| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-25 | 100.00 | 100.00 | 4.62 | 0.00 | 4.62 |
| 2024-08-25 | 100.00 | 100.00 | 4.62 | 0.00 | 4.62 |
| 2025-02-25 | 87.50 | 87.50 | 4.62 | 12.50 | 17.12 |
| 2025-08-25 | 75.00 | 75.00 | 4.05 | 12.50 | 16.55 |
| 2026-02-25 | 62.50 | 62.50 | 3.47 | 12.50 | 15.97 |
| 2026-08-25 | 50.00 | 50.00 | 2.89 | 12.50 | 15.39 |
| 2027-02-25 | 37.50 | 37.50 | 2.31 | 12.50 | 14.81 |
| 2027-08-25 | 25.00 | 25.00 | 1.73 | 12.50 | 14.23 |
| 2028-02-25 | 12.50 | 12.50 | 1.16 | 12.50 | 13.66 |
| 2028-08-25 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 12.50 | 13.08 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | CAC5D | Valor Tecnico | 102.52 | Semana TIR | 6.21% |
| Emisor | Capex S.A.Capex S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 14.19% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 104.37% | Semestre TIR | -3.66% |
| País | Argentina | TIR | 6.84% | 1ero Enero TIR | -24.92% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.79 | Año TIR | -22.45% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.68 | Semana Precio | -0.56% |
| Fecha/Hora | 2024-12-03 13:47:02 | Effective Dur. | 0.11 | Mes Precio | -0.93% |
| Volumen | 14348 | Convexidad | 5.51 | Semestre Precio | -0.47% |
| Precio | 107.00 | Int. Corrido | 2.52 | 1ero Enero Precio | 2.88% |
| Variación | -1.61% | Cupon | 17.12 | Año Precio | 2.88% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 117.70 | 10.00% | 1.41 | -79.43% |
| 116.63 | 9.00% | 1.91 | -72.12% |
| 115.56 | 8.00% | 2.42 | -64.66% |
| 114.49 | 7.00% | 2.94 | -57.09% |
| 113.42 | 6.00% | 3.46 | -49.37% |
| 112.35 | 5.00% | 4.00 | -41.52% |
| 111.28 | 4.00% | 4.55 | -33.52% |
| 110.21 | 3.00% | 5.10 | -25.37% |
| 109.14 | 2.00% | 5.67 | -17.05% |
| 108.07 | 1.00% | 6.25 | -8.59% |
| 107.00 | 0.00% | 6.84 | 0.00% |
| 105.93 | -1.00% | 7.45 | 8.86% |
| 104.86 | -2.00% | 8.06 | 17.83% |
| 103.79 | -3.00% | 8.69 | 27.00% |
| 102.72 | -4.00% | 9.33 | 36.36% |
| 101.65 | -5.00% | 9.98 | 45.90% |
| 100.58 | -6.00% | 10.65 | 55.65% |
| 99.51 | -7.00% | 11.33 | 65.61% |
| 98.44 | -8.00% | 12.02 | 75.78% |
| 97.37 | -9.00% | 12.73 | 86.18% |
| 96.30 | -10.00% | 13.46 | 96.80% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.46 | 9.00% | 105.91 | -1.02% |
| 7.39 | 8.00% | 106.03 | -0.90% |
| 7.32 | 7.00% | 106.15 | -0.79% |
| 7.25 | 6.00% | 106.27 | -0.68% |
| 7.18 | 5.00% | 106.39 | -0.57% |
| 7.11 | 4.00% | 106.52 | -0.45% |
| 7.05 | 3.00% | 106.64 | -0.34% |
| 6.98 | 2.00% | 106.76 | -0.22% |
| 6.91 | 1.00% | 106.88 | -0.11% |
| 6.84 | 0.00% | 107.00 | 0.00% |
| 6.77 | -1.00% | 107.13 | 0.12% |
| 6.70 | -2.00% | 107.25 | 0.23% |
| 6.63 | -3.00% | 107.37 | 0.35% |
| 6.57 | -4.00% | 107.50 | 0.47% |
| 6.50 | -5.00% | 107.62 | 0.58% |
| 6.43 | -6.00% | 107.75 | 0.70% |
| 6.36 | -7.00% | 107.87 | 0.81% |
| 6.29 | -8.00% | 108.00 | 0.93% |
| 6.22 | -9.00% | 108.12 | 1.05% |
| Desarrollo TIR 6.84% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-02-25 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0925 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.84)^(82/360)] | 4.56 | i |
| 2025-02-25 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.84)^(82/360)] | 12.31 | k |
| 2025-08-25 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0925 x (180/360)) x 87.50% x 100.00]/[(1+6.84)^(262/360)] | 3.86 | i |
| 2025-08-25 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.84)^(262/360)] | 11.91 | k |
| 2026-02-25 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0925 x (180/360)) x 75.00% x 100.00]/[(1+6.84)^(442/360)] | 3.20 | i |
| 2026-02-25 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.84)^(442/360)] | 11.52 | k |
| 2026-08-25 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0925 x (180/360)) x 62.50% x 100.00]/[(1+6.84)^(622/360)] | 2.58 | i |
| 2026-08-25 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.84)^(622/360)] | 11.15 | k |
| 2027-02-25 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0925 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+6.84)^(802/360)] | 2.00 | i |
| 2027-02-25 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.84)^(802/360)] | 10.79 | k |
| 2027-08-25 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0925 x (180/360)) x 37.50% x 100.00]/[(1+6.84)^(982/360)] | 1.45 | i |
| 2027-08-25 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.84)^(982/360)] | 10.44 | k |
| 2028-02-25 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0925 x (180/360)) x 25.00% x 100.00]/[(1+6.84)^(1162/360)] | 0.93 | i |
| 2028-02-25 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.84)^(1162/360)] | 10.10 | k |
| 2028-08-25 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0925 x (180/360)) x 12.50% x 100.00]/[(1+6.84)^(1342/360)] | 0.45 | i |
| 2028-08-25 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.84)^(1342/360)] | 9.77 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0925 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (98/180) | 2.52 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-02-25 | (Dias para cupon / Dias Año) | (82 / 360) | 0.23 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.84)^(82/360)]+[(0.0925 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.84)^(82/360)] | 16.87 | 0.16 | 0.04 | ki | |
| 2025-08-25 | (Dias para cupon / Dias Año) | (262 / 360) | 0.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.84)^(262/360)]+[(0.0925 x (180/360)) x 87.50% x 100.00]/[(1+6.84)^(262/360)] | 15.77 | 0.15 | 0.11 | ki | |
| 2026-02-25 | (Dias para cupon / Dias Año) | (442 / 360) | 1.23 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.84)^(442/360)]+[(0.0925 x (180/360)) x 75.00% x 100.00]/[(1+6.84)^(442/360)] | 14.72 | 0.14 | 0.17 | ki | |
| 2026-08-25 | (Dias para cupon / Dias Año) | (622 / 360) | 1.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.84)^(622/360)]+[(0.0925 x (180/360)) x 62.50% x 100.00]/[(1+6.84)^(622/360)] | 13.73 | 0.13 | 0.22 | ki | |
| 2027-02-25 | (Dias para cupon / Dias Año) | (802 / 360) | 2.23 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.84)^(802/360)]+[(0.0925 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+6.84)^(802/360)] | 12.78 | 0.12 | 0.27 | ki | |
| 2027-08-25 | (Dias para cupon / Dias Año) | (982 / 360) | 2.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.84)^(982/360)]+[(0.0925 x (180/360)) x 37.50% x 100.00]/[(1+6.84)^(982/360)] | 11.88 | 0.11 | 0.30 | ki | |
| 2028-02-25 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1162 / 360) | 3.23 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.84)^(1162/360)]+[(0.0925 x (180/360)) x 25.00% x 100.00]/[(1+6.84)^(1162/360)] | 11.03 | 0.10 | 0.33 | ki | |
| 2028-08-25 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1342 / 360) | 3.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.84)^(1342/360)]+[(0.0925 x (180/360)) x 12.50% x 100.00]/[(1+6.84)^(1342/360)] | 10.22 | 0.10 | 0.36 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.79 | 1.79 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.79)/(1 + 6.84/100) | 1.68 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (106.88 - 107.12 )/( 2 x 107 x 0.01) | 0.11 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-02-25 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (82 / 360) ^ 2 + (82 / 360) | 0.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.84)^(82/360)]+[(0.0925 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.84)^(82/360)] | 16.87 | 4.72 | ki |
| 2025-08-25 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (262 / 360) ^ 2 + (262 / 360) | 1.26 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.84)^(262/360)]+[(0.0925 x (180/360)) x 87.50% x 100.00]/[(1+6.84)^(262/360)] | 15.77 | 19.83 | ki |
| 2026-02-25 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (442 / 360) ^ 2 + (442 / 360) | 2.74 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.84)^(442/360)]+[(0.0925 x (180/360)) x 75.00% x 100.00]/[(1+6.84)^(442/360)] | 14.72 | 40.27 | ki |
| 2026-08-25 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (622 / 360) ^ 2 + (622 / 360) | 4.71 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.84)^(622/360)]+[(0.0925 x (180/360)) x 62.50% x 100.00]/[(1+6.84)^(622/360)] | 13.73 | 64.70 | ki |
| 2027-02-25 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (802 / 360) ^ 2 + (802 / 360) | 7.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.84)^(802/360)]+[(0.0925 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+6.84)^(802/360)] | 12.78 | 91.91 | ki |
| 2027-08-25 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (982 / 360) ^ 2 + (982 / 360) | 10.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.84)^(982/360)]+[(0.0925 x (180/360)) x 37.50% x 100.00]/[(1+6.84)^(982/360)] | 11.88 | 120.83 | ki |
| 2028-02-25 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1162 / 360) ^ 2 + (1162 / 360) | 13.65 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.84)^(1162/360)]+[(0.0925 x (180/360)) x 25.00% x 100.00]/[(1+6.84)^(1162/360)] | 11.03 | 150.51 | ki |
| 2028-08-25 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1342 / 360) ^ 2 + (1342 / 360) | 17.62 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.84)^(1342/360)]+[(0.0925 x (180/360)) x 12.50% x 100.00]/[(1+6.84)^(1342/360)] | 10.22 | 180.09 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [107 x ((1 + 6.843) ^ 2)]] x 672.85] | 5.51 |
| F. de Emision | 2023-08-25 | ||
| F. de Vencimiento | 2028-08-25 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El monto de capital de las Nuevas Obligaciones Negociables será pagadero en ocho cuotas semestrales consecutivas, comenzando el 25 de febrero de 2025. 12.50% del Capital cada una. | ||
| Interes | Tasa Aplicable: 9,250% | ||
| Frecuencia | 25 de febrero y 25 de agosto de cada año, a partir del 25 de febrero de 2024. En el caso que una Fecha de Pago de Intereses corresponda a un día que no sea Día Hábil, la Fecha de Pago de Intereses correspondiente será el Día Hábil Inmediatamente siguiente. | ||
| ISIN | USP20058AE63 |