| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-14 | 100.00 | 109714.00 | 4424.63 | 0.00 | 4424.63 |
| 2024-07-14 | 100.00 | 141581.00 | 5647.72 | 0.00 | 5647.72 |
| 2025-01-14 | 100.00 | 107582.00 | 4338.65 | 0.00 | 4338.65 |
| 2025-07-14 | 0.00 | 0.00 | 4267.91 | 107582.00 | 111849.91 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | AEC1O | Valor Tecnico | 110623.77 | Semana TIR | -11.95% |
| Emisor | AES Argentina Generacion S.A.AES Argentina Generacion S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 29.89% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 100.79% | Semestre TIR | 3.20% |
| País | Argentina | TIR | 6.78% | 1ero Enero TIR | -25.04% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.63 | Año TIR | 8.20% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.59 | Semana Precio | -3.21% |
| Fecha/Hora | 2024-11-20 16:50:14 | Effective Dur. | 0.04 | Mes Precio | -7.70% |
| Volumen | 2342 | Convexidad | 0.90 | Semestre Precio | -0.80% |
| Precio | 111500.00 | Int. Corrido | 3041.77 | 1ero Enero Precio | 10.83% |
| Variación | -0.37% | Cupon | 4338.65 | Año Precio | 21.20% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 122650.00 | 10.00% | -8.25 | -221.69% |
| 121535.00 | 9.00% | -6.91 | -201.89% |
| 120420.00 | 8.00% | -5.53 | -181.62% |
| 119305.00 | 7.00% | -4.13 | -160.85% |
| 118190.00 | 6.00% | -2.68 | -139.56% |
| 117075.00 | 5.00% | -1.20 | -117.74% |
| 115960.00 | 4.00% | 0.31 | -95.37% |
| 114845.00 | 3.00% | 1.87 | -72.43% |
| 113730.00 | 2.00% | 3.47 | -48.89% |
| 112615.00 | 1.00% | 5.10 | -24.75% |
| 111500.00 | 0.00% | 6.78 | 0.00% |
| 110385.00 | -1.00% | 8.51 | 25.46% |
| 109270.00 | -2.00% | 10.28 | 51.57% |
| 108155.00 | -3.00% | 12.10 | 78.39% |
| 107040.00 | -4.00% | 13.96 | 105.94% |
| 105925.00 | -5.00% | 15.88 | 134.27% |
| 104810.00 | -6.00% | 17.86 | 163.38% |
| 103695.00 | -7.00% | 19.89 | 193.30% |
| 102580.00 | -8.00% | 21.97 | 224.09% |
| 101465.00 | -9.00% | 24.12 | 255.77% |
| 100350.00 | -10.00% | 26.33 | 288.37% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.39 | 9.00% | 111102.96 | -0.36% |
| 7.32 | 8.00% | 111146.99 | -0.32% |
| 7.25 | 7.00% | 111191.07 | -0.28% |
| 7.19 | 6.00% | 111235.20 | -0.24% |
| 7.12 | 5.00% | 111279.37 | -0.20% |
| 7.05 | 4.00% | 111323.58 | -0.16% |
| 6.98 | 3.00% | 111367.84 | -0.12% |
| 6.92 | 2.00% | 111412.15 | -0.08% |
| 6.85 | 1.00% | 111456.50 | -0.04% |
| 6.78 | 0.00% | 111500.00 | 0.00% |
| 6.71 | -1.00% | 111545.35 | 0.04% |
| 6.64 | -2.00% | 111589.84 | 0.08% |
| 6.58 | -3.00% | 111634.38 | 0.12% |
| 6.51 | -4.00% | 111678.97 | 0.16% |
| 6.44 | -5.00% | 111723.60 | 0.20% |
| 6.37 | -6.00% | 111768.28 | 0.24% |
| 6.31 | -7.00% | 111813.01 | 0.28% |
| 6.24 | -8.00% | 111857.78 | 0.32% |
| 6.17 | -9.00% | 111902.60 | 0.36% |
| Desarrollo TIR 6.78% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-01-14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+6.78)^(55/365)] | 4295.97 | i |
| 2025-07-14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+6.78)^(236/365)] | 4090.67 | i |
| 2025-07-14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1075.82]/[(1+6.78)^(236/365)] | 103114.26 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-20 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.08 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1075.82 x (129/184) | 3041.77 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-01-14 | (Dias para cupon / Dias Año) | (55 / 365) | 0.15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+6.78)^(55/365)] | 4295.96 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2025-07-14 | (Dias para cupon / Dias Año) | (236 / 365) | 0.65 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1075.82]/[(1+6.78)^(236/365)]+[(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+6.78)^(236/365)] | 107203.63 | 0.96 | 0.62 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.63 | 0.63 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.63)/(1 + 6.78/100) | 0.59 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (111455.18 - 111544.05 )/( 2 x 111500 x 0.01) | 0.04 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-01-14 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (55 / 365) ^ 2 + (55 / 365) | 0.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+6.78)^(55/365)] | 4295.96 | 744.88 | i |
| 2025-07-14 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (236 / 365) ^ 2 + (236 / 365) | 1.06 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1075.82]/[(1+6.78)^(236/365)]+[(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+6.78)^(236/365)] | 107203.63 | 114132.74 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [111500 x ((1 + 6.782) ^ 2)]] x 114877.62] | 0.90 |
| F. de Emision | 2023-07-14 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-07-14 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | Tasa de Interés: 8% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Los intereses de las Obligaciones Negociables serán pagados semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 14 de enero de 2024, 14 de julio de 2024, 14 de enero de 2025 y en la Fecha de Vencimiento. En caso de que alguna Fecha de Pago de Intereses corresponda a un día que no fuera un Día Hábil, dicha Fecha de Pago de Intereses será el Día Hábil inmediatamente siguiente. | ||
| ISIN | ARAESA560065 |