| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | 100.00 | 86675.00 | 434.56 | 0.00 | 434.56 |
| 2024-10-12 | 100.00 | 96175.00 | 482.19 | 0.00 | 482.19 |
| 2025-01-12 | 100.00 | 96175.00 | 242.41 | 0.00 | 242.41 |
| 2025-04-12 | 100.00 | 96175.00 | 237.14 | 0.00 | 237.14 |
| 2025-07-12 | 100.00 | 96175.00 | 239.78 | 0.00 | 239.78 |
| 2025-10-12 | 100.00 | 96175.00 | 242.41 | 0.00 | 242.41 |
| 2026-01-12 | 100.00 | 96175.00 | 242.41 | 0.00 | 242.41 |
| 2026-04-12 | 100.00 | 96175.00 | 237.14 | 0.00 | 237.14 |
| 2026-07-12 | 100.00 | 96175.00 | 239.78 | 0.00 | 239.78 |
| 2026-10-12 | 0.00 | 0.00 | 242.41 | 96175.00 | 96417.41 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | EAC1O | Valor Tecnico | 96588.68 | Semana TIR | 2.80% |
| Emisor | Energias Renovables Las Lomas Energias Renovables Las Lomas S.A.U. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -8.85% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 78.68% | Semestre TIR | 9.86% |
| País | Argentina | TIR | 13.59% | 1ero Enero TIR | -5.43% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.04 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.79 | Semana Precio | 0.00% |
| Fecha/Hora | 2024-09-12 16:43:31 | Effective Dur. | 0.24 | Mes Precio | 5.56% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 4.84 | Semestre Precio | 16.56% |
| Precio | 76000.00 | Int. Corrido | 413.68 | 1ero Enero Precio | 31.94% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 482.19 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 83600.00 | 10.00% | 8.40 | -38.16% |
| 82840.00 | 9.00% | 8.89 | -34.58% |
| 82080.00 | 8.00% | 9.38 | -30.96% |
| 81320.00 | 7.00% | 9.88 | -27.28% |
| 80560.00 | 6.00% | 10.39 | -23.55% |
| 79800.00 | 5.00% | 10.90 | -19.76% |
| 79040.00 | 4.00% | 11.43 | -15.92% |
| 78280.00 | 3.00% | 11.95 | -12.03% |
| 77520.00 | 2.00% | 12.49 | -8.08% |
| 76760.00 | 1.00% | 13.04 | -4.07% |
| 76000.00 | 0.00% | 13.59 | 0.00% |
| 75240.00 | -1.00% | 14.15 | 4.13% |
| 74480.00 | -2.00% | 14.72 | 8.32% |
| 73720.00 | -3.00% | 15.30 | 12.58% |
| 72960.00 | -4.00% | 15.89 | 16.91% |
| 72200.00 | -5.00% | 16.48 | 21.30% |
| 71440.00 | -6.00% | 17.09 | 25.77% |
| 70680.00 | -7.00% | 17.71 | 30.30% |
| 69920.00 | -8.00% | 18.33 | 34.91% |
| 69160.00 | -9.00% | 18.97 | 39.60% |
| 68400.00 | -10.00% | 19.62 | 44.36% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 14.81 | 9.00% | 74357.80 | -2.16% |
| 14.68 | 8.00% | 74537.51 | -1.92% |
| 14.54 | 7.00% | 74717.88 | -1.69% |
| 14.41 | 6.00% | 74898.90 | -1.45% |
| 14.27 | 5.00% | 75080.58 | -1.21% |
| 14.13 | 4.00% | 75262.93 | -0.97% |
| 14.00 | 3.00% | 75445.94 | -0.73% |
| 13.86 | 2.00% | 75629.62 | -0.49% |
| 13.73 | 1.00% | 75813.97 | -0.24% |
| 13.59 | 0.00% | 76000.00 | 0.00% |
| 13.45 | -1.00% | 76184.71 | 0.24% |
| 13.32 | -2.00% | 76371.11 | 0.49% |
| 13.18 | -3.00% | 76558.18 | 0.73% |
| 13.05 | -4.00% | 76745.95 | 0.98% |
| 12.91 | -5.00% | 76934.41 | 1.23% |
| 12.77 | -6.00% | 77123.57 | 1.48% |
| 12.64 | -7.00% | 77313.42 | 1.73% |
| 12.50 | -8.00% | 77503.98 | 1.98% |
| 12.37 | -9.00% | 77695.24 | 2.23% |
| Desarrollo TIR 13.59% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-10-12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (183/365)) x 961.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+13.59)^(26/365)] | 477.84 | i |
| 2025-01-12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 961.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+13.59)^(118/365)] | 232.63 | i |
| 2025-04-12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 961.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+13.59)^(208/365)] | 220.53 | i |
| 2025-07-12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 961.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+13.59)^(299/365)] | 216.01 | i |
| 2025-10-12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 961.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+13.59)^(391/365)] | 211.48 | i |
| 2026-01-12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 961.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+13.59)^(483/365)] | 204.80 | i |
| 2026-04-12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 961.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+13.59)^(573/365)] | 194.15 | i |
| 2026-07-12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 961.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+13.59)^(664/365)] | 190.17 | i |
| 2026-10-12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 961.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+13.59)^(756/365)] | 186.18 | i |
| 2026-10-12 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [961.7500 x 1 x 100.00]/[(1+13.59)^(756/365)] | 73865.21 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-16 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.01 x (183/365)) x 961.75 x 1 x 100.00 x (157/183) | 413.68 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-10-12 | (Dias para cupon / Dias Año) | (26 / 365) | 0.07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (183/365)) x 961.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+13.59)^(26/365)] | 477.84 | 0.01 | 0.00 | i | |
| 2025-01-12 | (Dias para cupon / Dias Año) | (118 / 365) | 0.32 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 961.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+13.59)^(118/365)] | 232.63 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2025-04-12 | (Dias para cupon / Dias Año) | (208 / 365) | 0.57 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 961.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+13.59)^(208/365)] | 220.53 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2025-07-12 | (Dias para cupon / Dias Año) | (299 / 365) | 0.82 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 961.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+13.59)^(299/365)] | 216.01 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2025-10-12 | (Dias para cupon / Dias Año) | (391 / 365) | 1.07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 961.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+13.59)^(391/365)] | 211.48 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2026-01-12 | (Dias para cupon / Dias Año) | (483 / 365) | 1.32 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 961.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+13.59)^(483/365)] | 204.80 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2026-04-12 | (Dias para cupon / Dias Año) | (573 / 365) | 1.57 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 961.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+13.59)^(573/365)] | 194.15 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2026-07-12 | (Dias para cupon / Dias Año) | (664 / 365) | 1.82 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 961.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+13.59)^(664/365)] | 190.17 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2026-10-12 | (Dias para cupon / Dias Año) | (756 / 365) | 2.07 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [961.7500 x 1 x 100.00]/[(1+13.59)^(756/365)]+[(0.01 x (92/365)) x 961.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+13.59)^(756/365)] | 74051.82 | 0.97 | 2.02 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.04 | 2.04 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.04)/(1 + 13.59/100) | 1.79 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (75814.40 - 76185.14 )/( 2 x 76000 x 0.01) | 0.24 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-10-12 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (26 / 365) ^ 2 + (26 / 365) | 0.08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (183/365)) x 961.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+13.59)^(26/365)] | 477.84 | 36.46 | i |
| 2025-01-12 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (118 / 365) ^ 2 + (118 / 365) | 0.43 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 961.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+13.59)^(118/365)] | 232.63 | 99.52 | i |
| 2025-04-12 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (208 / 365) ^ 2 + (208 / 365) | 0.89 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 961.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+13.59)^(208/365)] | 220.53 | 197.29 | i |
| 2025-07-12 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (299 / 365) ^ 2 + (299 / 365) | 1.49 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 961.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+13.59)^(299/365)] | 216.01 | 321.91 | i |
| 2025-10-12 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (391 / 365) ^ 2 + (391 / 365) | 2.22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 961.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+13.59)^(391/365)] | 211.48 | 469.23 | i |
| 2026-01-12 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (483 / 365) ^ 2 + (483 / 365) | 3.07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 961.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+13.59)^(483/365)] | 204.80 | 629.63 | i |
| 2026-04-12 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (573 / 365) ^ 2 + (573 / 365) | 4.03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 961.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+13.59)^(573/365)] | 194.15 | 783.27 | i |
| 2026-07-12 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (664 / 365) ^ 2 + (664 / 365) | 5.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 961.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+13.59)^(664/365)] | 190.17 | 975.30 | i |
| 2026-10-12 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (756 / 365) ^ 2 + (756 / 365) | 6.36 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [961.7500 x 1 x 100.00]/[(1+13.59)^(756/365)]+[(0.01 x (92/365)) x 961.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+13.59)^(756/365)] | 74051.82 | 471061.27 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [76000 x ((1 + 13.5896875) ^ 2)]] x 474573.88] | 4.84 |
| F. de Emision | 2023-10-12 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-10-12 | ||
| Ajuste | Dolar Linked | ||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | 3 | ||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase 1 será repagado en un único pago en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 1, el 12 de octubre de 2026 | ||
| Interes | 1,00% nominal anual | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagados (i) con periodicidad semestral hasta la fecha que se cumplan 12 meses (inclusive) desde la Fecha de Emisión y Liquidación, y (ii) con periodicidad trimestral, comenzando en el mes 13 desde la Fecha de Emisión y Liquidación, es decir, en las siguientes fechas: 12 de abril de 2024, 12 de octubre de 2024, 12 de enero de 2025, 12 de abril de 2025, 12 de julio de 2025, 12 de octubre de 2025, 12 de enero de 2026, 12 de abril de 2026, 12 de julio de 2026 y 12 de octubre de 2026, es decir, la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 1 | ||
| ISIN | Sin Datos |