| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-08 | 100.00 | 98930.00 | 4699.18 | 0.00 | 4699.18 |
| 2024-06-08 | 100.00 | 128028.00 | 6081.33 | 0.00 | 6081.33 |
| 2024-12-08 | 67.00 | 83380.83 | 5911.33 | 41068.17 | 46979.50 |
| 2025-06-08 | 67.00 | 83380.83 | 3960.59 | 0.00 | 3960.59 |
| 2025-12-08 | 34.00 | 42312.66 | 3960.59 | 41068.17 | 45028.76 |
| 2026-06-08 | 34.00 | 42312.66 | 2009.85 | 0.00 | 2009.85 |
| 2026-12-08 | 0.00 | 0.00 | 2009.85 | 42312.66 | 44322.51 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | MGC9O | Valor Tecnico | 127371.82 | Semana TIR | 18.89% |
| Emisor | Pampa Energia S.A.Pampa Energia S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -4.75% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 103.63% | Semestre TIR | 0.56% |
| País | Argentina | TIR | 6.42% | 1ero Enero TIR | 0.72% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.19 | Año TIR | 47.87% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.12 | Semana Precio | -3.94% |
| Fecha/Hora | 2024-09-06 16:56:49 | Effective Dur. | 0.07 | Mes Precio | -5.49% |
| Volumen | 88051 | Convexidad | 2.86 | Semestre Precio | 24.05% |
| Precio | 132000.00 | Int. Corrido | 2922.82 | 1ero Enero Precio | 26.46% |
| Variación | -2.15% | Cupon | 46979.50 | Año Precio | 69.23% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 145200.00 | 10.00% | -1.62 | -125.27% |
| 143880.00 | 9.00% | -0.89 | -113.90% |
| 142560.00 | 8.00% | -0.15 | -102.30% |
| 141240.00 | 7.00% | 0.61 | -90.45% |
| 139920.00 | 6.00% | 1.39 | -78.34% |
| 138600.00 | 5.00% | 2.18 | -65.98% |
| 137280.00 | 4.00% | 2.99 | -53.35% |
| 135960.00 | 3.00% | 3.82 | -40.45% |
| 134640.00 | 2.00% | 4.67 | -27.24% |
| 133320.00 | 1.00% | 5.54 | -13.75% |
| 132000.00 | 0.00% | 6.42 | 0.00% |
| 130680.00 | -1.00% | 7.33 | 14.19% |
| 129360.00 | -2.00% | 8.26 | 28.65% |
| 128040.00 | -3.00% | 9.21 | 43.47% |
| 126720.00 | -4.00% | 10.18 | 58.64% |
| 125400.00 | -5.00% | 11.18 | 74.18% |
| 124080.00 | -6.00% | 12.21 | 90.11% |
| 122760.00 | -7.00% | 13.25 | 106.46% |
| 121440.00 | -8.00% | 14.33 | 123.21% |
| 120120.00 | -9.00% | 15.43 | 140.40% |
| 118800.00 | -10.00% | 16.57 | 158.06% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.00 | 9.00% | 131160.94 | -0.64% |
| 6.93 | 8.00% | 131254.14 | -0.57% |
| 6.87 | 7.00% | 131347.49 | -0.49% |
| 6.81 | 6.00% | 131441.00 | -0.42% |
| 6.74 | 5.00% | 131534.66 | -0.35% |
| 6.68 | 4.00% | 131628.47 | -0.28% |
| 6.61 | 3.00% | 131722.44 | -0.21% |
| 6.55 | 2.00% | 131816.56 | -0.14% |
| 6.48 | 1.00% | 131910.83 | -0.07% |
| 6.42 | 0.00% | 132000.00 | 0.00% |
| 6.36 | -1.00% | 132099.86 | 0.08% |
| 6.29 | -2.00% | 132194.60 | 0.15% |
| 6.23 | -3.00% | 132289.50 | 0.22% |
| 6.16 | -4.00% | 132384.56 | 0.29% |
| 6.10 | -5.00% | 132479.78 | 0.36% |
| 6.03 | -6.00% | 132575.15 | 0.44% |
| 5.97 | -7.00% | 132670.68 | 0.51% |
| 5.91 | -8.00% | 132766.37 | 0.58% |
| 5.84 | -9.00% | 132862.22 | 0.65% |
| Desarrollo TIR 6.42% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-12-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.42)^(91/360)] | 5819.08 | i |
| 2024-12-08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.42)^(91/360)] | 40427.28 | k |
| 2025-06-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.42)^(271/360)] | 3779.35 | i |
| 2025-12-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.42)^(451/360)] | 3663.58 | i |
| 2025-12-08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.42)^(451/360)] | 37988.42 | k |
| 2026-06-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.42)^(631/360)] | 1802.18 | i |
| 2026-12-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.42)^(811/360)] | 1746.97 | i |
| 2026-12-08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.42)^(811/360)] | 36778.41 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-07 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.095 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1244.49 x (89/180) | 2922.82 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-12-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (91 / 360) | 0.25 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.42)^(91/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.42)^(91/360)] | 46245.91 | 0.35 | 0.09 | ki | |
| 2025-06-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (271 / 360) | 0.75 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.42)^(271/360)] | 3779.24 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2025-12-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (451 / 360) | 1.25 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.42)^(451/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.42)^(451/360)] | 41650.04 | 0.32 | 0.40 | ki | |
| 2026-06-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (631 / 360) | 1.75 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.42)^(631/360)] | 1802.06 | 0.01 | 0.02 | i | |
| 2026-12-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (811 / 360) | 2.25 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.42)^(811/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.42)^(811/360)] | 38522.12 | 0.29 | 0.66 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.19 | 1.19 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.19)/(1 + 6.42/100) | 1.12 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (131904.90 - 132094.02 )/( 2 x 132000 x 0.01) | 0.07 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-12-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (91 / 360) ^ 2 + (91 / 360) | 0.32 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.42)^(91/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.42)^(91/360)] | 46245.91 | 14644.90 | ki |
| 2025-06-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (271 / 360) ^ 2 + (271 / 360) | 1.32 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.42)^(271/360)] | 3779.24 | 4986.53 | i |
| 2025-12-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (451 / 360) ^ 2 + (451 / 360) | 2.82 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.42)^(451/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.42)^(451/360)] | 41650.04 | 117545.98 | ki |
| 2026-06-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (631 / 360) ^ 2 + (631 / 360) | 4.83 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.42)^(631/360)] | 1802.06 | 8694.96 | i |
| 2026-12-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (811 / 360) ^ 2 + (811 / 360) | 7.33 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.42)^(811/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.42)^(811/360)] | 38522.12 | 282281.84 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [132000 x ((1 + 6.424) ^ 2)]] x 428154.22] | 2.86 |
| F. de Emision | 2022-08-08 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-12-08 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El monto de capital de las Nuevas Obligaciones Negociables será pagadero en tres cuotas anuales consecutivas comenzando el 8 de diciembre de 2024, en las Fechas de Pago y conforme los montos de capital establecidos en el esquema de amortización detallado a continuación: Fechas 8 de dic. 2024 8 de dic. 2025 8 dic. 2026 Porcentaje del monto de capital original 33,00% 33,00% 34,00 | ||
| Interes | Tasa Aplicable: 9,500% | ||
| Frecuencia | : Los intereses sobre las Nuevas Obligaciones Negociables se pagarán en forma semestral por período vencido el 8 de junio y el 8 de diciembre de cada año, con excepción del primer período de pago de intereses que será por un período de cuatro meses desde la fecha de emisión hasta el 8 de diciembre de 2022. | ||
| ISIN | USP7464EAH91 |