| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-04 | 48.50 | 33365.58 | 928.73 | 3783.73 | 4712.46 |
| 2023-12-04 | 43.00 | 38919.30 | 1097.43 | 4978.05 | 6075.48 |
| 2024-03-04 | 37.50 | 38563.12 | 1105.48 | 5655.92 | 6761.40 |
| 2024-06-04 | 32.00 | 41623.36 | 1219.43 | 7154.02 | 8373.45 |
| 2024-09-04 | 24.00 | 30732.24 | 1024.41 | 10244.08 | 11268.49 |
| 2024-12-04 | 16.00 | 17213.12 | 645.49 | 8606.56 | 9252.05 |
| 2025-03-04 | 8.00 | 8606.56 | 430.33 | 8606.56 | 9036.89 |
| 2025-06-04 | 0.00 | 0.00 | 215.16 | 8606.56 | 8821.72 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | CRCEO | Valor Tecnico | 26371.93 | Semana TIR | 108.21% |
| Emisor | Celulosa Argentina S.A.Celulosa Argentina S.A. | Valor Residual | 24.00% | Mes TIR | -37.02% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 101.24% | Semestre TIR | 84.77% |
| País | Argentina | TIR | 5.58% | 1ero Enero TIR | 203.05% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.28 | Año TIR | -28.07% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.27 | Semana Precio | -3.30% |
| Fecha/Hora | 2024-11-20 16:49:01 | Effective Dur. | 0.01 | Mes Precio | -6.32% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 0.36 | Semestre Precio | -40.52% |
| Precio | 26700.00 | Int. Corrido | 552.25 | 1ero Enero Precio | -41.25% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 9252.05 | Año Precio | -41.70% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 29370.00 | 10.00% | -24.27 | -534.95% |
| 29103.00 | 9.00% | -21.87 | -491.99% |
| 28836.00 | 8.00% | -19.37 | -447.07% |
| 28569.00 | 7.00% | -16.74 | -400.03% |
| 28302.00 | 6.00% | -13.99 | -350.77% |
| 28035.00 | 5.00% | -11.11 | -299.15% |
| 27768.00 | 4.00% | -8.09 | -245.01% |
| 27501.00 | 3.00% | -4.92 | -188.21% |
| 27234.00 | 2.00% | -1.59 | -128.56% |
| 26967.00 | 1.00% | 1.90 | -65.88% |
| 26700.00 | 0.00% | 5.58 | 0.00% |
| 26433.00 | -1.00% | 9.45 | 69.41% |
| 26166.00 | -2.00% | 13.53 | 142.48% |
| 25899.00 | -3.00% | 17.83 | 219.48% |
| 25632.00 | -4.00% | 22.36 | 300.70% |
| 25365.00 | -5.00% | 27.14 | 386.46% |
| 25098.00 | -6.00% | 32.20 | 477.08% |
| 24831.00 | -7.00% | 37.55 | 572.92% |
| 24564.00 | -8.00% | 43.21 | 674.36% |
| 24297.00 | -9.00% | 49.21 | 781.86% |
| 24030.00 | -10.00% | 55.57 | 895.86% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 6.08 | 9.00% | 26664.71 | -0.13% |
| 6.03 | 8.00% | 26668.63 | -0.12% |
| 5.97 | 7.00% | 26672.56 | -0.10% |
| 5.91 | 6.00% | 26676.49 | -0.09% |
| 5.86 | 5.00% | 26680.42 | -0.07% |
| 5.80 | 4.00% | 26684.36 | -0.06% |
| 5.75 | 3.00% | 26688.30 | -0.04% |
| 5.69 | 2.00% | 26692.24 | -0.03% |
| 5.64 | 1.00% | 26696.18 | -0.01% |
| 5.58 | 0.00% | 26700.00 | 0.00% |
| 5.52 | -1.00% | 26704.08 | 0.02% |
| 5.47 | -2.00% | 26708.04 | 0.03% |
| 5.41 | -3.00% | 26711.99 | 0.04% |
| 5.36 | -4.00% | 26715.95 | 0.06% |
| 5.30 | -5.00% | 26719.92 | 0.07% |
| 5.25 | -6.00% | 26723.88 | 0.09% |
| 5.19 | -7.00% | 26727.85 | 0.10% |
| 5.13 | -8.00% | 26731.82 | 0.12% |
| 5.08 | -9.00% | 26735.80 | 0.13% |
| Desarrollo TIR 5.58% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-12-04 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x (90/360)) x 24.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.58)^(13/360)] | 644.23 | i |
| 2024-12-04 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.58)^(13/360)] | 8589.70 | k |
| 2025-03-04 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x (90/360)) x 16.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.58)^(103/360)] | 423.69 | i |
| 2025-03-04 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.58)^(103/360)] | 8473.89 | k |
| 2025-06-04 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x (90/360)) x 8.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.58)^(193/360)] | 208.99 | i |
| 2025-06-04 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.58)^(193/360)] | 8359.63 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.1 x (90/360)) x 1.00 x 0.24 x 100.00 x 1075.82 x (77/90) | 552.25 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-12-04 | (Dias para cupon / Dias Año) | (13 / 360) | 0.04 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.58)^(13/360)]+[(0.1 x (90/360)) x 24.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.58)^(13/360)] | 9233.92 | 0.35 | 0.01 | ki | |
| 2025-03-04 | (Dias para cupon / Dias Año) | (103 / 360) | 0.29 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.58)^(103/360)]+[(0.1 x (90/360)) x 16.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.58)^(103/360)] | 8897.53 | 0.33 | 0.10 | ki | |
| 2025-06-04 | (Dias para cupon / Dias Año) | (193 / 360) | 0.54 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.58)^(193/360)]+[(0.1 x (90/360)) x 8.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.58)^(193/360)] | 8568.54 | 0.32 | 0.17 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.28 | 0.28 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.28)/(1 + 5.58/100) | 0.27 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (26696.04 - 26703.94 )/( 2 x 26700 x 0.01) | 0.01 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-12-04 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (13 / 360) ^ 2 + (13 / 360) | 0.04 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.58)^(13/360)]+[(0.1 x (90/360)) x 24.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.58)^(13/360)] | 9233.92 | 345.49 | ki |
| 2025-03-04 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (103 / 360) ^ 2 + (103 / 360) | 0.37 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.58)^(103/360)]+[(0.1 x (90/360)) x 16.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.58)^(103/360)] | 8897.53 | 3274.03 | ki |
| 2025-06-04 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (193 / 360) ^ 2 + (193 / 360) | 0.82 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.08 x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.58)^(193/360)]+[(0.1 x (90/360)) x 8.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.58)^(193/360)] | 8568.54 | 7056.41 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [26700 x ((1 + 5.582) ^ 2)]] x 10675.93] | 0.36 |
| F. de Emision | 2019-12-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-06-04 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital será amortizado en 20 cuotas trimestrales consecutivas, en forma vencida, a partir de la tercera Fecha de Pago de Intereses (conforme se define más adelante), de conformidad con el esquema que se detalla en el Suplemento de Prospecto. 4 de septiembre de 2020 1 2.50 % 2.50 % 4 de diciembre de 2020 2 2.50 % 5.0 % 4 de marzo de 2021 3 2.50 % 7.50 % 4 de junio de 2021 4 2.50 % 10.0% 4 de septiembre de 2021 5 4 . 0 0 % 14.0% 4 de diciembre de 2021 6 4 . 0 0 % 18.0% 4 de marzo de 2022 7 4 . 0 0 % 22.0% 4 de junio de 2022 8 4 . 0 0 % 26.0% 4 de septiembre de 2022 9 5 . 0 0 % 31.0% 4 de diciembre de 2022 10 5 . 0 0 % 36.0% 4 de marzo de 2023 11 5 . 0 0 % 41.0% 4 de junio de 2023 12 5 . 0 0 % 46.0% 4 de septiembre de 2023 13 5 . 5 0 % 51.5% 4 de diciembre de 2023 14 5 . 5 0 % 57.0% 4 de marzo de 2024 15 5 . 5 0 % 62.5% 4 de junio de 2024 16 5 . 5 0 % 68.0% 4 de septiembre de 2024 17 8.00 % 76.0 % 4 de diciembre de 2024 18 8.00 % 84.0% 4 de marzo de 2025 19 8.00% 92.0% 4 de junio de 2025 20 8.00% 100.0% | ||
| Interes | Tasa Aplicable: 10 % nominal anual. | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación y luego de transcurridos los dos períodos de gracia finalizados los días 4 de marzo de 2020, 4 de junio de 2020, respectivamente, en las siguientes fechas: 4 de septiembre de 2020, 4 de diciembre de 2020, 4 de marzo de 2021, 4 de junio de 2021, 4 de septiembre de 2021, 4 de diciembre de 2021, 4 de marzo de 2022, 4 de junio de 2022, 4 de septiembre de 2022, 4 de diciembre de 2022, 4 de marzo de 2023, 4 de junio de 2023, 4 de septiembre de 2023, 4 de diciembre de 2023, 4 de marzo de 2024, 4 de junio de 2024, 4 de septiembre de 2024, 4 de diciembre de 2024, 4 de marzo de 2025 y en la Fecha de Vencimiento. | ||
| ISIN | ARCELU5600B0 |