero Precio | -28.81% |
| Variación | -5.14% | Cupon | 15078.86 | Año Precio | -38.19% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 57915.00 | 10.00% | 40.27 | -25.28% |
| 57388.50 | 9.00% | 41.48 | -23.02% |
| 56862.00 | 8.00% | 42.73 | -20.71% |
| 56335.50 | 7.00% | 44.00 | -18.34% |
| 55809.00 | 6.00% | 45.31 | -15.92% |
| 55282.50 | 5.00% | 46.65 | -13.43% |
| 54756.00 | 4.00% | 48.03 | -10.88% |
| 54229.50 | 3.00% | 49.44 | -8.26% |
| 53703.00 | 2.00% | 50.88 | -5.58% |
| 53176.50 | 1.00% | 52.37 | -2.82% |
| 52650.00 | 0.00% | 53.89 | 0.00% |
| 52123.50 | -1.00% | 55.46 | 2.92% |
| 51597.00 | -2.00% | 57.07 | 5.91% |
| 51070.50 | -3.00% | 58.73 | 8.99% |
| 50544.00 | -4.00% | 60.44 | 12.15% |
| 50017.50 | -5.00% | 62.19 | 15.41% |
| 49491.00 | -6.00% | 64.00 | 18.76% |
| 48964.50 | -7.00% | 65.86 | 22.22% |
| 48438.00 | -8.00% | 67.78 | 25.78% |
| 47911.50 | -9.00% | 69.76 | 29.45% |
| 47385.00 | -10.00% | 71.80 | 33.24% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 58.74 | 9.00% | 51067.91 | -3.00% |
| 58.20 | 8.00% | 51237.45 | -2.68% |
| 57.66 | 7.00% | 51408.54 | -2.36% |
| 57.12 | 6.00% | 51581.22 | -2.03% |
| 56.58 | 5.00% | 51755.49 | -1.70% |
| 56.05 | 4.00% | 51931.38 | -1.36% |
| 55.51 | 3.00% | 52108.92 | -1.03% |
| 54.97 | 2.00% | 52288.12 | -0.69% |
| 54.43 | 1.00% | 52469.01 | -0.34% |
| 53.89 | 0.00% | 52650.00 | 0.00% |
| 53.35 | -1.00% | 52835.95 | 0.35% |
| 52.81 | -2.00% | 53022.04 | 0.71% |
| 52.27 | -3.00% | 53209.92 | 1.06% |
| 51.73 | -4.00% | 53399.60 | 1.42% |
| 51.20 | -5.00% | 53591.11 | 1.79% |
| 50.66 | -6.00% | 53784.49 | 2.15% |
| 50.12 | -7.00% | 53979.74 | 2.53% |
| 49.58 | -8.00% | 54176.91 | 2.90% |
| 49.04 | -9.00% | 54376.01 | 3.28% |
| Desarrollo TIR 53.89% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-06-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09875 x (180/360)) x 64.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+53.89)^(21/360)] | 3530.85 | i |
| 2025-06-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+53.89)^(21/360)] | 11173.57 | k |
| 2025-12-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09875 x (180/360)) x 54.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+53.89)^(201/360)] | 2401.53 | i |
| 2025-12-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+53.89)^(201/360)] | 9007.14 | k |
| 2026-06-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09875 x (180/360)) x 44.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+53.89)^(381/360)] | 1577.40 | i |
| 2026-06-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+53.89)^(381/360)] | 7260.75 | k |
| 2026-12-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09875 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+53.89)^(561/360)] | 982.57 | i |
| 2026-12-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+53.89)^(561/360)] | 5852.97 | k |
| 2027-06-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09875 x (180/360)) x 24.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+53.89)^(741/360)] | 559.10 | i |
| 2027-06-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+53.89)^(741/360)] | 4718.14 | k |
| 2027-12-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09875 x (180/360)) x 14.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+53.89)^(921/360)] | 262.91 | i |
| 2027-12-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.14 x 100.00 x 1145.81]/[(1+53.89)^(921/360)] | 5324.69 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.09875 x (180/360)) x 1.00 x 0.64 x 100.00 x 1145.81 x (159/180) | 3198.34 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-06-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (21 / 360) | 0.06 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+53.89)^(21/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 64.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+53.89)^(21/360)] | 14704.39 | 0.28 | 0.02 | ki | |
| 2025-12-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (201 / 360) | 0.56 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+53.89)^(201/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 54.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+53.89)^(201/360)] | 11408.46 | 0.22 | 0.12 | ki | |
| 2026-06-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (381 / 360) | 1.06 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+53.89)^(381/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 44.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+53.89)^(381/360)] | 8837.85 | 0.17 | 0.18 | ki | |
| 2026-12-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (561 / 360) | 1.56 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+53.89)^(561/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+53.89)^(561/360)] | 6835.19 | 0.13 | 0.20 | ki | |
| 2027-06-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (741 / 360) | 2.06 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+53.89)^(741/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 24.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+53.89)^(741/360)] | 5276.89 | 0.10 | 0.21 | ki | |
| 2027-12-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (921 / 360) | 2.56 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.14 x 100.00 x 1145.81]/[(1+53.89)^(921/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 14.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+53.89)^(921/360)] | 5587.13 | 0.11 | 0.27 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.00 | 1.00 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.00)/(1 + 53.89/100) | 0.65 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (52467.31 - 52834.25 )/( 2 x 52650 x 0.01) | 0.35 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-06-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (21 / 360) ^ 2 + (21 / 360) | 0.06 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+53.89)^(21/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 64.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+53.89)^(21/360)] | 14704.39 | 907.79 | ki |
| 2025-12-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (201 / 360) ^ 2 + (201 / 360) | 0.87 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+53.89)^(201/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 54.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+53.89)^(201/360)] | 11408.46 | 9926.15 | ki |
| 2026-06-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (381 / 360) ^ 2 + (381 / 360) | 2.18 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+53.89)^(381/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 44.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+53.89)^(381/360)] | 8837.85 | 19252.39 | ki |
| 2026-12-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (561 / 360) ^ 2 + (561 / 360) | 3.99 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+53.89)^(561/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+53.89)^(561/360)] | 6835.19 | 27250.11 | ki |
| 2027-06-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (741 / 360) ^ 2 + (741 / 360) | 6.30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+53.89)^(741/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 24.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+53.89)^(741/360)] | 5276.89 | 33218.40 | ki |
| 2027-12-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (921 / 360) ^ 2 + (921 / 360) | 9.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.14 x 100.00 x 1145.81]/[(1+53.89)^(921/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 14.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+53.89)^(921/360)] | 5587.13 | 50861.88 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [52650 x ((1 + 53.895) ^ 2)]] x 141416.72] | 1.13 |
| F. de Emision | 2021-01-01 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-12-01 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | 1 de febrero de 2022 2.00%, 1 de diciembre de 2022 3.50%, 1 de junio de 2023 3.50%, 1 de diciembre de 2023 7.00%, 1 de junio de 2024 10.00%, 1 de diciembre de 2024 10.00% ,1 de junio de 2025 10.00%, 1 de diciembre de 2025 10.00% , 1 de junio de 2026 10.00%, 1 de diciembre de 2026 10.00%, 1 de junio de 2027 10.00%, Fecha de Vencimiento 14.00%. | ||
| Interes | Devengarán intereses a una tasa fija nominal anual del 9,625%. | ||
| Frecuencia | Los intereses de las Nuevas Obligaciones Negociables se abonarán a mes vencido el 1 de febrero de 2022 y el 1 de junio de 2022, y posteriormente se pagarán semestralmente en las siguientes fechas: 1 de diciembre de 2022, 1 de junio de 2023, 1 de diciembre de 2023, 1 de junio de 2024, 1 de diciembre de 2024, 1 de junio de 2025, 1 de diciembre de 2025, 1 de junio de 2026, 1 de diciembre de 2016, 1 de junio de 2027 y en la Fecha de Vencimiento | ||
| ISIN | USP46214AC95 |