| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-15 | 100.00 | 100.00 | 2.76 | 0.00 | 2.76 |
| 2024-06-15 | 100.00 | 100.00 | 2.76 | 0.00 | 2.76 |
| 2024-12-15 | 100.00 | 100.00 | 2.76 | 0.00 | 2.76 |
| 2025-03-15 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 100.00 | 101.36 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | CS37D | Valor Tecnico | 102.40 | Semana TIR | 25.00% |
| Emisor | CRESUD S.A.C.I.F.ACRESUD S.A.C.I.F.A | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 51.21% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 99.27% | Semestre TIR | 8.96% |
| País | Argentina | TIR | 8.15% | 1ero Enero TIR | 197.45% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.31 | Año TIR | 74.06% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 0.28 | Semana Precio | -0.34% |
| Fecha/Hora | 2024-11-20 16:48:25 | Effective Dur. | 0.02 | Mes Precio | -0.34% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 0.34 | Semestre Precio | 0.69% |
| Precio | 101.65 | Int. Corrido | 2.40 | 1ero Enero Precio | -1.79% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 2.76 | Año Precio | -1.79% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 111.81 | 10.00% | -20.80 | -355.24% |
| 110.80 | 9.00% | -18.40 | -325.82% |
| 109.78 | 8.00% | -15.91 | -295.21% |
| 108.77 | 7.00% | -13.31 | -263.37% |
| 107.75 | 6.00% | -10.61 | -230.22% |
| 106.73 | 5.00% | -7.80 | -195.71% |
| 105.72 | 4.00% | -4.87 | -159.76% |
| 104.70 | 3.00% | -1.82 | -122.30% |
| 103.68 | 2.00% | 1.37 | -83.24% |
| 102.67 | 1.00% | 4.69 | -42.51% |
| 101.65 | 0.00% | 8.15 | 0.00% |
| 100.63 | -1.00% | 11.76 | 44.34% |
| 99.62 | -2.00% | 15.54 | 90.66% |
| 98.60 | -3.00% | 19.48 | 139.05% |
| 97.58 | -4.00% | 23.61 | 189.64% |
| 96.57 | -5.00% | 27.92 | 242.54% |
| 95.55 | -6.00% | 32.43 | 297.88% |
| 94.53 | -7.00% | 37.15 | 355.82% |
| 93.52 | -8.00% | 42.09 | 416.48% |
| 92.50 | -9.00% | 47.27 | 480.05% |
| 91.49 | -10.00% | 52.70 | 546.68% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 8.88 | 9.00% | 101.44 | -0.21% |
| 8.80 | 8.00% | 101.46 | -0.18% |
| 8.72 | 7.00% | 101.49 | -0.16% |
| 8.64 | 6.00% | 101.51 | -0.14% |
| 8.56 | 5.00% | 101.53 | -0.12% |
| 8.48 | 4.00% | 101.56 | -0.09% |
| 8.39 | 3.00% | 101.58 | -0.07% |
| 8.31 | 2.00% | 101.60 | -0.05% |
| 8.23 | 1.00% | 101.63 | -0.02% |
| 8.15 | 0.00% | 101.65 | 0.00% |
| 8.07 | -1.00% | 101.67 | 0.02% |
| 7.99 | -2.00% | 101.70 | 0.05% |
| 7.91 | -3.00% | 101.72 | 0.07% |
| 7.82 | -4.00% | 101.74 | 0.09% |
| 7.74 | -5.00% | 101.77 | 0.11% |
| 7.66 | -6.00% | 101.79 | 0.14% |
| 7.58 | -7.00% | 101.81 | 0.16% |
| 7.50 | -8.00% | 101.84 | 0.18% |
| 7.42 | -9.00% | 101.86 | 0.21% |
| Desarrollo TIR 8.15% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-12-15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.15)^(24/365)] | 2.74 | i |
| 2025-03-15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (90/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.15)^(114/365)] | 1.32 | i |
| 2025-03-15 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+8.15)^(114/365)] | 97.58 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.055 x (183/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (159/183) | 2.40 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-12-15 | (Dias para cupon / Dias Año) | (24 / 365) | 0.07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.15)^(24/365)] | 2.74 | 0.03 | 0.00 | i | |
| 2025-03-15 | (Dias para cupon / Dias Año) | (114 / 365) | 0.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+8.15)^(114/365)]+[(0.055 x (90/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.15)^(114/365)] | 98.91 | 0.97 | 0.30 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.31 | 0.31 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.31)/(1 + 8.15/100) | 0.28 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (101.63 - 101.67 )/( 2 x 101.65 x 0.01) | 0.02 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-12-15 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (24 / 365) ^ 2 + (24 / 365) | 0.07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.15)^(24/365)] | 2.74 | 0.19 | i |
| 2025-03-15 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (114 / 365) ^ 2 + (114 / 365) | 0.41 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+8.15)^(114/365)]+[(0.055 x (90/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.15)^(114/365)] | 98.91 | 40.54 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [101.65 x ((1 + 8.1486874999999) ^ 2)]] x 40.73] | 0.34 |
| F. de Emision | 2022-06-15 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-03-15 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase XXXVII será amortizado en 1 (una) sola cuota, a ser pagadera en Dólares Estadounidenses en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | Tasa de Interés de la Clase XXXVII: 5,50% fija nominal anual. | ||
| Frecuencia | Los intereses se pagarán semestralmente por período vencido a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las fechas que resulten en un número de día idéntico a la Fecha de Emisión y Liquidación, a excepción de la última cuota de intereses cuya fecha de pago será a los tres meses de la finalización del anterior período de intereses, en las siguientes fechas: 15 de diciembre de 2022, 15 de junio de 2023, 15 de diciembre de 2023, 15 de junio de 2024, 15 de diciembre de 2024 y en la Fecha de Vencimiento | ||
| ISIN | ARCRES5600U1 |