| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-21 | 100.00 | 100.00 | 4.74 | 0.00 | 4.74 |
| 2024-09-21 | 100.00 | 100.00 | 4.79 | 0.00 | 4.79 |
| 2025-03-21 | 100.00 | 100.00 | 4.71 | 0.00 | 4.71 |
| 2025-09-21 | 100.00 | 100.00 | 4.79 | 0.00 | 4.79 |
| 2026-03-21 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 100.00 | 104.71 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | LECBD | Valor Tecnico | 104.66 | Semana TIR | -59.21% |
| Emisor | Albanesi Energia S.A.Albanesi Energia S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -64.57% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 106.63% | Semestre TIR | -46.08% |
| País | Argentina | TIR | 4.74% | 1ero Enero TIR | -50.31% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.38 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.32 | Semana Precio | 9.41% |
| Fecha/Hora | 2024-09-16 16:18:35 | Effective Dur. | 0.06 | Mes Precio | 12.74% |
| Volumen | 3169 | Convexidad | 3.13 | Semestre Precio | 5.08% |
| Precio | 111.60 | Int. Corrido | 4.66 | 1ero Enero Precio | 8.45% |
| Variación | 3.33% | Cupon | 4.79 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 122.76 | 10.00% | -2.21 | -146.64% |
| 121.64 | 9.00% | -1.57 | -133.07% |
| 120.53 | 8.00% | -0.91 | -119.27% |
| 119.41 | 7.00% | -0.25 | -105.23% |
| 118.30 | 6.00% | 0.43 | -90.97% |
| 117.18 | 5.00% | 1.12 | -76.45% |
| 116.06 | 4.00% | 1.82 | -61.69% |
| 114.95 | 3.00% | 2.53 | -46.69% |
| 113.83 | 2.00% | 3.25 | -31.41% |
| 112.72 | 1.00% | 3.99 | -15.86% |
| 111.60 | 0.00% | 4.74 | 0.00% |
| 110.48 | -1.00% | 5.50 | 16.07% |
| 109.37 | -2.00% | 6.28 | 32.49% |
| 108.25 | -3.00% | 7.07 | 49.20% |
| 107.14 | -4.00% | 7.88 | 66.21% |
| 106.02 | -5.00% | 8.70 | 83.56% |
| 104.90 | -6.00% | 9.54 | 101.22% |
| 103.79 | -7.00% | 10.39 | 119.24% |
| 102.67 | -8.00% | 11.26 | 137.60% |
| 101.56 | -9.00% | 12.15 | 156.34% |
| 100.44 | -10.00% | 13.06 | 175.44% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 5.17 | 9.00% | 110.97 | -0.56% |
| 5.12 | 8.00% | 111.04 | -0.50% |
| 5.07 | 7.00% | 111.11 | -0.44% |
| 5.02 | 6.00% | 111.18 | -0.38% |
| 4.98 | 5.00% | 111.25 | -0.31% |
| 4.93 | 4.00% | 111.32 | -0.25% |
| 4.88 | 3.00% | 111.39 | -0.19% |
| 4.83 | 2.00% | 111.46 | -0.13% |
| 4.79 | 1.00% | 111.53 | -0.07% |
| 4.74 | 0.00% | 111.60 | 0.00% |
| 4.69 | -1.00% | 111.67 | 0.06% |
| 4.65 | -2.00% | 111.74 | 0.12% |
| 4.60 | -3.00% | 111.81 | 0.19% |
| 4.55 | -4.00% | 111.88 | 0.25% |
| 4.50 | -5.00% | 111.95 | 0.31% |
| 4.46 | -6.00% | 112.02 | 0.37% |
| 4.41 | -7.00% | 112.09 | 0.44% |
| 4.36 | -8.00% | 112.16 | 0.50% |
| 4.31 | -9.00% | 112.23 | 0.56% |
| Desarrollo TIR 4.74% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-09-21 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.74)^(5/365)] | 4.79 | i |
| 2025-03-21 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.74)^(186/365)] | 4.60 | i |
| 2025-09-21 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.74)^(370/365)] | 4.57 | i |
| 2026-03-21 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.74)^(551/365)] | 4.39 | i |
| 2026-03-21 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+4.74)^(551/365)] | 93.25 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-16 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.095 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (179/184) | 4.66 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-09-21 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5 / 365) | 0.01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.74)^(5/365)] | 4.79 | 0.04 | 0.00 | i | |
| 2025-03-21 | (Dias para cupon / Dias Año) | (186 / 365) | 0.51 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.74)^(186/365)] | 4.60 | 0.04 | 0.02 | i | |
| 2025-09-21 | (Dias para cupon / Dias Año) | (370 / 365) | 1.01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.74)^(370/365)] | 4.57 | 0.04 | 0.04 | i | |
| 2026-03-21 | (Dias para cupon / Dias Año) | (551 / 365) | 1.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+4.74)^(551/365)]+[(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.74)^(551/365)] | 97.64 | 0.87 | 1.32 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.38 | 1.38 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.38)/(1 + 4.74/100) | 1.32 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (111.53 - 111.67 )/( 2 x 111.6 x 0.01) | 0.06 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-09-21 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5 / 365) ^ 2 + (5 / 365) | 0.01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.74)^(5/365)] | 4.79 | 0.07 | i |
| 2025-03-21 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (186 / 365) ^ 2 + (186 / 365) | 0.77 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.74)^(186/365)] | 4.60 | 3.54 | i |
| 2025-09-21 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (370 / 365) ^ 2 + (370 / 365) | 2.04 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.74)^(370/365)] | 4.57 | 9.33 | i |
| 2026-03-21 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (551 / 365) ^ 2 + (551 / 365) | 3.79 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+4.74)^(551/365)]+[(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.74)^(551/365)] | 97.64 | 369.91 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [111.6 x ((1 + 4.7386875000001) ^ 2)]] x 382.85] | 3.13 |
| F. de Emision | 2023-09-21 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-03-21 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Las Obligaciones Negociables Clase XI serán amortizadas íntegramente en un único pago en la Fecha de Vencimiento de la Clase XI | ||
| Interes | 9,50% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Se pagarán en forma vencida. Los pagos de intereses serán realizados en forma semestral, en las siguientes fechas: 21 de marzo de 2024, 21 de septiembre de 2024, 21 de marzo de 2025 y en la Fecha de Vencimiento de la Clase XI. | ||
| ISIN | ARALSA5600D2 |