| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-15 | 100.00 | 100056.00 | 2759.08 | 0.00 | 2759.08 |
| 2024-06-15 | 100.00 | 124563.00 | 3434.87 | 0.00 | 3434.87 |
| 2024-12-15 | 100.00 | 107582.00 | 2966.61 | 0.00 | 2966.61 |
| 2025-03-15 | 0.00 | 0.00 | 1458.99 | 107582.00 | 109040.99 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | CS37O | Valor Tecnico | 110159.55 | Semana TIR | -137.72% |
| Emisor | CRESUD S.A.C.I.F.ACRESUD S.A.C.I.F.A | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -121.12% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 102.58% | Semestre TIR | -114.79% |
| País | Argentina | TIR | -2.84% | 1ero Enero TIR | -119.06% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.31 | Año TIR | -139.03% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.31 | Semana Precio | 0.62% |
| Fecha/Hora | 2024-11-20 16:37:45 | Effective Dur. | -0.01 | Mes Precio | -2.25% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 0.42 | Semestre Precio | 7.62% |
| Precio | 113000.00 | Int. Corrido | 2577.55 | 1ero Enero Precio | 26.97% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 2966.61 | Año Precio | 24.18% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 124300.00 | 10.00% | -28.84 | 915.47% |
| 123170.00 | 9.00% | -26.69 | 839.64% |
| 122040.00 | 8.00% | -24.45 | 760.77% |
| 120910.00 | 7.00% | -22.12 | 678.70% |
| 119780.00 | 6.00% | -19.69 | 593.28% |
| 118650.00 | 5.00% | -17.16 | 504.33% |
| 117520.00 | 4.00% | -14.53 | 411.71% |
| 116390.00 | 3.00% | -11.79 | 315.18% |
| 115260.00 | 2.00% | -8.93 | 214.55% |
| 114130.00 | 1.00% | -5.95 | 109.59% |
| 113000.00 | 0.00% | -2.84 | 0.00% |
| 111870.00 | -1.00% | 0.40 | -114.19% |
| 110740.00 | -2.00% | 3.79 | -233.57% |
| 109610.00 | -3.00% | 7.33 | -358.24% |
| 108480.00 | -4.00% | 11.04 | -488.58% |
| 107350.00 | -5.00% | 14.91 | -624.84% |
| 106220.00 | -6.00% | 18.95 | -767.42% |
| 105090.00 | -7.00% | 23.19 | -916.67% |
| 103960.00 | -8.00% | 27.63 | -1072.96% |
| 102830.00 | -9.00% | 32.28 | -1236.70% |
| 101700.00 | -10.00% | 37.16 | -1408.38% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| -2.58 | -9.00% | 112908.10 | -0.08% |
| -2.61 | -8.00% | 112918.17 | -0.07% |
| -2.64 | -7.00% | 112928.24 | -0.06% |
| -2.67 | -6.00% | 112938.32 | -0.05% |
| -2.70 | -5.00% | 112948.40 | -0.05% |
| -2.73 | -4.00% | 112958.48 | -0.04% |
| -2.75 | -3.00% | 112968.57 | -0.03% |
| -2.78 | -2.00% | 112978.67 | -0.02% |
| -2.81 | -1.00% | 112988.76 | -0.01% |
| -2.84 | 0.00% | 113000.00 | 0.00% |
| -2.87 | 1.00% | 113008.97 | 0.01% |
| -2.90 | 2.00% | 113019.07 | 0.02% |
| -2.93 | 3.00% | 113029.18 | 0.03% |
| -2.95 | 4.00% | 113039.30 | 0.03% |
| -2.98 | 5.00% | 113049.42 | 0.04% |
| -3.01 | 6.00% | 113059.54 | 0.05% |
| -3.04 | 7.00% | 113069.67 | 0.06% |
| -3.07 | 8.00% | 113079.80 | 0.07% |
| -3.10 | 9.00% | 113089.94 | 0.08% |
| Desarrollo TIR -2.84% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-12-15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+-2.84)^(24/365)] | 2972.24 | i |
| 2025-03-15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (90/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+-2.84)^(114/365)] | 1472.18 | i |
| 2025-03-15 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1075.82]/[(1+-2.84)^(114/365)] | 108554.45 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.055 x (183/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1075.82 x (159/183) | 2577.55 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-12-15 | (Dias para cupon / Dias Año) | (24 / 365) | 0.07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+-2.84)^(24/365)] | 2972.24 | 0.03 | 0.00 | i | |
| 2025-03-15 | (Dias para cupon / Dias Año) | (114 / 365) | 0.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1075.82]/[(1+-2.84)^(114/365)]+[(0.055 x (90/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+-2.84)^(114/365)] | 110027.44 | 0.97 | 0.30 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.31 | 0.31 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.31)/(1 + -2.84/100) | 0.31 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (113009.80 - 112989.58 )/( 2 x 113000 x 0.01) | -0.01 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-12-15 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (24 / 365) ^ 2 + (24 / 365) | 0.07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+-2.84)^(24/365)] | 2972.24 | 208.29 | i |
| 2025-03-15 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (114 / 365) ^ 2 + (114 / 365) | 0.41 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1075.82]/[(1+-2.84)^(114/365)]+[(0.055 x (90/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+-2.84)^(114/365)] | 110027.44 | 45097.83 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [113000 x ((1 + -2.8423125) ^ 2)]] x 45306.12] | 0.42 |
| F. de Emision | 2022-06-15 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-03-15 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase XXXVII será amortizado en 1 (una) sola cuota, a ser pagadera en Dólares Estadounidenses en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | Tasa de Interés de la Clase XXXVII: 5,50% fija nominal anual. | ||
| Frecuencia | Los intereses se pagarán semestralmente por período vencido a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las fechas que resulten en un número de día idéntico a la Fecha de Emisión y Liquidación, a excepción de la última cuota de intereses cuya fecha de pago será a los tres meses de la finalización del anterior período de intereses, en las siguientes fechas: 15 de diciembre de 2022, 15 de junio de 2023, 15 de diciembre de 2023, 15 de junio de 2024, 15 de diciembre de 2024 y en la Fecha de Vencimiento | ||
| ISIN | ARCRES5600U1 |