| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-11 | 100.00 | 98838.00 | 3691.34 | 0.00 | 3691.34 |
| 2024-09-11 | 100.00 | 123274.00 | 4654.56 | 0.00 | 4654.56 |
| 2025-03-11 | 100.00 | 107600.00 | 3996.50 | 0.00 | 3996.50 |
| 2025-09-11 | 100.00 | 107600.00 | 4062.74 | 0.00 | 4062.74 |
| 2026-03-11 | 0.00 | 0.00 | 3996.50 | 107600.00 | 111596.50 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | LOC3O | Valor Tecnico | 109167.69 | Semana TIR | 51.33% |
| Emisor | Loma Negra Compañia IndustriaLoma Negra Compañia Industrial Argentina S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 51.83% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 98.30% | Semestre TIR | -17.78% |
| País | Argentina | TIR | 9.11% | 1ero Enero TIR | 16.54% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.25 | Año TIR | 65.92% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.14 | Semana Precio | -5.89% |
| Fecha/Hora | 2024-11-21 11:04:27 | Effective Dur. | 0.10 | Mes Precio | -10.57% |
| Volumen | 50 | Convexidad | 2.39 | Semestre Precio | -1.11% |
| Precio | 107310.00 | Int. Corrido | 1567.69 | 1ero Enero Precio | 7.31% |
| Variación | -1.55% | Cupon | 3996.50 | Año Precio | 11.78% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 118041.00 | 10.00% | 1.09 | -88.01% |
| 116967.90 | 9.00% | 1.83 | -79.87% |
| 115894.80 | 8.00% | 2.59 | -71.60% |
| 114821.70 | 7.00% | 3.35 | -63.19% |
| 113748.60 | 6.00% | 4.13 | -54.64% |
| 112675.50 | 5.00% | 4.93 | -45.93% |
| 111602.40 | 4.00% | 5.73 | -37.08% |
| 110529.30 | 3.00% | 6.55 | -28.06% |
| 109456.20 | 2.00% | 7.39 | -18.89% |
| 108383.10 | 1.00% | 8.24 | -9.54% |
| 107310.00 | 0.00% | 9.11 | 0.00% |
| 106236.90 | -1.00% | 9.99 | 9.66% |
| 105163.80 | -2.00% | 10.89 | 19.53% |
| 104090.70 | -3.00% | 11.81 | 29.59% |
| 103017.60 | -4.00% | 12.74 | 39.84% |
| 101944.50 | -5.00% | 13.69 | 50.28% |
| 100871.40 | -6.00% | 14.66 | 60.93% |
| 99798.30 | -7.00% | 15.65 | 71.78% |
| 98725.20 | -8.00% | 16.66 | 82.85% |
| 97652.10 | -9.00% | 17.69 | 94.15% |
| 96579.00 | -10.00% | 18.74 | 105.67% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 9.93 | 9.00% | 106309.11 | -0.93% |
| 9.84 | 8.00% | 106419.10 | -0.83% |
| 9.75 | 7.00% | 106529.30 | -0.73% |
| 9.66 | 6.00% | 106639.70 | -0.62% |
| 9.57 | 5.00% | 106750.32 | -0.52% |
| 9.47 | 4.00% | 106861.14 | -0.42% |
| 9.38 | 3.00% | 106972.18 | -0.31% |
| 9.29 | 2.00% | 107083.42 | -0.21% |
| 9.20 | 1.00% | 107194.88 | -0.11% |
| 9.11 | 0.00% | 107310.00 | 0.00% |
| 9.02 | -1.00% | 107418.44 | 0.10% |
| 8.93 | -2.00% | 107530.53 | 0.21% |
| 8.84 | -3.00% | 107642.84 | 0.31% |
| 8.75 | -4.00% | 107755.37 | 0.42% |
| 8.65 | -5.00% | 107868.11 | 0.52% |
| 8.56 | -6.00% | 107981.07 | 0.63% |
| 8.47 | -7.00% | 108094.24 | 0.73% |
| 8.38 | -8.00% | 108207.63 | 0.84% |
| 8.29 | -9.00% | 108321.24 | 0.94% |
| Desarrollo TIR 9.11% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-03-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0749 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1076.00]/[(1+9.11)^(110/365)] | 3892.86 | i |
| 2025-09-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0749 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1076.00]/[(1+9.11)^(294/365)] | 3787.21 | i |
| 2026-03-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0749 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1076.00]/[(1+9.11)^(475/365)] | 3567.83 | i |
| 2026-03-11 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1076.00]/[(1+9.11)^(475/365)] | 96058.65 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0749 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1076.00 x (71/181) | 1567.69 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-03-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (110 / 365) | 0.30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0749 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1076.00]/[(1+9.11)^(110/365)] | 3892.88 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2025-09-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (294 / 365) | 0.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0749 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1076.00]/[(1+9.11)^(294/365)] | 3787.28 | 0.04 | 0.03 | i | |
| 2026-03-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (475 / 365) | 1.30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1076.00]/[(1+9.11)^(475/365)]+[(0.0749 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1076.00]/[(1+9.11)^(475/365)] | 99629.23 | 0.93 | 1.21 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.25 | 1.25 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.25)/(1 + 9.11/100) | 1.14 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (107197.74 - 107421.25 )/( 2 x 107310 x 0.01) | 0.10 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-03-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (110 / 365) ^ 2 + (110 / 365) | 0.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0749 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1076.00]/[(1+9.11)^(110/365)] | 3892.88 | 1526.76 | i |
| 2025-09-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (294 / 365) ^ 2 + (294 / 365) | 1.45 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0749 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1076.00]/[(1+9.11)^(294/365)] | 3787.28 | 5507.75 | i |
| 2026-03-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (475 / 365) ^ 2 + (475 / 365) | 2.99 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1076.00]/[(1+9.11)^(475/365)]+[(0.0749 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1076.00]/[(1+9.11)^(475/365)] | 99629.23 | 298382.90 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [107310 x ((1 + 9.1076874999999) ^ 2)]] x 305417.41] | 2.39 |
| F. de Emision | 2023-09-11 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-03-11 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase 3 será repagado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 3. | ||
| Interes | Tasa de Interés de las Obligaciones Negociables: 7,49%. | ||
| Frecuencia | Se pagarán en forma vencida. Los pagos de intereses serán realizados semestralmente, en las siguientes fechas: 11 de marzo de 2024, 11 de septiembre de 2024, 11 de marzo de 2025, 11 de septiembre de 2025 y en la Fecha de Vencimiento. | ||
| ISIN | ARLOMA560058 |