| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-11 | 100.00 | 98838.00 | 3691.34 | 0.00 | 3691.34 |
| 2024-09-11 | 100.00 | 123274.00 | 4654.56 | 0.00 | 4654.56 |
| 2025-03-11 | 100.00 | 121547.00 | 4514.52 | 0.00 | 4514.52 |
| 2025-09-11 | 100.00 | 121547.00 | 4589.35 | 0.00 | 4589.35 |
| 2026-03-11 | 0.00 | 0.00 | 4514.52 | 121547.00 | 126061.52 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | LOC3O | Valor Tecnico | 121671.71 | Semana TIR | -25.17% |
| Emisor | Loma Negra Compañia IndustriaLoma Negra Compañia Industrial Argentina S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -34.35% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 102.74% | Semestre TIR | -29.41% |
| País | Argentina | TIR | 5.62% | 1ero Enero TIR | -28.10% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.43 | Año TIR | -18.12% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.35 | Semana Precio | -1.81% |
| Fecha/Hora | 2024-09-16 15:56:40 | Effective Dur. | 0.08 | Mes Precio | -5.30% |
| Volumen | 19300 | Convexidad | 3.15 | Semestre Precio | 23.03% |
| Precio | 125000.00 | Int. Corrido | 124.71 | 1ero Enero Precio | 25.00% |
| Variación | -0.79% | Cupon | 4514.52 | Año Precio | 78.57% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 137500.00 | 10.00% | -1.19 | -121.14% |
| 136250.00 | 9.00% | -0.56 | -109.89% |
| 135000.00 | 8.00% | 0.09 | -98.48% |
| 133750.00 | 7.00% | 0.74 | -86.87% |
| 132500.00 | 6.00% | 1.40 | -75.07% |
| 131250.00 | 5.00% | 2.08 | -63.07% |
| 130000.00 | 4.00% | 2.76 | -50.90% |
| 128750.00 | 3.00% | 3.46 | -38.51% |
| 127500.00 | 2.00% | 4.16 | -25.90% |
| 126250.00 | 1.00% | 4.88 | -13.09% |
| 125000.00 | 0.00% | 5.62 | 0.00% |
| 123750.00 | -1.00% | 6.36 | 13.20% |
| 122500.00 | -2.00% | 7.12 | 26.69% |
| 121250.00 | -3.00% | 7.89 | 40.42% |
| 120000.00 | -4.00% | 8.68 | 54.40% |
| 118750.00 | -5.00% | 9.48 | 68.62% |
| 117500.00 | -6.00% | 10.29 | 83.11% |
| 116250.00 | -7.00% | 11.12 | 97.86% |
| 115000.00 | -8.00% | 11.97 | 112.90% |
| 113750.00 | -9.00% | 12.83 | 128.21% |
| 112500.00 | -10.00% | 13.70 | 143.82% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 6.13 | 9.00% | 124142.83 | -0.69% |
| 6.07 | 8.00% | 124236.87 | -0.61% |
| 6.01 | 7.00% | 124331.04 | -0.54% |
| 5.96 | 6.00% | 124425.32 | -0.46% |
| 5.90 | 5.00% | 124519.74 | -0.38% |
| 5.84 | 4.00% | 124614.27 | -0.31% |
| 5.79 | 3.00% | 124708.93 | -0.23% |
| 5.73 | 2.00% | 124803.71 | -0.16% |
| 5.68 | 1.00% | 124898.61 | -0.08% |
| 5.62 | 0.00% | 125000.00 | 0.00% |
| 5.56 | -1.00% | 125088.80 | 0.07% |
| 5.51 | -2.00% | 125184.07 | 0.15% |
| 5.45 | -3.00% | 125279.48 | 0.22% |
| 5.40 | -4.00% | 125375.01 | 0.30% |
| 5.34 | -5.00% | 125470.66 | 0.38% |
| 5.28 | -6.00% | 125566.44 | 0.45% |
| 5.23 | -7.00% | 125662.34 | 0.53% |
| 5.17 | -8.00% | 125758.38 | 0.61% |
| 5.11 | -9.00% | 125854.53 | 0.68% |
| Desarrollo TIR 5.62% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-03-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0749 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1215.47]/[(1+5.62)^(176/365)] | 4397.05 | i |
| 2025-09-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0749 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1215.47]/[(1+5.62)^(360/365)] | 4348.41 | i |
| 2026-03-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0749 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1215.47]/[(1+5.62)^(541/365)] | 4163.09 | i |
| 2026-03-11 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1215.47]/[(1+5.62)^(541/365)] | 112085.10 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-16 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0749 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1215.47 x (5/181) | 124.71 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-03-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (176 / 365) | 0.48 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0749 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1215.47]/[(1+5.62)^(176/365)] | 4397.12 | 0.04 | 0.02 | i | |
| 2025-09-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (360 / 365) | 0.99 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0749 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1215.47]/[(1+5.62)^(360/365)] | 4348.54 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-03-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (541 / 365) | 1.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1215.47]/[(1+5.62)^(541/365)]+[(0.0749 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1215.47]/[(1+5.62)^(541/365)] | 116253.59 | 0.93 | 1.38 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.43 | 1.43 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.43)/(1 + 5.62/100) | 1.35 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (124904.27 - 125094.35 )/( 2 x 125000 x 0.01) | 0.08 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-03-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (176 / 365) ^ 2 + (176 / 365) | 0.71 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0749 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1215.47]/[(1+5.62)^(176/365)] | 4397.12 | 3142.62 | i |
| 2025-09-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (360 / 365) ^ 2 + (360 / 365) | 1.96 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0749 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1215.47]/[(1+5.62)^(360/365)] | 4348.54 | 8519.19 | i |
| 2026-03-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (541 / 365) ^ 2 + (541 / 365) | 3.68 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1215.47]/[(1+5.62)^(541/365)]+[(0.0749 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1215.47]/[(1+5.62)^(541/365)] | 116253.59 | 427706.75 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [125000 x ((1 + 5.6166875000001) ^ 2)]] x 439368.56] | 3.15 |
| F. de Emision | 2023-09-11 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-03-11 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase 3 será repagado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 3. | ||
| Interes | Tasa de Interés de las Obligaciones Negociables: 7,49%. | ||
| Frecuencia | Se pagarán en forma vencida. Los pagos de intereses serán realizados semestralmente, en las siguientes fechas: 11 de marzo de 2024, 11 de septiembre de 2024, 11 de marzo de 2025, 11 de septiembre de 2025 y en la Fecha de Vencimiento. | ||
| ISIN | ARLOMA560058 |