| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-25 | 100.00 | 100.00 | 4.62 | 0.00 | 4.62 |
| 2024-08-25 | 100.00 | 100.00 | 4.62 | 0.00 | 4.62 |
| 2025-02-25 | 87.50 | 87.50 | 4.62 | 12.50 | 17.12 |
| 2025-08-25 | 75.00 | 75.00 | 4.05 | 12.50 | 16.55 |
| 2026-02-25 | 62.50 | 62.50 | 3.47 | 12.50 | 15.97 |
| 2026-08-25 | 50.00 | 50.00 | 2.89 | 12.50 | 15.39 |
| 2027-02-25 | 37.50 | 37.50 | 2.31 | 12.50 | 14.81 |
| 2027-08-25 | 25.00 | 25.00 | 1.73 | 12.50 | 14.23 |
| 2028-02-25 | 12.50 | 12.50 | 1.16 | 12.50 | 13.66 |
| 2028-08-25 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 12.50 | 13.08 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | CAC5D | Valor Tecnico | 100.31 | Semana TIR | 4.39% |
| Emisor | Capex S.A.Capex S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -12.33% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 104.88% | Semestre TIR | -8.73% |
| País | Argentina | TIR | 6.90% | 1ero Enero TIR | -24.26% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.03 | Año TIR | -1.19% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.90 | Semana Precio | -0.43% |
| Fecha/Hora | 2024-09-06 15:39:07 | Effective Dur. | 0.13 | Mes Precio | -1.91% |
| Volumen | 13794 | Convexidad | 6.51 | Semestre Precio | 0.53% |
| Precio | 105.20 | Int. Corrido | 0.31 | 1ero Enero Precio | 1.15% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 17.12 | Año Precio | -1.68% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 115.72 | 10.00% | 2.07 | -70.01% |
| 114.67 | 9.00% | 2.52 | -63.51% |
| 113.62 | 8.00% | 2.97 | -56.92% |
| 112.56 | 7.00% | 3.44 | -50.21% |
| 111.51 | 6.00% | 3.91 | -43.40% |
| 110.46 | 5.00% | 4.38 | -36.47% |
| 109.41 | 4.00% | 4.87 | -29.42% |
| 108.36 | 3.00% | 5.37 | -22.24% |
| 107.30 | 2.00% | 5.87 | -14.94% |
| 106.25 | 1.00% | 6.38 | -7.51% |
| 105.20 | 0.00% | 6.90 | 0.00% |
| 104.15 | -1.00% | 7.44 | 7.76% |
| 103.10 | -2.00% | 7.98 | 15.61% |
| 102.04 | -3.00% | 8.53 | 23.59% |
| 100.99 | -4.00% | 9.09 | 31.75% |
| 99.94 | -5.00% | 9.66 | 40.03% |
| 98.89 | -6.00% | 10.25 | 48.49% |
| 97.84 | -7.00% | 10.84 | 57.13% |
| 96.78 | -8.00% | 11.45 | 65.92% |
| 95.73 | -9.00% | 12.07 | 74.89% |
| 94.68 | -10.00% | 12.70 | 84.05% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.52 | 9.00% | 103.98 | -1.16% |
| 7.45 | 8.00% | 104.11 | -1.03% |
| 7.38 | 7.00% | 104.25 | -0.90% |
| 7.31 | 6.00% | 104.39 | -0.77% |
| 7.25 | 5.00% | 104.52 | -0.64% |
| 7.18 | 4.00% | 104.66 | -0.51% |
| 7.11 | 3.00% | 104.80 | -0.38% |
| 7.04 | 2.00% | 104.93 | -0.25% |
| 6.97 | 1.00% | 105.07 | -0.12% |
| 6.90 | 0.00% | 105.20 | 0.00% |
| 6.83 | -1.00% | 105.35 | 0.14% |
| 6.76 | -2.00% | 105.48 | 0.27% |
| 6.69 | -3.00% | 105.62 | 0.40% |
| 6.62 | -4.00% | 105.76 | 0.53% |
| 6.56 | -5.00% | 105.90 | 0.67% |
| 6.49 | -6.00% | 106.04 | 0.80% |
| 6.42 | -7.00% | 106.18 | 0.93% |
| 6.35 | -8.00% | 106.32 | 1.06% |
| 6.28 | -9.00% | 106.46 | 1.20% |
| Desarrollo TIR 6.90% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-02-25 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0925 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.90)^(168/360)] | 4.48 | i |
| 2025-02-25 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.90)^(168/360)] | 12.12 | k |
| 2025-08-25 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0925 x (180/360)) x 87.50% x 100.00]/[(1+6.90)^(348/360)] | 3.79 | i |
| 2025-08-25 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.90)^(348/360)] | 11.72 | k |
| 2026-02-25 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0925 x (180/360)) x 75.00% x 100.00]/[(1+6.90)^(528/360)] | 3.15 | i |
| 2026-02-25 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.90)^(528/360)] | 11.33 | k |
| 2026-08-25 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0925 x (180/360)) x 62.50% x 100.00]/[(1+6.90)^(708/360)] | 2.54 | i |
| 2026-08-25 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.90)^(708/360)] | 10.96 | k |
| 2027-02-25 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0925 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+6.90)^(888/360)] | 1.96 | i |
| 2027-02-25 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.90)^(888/360)] | 10.60 | k |
| 2027-08-25 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0925 x (180/360)) x 37.50% x 100.00]/[(1+6.90)^(1068/360)] | 1.42 | i |
| 2027-08-25 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.90)^(1068/360)] | 10.26 | k |
| 2028-02-25 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0925 x (180/360)) x 25.00% x 100.00]/[(1+6.90)^(1248/360)] | 0.92 | i |
| 2028-02-25 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.90)^(1248/360)] | 9.92 | k |
| 2028-08-25 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0925 x (180/360)) x 12.50% x 100.00]/[(1+6.90)^(1428/360)] | 0.44 | i |
| 2028-08-25 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.90)^(1428/360)] | 9.59 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-07 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0925 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (12/180) | 0.31 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-02-25 | (Dias para cupon / Dias Año) | (168 / 360) | 0.47 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.90)^(168/360)]+[(0.0925 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.90)^(168/360)] | 16.60 | 0.16 | 0.07 | ki | |
| 2025-08-25 | (Dias para cupon / Dias Año) | (348 / 360) | 0.97 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.90)^(348/360)]+[(0.0925 x (180/360)) x 87.50% x 100.00]/[(1+6.90)^(348/360)] | 15.51 | 0.15 | 0.14 | ki | |
| 2026-02-25 | (Dias para cupon / Dias Año) | (528 / 360) | 1.47 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.90)^(528/360)]+[(0.0925 x (180/360)) x 75.00% x 100.00]/[(1+6.90)^(528/360)] | 14.48 | 0.14 | 0.20 | ki | |
| 2026-08-25 | (Dias para cupon / Dias Año) | (708 / 360) | 1.97 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.90)^(708/360)]+[(0.0925 x (180/360)) x 62.50% x 100.00]/[(1+6.90)^(708/360)] | 13.50 | 0.13 | 0.25 | ki | |
| 2027-02-25 | (Dias para cupon / Dias Año) | (888 / 360) | 2.47 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.90)^(888/360)]+[(0.0925 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+6.90)^(888/360)] | 12.56 | 0.12 | 0.29 | ki | |
| 2027-08-25 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1068 / 360) | 2.97 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.90)^(1068/360)]+[(0.0925 x (180/360)) x 37.50% x 100.00]/[(1+6.90)^(1068/360)] | 11.68 | 0.11 | 0.33 | ki | |
| 2028-02-25 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1248 / 360) | 3.47 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.90)^(1248/360)]+[(0.0925 x (180/360)) x 25.00% x 100.00]/[(1+6.90)^(1248/360)] | 10.83 | 0.10 | 0.36 | ki | |
| 2028-08-25 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1428 / 360) | 3.97 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.90)^(1428/360)]+[(0.0925 x (180/360)) x 12.50% x 100.00]/[(1+6.90)^(1428/360)] | 10.04 | 0.10 | 0.38 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.03 | 2.03 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.03)/(1 + 6.90/100) | 1.90 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (105.06 - 105.34 )/( 2 x 105.2 x 0.01) | 0.13 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-02-25 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (168 / 360) ^ 2 + (168 / 360) | 0.68 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.90)^(168/360)]+[(0.0925 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.90)^(168/360)] | 16.60 | 11.36 | ki |
| 2025-08-25 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (348 / 360) ^ 2 + (348 / 360) | 1.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.90)^(348/360)]+[(0.0925 x (180/360)) x 87.50% x 100.00]/[(1+6.90)^(348/360)] | 15.51 | 29.49 | ki |
| 2026-02-25 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (528 / 360) ^ 2 + (528 / 360) | 3.62 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.90)^(528/360)]+[(0.0925 x (180/360)) x 75.00% x 100.00]/[(1+6.90)^(528/360)] | 14.48 | 52.38 | ki |
| 2026-08-25 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (708 / 360) ^ 2 + (708 / 360) | 5.83 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.90)^(708/360)]+[(0.0925 x (180/360)) x 62.50% x 100.00]/[(1+6.90)^(708/360)] | 13.50 | 78.75 | ki |
| 2027-02-25 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (888 / 360) ^ 2 + (888 / 360) | 8.55 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.90)^(888/360)]+[(0.0925 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+6.90)^(888/360)] | 12.56 | 107.43 | ki |
| 2027-08-25 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1068 / 360) ^ 2 + (1068 / 360) | 11.77 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.90)^(1068/360)]+[(0.0925 x (180/360)) x 37.50% x 100.00]/[(1+6.90)^(1068/360)] | 11.68 | 137.41 | ki |
| 2028-02-25 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1248 / 360) ^ 2 + (1248 / 360) | 15.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.90)^(1248/360)]+[(0.0925 x (180/360)) x 25.00% x 100.00]/[(1+6.90)^(1248/360)] | 10.83 | 167.77 | ki |
| 2028-08-25 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1428 / 360) ^ 2 + (1428 / 360) | 19.70 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00]/[(1+6.90)^(1428/360)]+[(0.0925 x (180/360)) x 12.50% x 100.00]/[(1+6.90)^(1428/360)] | 10.04 | 197.71 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [105.2 x ((1 + 6.904) ^ 2)]] x 782.30] | 6.51 |
| F. de Emision | 2023-08-25 | ||
| F. de Vencimiento | 2028-08-25 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El monto de capital de las Nuevas Obligaciones Negociables será pagadero en ocho cuotas semestrales consecutivas, comenzando el 25 de febrero de 2025. 12.50% del Capital cada una. | ||
| Interes | Tasa Aplicable: 9,250% | ||
| Frecuencia | 25 de febrero y 25 de agosto de cada año, a partir del 25 de febrero de 2024. En el caso que una Fecha de Pago de Intereses corresponda a un día que no sea Día Hábil, la Fecha de Pago de Intereses correspondiente será el Día Hábil Inmediatamente siguiente. | ||
| ISIN | USP20058AE63 |