| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-14 | 100.00 | 100.00 | 4.03 | 0.00 | 4.03 |
| 2024-07-14 | 100.00 | 100.00 | 3.99 | 0.00 | 3.99 |
| 2025-01-14 | 100.00 | 100.00 | 4.03 | 0.00 | 4.03 |
| 2025-07-14 | 0.00 | 0.00 | 3.97 | 100.00 | 103.97 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | AEC1D | Valor Tecnico | 102.52 | Semana TIR | 111.92% |
| Emisor | AES Argentina Generacion S.A.AES Argentina Generacion S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 74.49% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 97.54% | Semestre TIR | 302.85% |
| País | Argentina | TIR | 24.01% | 1ero Enero TIR | 233.47% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.18 | Año TIR | 273.41% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 0.15 | Semana Precio | -1.67% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:52:22 | Effective Dur. | 0.04 | Mes Precio | -0.50% |
| Volumen | 23457 | Convexidad | 0.14 | Semestre Precio | -3.80% |
| Precio | 100.00 | Int. Corrido | 2.52 | 1ero Enero Precio | -4.03% |
| Variación | 0.07% | Cupon | 103.97 | Año Precio | -4.21% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 110.00 | 10.00% | -26.80 | -211.61% |
| 109.00 | 9.00% | -23.00 | -195.81% |
| 108.00 | 8.00% | -18.98 | -179.05% |
| 107.00 | 7.00% | -14.70 | -161.23% |
| 106.00 | 6.00% | -10.15 | -142.29% |
| 105.00 | 5.00% | -5.32 | -122.16% |
| 104.00 | 4.00% | -0.17 | -100.73% |
| 103.00 | 3.00% | 5.30 | -77.91% |
| 102.00 | 2.00% | 11.14 | -53.59% |
| 101.00 | 1.00% | 17.37 | -27.67% |
| 100.00 | 0.00% | 24.01 | 0.00% |
| 99.00 | -1.00% | 31.09 | 29.50% |
| 98.00 | -2.00% | 38.66 | 61.03% |
| 97.00 | -3.00% | 46.76 | 94.74% |
| 96.00 | -4.00% | 55.41 | 130.79% |
| 95.00 | -5.00% | 64.68 | 169.38% |
| 94.00 | -6.00% | 74.60 | 210.72% |
| 93.00 | -7.00% | 85.24 | 255.03% |
| 92.00 | -8.00% | 96.66 | 302.56% |
| 91.00 | -9.00% | 108.91 | 353.59% |
| 90.00 | -10.00% | 122.07 | 408.42% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 26.17 | 9.00% | 99.69 | -0.31% |
| 25.93 | 8.00% | 99.72 | -0.28% |
| 25.69 | 7.00% | 99.76 | -0.24% |
| 25.45 | 6.00% | 99.79 | -0.21% |
| 25.21 | 5.00% | 99.83 | -0.17% |
| 24.97 | 4.00% | 99.86 | -0.14% |
| 24.73 | 3.00% | 99.89 | -0.11% |
| 24.49 | 2.00% | 99.93 | -0.07% |
| 24.25 | 1.00% | 99.96 | -0.04% |
| 24.01 | 0.00% | 100.00 | 0.00% |
| 23.77 | -1.00% | 100.03 | 0.03% |
| 23.53 | -2.00% | 100.07 | 0.07% |
| 23.29 | -3.00% | 100.10 | 0.10% |
| 23.05 | -4.00% | 100.14 | 0.14% |
| 22.81 | -5.00% | 100.18 | 0.18% |
| 22.57 | -6.00% | 100.21 | 0.21% |
| 22.33 | -7.00% | 100.25 | 0.25% |
| 22.09 | -8.00% | 100.28 | 0.28% |
| 21.85 | -9.00% | 100.32 | 0.32% |
| Desarrollo TIR 24.01% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+24.01)^(66/365)] | 3.82 | i |
| 2025-07-14 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+24.01)^(66/365)] | 96.18 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.08 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (115/181) | 2.52 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-14 | (Dias para cupon / Dias Año) | (66 / 365) | 0.18 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+24.01)^(66/365)]+[(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+24.01)^(66/365)] | 100.00 | 1.00 | 0.18 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.18 | 0.18 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.18)/(1 + 24.01/100) | 0.15 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (99.96 - 100.03 )/( 2 x 100 x 0.01) | 0.04 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-14 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (66 / 365) ^ 2 + (66 / 365) | 0.21 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+24.01)^(66/365)]+[(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+24.01)^(66/365)] | 100.00 | 21.35 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [100 x ((1 + 24.0056875) ^ 2)]] x 21.35] | 0.14 |
| F. de Emision | 2023-07-14 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-07-14 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | Tasa de Interés: 8% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Los intereses de las Obligaciones Negociables serán pagados semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 14 de enero de 2024, 14 de julio de 2024, 14 de enero de 2025 y en la Fecha de Vencimiento. En caso de que alguna Fecha de Pago de Intereses corresponda a un día que no fuera un Día Hábil, dicha Fecha de Pago de Intereses será el Día Hábil inmediatamente siguiente. | ||
| ISIN | ARAESA560065 |