| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-08 | 100.00 | 98930.00 | 4699.18 | 0.00 | 4699.18 |
| 2024-06-08 | 100.00 | 128028.00 | 6081.33 | 0.00 | 6081.33 |
| 2024-12-08 | 67.00 | 72079.94 | 5110.14 | 35502.06 | 40612.20 |
| 2025-06-08 | 67.00 | 72079.94 | 3423.80 | 0.00 | 3423.80 |
| 2025-12-08 | 34.00 | 36577.88 | 3423.80 | 35502.06 | 38925.86 |
| 2026-06-08 | 34.00 | 36577.88 | 1737.45 | 0.00 | 1737.45 |
| 2026-12-08 | 0.00 | 0.00 | 1737.45 | 36577.88 | 38315.33 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | MGC9O | Valor Tecnico | 112181.13 | Semana TIR | -14.86% |
| Emisor | Pampa Energia S.A.Pampa Energia S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -8.43% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 106.26% | Semestre TIR | -32.26% |
| País | Argentina | TIR | 3.15% | 1ero Enero TIR | -50.58% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.00 | Año TIR | 4.11% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.97 | Semana Precio | -3.29% |
| Fecha/Hora | 2024-11-20 17:00:23 | Effective Dur. | 0.03 | Mes Precio | -6.73% |
| Volumen | 55970 | Convexidad | 2.50 | Semestre Precio | -0.66% |
| Precio | 119200.00 | Int. Corrido | 4599.13 | 1ero Enero Precio | 14.20% |
| Variación | -0.17% | Cupon | 40612.21 | Año Precio | 16.86% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 131120.00 | 10.00% | -5.93 | -288.13% |
| 129928.00 | 9.00% | -5.11 | -262.34% |
| 128736.00 | 8.00% | -4.28 | -235.91% |
| 127544.00 | 7.00% | -3.43 | -208.88% |
| 126352.00 | 6.00% | -2.56 | -181.21% |
| 125160.00 | 5.00% | -1.66 | -152.84% |
| 123968.00 | 4.00% | -0.75 | -123.77% |
| 122776.00 | 3.00% | 0.19 | -93.95% |
| 121584.00 | 2.00% | 1.15 | -63.39% |
| 120392.00 | 1.00% | 2.14 | -32.03% |
| 119200.00 | 0.00% | 3.15 | 0.00% |
| 118008.00 | -1.00% | 4.20 | 33.19% |
| 116816.00 | -2.00% | 5.27 | 67.15% |
| 115624.00 | -3.00% | 6.36 | 102.02% |
| 114432.00 | -4.00% | 7.49 | 137.88% |
| 113240.00 | -5.00% | 8.65 | 174.76% |
| 112048.00 | -6.00% | 9.85 | 212.72% |
| 110856.00 | -7.00% | 11.08 | 251.80% |
| 109664.00 | -8.00% | 12.35 | 292.05% |
| 108472.00 | -9.00% | 13.66 | 333.50% |
| 107280.00 | -10.00% | 15.00 | 376.29% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 3.43 | 9.00% | 118877.01 | -0.27% |
| 3.40 | 8.00% | 118913.32 | -0.24% |
| 3.37 | 7.00% | 118949.66 | -0.21% |
| 3.34 | 6.00% | 118986.02 | -0.18% |
| 3.31 | 5.00% | 119022.42 | -0.15% |
| 3.28 | 4.00% | 119058.84 | -0.12% |
| 3.24 | 3.00% | 119095.30 | -0.09% |
| 3.21 | 2.00% | 119131.79 | -0.06% |
| 3.18 | 1.00% | 119168.30 | -0.03% |
| 3.15 | 0.00% | 119200.00 | 0.00% |
| 3.12 | -1.00% | 119241.42 | 0.03% |
| 3.09 | -2.00% | 119278.02 | 0.07% |
| 3.06 | -3.00% | 119314.65 | 0.10% |
| 3.02 | -4.00% | 119351.32 | 0.13% |
| 2.99 | -5.00% | 119388.01 | 0.16% |
| 2.96 | -6.00% | 119424.73 | 0.19% |
| 2.93 | -7.00% | 119461.48 | 0.22% |
| 2.90 | -8.00% | 119498.27 | 0.25% |
| 2.87 | -9.00% | 119535.08 | 0.28% |
| Desarrollo TIR 3.15% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-12-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+3.15)^(18/360)] | 5102.23 | i |
| 2024-12-08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1075.82]/[(1+3.15)^(18/360)] | 35447.05 | k |
| 2025-06-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+3.15)^(198/360)] | 3365.89 | i |
| 2025-12-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+3.15)^(378/360)] | 3314.10 | i |
| 2025-12-08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1075.82]/[(1+3.15)^(378/360)] | 34364.57 | k |
| 2026-06-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+3.15)^(558/360)] | 1655.90 | i |
| 2026-12-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+3.15)^(738/360)] | 1630.42 | i |
| 2026-12-08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1075.82]/[(1+3.15)^(738/360)] | 34324.69 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-20 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.095 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1075.82 x (162/180) | 4599.13 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-12-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (18 / 360) | 0.05 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1075.82]/[(1+3.15)^(18/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+3.15)^(18/360)] | 40549.18 | 0.34 | 0.02 | ki | |
| 2025-06-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (198 / 360) | 0.55 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+3.15)^(198/360)] | 3365.80 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2025-12-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (378 / 360) | 1.05 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1075.82]/[(1+3.15)^(378/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+3.15)^(378/360)] | 37676.75 | 0.32 | 0.33 | ki | |
| 2026-06-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (558 / 360) | 1.55 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+3.15)^(558/360)] | 1655.78 | 0.01 | 0.02 | i | |
| 2026-12-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (738 / 360) | 2.05 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1075.82]/[(1+3.15)^(738/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+3.15)^(738/360)] | 35951.54 | 0.30 | 0.62 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.00 | 1.00 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.00)/(1 + 3.15/100) | 0.97 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (119162.44 - 119235.67 )/( 2 x 119200 x 0.01) | 0.03 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-12-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (18 / 360) ^ 2 + (18 / 360) | 0.05 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1075.82]/[(1+3.15)^(18/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+3.15)^(18/360)] | 40549.18 | 2128.83 | ki |
| 2025-06-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (198 / 360) ^ 2 + (198 / 360) | 0.85 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+3.15)^(198/360)] | 3365.80 | 2869.34 | i |
| 2025-12-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (378 / 360) ^ 2 + (378 / 360) | 2.15 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1075.82]/[(1+3.15)^(378/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+3.15)^(378/360)] | 37676.75 | 81099.20 | ki |
| 2026-06-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (558 / 360) ^ 2 + (558 / 360) | 3.95 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+3.15)^(558/360)] | 1655.78 | 6544.46 | i |
| 2026-12-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (738 / 360) ^ 2 + (738 / 360) | 6.25 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1075.82]/[(1+3.15)^(738/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+3.15)^(738/360)] | 35951.54 | 224787.00 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [119200 x ((1 + 3.155) ^ 2)]] x 317428.83] | 2.50 |
| F. de Emision | 2022-08-08 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-12-08 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El monto de capital de las Nuevas Obligaciones Negociables será pagadero en tres cuotas anuales consecutivas comenzando el 8 de diciembre de 2024, en las Fechas de Pago y conforme los montos de capital establecidos en el esquema de amortización detallado a continuación: Fechas 8 de dic. 2024 8 de dic. 2025 8 dic. 2026 Porcentaje del monto de capital original 33,00% 33,00% 34,00 | ||
| Interes | Tasa Aplicable: 9,500% | ||
| Frecuencia | : Los intereses sobre las Nuevas Obligaciones Negociables se pagarán en forma semestral por período vencido el 8 de junio y el 8 de diciembre de cada año, con excepción del primer período de pago de intereses que será por un período de cuatro meses desde la fecha de emisión hasta el 8 de diciembre de 2022. | ||
| ISIN | USP7464EAH91 |