| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 84.00 | 84.00 | 4.49 | 7.00 | 11.49 |
| 2024-06-01 | 74.00 | 74.00 | 4.15 | 10.00 | 14.15 |
| 2024-12-01 | 64.00 | 64.00 | 3.65 | 10.00 | 13.65 |
| 2025-06-01 | 54.00 | 54.00 | 3.16 | 10.00 | 13.16 |
| 2025-12-01 | 44.00 | 44.00 | 2.67 | 10.00 | 12.67 |
| 2026-06-01 | 34.00 | 34.00 | 2.17 | 10.00 | 12.17 |
| 2026-12-01 | 24.00 | 24.00 | 1.68 | 10.00 | 11.68 |
| 2027-06-01 | 14.00 | 14.00 | 1.19 | 10.00 | 11.19 |
| 2027-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 14.00 | 14.69 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | MRCAD | Valor Tecnico | 77.45 | Semana TIR | 12.41% |
| Emisor | Generación Mediterranea S.A. Generación Mediterranea S.A. y Central Termica Roca S.A. | Valor Residual | 74.00% | Mes TIR | -24.18% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 99.38% | Semestre TIR | -36.68% |
| País | Argentina | TIR | 10.60% | 1ero Enero TIR | -33.06% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.41 | Año TIR | -34.17% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.28 | Semana Precio | -1.32% |
| Fecha/Hora | 2024-11-21 12:15:57 | Effective Dur. | 0.14 | Mes Precio | 5.44% |
| Volumen | 18751 | Convexidad | 3.64 | Semestre Precio | -4.03% |
| Precio | 76.97 | Int. Corrido | 3.45 | 1ero Enero Precio | 0.50% |
| Variación | 0.22% | Cupon | 13.65 | Año Precio | -11.02% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 84.67 | 10.00% | 3.55 | -66.54% |
| 83.90 | 9.00% | 4.19 | -60.48% |
| 83.13 | 8.00% | 4.84 | -54.31% |
| 82.36 | 7.00% | 5.51 | -48.01% |
| 81.59 | 6.00% | 6.19 | -41.57% |
| 80.82 | 5.00% | 6.89 | -35.00% |
| 80.05 | 4.00% | 7.60 | -28.30% |
| 79.28 | 3.00% | 8.33 | -21.45% |
| 78.51 | 2.00% | 9.07 | -14.46% |
| 77.74 | 1.00% | 9.83 | -7.30% |
| 76.97 | 0.00% | 10.60 | 0.00% |
| 76.20 | -1.00% | 11.39 | 7.48% |
| 75.43 | -2.00% | 12.20 | 15.13% |
| 74.66 | -3.00% | 13.03 | 22.95% |
| 73.89 | -4.00% | 13.88 | 30.96% |
| 73.12 | -5.00% | 14.75 | 39.15% |
| 72.35 | -6.00% | 15.64 | 47.55% |
| 71.58 | -7.00% | 16.55 | 56.16% |
| 70.81 | -8.00% | 17.49 | 64.98% |
| 70.04 | -9.00% | 18.45 | 74.02% |
| 69.27 | -10.00% | 19.43 | 83.30% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 11.55 | 9.00% | 76.05 | -1.20% |
| 11.45 | 8.00% | 76.15 | -1.07% |
| 11.34 | 7.00% | 76.25 | -0.94% |
| 11.24 | 6.00% | 76.35 | -0.80% |
| 11.13 | 5.00% | 76.45 | -0.67% |
| 11.02 | 4.00% | 76.56 | -0.54% |
| 10.92 | 3.00% | 76.66 | -0.40% |
| 10.81 | 2.00% | 76.76 | -0.27% |
| 10.71 | 1.00% | 76.87 | -0.13% |
| 10.60 | 0.00% | 76.97 | 0.00% |
| 10.49 | -1.00% | 77.07 | 0.14% |
| 10.39 | -2.00% | 77.18 | 0.27% |
| 10.28 | -3.00% | 77.28 | 0.41% |
| 10.18 | -4.00% | 77.39 | 0.54% |
| 10.07 | -5.00% | 77.49 | 0.68% |
| 9.96 | -6.00% | 77.60 | 0.82% |
| 9.86 | -7.00% | 77.71 | 0.96% |
| 9.75 | -8.00% | 77.81 | 1.10% |
| 9.65 | -9.00% | 77.92 | 1.23% |
| Desarrollo TIR 10.60% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-12-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09875 x (180/360)) x 74.00% x 100.00]/[(1+10.60)^(10/360)] | 3.64 | i |
| 2024-12-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+10.60)^(10/360)] | 9.97 | k |
| 2025-06-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09875 x (180/360)) x 64.00% x 100.00]/[(1+10.60)^(190/360)] | 3.00 | i |
| 2025-06-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+10.60)^(190/360)] | 9.48 | k |
| 2025-12-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09875 x (180/360)) x 54.00% x 100.00]/[(1+10.60)^(370/360)] | 2.40 | i |
| 2025-12-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+10.60)^(370/360)] | 9.02 | k |
| 2026-06-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09875 x (180/360)) x 44.00% x 100.00]/[(1+10.60)^(550/360)] | 1.86 | i |
| 2026-06-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+10.60)^(550/360)] | 8.57 | k |
| 2026-12-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09875 x (180/360)) x 34.00% x 100.00]/[(1+10.60)^(730/360)] | 1.37 | i |
| 2026-12-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+10.60)^(730/360)] | 8.15 | k |
| 2027-06-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09875 x (180/360)) x 24.00% x 100.00]/[(1+10.60)^(910/360)] | 0.92 | i |
| 2027-06-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+10.60)^(910/360)] | 7.75 | k |
| 2027-12-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09875 x (180/360)) x 14.00% x 100.00]/[(1+10.60)^(1090/360)] | 0.51 | i |
| 2027-12-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.14 x 100.00]/[(1+10.60)^(1090/360)] | 10.32 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.09875 x (180/360)) x 1.00 x 0.74 x 100.00 x (170/180) | 3.45 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-12-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (10 / 360) | 0.03 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+10.60)^(10/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 74.00% x 100.00]/[(1+10.60)^(10/360)] | 13.62 | 0.18 | 0.00 | ki | |
| 2025-06-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (190 / 360) | 0.53 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+10.60)^(190/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 64.00% x 100.00]/[(1+10.60)^(190/360)] | 12.48 | 0.16 | 0.09 | ki | |
| 2025-12-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (370 / 360) | 1.03 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+10.60)^(370/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 54.00% x 100.00]/[(1+10.60)^(370/360)] | 11.42 | 0.15 | 0.15 | ki | |
| 2026-06-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (550 / 360) | 1.53 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+10.60)^(550/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 44.00% x 100.00]/[(1+10.60)^(550/360)] | 10.44 | 0.14 | 0.21 | ki | |
| 2026-12-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (730 / 360) | 2.03 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+10.60)^(730/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 34.00% x 100.00]/[(1+10.60)^(730/360)] | 9.52 | 0.12 | 0.25 | ki | |
| 2027-06-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (910 / 360) | 2.53 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+10.60)^(910/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 24.00% x 100.00]/[(1+10.60)^(910/360)] | 8.67 | 0.11 | 0.28 | ki | |
| 2027-12-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1090 / 360) | 3.03 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.14 x 100.00]/[(1+10.60)^(1090/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 14.00% x 100.00]/[(1+10.60)^(1090/360)] | 10.83 | 0.14 | 0.43 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.41 | 1.41 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.41)/(1 + 10.60/100) | 1.28 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (76.87 - 77.07 )/( 2 x 76.97 x 0.01) | 0.14 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-12-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (10 / 360) ^ 2 + (10 / 360) | 0.03 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+10.60)^(10/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 74.00% x 100.00]/[(1+10.60)^(10/360)] | 13.62 | 0.39 | ki |
| 2025-06-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (190 / 360) ^ 2 + (190 / 360) | 0.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+10.60)^(190/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 64.00% x 100.00]/[(1+10.60)^(190/360)] | 12.48 | 10.06 | ki |
| 2025-12-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (370 / 360) ^ 2 + (370 / 360) | 2.08 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+10.60)^(370/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 54.00% x 100.00]/[(1+10.60)^(370/360)] | 11.42 | 23.80 | ki |
| 2026-06-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (550 / 360) ^ 2 + (550 / 360) | 3.86 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+10.60)^(550/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 44.00% x 100.00]/[(1+10.60)^(550/360)] | 10.44 | 40.30 | ki |
| 2026-12-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (730 / 360) ^ 2 + (730 / 360) | 6.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+10.60)^(730/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 34.00% x 100.00]/[(1+10.60)^(730/360)] | 9.52 | 58.45 | ki |
| 2027-06-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (910 / 360) ^ 2 + (910 / 360) | 8.92 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00]/[(1+10.60)^(910/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 24.00% x 100.00]/[(1+10.60)^(910/360)] | 8.67 | 77.31 | ki |
| 2027-12-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1090 / 360) ^ 2 + (1090 / 360) | 12.20 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.14 x 100.00]/[(1+10.60)^(1090/360)]+[(0.09875 x (180/360)) x 14.00% x 100.00]/[(1+10.60)^(1090/360)] | 10.83 | 132.06 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [76.97 x ((1 + 10.601) ^ 2)]] x 342.38] | 3.64 |
| F. de Emision | 2021-01-01 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-12-01 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | 1 de febrero de 2022 2.00%, 1 de diciembre de 2022 3.50%, 1 de junio de 2023 3.50%, 1 de diciembre de 2023 7.00%, 1 de junio de 2024 10.00%, 1 de diciembre de 2024 10.00% ,1 de junio de 2025 10.00%, 1 de diciembre de 2025 10.00% , 1 de junio de 2026 10.00%, 1 de diciembre de 2026 10.00%, 1 de junio de 2027 10.00%, Fecha de Vencimiento 14.00%. | ||
| Interes | Devengarán intereses a una tasa fija nominal anual del 9,625%. | ||
| Frecuencia | Los intereses de las Nuevas Obligaciones Negociables se abonarán a mes vencido el 1 de febrero de 2022 y el 1 de junio de 2022, y posteriormente se pagarán semestralmente en las siguientes fechas: 1 de diciembre de 2022, 1 de junio de 2023, 1 de diciembre de 2023, 1 de junio de 2024, 1 de diciembre de 2024, 1 de junio de 2025, 1 de diciembre de 2025, 1 de junio de 2026, 1 de diciembre de 2016, 1 de junio de 2027 y en la Fecha de Vencimiento | ||
| ISIN | USP46214AC95 |