| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-14 | 100.00 | 100.00 | 5.52 | 0.00 | 5.52 |
| 2024-10-14 | 100.00 | 100.00 | 1.39 | 0.00 | 1.39 |
| 2025-01-14 | 100.00 | 100.00 | 1.39 | 0.00 | 1.39 |
| 2025-04-14 | 100.00 | 100.00 | 1.36 | 0.00 | 1.36 |
| 2025-07-14 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 100.00 | 101.37 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GN40D | Valor Tecnico | 100.60 | Semana TIR | -65.95% |
| Emisor | Genneia S.A.Genneia S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 1.53% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 101.39% | Semestre TIR | -38.75% |
| País | Argentina | TIR | 3.32% | 1ero Enero TIR | -40.39% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.63 | Año TIR | -27.22% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 0.61 | Semana Precio | 4.08% |
| Fecha/Hora | 2024-11-20 11:33:28 | Effective Dur. | 0.02 | Mes Precio | 0.25% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 0.96 | Semestre Precio | -2.76% |
| Precio | 102.00 | Int. Corrido | 0.60 | 1ero Enero Precio | -0.49% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 1.39 | Año Precio | -1.45% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 112.20 | 10.00% | -11.22 | -437.83% |
| 111.18 | 9.00% | -9.92 | -398.70% |
| 110.16 | 8.00% | -8.59 | -358.66% |
| 109.14 | 7.00% | -7.23 | -317.63% |
| 108.12 | 6.00% | -5.83 | -275.57% |
| 107.10 | 5.00% | -4.40 | -232.48% |
| 106.08 | 4.00% | -2.93 | -188.31% |
| 105.06 | 3.00% | -1.43 | -143.03% |
| 104.04 | 2.00% | 0.11 | -96.59% |
| 103.02 | 1.00% | 1.69 | -48.95% |
| 102.00 | 0.00% | 3.32 | 0.00% |
| 100.98 | -1.00% | 4.98 | 50.11% |
| 99.96 | -2.00% | 6.69 | 101.63% |
| 98.94 | -3.00% | 8.45 | 154.53% |
| 97.92 | -4.00% | 10.25 | 208.86% |
| 96.90 | -5.00% | 12.11 | 264.70% |
| 95.88 | -6.00% | 14.01 | 322.08% |
| 94.86 | -7.00% | 15.97 | 381.09% |
| 93.84 | -8.00% | 17.99 | 441.75% |
| 92.82 | -9.00% | 20.06 | 504.14% |
| 91.80 | -10.00% | 22.19 | 568.36% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 3.62 | 9.00% | 101.81 | -0.18% |
| 3.59 | 8.00% | 101.83 | -0.16% |
| 3.55 | 7.00% | 101.85 | -0.14% |
| 3.52 | 6.00% | 101.88 | -0.12% |
| 3.49 | 5.00% | 101.90 | -0.10% |
| 3.45 | 4.00% | 101.92 | -0.08% |
| 3.42 | 3.00% | 101.94 | -0.06% |
| 3.39 | 2.00% | 101.96 | -0.04% |
| 3.35 | 1.00% | 101.98 | -0.02% |
| 3.32 | 0.00% | 102.00 | 0.00% |
| 3.29 | -1.00% | 102.02 | 0.02% |
| 3.25 | -2.00% | 102.04 | 0.04% |
| 3.22 | -3.00% | 102.06 | 0.06% |
| 3.19 | -4.00% | 102.08 | 0.08% |
| 3.15 | -5.00% | 102.10 | 0.10% |
| 3.12 | -6.00% | 102.12 | 0.12% |
| 3.09 | -7.00% | 102.14 | 0.14% |
| 3.05 | -8.00% | 102.16 | 0.16% |
| 3.02 | -9.00% | 102.18 | 0.18% |
| Desarrollo TIR 3.32% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-01-14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+3.32)^(52/365)] | 1.38 | i |
| 2025-04-14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (90/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+3.32)^(142/365)] | 1.34 | i |
| 2025-07-14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (91/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+3.32)^(233/365)] | 1.34 | i |
| 2025-07-14 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+3.32)^(233/365)] | 97.94 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-23 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.055 x (92/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (40/92) | 0.60 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-01-14 | (Dias para cupon / Dias Año) | (52 / 365) | 0.14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+3.32)^(52/365)] | 1.38 | 0.01 | 0.00 | i | |
| 2025-04-14 | (Dias para cupon / Dias Año) | (142 / 365) | 0.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (90/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+3.32)^(142/365)] | 1.34 | 0.01 | 0.01 | i | |
| 2025-07-14 | (Dias para cupon / Dias Año) | (233 / 365) | 0.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+3.32)^(233/365)]+[(0.055 x (91/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+3.32)^(233/365)] | 99.28 | 0.97 | 0.62 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.63 | 0.63 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.63)/(1 + 3.32/100) | 0.61 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (101.98 - 102.02 )/( 2 x 102 x 0.01) | 0.02 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-01-14 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (52 / 365) ^ 2 + (52 / 365) | 0.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+3.32)^(52/365)] | 1.38 | 0.22 | i |
| 2025-04-14 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (142 / 365) ^ 2 + (142 / 365) | 0.54 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (90/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+3.32)^(142/365)] | 1.34 | 0.72 | i |
| 2025-07-14 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (233 / 365) ^ 2 + (233 / 365) | 1.05 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+3.32)^(233/365)]+[(0.055 x (91/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+3.32)^(233/365)] | 99.28 | 103.83 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [102 x ((1 + 3.3176875) ^ 2)]] x 104.78] | 0.96 |
| F. de Emision | 2023-07-14 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-07-14 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase XL será repagado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento de la Clase XL, es decir, el 14 de julio de 2025. | ||
| Interes | Tasa de Interés de la Clase XL: 5.5% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida, a partir de los 12 (doce) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, en las siguientes fechas: 14 de julio de 2024; 14 de octubre de 2024; 14 de enero de 2025; 14 de abril de 2025 y en la Fecha de Vencimiento de la Clase XL, es decir, el 14 de julio de 2025. Si el día de pago de las Obligaciones Negociables Clase XL no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado en el Día Hábil inmediatamente posterior. El pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables Clase XL efectuado en tal Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo, devengándose intereses durante el período comprendido entre tal fecha y el Día Hábil inmediato posterior. | ||
| ISIN | AREMGA5600S5 |