| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-21 | 100.00 | 100.00 | 3.26 | 0.00 | 3.26 |
| 2024-06-21 | 100.00 | 100.00 | 3.26 | 0.00 | 3.26 |
| 2024-12-21 | 100.00 | 100.00 | 3.26 | 0.00 | 3.26 |
| 2025-06-21 | 100.00 | 100.00 | 3.24 | 0.00 | 3.24 |
| 2025-12-21 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 100.00 | 103.26 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | LOC2D | Valor Tecnico | 101.55 | Semana TIR | -9.15% |
| Emisor | Loma Negra Compañia IndustriaLoma Negra Compañia Industrial Argentina S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -42.67% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 101.43% | Semestre TIR | -22.54% |
| País | Argentina | TIR | 5.36% | 1ero Enero TIR | -26.17% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.22 | Año TIR | -24.67% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.15 | Semana Precio | 0.73% |
| Fecha/Hora | 2024-09-16 15:40:13 | Effective Dur. | 0.06 | Mes Precio | 5.42% |
| Volumen | 61500 | Convexidad | 2.46 | Semestre Precio | 1.98% |
| Precio | 103.00 | Int. Corrido | 1.55 | 1ero Enero Precio | 4.04% |
| Variación | 0.49% | Cupon | 3.26 | Año Precio | 2.49% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 113.30 | 10.00% | -2.57 | -147.96% |
| 112.27 | 9.00% | -1.84 | -134.30% |
| 111.24 | 8.00% | -1.09 | -120.40% |
| 110.21 | 7.00% | -0.34 | -106.27% |
| 109.18 | 6.00% | 0.44 | -91.88% |
| 108.15 | 5.00% | 1.22 | -77.24% |
| 107.12 | 4.00% | 2.02 | -62.34% |
| 106.09 | 3.00% | 2.83 | -47.18% |
| 105.06 | 2.00% | 3.66 | -31.74% |
| 104.03 | 1.00% | 4.50 | -16.02% |
| 103.00 | 0.00% | 5.36 | 0.00% |
| 101.97 | -1.00% | 6.23 | 16.29% |
| 100.94 | -2.00% | 7.12 | 32.90% |
| 99.91 | -3.00% | 8.03 | 49.83% |
| 98.88 | -4.00% | 8.96 | 67.09% |
| 97.85 | -5.00% | 9.90 | 84.69% |
| 96.82 | -6.00% | 10.86 | 102.62% |
| 95.79 | -7.00% | 11.84 | 120.92% |
| 94.76 | -8.00% | 12.84 | 139.56% |
| 93.73 | -9.00% | 13.86 | 158.60% |
| 92.70 | -10.00% | 14.90 | 178.04% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 5.84 | 9.00% | 102.43 | -0.56% |
| 5.79 | 8.00% | 102.49 | -0.49% |
| 5.74 | 7.00% | 102.55 | -0.43% |
| 5.68 | 6.00% | 102.62 | -0.37% |
| 5.63 | 5.00% | 102.68 | -0.31% |
| 5.57 | 4.00% | 102.74 | -0.25% |
| 5.52 | 3.00% | 102.81 | -0.19% |
| 5.47 | 2.00% | 102.87 | -0.13% |
| 5.41 | 1.00% | 102.93 | -0.06% |
| 5.36 | 0.00% | 103.00 | 0.00% |
| 5.31 | -1.00% | 103.06 | 0.06% |
| 5.25 | -2.00% | 103.13 | 0.12% |
| 5.20 | -3.00% | 103.19 | 0.18% |
| 5.15 | -4.00% | 103.25 | 0.25% |
| 5.09 | -5.00% | 103.32 | 0.31% |
| 5.04 | -6.00% | 103.38 | 0.37% |
| 4.98 | -7.00% | 103.45 | 0.43% |
| 4.93 | -8.00% | 103.51 | 0.50% |
| 4.88 | -9.00% | 103.58 | 0.56% |
| Desarrollo TIR 5.36% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-12-21 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.36)^(96/365)] | 3.21 | i |
| 2025-06-21 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.36)^(278/365)] | 3.11 | i |
| 2025-12-21 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.36)^(461/365)] | 3.05 | i |
| 2025-12-21 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+5.36)^(461/365)] | 93.62 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-16 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.065 x (183/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (87/183) | 1.55 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-12-21 | (Dias para cupon / Dias Año) | (96 / 365) | 0.26 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.36)^(96/365)] | 3.21 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2025-06-21 | (Dias para cupon / Dias Año) | (278 / 365) | 0.76 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.36)^(278/365)] | 3.11 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2025-12-21 | (Dias para cupon / Dias Año) | (461 / 365) | 1.26 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+5.36)^(461/365)]+[(0.065 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.36)^(461/365)] | 96.67 | 0.94 | 1.19 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.22 | 1.22 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.22)/(1 + 5.36/100) | 1.15 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (102.94 - 103.06 )/( 2 x 103 x 0.01) | 0.06 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-12-21 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (96 / 365) ^ 2 + (96 / 365) | 0.33 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.36)^(96/365)] | 3.21 | 1.07 | i |
| 2025-06-21 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (278 / 365) ^ 2 + (278 / 365) | 1.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.36)^(278/365)] | 3.11 | 4.18 | i |
| 2025-12-21 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (461 / 365) ^ 2 + (461 / 365) | 2.86 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+5.36)^(461/365)]+[(0.065 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.36)^(461/365)] | 96.67 | 276.31 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [103 x ((1 + 5.3586875000001) ^ 2)]] x 281.55] | 2.46 |
| F. de Emision | 2023-06-21 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-12-21 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase 2 será repagado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 2. | ||
| Interes | Tasa de Interés de las Obligaciones Negociables: 6,50%. | ||
| Frecuencia | Se pagarán en forma vencida. Los pagos de intereses serán realizados semestralmente, en las siguientes fechas: 21 de diciembre de 2023, 21 de junio de 2024. 21 de diciembre de 2024, 21 de junio de 2025, y en la Fecha de Vencimiento. | ||
| ISIN | ARLOMA560041 |