| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-11 | 100.00 | 100.00 | 3.73 | 0.00 | 3.73 |
| 2024-09-11 | 100.00 | 100.00 | 3.78 | 0.00 | 3.78 |
| 2025-03-11 | 100.00 | 100.00 | 3.71 | 0.00 | 3.71 |
| 2025-09-11 | 100.00 | 100.00 | 3.78 | 0.00 | 3.78 |
| 2026-03-11 | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 100.00 | 103.71 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | LOC3D | Valor Tecnico | 101.48 | Semana TIR | 38.04% |
| Emisor | Loma Negra Compañia IndustriaLoma Negra Compañia Industrial Argentina S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 4.36% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 103.37% | Semestre TIR | -27.64% |
| País | Argentina | TIR | 4.79% | 1ero Enero TIR | -45.57% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.25 | Año TIR | -22.11% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.19 | Semana Precio | -1.50% |
| Fecha/Hora | 2024-11-22 15:34:08 | Effective Dur. | 0.06 | Mes Precio | 0.14% |
| Volumen | 25600 | Convexidad | 2.59 | Semestre Precio | 1.75% |
| Precio | 104.90 | Int. Corrido | 1.48 | 1ero Enero Precio | 4.90% |
| Variación | 0.87% | Cupon | 3.71 | Año Precio | 0.38% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 115.39 | 10.00% | -2.91 | -160.84% |
| 114.34 | 9.00% | -2.20 | -145.99% |
| 113.29 | 8.00% | -1.48 | -130.85% |
| 112.24 | 7.00% | -0.74 | -115.48% |
| 111.19 | 6.00% | 0.01 | -99.83% |
| 110.15 | 5.00% | 0.77 | -83.92% |
| 109.10 | 4.00% | 1.55 | -67.74% |
| 108.05 | 3.00% | 2.34 | -51.25% |
| 107.00 | 2.00% | 3.14 | -34.48% |
| 105.95 | 1.00% | 3.96 | -17.39% |
| 104.90 | 0.00% | 4.79 | 0.00% |
| 103.85 | -1.00% | 5.64 | 17.71% |
| 102.80 | -2.00% | 6.50 | 35.75% |
| 101.75 | -3.00% | 7.38 | 54.13% |
| 100.70 | -4.00% | 8.28 | 72.86% |
| 99.66 | -5.00% | 9.20 | 91.97% |
| 98.61 | -6.00% | 10.13 | 111.43% |
| 97.56 | -7.00% | 11.08 | 131.27% |
| 96.51 | -8.00% | 12.05 | 151.52% |
| 95.46 | -9.00% | 13.04 | 172.16% |
| 94.41 | -10.00% | 14.05 | 193.24% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 5.22 | 9.00% | 104.36 | -0.51% |
| 5.17 | 8.00% | 104.42 | -0.45% |
| 5.13 | 7.00% | 104.48 | -0.40% |
| 5.08 | 6.00% | 104.54 | -0.34% |
| 5.03 | 5.00% | 104.60 | -0.28% |
| 4.98 | 4.00% | 104.66 | -0.23% |
| 4.93 | 3.00% | 104.72 | -0.17% |
| 4.89 | 2.00% | 104.78 | -0.11% |
| 4.84 | 1.00% | 104.84 | -0.06% |
| 4.79 | 0.00% | 104.90 | 0.00% |
| 4.74 | -1.00% | 104.96 | 0.06% |
| 4.69 | -2.00% | 105.02 | 0.11% |
| 4.65 | -3.00% | 105.08 | 0.17% |
| 4.60 | -4.00% | 105.14 | 0.23% |
| 4.55 | -5.00% | 105.20 | 0.29% |
| 4.50 | -6.00% | 105.26 | 0.34% |
| 4.45 | -7.00% | 105.32 | 0.40% |
| 4.41 | -8.00% | 105.38 | 0.46% |
| 4.36 | -9.00% | 105.44 | 0.51% |
| Desarrollo TIR 4.79% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-03-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0749 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.79)^(109/365)] | 3.66 | i |
| 2025-09-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0749 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.79)^(293/365)] | 3.64 | i |
| 2026-03-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0749 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.79)^(474/365)] | 3.50 | i |
| 2026-03-11 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+4.79)^(474/365)] | 94.10 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0749 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (72/181) | 1.48 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-03-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (109 / 365) | 0.30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0749 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.79)^(109/365)] | 3.66 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2025-09-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (293 / 365) | 0.80 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0749 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.79)^(293/365)] | 3.64 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-03-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (474 / 365) | 1.30 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+4.79)^(474/365)]+[(0.0749 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.79)^(474/365)] | 97.60 | 0.93 | 1.21 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.25 | 1.25 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.25)/(1 + 4.79/100) | 1.19 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (104.84 - 104.96 )/( 2 x 104.9 x 0.01) | 0.06 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-03-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (109 / 365) ^ 2 + (109 / 365) | 0.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0749 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.79)^(109/365)] | 3.66 | 1.42 | i |
| 2025-09-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (293 / 365) ^ 2 + (293 / 365) | 1.45 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0749 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.79)^(293/365)] | 3.64 | 5.26 | i |
| 2026-03-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (474 / 365) ^ 2 + (474 / 365) | 2.99 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+4.79)^(474/365)]+[(0.0749 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.79)^(474/365)] | 97.60 | 291.34 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [104.9 x ((1 + 4.7896875000001) ^ 2)]] x 298.03] | 2.59 |
| F. de Emision | 2023-09-11 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-03-11 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase 3 será repagado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 3. | ||
| Interes | Tasa de Interés de las Obligaciones Negociables: 7,49%. | ||
| Frecuencia | Se pagarán en forma vencida. Los pagos de intereses serán realizados semestralmente, en las siguientes fechas: 11 de marzo de 2024, 11 de septiembre de 2024, 11 de marzo de 2025, 11 de septiembre de 2025 y en la Fecha de Vencimiento. | ||
| ISIN | ARLOMA560058 |