| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-15 | 100.00 | 100056.00 | 2759.08 | 0.00 | 2759.08 |
| 2024-06-15 | 100.00 | 124563.00 | 3434.87 | 0.00 | 3434.87 |
| 2024-12-15 | 100.00 | 124449.00 | 3431.72 | 0.00 | 3431.72 |
| 2025-03-15 | 0.00 | 0.00 | 1687.73 | 124449.00 | 126136.73 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | CS37O | Valor Tecnico | 126024.22 | Semana TIR | -140.80% |
| Emisor | CRESUD S.A.C.I.F.ACRESUD S.A.C.I.F.A | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -169.16% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 103.95% | Semestre TIR | 54.46% |
| País | Argentina | TIR | -2.13% | 1ero Enero TIR | -114.29% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.51 | Año TIR | -106.18% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.52 | Semana Precio | 0.85% |
| Fecha/Hora | 2024-09-06 11:05:53 | Effective Dur. | -0.01 | Mes Precio | -3.57% |
| Volumen | 34 | Convexidad | 0.81 | Semestre Precio | 18.12% |
| Precio | 131000.00 | Int. Corrido | 1575.22 | 1ero Enero Precio | 47.19% |
| Variación | -0.76% | Cupon | 3431.72 | Año Precio | 167.35% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 144100.00 | 10.00% | -18.77 | 781.04% |
| 142790.00 | 9.00% | -17.30 | 712.33% |
| 141480.00 | 8.00% | -15.80 | 641.74% |
| 140170.00 | 7.00% | -14.25 | 569.18% |
| 138860.00 | 6.00% | -12.67 | 494.64% |
| 137550.00 | 5.00% | -11.03 | 417.93% |
| 136240.00 | 4.00% | -9.35 | 339.02% |
| 134930.00 | 3.00% | -7.62 | 257.86% |
| 133620.00 | 2.00% | -5.84 | 174.33% |
| 132310.00 | 1.00% | -4.01 | 88.36% |
| 131000.00 | 0.00% | -2.13 | 0.00% |
| 129690.00 | -1.00% | -0.18 | -91.40% |
| 128380.00 | -2.00% | 1.82 | -185.40% |
| 127070.00 | -3.00% | 3.88 | -282.26% |
| 125760.00 | -4.00% | 6.01 | -382.17% |
| 124450.00 | -5.00% | 8.20 | -485.15% |
| 123140.00 | -6.00% | 10.47 | -591.41% |
| 121830.00 | -7.00% | 12.80 | -701.10% |
| 120520.00 | -8.00% | 15.22 | -814.33% |
| 119210.00 | -9.00% | 17.70 | -931.22% |
| 117900.00 | -10.00% | 20.28 | -1052.02% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| -1.94 | -9.00% | 130871.65 | -0.10% |
| -1.96 | -8.00% | 130886.19 | -0.09% |
| -1.98 | -7.00% | 130900.73 | -0.08% |
| -2.00 | -6.00% | 130915.27 | -0.06% |
| -2.02 | -5.00% | 130929.83 | -0.05% |
| -2.04 | -4.00% | 130944.38 | -0.04% |
| -2.07 | -3.00% | 130958.94 | -0.03% |
| -2.09 | -2.00% | 130973.51 | -0.02% |
| -2.11 | -1.00% | 130988.08 | -0.01% |
| -2.13 | 0.00% | 131000.00 | 0.00% |
| -2.15 | 1.00% | 131017.24 | 0.01% |
| -2.17 | 2.00% | 131031.82 | 0.02% |
| -2.19 | 3.00% | 131046.41 | 0.04% |
| -2.22 | 4.00% | 131061.01 | 0.05% |
| -2.24 | 5.00% | 131075.61 | 0.06% |
| -2.26 | 6.00% | 131090.21 | 0.07% |
| -2.28 | 7.00% | 131104.82 | 0.08% |
| -2.30 | 8.00% | 131119.43 | 0.09% |
| -2.32 | 9.00% | 131134.05 | 0.10% |
| Desarrollo TIR -2.13% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-12-15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+-2.13)^(99/365)] | 3451.82 | i |
| 2025-03-15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (90/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+-2.13)^(189/365)] | 1706.65 | i |
| 2025-03-15 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1244.49]/[(1+-2.13)^(189/365)] | 125844.18 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-07 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.055 x (183/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1244.49 x (84/183) | 1575.22 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-12-15 | (Dias para cupon / Dias Año) | (99 / 365) | 0.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+-2.13)^(99/365)] | 3451.78 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2025-03-15 | (Dias para cupon / Dias Año) | (189 / 365) | 0.52 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1244.49]/[(1+-2.13)^(189/365)]+[(0.055 x (90/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+-2.13)^(189/365)] | 127548.13 | 0.97 | 0.50 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.51 | 0.51 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.51)/(1 + -2.13/100) | 0.52 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (131014.47 - 130985.37 )/( 2 x 131000 x 0.01) | -0.01 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-12-15 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (99 / 365) ^ 2 + (99 / 365) | 0.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+-2.13)^(99/365)] | 3451.78 | 1190.18 | i |
| 2025-03-15 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (189 / 365) ^ 2 + (189 / 365) | 0.79 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1244.49]/[(1+-2.13)^(189/365)]+[(0.055 x (90/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+-2.13)^(189/365)] | 127548.13 | 100244.36 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [131000 x ((1 + -2.126) ^ 2)]] x 101434.54] | 0.81 |
| F. de Emision | 2022-06-15 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-03-15 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase XXXVII será amortizado en 1 (una) sola cuota, a ser pagadera en Dólares Estadounidenses en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | Tasa de Interés de la Clase XXXVII: 5,50% fija nominal anual. | ||
| Frecuencia | Los intereses se pagarán semestralmente por período vencido a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las fechas que resulten en un número de día idéntico a la Fecha de Emisión y Liquidación, a excepción de la última cuota de intereses cuya fecha de pago será a los tres meses de la finalización del anterior período de intereses, en las siguientes fechas: 15 de diciembre de 2022, 15 de junio de 2023, 15 de diciembre de 2023, 15 de junio de 2024, 15 de diciembre de 2024 y en la Fecha de Vencimiento | ||
| ISIN | ARCRES5600U1 |