| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-08 | 100.00 | 100.00 | 4.75 | 0.00 | 4.75 |
| 2024-06-08 | 100.00 | 100.00 | 4.75 | 0.00 | 4.75 |
| 2024-12-08 | 67.00 | 67.00 | 4.75 | 33.00 | 37.75 |
| 2025-06-08 | 67.00 | 67.00 | 3.18 | 0.00 | 3.18 |
| 2025-12-08 | 34.00 | 34.00 | 3.18 | 33.00 | 36.18 |
| 2026-06-08 | 34.00 | 34.00 | 1.62 | 0.00 | 1.62 |
| 2026-12-08 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 34.00 | 35.62 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | MGC9D | Valor Tecnico | 102.59 | Semana TIR | -19.86% |
| Emisor | Pampa Energia S.A.Pampa Energia S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -35.82% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 105.81% | Semestre TIR | 1.59% |
| País | Argentina | TIR | 4.48% | 1ero Enero TIR | -31.65% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.17 | Año TIR | -9.09% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.12 | Semana Precio | 1.35% |
| Fecha/Hora | 2024-09-16 16:10:45 | Effective Dur. | 0.05 | Mes Precio | 3.38% |
| Volumen | 97160 | Convexidad | 2.93 | Semestre Precio | -2.21% |
| Precio | 108.55 | Int. Corrido | 2.59 | 1ero Enero Precio | 2.41% |
| Variación | -0.05% | Cupon | 37.75 | Año Precio | -3.25% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 119.41 | 10.00% | -3.50 | -188.70% |
| 118.32 | 9.00% | -2.78 | -170.39% |
| 117.23 | 8.00% | -2.04 | -151.70% |
| 116.15 | 7.00% | -1.29 | -132.61% |
| 115.06 | 6.00% | -0.52 | -113.11% |
| 113.98 | 5.00% | 0.27 | -93.19% |
| 112.89 | 4.00% | 1.07 | -72.83% |
| 111.81 | 3.00% | 1.89 | -52.03% |
| 110.72 | 2.00% | 2.74 | -30.75% |
| 109.64 | 1.00% | 3.60 | -8.96% |
| 108.55 | 0.00% | 4.48 | 0.00% |
| 107.46 | -1.00% | 5.38 | 36.11% |
| 106.38 | -2.00% | 6.30 | 59.45% |
| 105.29 | -3.00% | 7.24 | 83.36% |
| 104.21 | -4.00% | 8.21 | 107.85% |
| 103.12 | -5.00% | 9.20 | 132.95% |
| 102.04 | -6.00% | 10.22 | 158.69% |
| 100.95 | -7.00% | 11.26 | 185.08% |
| 99.87 | -8.00% | 12.33 | 212.16% |
| 98.78 | -9.00% | 13.43 | 239.94% |
| 97.69 | -10.00% | 14.56 | 268.49% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 3.95 | 0.00% | 108.55 | 0.00% |
| 4.31 | 9.00% | 108.76 | 0.19% |
| 4.27 | 8.00% | 108.81 | 0.24% |
| 4.23 | 7.00% | 108.85 | 0.28% |
| 4.19 | 6.00% | 108.90 | 0.32% |
| 4.15 | 5.00% | 108.95 | 0.37% |
| 4.11 | 4.00% | 109.00 | 0.41% |
| 4.07 | 3.00% | 109.05 | 0.46% |
| 4.03 | 2.00% | 109.10 | 0.50% |
| 3.99 | 1.00% | 109.15 | 0.55% |
| 3.91 | -1.00% | 109.24 | 0.64% |
| 3.87 | -2.00% | 109.29 | 0.68% |
| 3.83 | -3.00% | 109.34 | 0.73% |
| 3.79 | -4.00% | 109.39 | 0.77% |
| 3.75 | -5.00% | 109.44 | 0.82% |
| 3.71 | -6.00% | 109.49 | 0.86% |
| 3.67 | -7.00% | 109.54 | 0.91% |
| 3.63 | -8.00% | 109.59 | 0.96% |
| 3.59 | -9.00% | 109.64 | 1.00% |
| Desarrollo TIR 4.48% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-12-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.48)^(82/360)] | 4.70 | i |
| 2024-12-08 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00]/[(1+4.48)^(82/360)] | 32.67 | k |
| 2025-06-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00]/[(1+4.48)^(262/360)] | 3.08 | i |
| 2025-12-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00]/[(1+4.48)^(442/360)] | 3.02 | i |
| 2025-12-08 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00]/[(1+4.48)^(442/360)] | 31.27 | k |
| 2026-06-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00]/[(1+4.48)^(622/360)] | 1.50 | i |
| 2026-12-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00]/[(1+4.48)^(802/360)] | 1.46 | i |
| 2026-12-08 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00]/[(1+4.48)^(802/360)] | 30.84 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-16 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.095 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (98/180) | 2.59 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-12-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (82 / 360) | 0.23 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00]/[(1+4.48)^(82/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.48)^(82/360)] | 37.38 | 0.34 | 0.08 | ki | |
| 2025-06-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (262 / 360) | 0.73 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00]/[(1+4.48)^(262/360)] | 3.08 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2025-12-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (442 / 360) | 1.23 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00]/[(1+4.48)^(442/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00]/[(1+4.48)^(442/360)] | 34.29 | 0.32 | 0.39 | ki | |
| 2026-06-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (622 / 360) | 1.73 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00]/[(1+4.48)^(622/360)] | 1.50 | 0.01 | 0.02 | i | |
| 2026-12-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (802 / 360) | 2.23 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00]/[(1+4.48)^(802/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00]/[(1+4.48)^(802/360)] | 32.31 | 0.30 | 0.66 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.17 | 1.17 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.17)/(1 + 4.48/100) | 1.12 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (108.49 - 108.60 )/( 2 x 108.55 x 0.01) | 0.05 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-12-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (82 / 360) ^ 2 + (82 / 360) | 0.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00]/[(1+4.48)^(82/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.48)^(82/360)] | 37.38 | 10.45 | ki |
| 2025-06-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (262 / 360) ^ 2 + (262 / 360) | 1.26 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00]/[(1+4.48)^(262/360)] | 3.08 | 3.88 | i |
| 2025-12-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (442 / 360) ^ 2 + (442 / 360) | 2.74 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00]/[(1+4.48)^(442/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00]/[(1+4.48)^(442/360)] | 34.29 | 93.79 | ki |
| 2026-06-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (622 / 360) ^ 2 + (622 / 360) | 4.71 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00]/[(1+4.48)^(622/360)] | 1.50 | 7.06 | i |
| 2026-12-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (802 / 360) ^ 2 + (802 / 360) | 7.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00]/[(1+4.48)^(802/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00]/[(1+4.48)^(802/360)] | 32.31 | 232.30 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [108.55 x ((1 + 4.475625) ^ 2)]] x 347.47] | 2.93 |
| F. de Emision | 2022-08-08 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-12-08 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El monto de capital de las Nuevas Obligaciones Negociables será pagadero en tres cuotas anuales consecutivas comenzando el 8 de diciembre de 2024, en las Fechas de Pago y conforme los montos de capital establecidos en el esquema de amortización detallado a continuación: Fechas 8 de dic. 2024 8 de dic. 2025 8 dic. 2026 Porcentaje del monto de capital original 33,00% 33,00% 34,00 | ||
| Interes | Tasa Aplicable: 9,500% | ||
| Frecuencia | : Los intereses sobre las Nuevas Obligaciones Negociables se pagarán en forma semestral por período vencido el 8 de junio y el 8 de diciembre de cada año, con excepción del primer período de pago de intereses que será por un período de cuatro meses desde la fecha de emisión hasta el 8 de diciembre de 2022. | ||
| ISIN | USP7464EAH91 |