Mediterranea y Roca Clase X. Tasa fija 9.625% USD. Vto.12-2027
Cambiar
FechaValor ResidualCap.ActualizadoInteresCapitalCupon
2023-12-0184.0084.004.497.0011.49
2024-06-0174.0074.004.1510.0014.15
2024-12-0164.0064.003.6510.0013.65
2025-06-0154.0054.003.1610.0013.16
2025-12-0144.0044.002.6710.0012.67
2026-06-0134.0034.002.1710.0012.17
2026-12-0124.0024.001.6810.0011.68
2027-06-0114.0014.001.1910.0011.19
2027-12-010.000.000.6914.0014.69
CSV Punto CSV Coma
Datos
SimboloMRCADValor Tecnico66.79Semana TIR84.43%
EmisorGeneración Mediterranea S.A. Generación Mediterranea S.A. y Central Termica Roca S.A.Valor Residual64.00%Mes TIR516.99%
TipoCorporativoParidad56.89%Semestre TIR780.89%
PaísArgentinaTIR88.97%1ero Enero TIR657.19%
MercadoBYMAMacaulay Dur.0.86Año TIR528.32%
MonedaUSDModified Dur.0.45Semana Precio-19.49%
Fecha/Hora2025-05-05 11:13:08Effective Dur.0.40Mes Precio-39.68%
Volumen0Convexidad0.62Semestre Precio-50.78%
Precio38.00Int. Corrido2.791ero Enero Precio-39.68%
Variación0.00%Cupon13.16Año Precio-54.05%
Resetear a fecha actual
Resetear a precio actual
Graficos
Sensibilidad
Desarrollo
Simulador
Emision
Sensibilidad Precio
PrecioVariación PrecioTIRVariación TIR
41.8010.00%69.83-21.52%
41.429.00%71.51-19.62%
41.048.00%73.24-17.68%
40.667.00%75.02-15.68%
40.286.00%76.85-13.62%
39.905.00%78.73-11.51%
39.524.00%80.66-9.34%
39.143.00%82.65-7.11%
38.762.00%84.69-4.81%
38.381.00%86.80-2.44%
38.000.00%88.970.00%
37.62-1.00%91.202.51%
37.24-2.00%93.515.10%
36.86-3.00%95.897.77%
36.48-4.00%98.3410.53%
36.10-5.00%100.8813.38%
35.72-6.00%103.5016.33%
35.34-7.00%106.2119.38%
34.96-8.00%109.0122.53%
34.58-9.00%111.9225.79%
34.20-10.00%114.9229.17%
Sensibilidad TIR
TIRVariación TIRPrecioVariación Precio
96.989.00%36.69-3.45%
96.098.00%36.83-3.08%
95.207.00%36.97-2.71%
94.316.00%37.11-2.34%
93.425.00%37.25-1.96%
92.534.00%37.40-1.58%
91.643.00%37.55-1.19%
90.752.00%37.70-0.80%
89.861.00%37.85-0.40%
88.970.00%38.000.00%
88.08-1.00%38.150.40%
87.19-2.00%38.310.82%
86.30-3.00%38.471.23%
85.41-4.00%38.631.65%
84.52-5.00%38.792.08%
83.63-6.00%38.962.51%
82.74-7.00%39.122.95%
81.85-8.00%39.293.40%
80.96-9.00%39.463.84%
Desarrollo TIR
Desarrollo TIR 88.97%
FechaFormulaOperacionFactorTipo
2025-06-01[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)][(0.09875 x (180/360)) x 64.00% x 100.00]/[(1+88.97)^(21/360)]3.04i
2025-06-01[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)][0.1 x 100.00]/[(1+88.97)^(21/360)]9.64k
2025-12-01[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)][(0.09875 x (180/360)) x 54.00% x 100.00]/[(1+88.97)^(201/360)]1.87i
2025-12-01[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)][0.1 x 100.00]/[(1+88.97)^(201/360)]7.01k
2026-06-01[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)][(0.09875 x (180/360)) x 44.00% x 100.00]/[(1+88.97)^(381/360)]1.11i
2026-06-01[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)][0.1 x 100.00]/[(1+88.97)^(381/360)]5.10k
2026-12-01[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)][(0.09875 x (180/360)) x 34.00% x 100.00]/[(1+88.97)^(561/360)]0.62i
2026-12-01[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)][0.1 x 100.00]/[(1+88.97)^(561/360)]3.71k
2027-06-01[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)][(0.09875 x (180/360)) x 24.00% x 100.00]/[(1+88.97)^(741/360)]0.32i
2027-06-01[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)][0.1 x 100.00]/[(1+88.97)^(741/360)]2.70k
2027-12-01[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)][(0.09875 x (180/360)) x 14.00% x 100.00]/[(1+88.97)^(921/360)]0.14i
2027-12-01[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)][0.14 x 100.00]/[(1+88.97)^(921/360)]2.75k
Desarrollo Interes Corrido
Desarrollo Interes Corrido
FechaFormulaOperacionInteres Corrido
2025-05-10(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones)(0.09875 x (180/360)) x 1.00 x 0.64 x 100.00 x (159/180)2.79
Desarrollo Duracion Macaulay
Desarrollo Duracion Macaulay
FechaPer. Ponderados FormulaPer. Pond. OperacionPeriodos PonderadosFactor FormulaFactor OperacionFactorFactor/PrecioFactor/Precio x Num. PeriodosCap. o Int.
2025-06-01(Dias para cupon / Dias Año)(21 / 360)0.06[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)][0.1 x 100.00]/[(1+88.97)^(21/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 64.00% x 100.00]/[(1+88.97)^(21/360)]12.680.330.02ki
2025-12-01(Dias para cupon / Dias Año)(201 / 360)0.56[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)][0.1 x 100.00]/[(1+88.97)^(201/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 54.00% x 100.00]/[(1+88.97)^(201/360)]8.880.230.13ki
2026-06-01(Dias para cupon / Dias Año)(381 / 360)1.06[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)][0.1 x 100.00]/[(1+88.97)^(381/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 44.00% x 100.00]/[(1+88.97)^(381/360)]6.210.160.17ki
2026-12-01(Dias para cupon / Dias Año)(561 / 360)1.56[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)][0.1 x 100.00]/[(1+88.97)^(561/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 34.00% x 100.00]/[(1+88.97)^(561/360)]4.330.110.18ki
2027-06-01(Dias para cupon / Dias Año)(741 / 360)2.06[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)][0.1 x 100.00]/[(1+88.97)^(741/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 24.00% x 100.00]/[(1+88.97)^(741/360)]3.020.080.16ki
2027-12-01(Dias para cupon / Dias Año)(921 / 360)2.56[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)][0.14 x 100.00]/[(1+88.97)^(921/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 14.00% x 100.00]/[(1+88.97)^(921/360)]2.880.080.19ki
Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final
FormulaOperacionDuracion Macaulay
Suma Factores0.860.86
Desarrollo Duracion Modificada
Desarrollo Duracion Modificada
FormulaOperacionDuracion Modificada
(Macaulay Duration)/(1 + TIR)(0.86)/(1 + 88.97/100)0.45
Desarrollo Duracion Efectiva
Desarrollo Duracion Efectiva
FormulaOperacionDuracion Efectiva
(P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR)(37.85 - 38.15 )/( 2 x 38.00 x 0.01)0.40
Desarrollo Convexidad
Desarrollo Convexidad Suma Factores
FechaFormula n2+nOperacion n2+nFactor n2+nFormula VANOperacion VANFactor VANFormula n2+n X Factor VANCap. o Int.
2025-06-01[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)](21 / 360) ^ 2 + (21 / 360)0.06[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)][0.1 x 100.00]/[(1+88.97)^(21/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 64.00% x 100.00]/[(1+88.97)^(21/360)]12.680.78ki
2025-12-01[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)](201 / 360) ^ 2 + (201 / 360)0.87[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)][0.1 x 100.00]/[(1+88.97)^(201/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 54.00% x 100.00]/[(1+88.97)^(201/360)]8.887.72ki
2026-06-01[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)](381 / 360) ^ 2 + (381 / 360)2.18[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)][0.1 x 100.00]/[(1+88.97)^(381/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 44.00% x 100.00]/[(1+88.97)^(381/360)]6.2113.52ki
2026-12-01[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)](561 / 360) ^ 2 + (561 / 360)3.99[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)][0.1 x 100.00]/[(1+88.97)^(561/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 34.00% x 100.00]/[(1+88.97)^(561/360)]4.3317.27ki
2027-06-01[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)](741 / 360) ^ 2 + (741 / 360)6.30[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)][0.1 x 100.00]/[(1+88.97)^(741/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 24.00% x 100.00]/[(1+88.97)^(741/360)]3.0219.00ki
2027-12-01[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)](921 / 360) ^ 2 + (921 / 360)9.10[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)][0.14 x 100.00]/[(1+88.97)^(921/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 14.00% x 100.00]/[(1+88.97)^(921/360)]2.8826.25ki
Formula Convexidad Valor Final
FormulaOperacionConvexidad
[[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores][1 / [38.00 x ((1 + 88.965687500001) ^ 2)]] x 84.55]0.62
Recalcula todos las metricas y desarrollos al cierre de la fecha ingresada
Calcula una serie de metricas a la fecha actual sobre el precio ingresado
F. de Emision2021-01-01
F. de Vencimiento2027-12-01
Ajuste
Dias previos para calculo ajuste o interes
Capital1 de febrero de 2022 2.00%, 1 de diciembre de 2022 3.50%, 1 de junio de 2023 3.50%, 1 de diciembre de 2023 7.00%, 1 de junio de 2024 10.00%, 1 de diciembre de 2024 10.00% ,1 de junio de 2025 10.00%, 1 de diciembre de 2025 10.00% , 1 de junio de 2026 10.00%, 1 de diciembre de 2026 10.00%, 1 de junio de 2027 10.00%, Fecha de Vencimiento 14.00%.
Interes Devengarán intereses a una tasa fija nominal anual del 9,625%.
FrecuenciaLos intereses de las Nuevas Obligaciones Negociables se abonarán a mes vencido el 1 de febrero de 2022 y el 1 de junio de 2022, y posteriormente se pagarán semestralmente en las siguientes fechas: 1 de diciembre de 2022, 1 de junio de 2023, 1 de diciembre de 2023, 1 de junio de 2024, 1 de diciembre de 2024, 1 de junio de 2025, 1 de diciembre de 2025, 1 de junio de 2026, 1 de diciembre de 2016, 1 de junio de 2027 y en la Fecha de Vencimiento
ISINUSP46214AC95
CSV Decimal Punto CSV Decimal Coma
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