| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-14 | 100.00 | 109714.00 | 4424.63 | 0.00 | 4424.63 |
| 2024-07-14 | 100.00 | 141581.00 | 5647.72 | 0.00 | 5647.72 |
| 2025-01-14 | 100.00 | 116282.00 | 4689.51 | 0.00 | 4689.51 |
| 2025-07-14 | 0.00 | 0.00 | 4555.41 | 114829.00 | 119384.41 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | AEC1O | Valor Tecnico | 117723.32 | Semana TIR | 132.83% |
| Emisor | AES Argentina Generacion S.A.AES Argentina Generacion S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 183.42% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 97.05% | Semestre TIR | 300.58% |
| País | Argentina | TIR | 27.52% | 1ero Enero TIR | 219.63% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.18 | Año TIR | 263.54% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.14 | Semana Precio | -4.81% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:01:30 | Effective Dur. | 0.04 | Mes Precio | -16.60% |
| Volumen | 10944 | Convexidad | 0.13 | Semestre Precio | -2.33% |
| Precio | 114250.00 | Int. Corrido | 2894.32 | 1ero Enero Precio | -5.58% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 119384.41 | Año Precio | 6.08% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 125675.00 | 10.00% | -24.72 | -189.83% |
| 124532.50 | 9.00% | -20.82 | -175.66% |
| 123390.00 | 8.00% | -16.68 | -160.62% |
| 122247.50 | 7.00% | -12.28 | -144.63% |
| 121105.00 | 6.00% | -7.61 | -127.64% |
| 119962.50 | 5.00% | -2.64 | -109.58% |
| 118820.00 | 4.00% | 2.66 | -90.35% |
| 117677.50 | 3.00% | 8.29 | -69.88% |
| 116535.00 | 2.00% | 14.29 | -48.06% |
| 115392.50 | 1.00% | 20.69 | -24.80% |
| 114250.00 | 0.00% | 27.52 | 0.00% |
| 113107.50 | -1.00% | 34.81 | 26.49% |
| 111965.00 | -2.00% | 42.60 | 54.78% |
| 110822.50 | -3.00% | 50.92 | 85.02% |
| 109680.00 | -4.00% | 59.82 | 117.37% |
| 108537.50 | -5.00% | 69.35 | 151.99% |
| 107395.00 | -6.00% | 79.55 | 189.07% |
| 106252.50 | -7.00% | 90.49 | 228.83% |
| 105110.00 | -8.00% | 102.23 | 271.48% |
| 103967.50 | -9.00% | 114.83 | 317.26% |
| 102825.00 | -10.00% | 128.37 | 366.45% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 30.00 | 9.00% | 113853.42 | -0.35% |
| 29.72 | 8.00% | 113897.06 | -0.31% |
| 29.45 | 7.00% | 113940.81 | -0.27% |
| 29.17 | 6.00% | 113984.66 | -0.23% |
| 28.90 | 5.00% | 114028.63 | -0.19% |
| 28.62 | 4.00% | 114072.71 | -0.16% |
| 28.35 | 3.00% | 114116.90 | -0.12% |
| 28.07 | 2.00% | 114161.20 | -0.08% |
| 27.80 | 1.00% | 114205.61 | -0.04% |
| 27.52 | 0.00% | 114250.00 | 0.00% |
| 27.24 | -1.00% | 114294.78 | 0.04% |
| 26.97 | -2.00% | 114339.54 | 0.08% |
| 26.69 | -3.00% | 114384.40 | 0.12% |
| 26.42 | -4.00% | 114429.39 | 0.16% |
| 26.14 | -5.00% | 114474.49 | 0.20% |
| 25.87 | -6.00% | 114519.71 | 0.24% |
| 25.59 | -7.00% | 114565.04 | 0.28% |
| 25.32 | -8.00% | 114610.49 | 0.32% |
| 25.04 | -9.00% | 114656.06 | 0.36% |
| Desarrollo TIR 27.52% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1148.29]/[(1+27.52)^(66/365)] | 4359.50 | i |
| 2025-07-14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1148.29]/[(1+27.52)^(66/365)] | 109890.64 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.08 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1148.29 x (115/181) | 2894.32 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-14 | (Dias para cupon / Dias Año) | (66 / 365) | 0.18 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1148.29]/[(1+27.52)^(66/365)]+[(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1148.29]/[(1+27.52)^(66/365)] | 114249.98 | 1.00 | 0.18 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.18 | 0.18 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.18)/(1 + 27.52/100) | 0.14 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (114205.45 - 114294.62 )/( 2 x 114250 x 0.01) | 0.04 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-14 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (66 / 365) ^ 2 + (66 / 365) | 0.21 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1148.29]/[(1+27.52)^(66/365)]+[(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1148.29]/[(1+27.52)^(66/365)] | 114249.98 | 24394.48 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [114250 x ((1 + 27.521) ^ 2)]] x 24394.48] | 0.13 |
| F. de Emision | 2023-07-14 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-07-14 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | Tasa de Interés: 8% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Los intereses de las Obligaciones Negociables serán pagados semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 14 de enero de 2024, 14 de julio de 2024, 14 de enero de 2025 y en la Fecha de Vencimiento. En caso de que alguna Fecha de Pago de Intereses corresponda a un día que no fuera un Día Hábil, dicha Fecha de Pago de Intereses será el Día Hábil inmediatamente siguiente. | ||
| ISIN | ARAESA560065 |