| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-08 | 100.00 | 100327.00 | 2501.30 | 0.00 | 2501.30 |
| 2024-09-08 | 100.00 | 124449.00 | 3136.80 | 0.00 | 3136.80 |
| 2025-03-08 | 100.00 | 124449.00 | 3085.65 | 0.00 | 3085.65 |
| 2025-09-08 | 0.00 | 0.00 | 3136.80 | 124449.00 | 127585.80 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | MGCJO | Valor Tecnico | 127568.75 | Semana TIR | -23.39% |
| Emisor | Pampa Energia S.A.Pampa Energia S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -48.58% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 101.51% | Semestre TIR | -49.57% |
| País | Argentina | TIR | 3.44% | 1ero Enero TIR | -40.98% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.97 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.93 | Semana Precio | -1.88% |
| Fecha/Hora | 2024-09-06 16:53:42 | Effective Dur. | 0.03 | Mes Precio | -2.96% |
| Volumen | 36952 | Convexidad | 1.80 | Semestre Precio | 30.81% |
| Precio | 129500.00 | Int. Corrido | 3119.75 | 1ero Enero Precio | 31.47% |
| Variación | 0.57% | Cupon | 3136.80 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 142450.00 | 10.00% | -6.26 | -281.87% |
| 141155.00 | 9.00% | -5.37 | -256.09% |
| 139860.00 | 8.00% | -4.47 | -229.80% |
| 138565.00 | 7.00% | -3.54 | -203.01% |
| 137270.00 | 6.00% | -2.60 | -175.70% |
| 135975.00 | 5.00% | -1.65 | -147.83% |
| 134680.00 | 4.00% | -0.67 | -119.43% |
| 133385.00 | 3.00% | 0.33 | -90.45% |
| 132090.00 | 2.00% | 1.35 | -60.89% |
| 130795.00 | 1.00% | 2.38 | -30.72% |
| 129500.00 | 0.00% | 3.44 | 0.00% |
| 128205.00 | -1.00% | 4.52 | 31.50% |
| 126910.00 | -2.00% | 5.63 | 63.58% |
| 125615.00 | -3.00% | 6.75 | 96.36% |
| 124320.00 | -4.00% | 7.91 | 129.83% |
| 123025.00 | -5.00% | 9.08 | 164.04% |
| 121730.00 | -6.00% | 10.29 | 199.01% |
| 120435.00 | -7.00% | 11.52 | 234.76% |
| 119140.00 | -8.00% | 12.77 | 271.30% |
| 117845.00 | -9.00% | 14.06 | 308.68% |
| 116550.00 | -10.00% | 15.37 | 346.93% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 3.75 | 9.00% | 129128.35 | -0.29% |
| 3.72 | 8.00% | 129169.75 | -0.26% |
| 3.68 | 7.00% | 129211.18 | -0.22% |
| 3.65 | 6.00% | 129252.63 | -0.19% |
| 3.61 | 5.00% | 129294.11 | -0.16% |
| 3.58 | 4.00% | 129335.62 | -0.13% |
| 3.54 | 3.00% | 129377.16 | -0.09% |
| 3.51 | 2.00% | 129418.72 | -0.06% |
| 3.47 | 1.00% | 129460.31 | -0.03% |
| 3.44 | 0.00% | 129500.00 | 0.00% |
| 3.41 | -1.00% | 129543.58 | 0.03% |
| 3.37 | -2.00% | 129585.26 | 0.07% |
| 3.34 | -3.00% | 129626.96 | 0.10% |
| 3.30 | -4.00% | 129668.69 | 0.13% |
| 3.27 | -5.00% | 129710.45 | 0.16% |
| 3.23 | -6.00% | 129752.23 | 0.19% |
| 3.20 | -7.00% | 129794.05 | 0.23% |
| 3.16 | -8.00% | 129835.89 | 0.26% |
| 3.13 | -9.00% | 129877.76 | 0.29% |
| Desarrollo TIR 3.44% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-09-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+3.44)^(1/365)] | 3136.51 | i |
| 2025-03-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+3.44)^(182/365)] | 3034.05 | i |
| 2025-09-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+3.44)^(366/365)] | 3032.20 | i |
| 2025-09-08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1244.49]/[(1+3.44)^(366/365)] | 120299.18 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-07 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.05 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1244.49 x (183/184) | 3119.75 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-09-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1 / 365) | 0.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+3.44)^(1/365)] | 3136.51 | 0.02 | 0.00 | i | |
| 2025-03-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (182 / 365) | 0.50 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+3.44)^(182/365)] | 3034.02 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2025-09-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (366 / 365) | 1.00 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1244.49]/[(1+3.44)^(366/365)]+[(0.05 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+3.44)^(366/365)] | 123328.98 | 0.95 | 0.95 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.97 | 0.97 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.97)/(1 + 3.44/100) | 0.93 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (129457.87 - 129541.18 )/( 2 x 129500 x 0.01) | 0.03 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-09-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1 / 365) ^ 2 + (1 / 365) | 0.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+3.44)^(1/365)] | 3136.51 | 8.62 | i |
| 2025-03-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (182 / 365) ^ 2 + (182 / 365) | 0.75 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+3.44)^(182/365)] | 3034.02 | 2267.21 | i |
| 2025-09-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (366 / 365) ^ 2 + (366 / 365) | 2.01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1244.49]/[(1+3.44)^(366/365)]+[(0.05 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+3.44)^(366/365)] | 123328.98 | 247672.56 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [129500 x ((1 + 3.442) ^ 2)]] x 249948.38] | 1.80 |
| F. de Emision | 2023-09-08 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-09-08 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase 18 será amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | Tasa Aplicable: 5%. | ||
| Frecuencia | Los intereses se pagarán en forma vencida, semestralmente a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación en las siguientes fechas: 8 de marzo de 2024, 8 de septiembre de 2024, 8 de marzo de 2025 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 8 de septiembre de 2025. | ||
| ISIN | ARPAMP5600K9 |