| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-08 | 100.00 | 100.00 | 2.49 | 0.00 | 2.49 |
| 2024-09-08 | 100.00 | 100.00 | 2.52 | 0.00 | 2.52 |
| 2025-03-08 | 100.00 | 100.00 | 2.48 | 0.00 | 2.48 |
| 2025-09-08 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 100.00 | 102.52 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | MGCJD | Valor Tecnico | 102.51 | Semana TIR | -25.68% |
| Emisor | Pampa Energia S.A.Pampa Energia S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -41.90% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 101.65% | Semestre TIR | -60.67% |
| País | Argentina | TIR | 3.30% | 1ero Enero TIR | -35.04% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.97 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 0.94 | Semana Precio | 1.17% |
| Fecha/Hora | 2024-09-06 16:40:29 | Effective Dur. | 0.03 | Mes Precio | 2.71% |
| Volumen | 44923 | Convexidad | 1.81 | Semestre Precio | 6.33% |
| Precio | 104.20 | Int. Corrido | 2.51 | 1ero Enero Precio | 2.66% |
| Variación | 1.86% | Cupon | 2.52 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 114.62 | 10.00% | -6.39 | -293.58% |
| 113.58 | 9.00% | -5.50 | -266.72% |
| 112.54 | 8.00% | -4.60 | -239.37% |
| 111.49 | 7.00% | -3.68 | -211.47% |
| 110.45 | 6.00% | -2.74 | -183.03% |
| 109.41 | 5.00% | -1.78 | -154.04% |
| 108.37 | 4.00% | -0.81 | -124.48% |
| 107.33 | 3.00% | 0.19 | -94.30% |
| 106.28 | 2.00% | 1.20 | -63.55% |
| 105.24 | 1.00% | 2.24 | -32.13% |
| 104.20 | 0.00% | 3.30 | 0.00% |
| 103.16 | -1.00% | 4.38 | 32.62% |
| 102.12 | -2.00% | 5.48 | 66.03% |
| 101.07 | -3.00% | 6.60 | 100.14% |
| 100.03 | -4.00% | 7.76 | 135.01% |
| 98.99 | -5.00% | 8.93 | 170.61% |
| 97.95 | -6.00% | 10.13 | 207.00% |
| 96.91 | -7.00% | 11.36 | 244.21% |
| 95.86 | -8.00% | 12.61 | 282.27% |
| 94.82 | -9.00% | 13.90 | 321.17% |
| 93.78 | -10.00% | 15.21 | 360.98% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 3.60 | 9.00% | 103.91 | -0.28% |
| 3.56 | 8.00% | 103.94 | -0.25% |
| 3.53 | 7.00% | 103.97 | -0.22% |
| 3.50 | 6.00% | 104.00 | -0.19% |
| 3.46 | 5.00% | 104.04 | -0.16% |
| 3.43 | 4.00% | 104.07 | -0.13% |
| 3.40 | 3.00% | 104.10 | -0.10% |
| 3.37 | 2.00% | 104.13 | -0.07% |
| 3.33 | 1.00% | 104.16 | -0.03% |
| 3.30 | 0.00% | 104.20 | 0.00% |
| 3.27 | -1.00% | 104.23 | 0.03% |
| 3.23 | -2.00% | 104.26 | 0.06% |
| 3.20 | -3.00% | 104.29 | 0.09% |
| 3.17 | -4.00% | 104.33 | 0.12% |
| 3.14 | -5.00% | 104.36 | 0.15% |
| 3.10 | -6.00% | 104.39 | 0.18% |
| 3.07 | -7.00% | 104.42 | 0.21% |
| 3.04 | -8.00% | 104.45 | 0.24% |
| 3.00 | -9.00% | 104.49 | 0.28% |
| Desarrollo TIR 3.30% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-09-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+3.30)^(1/365)] | 2.52 | i |
| 2025-03-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+3.30)^(182/365)] | 2.44 | i |
| 2025-09-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+3.30)^(366/365)] | 2.44 | i |
| 2025-09-08 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+3.30)^(366/365)] | 96.80 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-07 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.05 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (183/184) | 2.51 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-09-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1 / 365) | 0.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+3.30)^(1/365)] | 2.52 | 0.02 | 0.00 | i | |
| 2025-03-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (182 / 365) | 0.50 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+3.30)^(182/365)] | 2.44 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2025-09-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (366 / 365) | 1.00 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+3.30)^(366/365)]+[(0.05 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+3.30)^(366/365)] | 99.24 | 0.95 | 0.96 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.97 | 0.97 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.97)/(1 + 3.30/100) | 0.94 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (104.17 - 104.23 )/( 2 x 104.2 x 0.01) | 0.03 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-09-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1 / 365) ^ 2 + (1 / 365) | 0.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+3.30)^(1/365)] | 2.52 | 0.01 | i |
| 2025-03-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (182 / 365) ^ 2 + (182 / 365) | 0.75 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+3.30)^(182/365)] | 2.44 | 1.82 | i |
| 2025-09-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (366 / 365) ^ 2 + (366 / 365) | 2.01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+3.30)^(366/365)]+[(0.05 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+3.30)^(366/365)] | 99.24 | 199.30 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [104.2 x ((1 + 3.2966875) ^ 2)]] x 201.13] | 1.81 |
| F. de Emision | 2023-09-08 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-09-08 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase 18 será amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | Tasa Aplicable: 5%. | ||
| Frecuencia | Los intereses se pagarán en forma vencida, semestralmente a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación en las siguientes fechas: 8 de marzo de 2024, 8 de septiembre de 2024, 8 de marzo de 2025 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 8 de septiembre de 2025. | ||
| ISIN | ARPAMP5600K9 |