| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-21 | 100.00 | 100.00 | 3.26 | 0.00 | 3.26 |
| 2024-06-21 | 100.00 | 100.00 | 3.26 | 0.00 | 3.26 |
| 2024-12-21 | 100.00 | 100.00 | 3.26 | 0.00 | 3.26 |
| 2025-06-21 | 100.00 | 100.00 | 3.24 | 0.00 | 3.24 |
| 2025-12-21 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 100.00 | 103.26 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | LOC2D | Valor Tecnico | 102.94 | Semana TIR | 20.74% |
| Emisor | Loma Negra Compañia IndustriaLoma Negra Compañia Industrial Argentina S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 23.12% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 100.35% | Semestre TIR | 16.01% |
| País | Argentina | TIR | 6.23% | 1ero Enero TIR | -14.19% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.00 | Año TIR | -12.22% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 0.94 | Semana Precio | -0.91% |
| Fecha/Hora | 2024-12-03 13:52:49 | Effective Dur. | 0.06 | Mes Precio | -0.67% |
| Volumen | 15400 | Convexidad | 1.81 | Semestre Precio | -1.34% |
| Precio | 103.30 | Int. Corrido | 2.94 | 1ero Enero Precio | 4.34% |
| Variación | -1.34% | Cupon | 3.26 | Año Precio | 1.27% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 113.63 | 10.00% | -3.39 | -154.39% |
| 112.60 | 9.00% | -2.51 | -140.23% |
| 111.56 | 8.00% | -1.61 | -125.83% |
| 110.53 | 7.00% | -0.69 | -111.15% |
| 109.50 | 6.00% | 0.24 | -96.18% |
| 108.47 | 5.00% | 1.19 | -80.94% |
| 107.43 | 4.00% | 2.16 | -65.37% |
| 106.40 | 3.00% | 3.15 | -49.52% |
| 105.37 | 2.00% | 4.15 | -33.36% |
| 104.33 | 1.00% | 5.18 | -16.86% |
| 103.30 | 0.00% | 6.23 | 0.00% |
| 102.27 | -1.00% | 7.30 | 17.17% |
| 101.23 | -2.00% | 8.39 | 34.71% |
| 100.20 | -3.00% | 9.51 | 52.61% |
| 99.17 | -4.00% | 10.65 | 70.90% |
| 98.13 | -5.00% | 11.81 | 89.58% |
| 97.10 | -6.00% | 13.00 | 108.66% |
| 96.07 | -7.00% | 14.21 | 128.16% |
| 95.04 | -8.00% | 15.46 | 148.10% |
| 94.00 | -9.00% | 16.73 | 168.46% |
| 92.97 | -10.00% | 18.02 | 189.31% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 6.79 | 9.00% | 102.75 | -0.53% |
| 6.73 | 8.00% | 102.81 | -0.47% |
| 6.67 | 7.00% | 102.88 | -0.41% |
| 6.60 | 6.00% | 102.94 | -0.35% |
| 6.54 | 5.00% | 103.00 | -0.29% |
| 6.48 | 4.00% | 103.06 | -0.24% |
| 6.42 | 3.00% | 103.12 | -0.18% |
| 6.35 | 2.00% | 103.18 | -0.12% |
| 6.29 | 1.00% | 103.24 | -0.06% |
| 6.23 | 0.00% | 103.30 | 0.00% |
| 6.17 | -1.00% | 103.36 | 0.06% |
| 6.11 | -2.00% | 103.42 | 0.12% |
| 6.04 | -3.00% | 103.48 | 0.18% |
| 5.98 | -4.00% | 103.54 | 0.23% |
| 5.92 | -5.00% | 103.60 | 0.29% |
| 5.86 | -6.00% | 103.66 | 0.35% |
| 5.79 | -7.00% | 103.73 | 0.41% |
| 5.73 | -8.00% | 103.79 | 0.47% |
| 5.67 | -9.00% | 103.85 | 0.53% |
| Desarrollo TIR 6.23% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-12-21 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.23)^(18/365)] | 3.25 | i |
| 2025-06-21 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.23)^(200/365)] | 3.14 | i |
| 2025-12-21 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.23)^(383/365)] | 3.06 | i |
| 2025-12-21 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.23)^(383/365)] | 93.86 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.065 x (183/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (165/183) | 2.94 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-12-21 | (Dias para cupon / Dias Año) | (18 / 365) | 0.05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.23)^(18/365)] | 3.25 | 0.03 | 0.00 | i | |
| 2025-06-21 | (Dias para cupon / Dias Año) | (200 / 365) | 0.55 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.23)^(200/365)] | 3.14 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2025-12-21 | (Dias para cupon / Dias Año) | (383 / 365) | 1.05 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.23)^(383/365)]+[(0.065 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.23)^(383/365)] | 96.92 | 0.94 | 0.98 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.00 | 1.00 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.00)/(1 + 6.23/100) | 0.94 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (103.24 - 103.36 )/( 2 x 103.3 x 0.01) | 0.06 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-12-21 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (18 / 365) ^ 2 + (18 / 365) | 0.05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.23)^(18/365)] | 3.25 | 0.17 | i |
| 2025-06-21 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (200 / 365) ^ 2 + (200 / 365) | 0.85 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.23)^(200/365)] | 3.14 | 2.66 | i |
| 2025-12-21 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (383 / 365) ^ 2 + (383 / 365) | 2.15 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.23)^(383/365)]+[(0.065 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.23)^(383/365)] | 96.92 | 208.40 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [103.3 x ((1 + 6.2286875000001) ^ 2)]] x 211.23] | 1.81 |
| F. de Emision | 2023-06-21 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-12-21 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase 2 será repagado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 2. | ||
| Interes | Tasa de Interés de las Obligaciones Negociables: 6,50%. | ||
| Frecuencia | Se pagarán en forma vencida. Los pagos de intereses serán realizados semestralmente, en las siguientes fechas: 21 de diciembre de 2023, 21 de junio de 2024. 21 de diciembre de 2024, 21 de junio de 2025, y en la Fecha de Vencimiento. | ||
| ISIN | ARLOMA560041 |