| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-07 | 100.00 | 98932.00 | 3713.34 | 0.00 | 3713.34 |
| 2024-06-07 | 100.00 | 128028.00 | 1613.50 | 0.00 | 1613.50 |
| 2024-12-07 | 100.00 | 105011.00 | 2632.47 | 0.00 | 2632.47 |
| 2025-06-07 | 100.00 | 116232.00 | 2897.84 | 0.00 | 2897.84 |
| 2025-12-07 | 0.00 | 0.00 | 2913.76 | 116232.00 | 119145.76 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | IRCIO | Valor Tecnico | 117091.80 | Semana TIR | -7.79% |
| Emisor | IRSA S.A.IRSA S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 35.47% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 97.97% | Semestre TIR | -33.66% |
| País | Argentina | TIR | 7.65% | 1ero Enero TIR | 35.16% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.84 | Año TIR | -29.71% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.78 | Semana Precio | 0.16% |
| Fecha/Hora | 2025-01-30 13:49:02 | Effective Dur. | 0.06 | Mes Precio | -1.45% |
| Volumen | 856 | Convexidad | 1.34 | Semestre Precio | -4.68% |
| Precio | 114720.00 | Int. Corrido | 859.80 | 1ero Enero Precio | -1.45% |
| Variación | -1.10% | Cupon | 2897.84 | Año Precio | -0.61% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 126192.00 | 10.00% | -3.90 | -165.87% |
| 125044.80 | 9.00% | -2.85 | -148.14% |
| 123897.60 | 8.00% | -1.78 | -130.03% |
| 122750.40 | 7.00% | -0.68 | -111.57% |
| 121603.20 | 6.00% | 0.43 | -92.70% |
| 120456.00 | 5.00% | 1.57 | -73.46% |
| 119308.80 | 4.00% | 2.73 | -53.80% |
| 118161.60 | 3.00% | 3.92 | -33.72% |
| 117014.40 | 2.00% | 5.14 | -13.21% |
| 115867.20 | 1.00% | 6.38 | 7.74% |
| 114720.00 | 0.00% | 7.65 | 0.00% |
| 113572.80 | -1.00% | 8.94 | 51.06% |
| 112425.60 | -2.00% | 10.27 | 73.44% |
| 111278.40 | -3.00% | 11.62 | 96.34% |
| 110131.20 | -4.00% | 13.01 | 119.76% |
| 108984.00 | -5.00% | 14.43 | 143.73% |
| 107836.80 | -6.00% | 15.88 | 168.24% |
| 106689.60 | -7.00% | 17.37 | 193.35% |
| 105542.40 | -8.00% | 18.89 | 219.06% |
| 104395.20 | -9.00% | 20.45 | 245.40% |
| 103248.00 | -10.00% | 22.04 | 272.37% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 5.92 | 0.00% | 114720.00 | 0.00% |
| 6.45 | 9.00% | 115798.78 | 0.94% |
| 6.39 | 8.00% | 115852.89 | 0.99% |
| 6.33 | 7.00% | 115907.05 | 1.03% |
| 6.28 | 6.00% | 115961.27 | 1.08% |
| 6.22 | 5.00% | 116015.54 | 1.13% |
| 6.16 | 4.00% | 116069.87 | 1.18% |
| 6.10 | 3.00% | 116124.26 | 1.22% |
| 6.04 | 2.00% | 116178.70 | 1.27% |
| 5.98 | 1.00% | 116233.20 | 1.32% |
| 5.86 | -1.00% | 116342.37 | 1.41% |
| 5.80 | -2.00% | 116397.03 | 1.46% |
| 5.74 | -3.00% | 116451.76 | 1.51% |
| 5.68 | -4.00% | 116506.54 | 1.56% |
| 5.62 | -5.00% | 116561.38 | 1.61% |
| 5.56 | -6.00% | 116616.27 | 1.65% |
| 5.51 | -7.00% | 116671.22 | 1.70% |
| 5.45 | -8.00% | 116726.23 | 1.75% |
| 5.39 | -9.00% | 116781.30 | 1.80% |
| Desarrollo TIR 7.65% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-06-07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1162.32]/[(1+7.65)^(128/365)] | 2823.89 | i |
| 2025-12-07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1162.32]/[(1+7.65)^(311/365)] | 2736.38 | i |
| 2025-12-07 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1162.32]/[(1+7.65)^(311/365)] | 109156.10 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-01-30 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.05 x (182/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1162.32 x (54/182) | 859.80 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-06-07 | (Dias para cupon / Dias Año) | (128 / 365) | 0.35 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1162.32]/[(1+7.65)^(128/365)] | 2823.92 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2025-12-07 | (Dias para cupon / Dias Año) | (311 / 365) | 0.85 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1162.32]/[(1+7.65)^(311/365)]+[(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1162.32]/[(1+7.65)^(311/365)] | 111895.58 | 0.98 | 0.83 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.84 | 0.84 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.84)/(1 + 7.65/100) | 0.78 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (114651.11 - 114787.97 )/( 2 x 114720 x 0.01) | 0.06 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-06-07 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (128 / 365) ^ 2 + (128 / 365) | 0.47 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1162.32]/[(1+7.65)^(128/365)] | 2823.92 | 1337.59 | i |
| 2025-12-07 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (311 / 365) ^ 2 + (311 / 365) | 1.58 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1162.32]/[(1+7.65)^(311/365)]+[(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1162.32]/[(1+7.65)^(311/365)] | 111895.58 | 176577.06 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [114720 x ((1 + 7.6465000000001) ^ 2)]] x 177914.65] | 1.34 |
| F. de Emision | 2023-06-07 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-12-07 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase XVII será amortizado en 1 (una) sola cuota, a ser pagadera en Dólares Estadounidenses en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | Tasa de Interés de la Clase XVII: 5% | ||
| Frecuencia | Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase XVII serán pagaderos en efectivo en forma semestral hasta la Fecha de Vencimiento desde la Fecha de Emisión y Liquidación a excepción del primer pago de intereses que se realizará a los 9 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación y el segundo pago de intereses que se realizará a los 12 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, en las fechas que se detallan a continuación: los intereses bajo las Obligaciones Negociables serán pagados el 7 de marzo de 2024, 7 de junio de 2024, 7 de diciembre de 2024, 7 de junio de 2025, y en la Fecha de Vencimiento. Si cualquier día de pago de cualquier monto bajo las Obligaciones Negociables Clase XVII no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado el Día Hábil inmediatamente posterior. | ||
| ISIN | ARIRSA5600W2 |