| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-09 | 100.00 | 130.90 | 1.78 | 0.00 | 1.78 |
| 2021-11-09 | 100.00 | 159.92 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 2022-05-09 | 100.00 | 200.15 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2022-11-09 | 100.00 | 287.83 | 2.88 | 0.00 | 2.88 |
| 2023-05-09 | 100.00 | 406.16 | 4.06 | 0.00 | 4.06 |
| 2023-11-09 | 100.00 | 658.96 | 6.59 | 0.00 | 6.59 |
| 2024-05-09 | 100.00 | 1542.55 | 15.43 | 0.00 | 15.43 |
| 2024-11-09 | 80.00 | 1724.80 | 21.56 | 431.20 | 452.76 |
| 2025-05-09 | 60.00 | 1309.49 | 17.46 | 436.50 | 453.96 |
| 2025-11-09 | 40.00 | 872.99 | 13.09 | 436.50 | 449.59 |
| 2026-05-09 | 20.00 | 436.50 | 8.73 | 436.50 | 445.23 |
| 2026-11-09 | 0.00 | 0.00 | 4.36 | 436.50 | 440.86 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | TX26 | Valor Tecnico | 1747.25 | Semana TIR | 3.41% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 80.00% | Mes TIR | -43.25% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 94.18% | Semestre TIR | 298.63% |
| País | Argentina | TIR | 7.27% | 1ero Enero TIR | 148.86% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.19 | Año TIR | -35.83% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.11 | Semana Precio | 0.64% |
| Fecha/Hora | 2024-11-22 17:00:05 | Effective Dur. | 0.08 | Mes Precio | -14.30% |
| Volumen | 235839391 | Convexidad | 2.52 | Semestre Precio | -6.27% |
| Precio | 1645.50 | Int. Corrido | 1.26 | 1ero Enero Precio | 51.66% |
| Variación | -0.30% | Cupon | 453.96 | Año Precio | 180.37% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 1810.05 | 10.00% | -0.93 | -112.83% |
| 1793.60 | 9.00% | -0.18 | -102.50% |
| 1777.14 | 8.00% | 0.58 | -91.99% |
| 1760.68 | 7.00% | 1.36 | -81.26% |
| 1744.23 | 6.00% | 2.16 | -70.33% |
| 1727.78 | 5.00% | 2.97 | -59.19% |
| 1711.32 | 4.00% | 3.79 | -47.82% |
| 1694.87 | 3.00% | 4.64 | -36.23% |
| 1678.41 | 2.00% | 5.50 | -24.41% |
| 1661.95 | 1.00% | 6.37 | -12.34% |
| 1645.50 | 0.00% | 7.27 | 0.00% |
| 1629.05 | -1.00% | 8.18 | 12.55% |
| 1612.59 | -2.00% | 9.12 | 25.39% |
| 1596.13 | -3.00% | 10.07 | 38.50% |
| 1579.68 | -4.00% | 11.04 | 51.90% |
| 1563.22 | -5.00% | 12.04 | 65.58% |
| 1546.77 | -6.00% | 13.06 | 79.58% |
| 1530.32 | -7.00% | 14.09 | 93.87% |
| 1513.86 | -8.00% | 15.16 | 108.50% |
| 1497.40 | -9.00% | 16.25 | 123.46% |
| 1480.95 | -10.00% | 17.36 | 138.78% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.92 | 9.00% | 1633.65 | -0.72% |
| 7.85 | 8.00% | 1634.95 | -0.64% |
| 7.78 | 7.00% | 1636.26 | -0.56% |
| 7.71 | 6.00% | 1637.57 | -0.48% |
| 7.63 | 5.00% | 1638.88 | -0.40% |
| 7.56 | 4.00% | 1640.19 | -0.32% |
| 7.49 | 3.00% | 1641.50 | -0.24% |
| 7.42 | 2.00% | 1642.82 | -0.16% |
| 7.34 | 1.00% | 1644.14 | -0.08% |
| 7.27 | 0.00% | 1645.50 | 0.00% |
| 7.20 | -1.00% | 1646.78 | 0.08% |
| 7.12 | -2.00% | 1648.11 | 0.16% |
| 7.05 | -3.00% | 1649.44 | 0.24% |
| 6.98 | -4.00% | 1650.77 | 0.32% |
| 6.91 | -5.00% | 1652.10 | 0.40% |
| 6.83 | -6.00% | 1653.44 | 0.48% |
| 6.76 | -7.00% | 1654.77 | 0.56% |
| 6.69 | -8.00% | 1656.11 | 0.64% |
| 6.62 | -9.00% | 1657.45 | 0.73% |
| Desarrollo TIR 7.27% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-05-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (180/360)) x 21.8248 x 80.00% x 100.00]/[(1+7.27)^(167/360)] | 16.90 | i |
| 2025-05-09 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [21.8248 x 0.2 x 100.00]/[(1+7.27)^(167/360)] | 422.52 | k |
| 2025-11-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (180/360)) x 21.8248 x 60.00% x 100.00]/[(1+7.27)^(347/360)] | 12.24 | i |
| 2025-11-09 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [21.8248 x 0.2 x 100.00]/[(1+7.27)^(347/360)] | 407.95 | k |
| 2026-05-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (180/360)) x 21.8248 x 40.00% x 100.00]/[(1+7.27)^(527/360)] | 7.88 | i |
| 2026-05-09 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [21.8248 x 0.2 x 100.00]/[(1+7.27)^(527/360)] | 393.88 | k |
| 2026-11-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (180/360)) x 21.8248 x 20.00% x 100.00]/[(1+7.27)^(707/360)] | 3.80 | i |
| 2026-11-09 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [21.8248 x 0.2 x 100.00]/[(1+7.27)^(707/360)] | 380.30 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.02 x (180/360)) x 21.82 x 0.8 x 100.00 x (13/180) | 1.26 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-05-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (167 / 360) | 0.46 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [21.8248 x 0.2 x 100.00]/[(1+7.27)^(167/360)]+[(0.02 x (180/360)) x 21.8248 x 80.00% x 100.00]/[(1+7.27)^(167/360)] | 439.42 | 0.27 | 0.12 | ki | |
| 2025-11-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (347 / 360) | 0.96 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [21.8248 x 0.2 x 100.00]/[(1+7.27)^(347/360)]+[(0.02 x (180/360)) x 21.8248 x 60.00% x 100.00]/[(1+7.27)^(347/360)] | 420.19 | 0.26 | 0.25 | ki | |
| 2026-05-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (527 / 360) | 1.46 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [21.8248 x 0.2 x 100.00]/[(1+7.27)^(527/360)]+[(0.02 x (180/360)) x 21.8248 x 40.00% x 100.00]/[(1+7.27)^(527/360)] | 401.77 | 0.24 | 0.36 | ki | |
| 2026-11-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (707 / 360) | 1.96 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [21.8248 x 0.2 x 100.00]/[(1+7.27)^(707/360)]+[(0.02 x (180/360)) x 21.8248 x 20.00% x 100.00]/[(1+7.27)^(707/360)] | 384.11 | 0.23 | 0.46 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.19 | 1.19 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.19)/(1 + 7.27/100) | 1.11 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (1644.16 - 1646.81 )/( 2 x 1645.5 x 0.01) | 0.08 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-05-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (167 / 360) ^ 2 + (167 / 360) | 0.68 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [21.8248 x 0.2 x 100.00]/[(1+7.27)^(167/360)]+[(0.02 x (180/360)) x 21.8248 x 80.00% x 100.00]/[(1+7.27)^(167/360)] | 439.42 | 298.40 | ki |
| 2025-11-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (347 / 360) ^ 2 + (347 / 360) | 1.89 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [21.8248 x 0.2 x 100.00]/[(1+7.27)^(347/360)]+[(0.02 x (180/360)) x 21.8248 x 60.00% x 100.00]/[(1+7.27)^(347/360)] | 420.19 | 795.41 | ki |
| 2026-05-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (527 / 360) ^ 2 + (527 / 360) | 3.61 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [21.8248 x 0.2 x 100.00]/[(1+7.27)^(527/360)]+[(0.02 x (180/360)) x 21.8248 x 40.00% x 100.00]/[(1+7.27)^(527/360)] | 401.77 | 1449.11 | ki |
| 2026-11-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (707 / 360) ^ 2 + (707 / 360) | 5.82 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [21.8248 x 0.2 x 100.00]/[(1+7.27)^(707/360)]+[(0.02 x (180/360)) x 21.8248 x 20.00% x 100.00]/[(1+7.27)^(707/360)] | 384.11 | 2235.81 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [1645.5 x ((1 + 7.2686875000001) ^ 2)]] x 4778.73] | 2.52 |
| Desarrollo CER | ||
|---|---|---|
| Fecha | CER | |
| 2020-08-21 | 22.5440 | |
| 2024-11-08 | 492.0192 | |
| CER Final/ CER Inicial | 21.8248 | |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-11-09 | ||
| Ajuste | CER | ||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | 10 | ||
| Capital | La amortización se efectuará en CINCO (5) cuotas semestrales iguales el 9 de mayo y el 9 de noviembre de cada año, con la primera cuota el 9 de noviembre de 2024 y la última cuota el 9 de noviembre de 2026 | ||
| Interes | Los BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER 2,00% VTO. 2026 (BONCER 2026 2,00%) devengarán intereses, a partir del 4 de septiembre de 2020, sobre la base de un año de TRESCIENTOS SESENTA (360) días integrado por DOCE (12) meses de TREINTA (30) días cada uno, a una tasa de DOS POR CIENTO (2,00%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER 2,00% VTO. 2026 (BONCER 2026 2,00%) son el 9 de mayo y el 9 de noviembre de cada año, comenzando el 9 de mayo de 2021. | ||
| ISIN | ARARGE3209W8 |