Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
---|---|---|---|---|---|
2021-05-09 | 100.00 | 130.90 | 1.78 | 0.00 | 1.78 |
2021-11-09 | 100.00 | 159.92 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
2022-05-09 | 100.00 | 200.15 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2022-11-09 | 100.00 | 287.83 | 2.88 | 0.00 | 2.88 |
2023-05-09 | 100.00 | 406.16 | 4.06 | 0.00 | 4.06 |
2023-11-09 | 100.00 | 658.96 | 6.59 | 0.00 | 6.59 |
2024-05-09 | 100.00 | 1542.55 | 15.43 | 0.00 | 15.43 |
2024-11-09 | 80.00 | 1590.81 | 19.89 | 397.70 | 417.59 |
2025-05-09 | 60.00 | 1193.10 | 15.91 | 397.70 | 413.61 |
2025-11-09 | 40.00 | 795.40 | 11.93 | 397.70 | 409.63 |
2026-05-09 | 20.00 | 397.70 | 7.95 | 397.70 | 405.66 |
2026-11-09 | 0.00 | 0.00 | 3.98 | 397.70 | 401.68 |
Datos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Simbolo | TX26 | Valor Tecnico | 2001.54 | Semana TIR | 19.06% |
Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -28.34% |
Tipo | Soberano | Paridad | 93.35% | Semestre TIR | 233.07% |
País | Argentina | TIR | 8.37% | 1ero Enero TIR | 156.25% |
Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.12 | Año TIR | 93.30% |
Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.04 | Semana Precio | 0.00% |
Fecha/Hora | 2024-09-06 17:00:02 | Effective Dur. | 0.09 | Mes Precio | 9.27% |
Volumen | 160279727 | Convexidad | 2.45 | Semestre Precio | 41.23% |
Precio | 1868.50 | Int. Corrido | 13.04 | 1ero Enero Precio | 72.21% |
Variación | 0.30% | Cupon | 417.59 | Año Precio | 261.76% |
Sensibilidad Precio | |||
---|---|---|---|
Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
2055.35 | 10.00% | -0.30 | -103.58% |
2036.66 | 9.00% | 0.49 | -94.19% |
2017.98 | 8.00% | 1.29 | -84.60% |
1999.30 | 7.00% | 2.11 | -74.81% |
1980.61 | 6.00% | 2.95 | -64.80% |
1961.92 | 5.00% | 3.80 | -54.59% |
1943.24 | 4.00% | 4.67 | -44.15% |
1924.56 | 3.00% | 5.57 | -33.48% |
1905.87 | 2.00% | 6.48 | -22.57% |
1887.18 | 1.00% | 7.41 | -11.42% |
1868.50 | 0.00% | 8.37 | 0.00% |
1849.82 | -1.00% | 9.35 | 11.65% |
1831.13 | -2.00% | 10.34 | 23.59% |
1812.44 | -3.00% | 11.37 | 35.81% |
1793.76 | -4.00% | 12.42 | 48.34% |
1775.08 | -5.00% | 13.49 | 61.16% |
1756.39 | -6.00% | 14.59 | 74.30% |
1737.70 | -7.00% | 15.72 | 87.77% |
1719.02 | -8.00% | 16.87 | 101.59% |
1700.34 | -9.00% | 18.06 | 115.76% |
1681.65 | -10.00% | 19.28 | 130.31% |
Sensibilidad TIR | |||
---|---|---|---|
TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
9.12 | 9.00% | 1854.01 | -0.78% |
9.04 | 8.00% | 1855.60 | -0.69% |
8.96 | 7.00% | 1857.20 | -0.60% |
8.87 | 6.00% | 1858.80 | -0.52% |
8.79 | 5.00% | 1860.40 | -0.43% |
8.70 | 4.00% | 1862.00 | -0.35% |
8.62 | 3.00% | 1863.61 | -0.26% |
8.54 | 2.00% | 1865.22 | -0.18% |
8.45 | 1.00% | 1866.84 | -0.09% |
8.37 | 0.00% | 1868.50 | 0.00% |
8.29 | -1.00% | 1870.08 | 0.08% |
8.20 | -2.00% | 1871.70 | 0.17% |
8.12 | -3.00% | 1873.33 | 0.26% |
8.04 | -4.00% | 1874.96 | 0.35% |
7.95 | -5.00% | 1876.60 | 0.43% |
7.87 | -6.00% | 1878.23 | 0.52% |
7.78 | -7.00% | 1879.87 | 0.61% |
7.70 | -8.00% | 1881.52 | 0.70% |
7.62 | -9.00% | 1883.17 | 0.78% |
Desarrollo TIR 8.37% | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
2024-11-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (180/360)) x 19.8851 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.37)^(62/360)] | 19.61 | i |
2024-11-09 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [19.8851 x 0.2 x 100.00]/[(1+8.37)^(62/360)] | 392.23 | k |
2025-05-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (180/360)) x 19.8851 x 80.00% x 100.00]/[(1+8.37)^(242/360)] | 15.07 | i |
2025-05-09 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [19.8851 x 0.2 x 100.00]/[(1+8.37)^(242/360)] | 376.78 | k |
2025-11-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (180/360)) x 19.8851 x 60.00% x 100.00]/[(1+8.37)^(422/360)] | 10.86 | i |
2025-11-09 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [19.8851 x 0.2 x 100.00]/[(1+8.37)^(422/360)] | 361.94 | k |
2026-05-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (180/360)) x 19.8851 x 40.00% x 100.00]/[(1+8.37)^(602/360)] | 6.95 | i |
2026-05-09 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [19.8851 x 0.2 x 100.00]/[(1+8.37)^(602/360)] | 347.68 | k |
2026-11-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (180/360)) x 19.8851 x 20.00% x 100.00]/[(1+8.37)^(782/360)] | 3.34 | i |
2026-11-09 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [19.8851 x 0.2 x 100.00]/[(1+8.37)^(782/360)] | 333.99 | k |
Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
---|---|---|---|
2024-09-07 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.02 x (180/360)) x 19.89 x 1 x 100.00 x (118/180) | 13.04 |
Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
2024-11-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (62 / 360) | 0.17 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [19.8851 x 0.2 x 100.00]/[(1+8.37)^(62/360)]+[(0.02 x (180/360)) x 19.8851 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.37)^(62/360)] | 411.85 | 0.22 | 0.04 | ki | |
2025-05-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (242 / 360) | 0.67 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [19.8851 x 0.2 x 100.00]/[(1+8.37)^(242/360)]+[(0.02 x (180/360)) x 19.8851 x 80.00% x 100.00]/[(1+8.37)^(242/360)] | 391.86 | 0.21 | 0.14 | ki | |
2025-11-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (422 / 360) | 1.17 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [19.8851 x 0.2 x 100.00]/[(1+8.37)^(422/360)]+[(0.02 x (180/360)) x 19.8851 x 60.00% x 100.00]/[(1+8.37)^(422/360)] | 372.80 | 0.20 | 0.23 | ki | |
2026-05-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (602 / 360) | 1.67 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [19.8851 x 0.2 x 100.00]/[(1+8.37)^(602/360)]+[(0.02 x (180/360)) x 19.8851 x 40.00% x 100.00]/[(1+8.37)^(602/360)] | 354.64 | 0.19 | 0.32 | ki | |
2026-11-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (782 / 360) | 2.17 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [19.8851 x 0.2 x 100.00]/[(1+8.37)^(782/360)]+[(0.02 x (180/360)) x 19.8851 x 20.00% x 100.00]/[(1+8.37)^(782/360)] | 337.33 | 0.18 | 0.39 | ki |
Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
Suma Factores | 1.12 | 1.12 |
Desarrollo Duracion Modificada | ||
---|---|---|
Formula | Operacion | Duracion Modificada |
(Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.12)/(1 + 8.37/100) | 1.04 |
Desarrollo Duracion Efectiva | ||
---|---|---|
Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
(P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (1866.87 - 1870.10 )/( 2 x 1868.5 x 0.01) | 0.09 |
Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
2024-11-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (62 / 360) ^ 2 + (62 / 360) | 0.20 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [19.8851 x 0.2 x 100.00]/[(1+8.37)^(62/360)]+[(0.02 x (180/360)) x 19.8851 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.37)^(62/360)] | 411.85 | 83.14 | ki |
2025-05-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (242 / 360) ^ 2 + (242 / 360) | 1.12 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [19.8851 x 0.2 x 100.00]/[(1+8.37)^(242/360)]+[(0.02 x (180/360)) x 19.8851 x 80.00% x 100.00]/[(1+8.37)^(242/360)] | 391.86 | 440.49 | ki |
2025-11-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (422 / 360) ^ 2 + (422 / 360) | 2.55 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [19.8851 x 0.2 x 100.00]/[(1+8.37)^(422/360)]+[(0.02 x (180/360)) x 19.8851 x 60.00% x 100.00]/[(1+8.37)^(422/360)] | 372.80 | 949.28 | ki |
2026-05-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (602 / 360) ^ 2 + (602 / 360) | 4.47 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [19.8851 x 0.2 x 100.00]/[(1+8.37)^(602/360)]+[(0.02 x (180/360)) x 19.8851 x 40.00% x 100.00]/[(1+8.37)^(602/360)] | 354.64 | 1584.74 | ki |
2026-11-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (782 / 360) ^ 2 + (782 / 360) | 6.89 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [19.8851 x 0.2 x 100.00]/[(1+8.37)^(782/360)]+[(0.02 x (180/360)) x 19.8851 x 20.00% x 100.00]/[(1+8.37)^(782/360)] | 337.33 | 2324.49 | ki |
Formula Convexidad Valor Final | ||
---|---|---|
Formula | Operacion | Convexidad |
[[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [1868.5 x ((1 + 8.3686874999999) ^ 2)]] x 5382.14] | 2.45 |
Desarrollo CER | ||
---|---|---|
Fecha | CER | |
2020-08-21 | 22.5440 | |
2024-08-26 | 448.2893 | |
    | ||
CER Final/ CER Inicial | 19.8851 |
F. de Emision | 2020-09-04 | ||
F. de Vencimiento | 2026-11-09 | ||
Ajuste | CER | ||
Dias previos para calculo ajuste o interes | 10 | ||
Capital | La amortización se efectuará en CINCO (5) cuotas semestrales iguales el 9 de mayo y el 9 de noviembre de cada año, con la primera cuota el 9 de noviembre de 2024 y la última cuota el 9 de noviembre de 2026 | ||
Interes | Los BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER 2,00% VTO. 2026 (BONCER 2026 2,00%) devengarán intereses, a partir del 4 de septiembre de 2020, sobre la base de un año de TRESCIENTOS SESENTA (360) días integrado por DOCE (12) meses de TREINTA (30) días cada uno, a una tasa de DOS POR CIENTO (2,00%). | ||
Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER 2,00% VTO. 2026 (BONCER 2026 2,00%) son el 9 de mayo y el 9 de noviembre de cada año, comenzando el 9 de mayo de 2021. | ||
ISIN | ARARGE3209W8 |