| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-22 | 100.00 | 100.00 | 4.38 | 0.00 | 4.38 |
| 2024-06-22 | 82.50 | 82.50 | 4.38 | 17.50 | 21.88 |
| 2024-12-22 | 82.50 | 82.50 | 3.61 | 0.00 | 3.61 |
| 2025-06-22 | 65.00 | 65.00 | 3.61 | 17.50 | 21.11 |
| 2025-12-22 | 65.00 | 65.00 | 2.84 | 0.00 | 2.84 |
| 2026-06-22 | 47.50 | 47.50 | 2.84 | 17.50 | 20.34 |
| 2026-12-22 | 65.00 | 65.00 | 2.84 | 0.00 | 2.84 |
| 2027-06-22 | 30.00 | 30.00 | 2.08 | 17.50 | 19.58 |
| 2027-12-22 | 65.00 | 65.00 | 2.84 | 0.00 | 2.84 |
| 2028-06-22 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 30.00 | 31.31 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | IRCFD | Valor Tecnico | 85.27 | Semana TIR | 11.23% |
| Emisor | IRSA S.A.IRSA S.A. | Valor Residual | 82.50% | Mes TIR | 13.57% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 103.50% | Semestre TIR | 12.78% |
| País | Argentina | TIR | 8.12% | 1ero Enero TIR | 9.14% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.66 | Año TIR | 5.45% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.54 | Semana Precio | -1.07% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 17:00:24 | Effective Dur. | 0.12 | Mes Precio | -0.92% |
| Volumen | 112920 | Convexidad | 4.91 | Semestre Precio | -1.94% |
| Precio | 88.25 | Int. Corrido | 2.77 | 1ero Enero Precio | 1.55% |
| Variación | 0.57% | Cupon | 21.11 | Año Precio | -17.98% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 97.08 | 10.00% | 2.22 | -72.68% |
| 96.19 | 9.00% | 2.76 | -66.03% |
| 95.31 | 8.00% | 3.31 | -59.24% |
| 94.43 | 7.00% | 3.87 | -52.35% |
| 93.55 | 6.00% | 4.44 | -45.30% |
| 92.66 | 5.00% | 5.02 | -38.14% |
| 91.78 | 4.00% | 5.62 | -30.82% |
| 90.90 | 3.00% | 6.22 | -23.35% |
| 90.02 | 2.00% | 6.84 | -15.75% |
| 89.13 | 1.00% | 7.47 | -7.97% |
| 88.25 | 0.00% | 8.12 | 0.00% |
| 87.37 | -1.00% | 8.77 | 8.04% |
| 86.48 | -2.00% | 9.44 | 16.30% |
| 85.60 | -3.00% | 10.13 | 24.75% |
| 84.72 | -4.00% | 10.83 | 33.38% |
| 83.84 | -5.00% | 11.55 | 42.20% |
| 82.95 | -6.00% | 12.28 | 51.23% |
| 82.07 | -7.00% | 13.03 | 60.45% |
| 81.19 | -8.00% | 13.79 | 69.88% |
| 80.31 | -9.00% | 14.58 | 79.55% |
| 79.42 | -10.00% | 15.38 | 89.45% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 8.85 | 9.00% | 87.26 | -1.12% |
| 8.77 | 8.00% | 87.37 | -1.00% |
| 8.69 | 7.00% | 87.48 | -0.87% |
| 8.61 | 6.00% | 87.59 | -0.75% |
| 8.53 | 5.00% | 87.70 | -0.63% |
| 8.44 | 4.00% | 87.81 | -0.50% |
| 8.36 | 3.00% | 87.91 | -0.38% |
| 8.28 | 2.00% | 88.02 | -0.26% |
| 8.20 | 1.00% | 88.13 | -0.13% |
| 8.12 | 0.00% | 88.25 | 0.00% |
| 8.04 | -1.00% | 88.35 | 0.12% |
| 7.96 | -2.00% | 88.46 | 0.24% |
| 7.88 | -3.00% | 88.58 | 0.37% |
| 7.80 | -4.00% | 88.69 | 0.49% |
| 7.71 | -5.00% | 88.80 | 0.62% |
| 7.63 | -6.00% | 88.91 | 0.75% |
| 7.55 | -7.00% | 89.02 | 0.87% |
| 7.47 | -8.00% | 89.13 | 1.00% |
| 7.39 | -9.00% | 89.25 | 1.13% |
| Desarrollo TIR 8.12% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-06-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 82.50% x 100.00]/[(1+8.12)^(42/360)] | 3.58 | i |
| 2025-06-22 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.175 x 100.00]/[(1+8.12)^(42/360)] | 17.34 | k |
| 2025-12-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 65.00% x 100.00]/[(1+8.12)^(222/360)] | 2.71 | i |
| 2026-06-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 65.00% x 100.00]/[(1+8.12)^(402/360)] | 2.61 | i |
| 2026-06-22 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.175 x 100.00]/[(1+8.12)^(402/360)] | 16.04 | k |
| 2026-12-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 65.00% x 100.00]/[(1+8.12)^(582/360)] | 2.51 | i |
| 2027-06-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 47.50% x 100.00]/[(1+8.12)^(762/360)] | 1.76 | i |
| 2027-06-22 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.175 x 100.00]/[(1+8.12)^(762/360)] | 14.83 | k |
| 2027-12-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 65.00% x 100.00]/[(1+8.12)^(942/360)] | 2.32 | i |
| 2028-06-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 30.00% x 100.00]/[(1+8.12)^(1122/360)] | 1.03 | i |
| 2028-06-22 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.3 x 100.00]/[(1+8.12)^(1122/360)] | 23.52 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0875 x (180/360)) x 1.00 x 0.825 x 100.00 x (138/180) | 2.77 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-06-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (42 / 360) | 0.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.175 x 100.00]/[(1+8.12)^(42/360)]+[(0.0875 x (180/360)) x 82.50% x 100.00]/[(1+8.12)^(42/360)] | 20.92 | 0.24 | 0.03 | ki | |
| 2025-12-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (222 / 360) | 0.62 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 65.00% x 100.00]/[(1+8.12)^(222/360)] | 2.71 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-06-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (402 / 360) | 1.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.175 x 100.00]/[(1+8.12)^(402/360)]+[(0.0875 x (180/360)) x 65.00% x 100.00]/[(1+8.12)^(402/360)] | 18.65 | 0.21 | 0.24 | ki | |
| 2026-12-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (582 / 360) | 1.62 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 65.00% x 100.00]/[(1+8.12)^(582/360)] | 2.51 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2027-06-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (762 / 360) | 2.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.175 x 100.00]/[(1+8.12)^(762/360)]+[(0.0875 x (180/360)) x 47.50% x 100.00]/[(1+8.12)^(762/360)] | 16.60 | 0.19 | 0.40 | ki | |
| 2027-12-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (942 / 360) | 2.62 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 65.00% x 100.00]/[(1+8.12)^(942/360)] | 2.32 | 0.03 | 0.07 | i | |
| 2028-06-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1122 / 360) | 3.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.3 x 100.00]/[(1+8.12)^(1122/360)]+[(0.0875 x (180/360)) x 30.00% x 100.00]/[(1+8.12)^(1122/360)] | 24.55 | 0.28 | 0.87 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.66 | 1.66 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.66)/(1 + 8.12/100) | 1.54 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (88.14 - 88.36 )/( 2 x 88.25 x 0.01) | 0.12 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-06-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (42 / 360) ^ 2 + (42 / 360) | 0.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.175 x 100.00]/[(1+8.12)^(42/360)]+[(0.0875 x (180/360)) x 82.50% x 100.00]/[(1+8.12)^(42/360)] | 20.92 | 2.73 | ki |
| 2025-12-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (222 / 360) ^ 2 + (222 / 360) | 1.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 65.00% x 100.00]/[(1+8.12)^(222/360)] | 2.71 | 2.70 | i |
| 2026-06-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (402 / 360) ^ 2 + (402 / 360) | 2.36 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.175 x 100.00]/[(1+8.12)^(402/360)]+[(0.0875 x (180/360)) x 65.00% x 100.00]/[(1+8.12)^(402/360)] | 18.65 | 44.07 | ki |
| 2026-12-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (582 / 360) ^ 2 + (582 / 360) | 4.23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 65.00% x 100.00]/[(1+8.12)^(582/360)] | 2.51 | 10.60 | i |
| 2027-06-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (762 / 360) ^ 2 + (762 / 360) | 6.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.175 x 100.00]/[(1+8.12)^(762/360)]+[(0.0875 x (180/360)) x 47.50% x 100.00]/[(1+8.12)^(762/360)] | 16.60 | 109.49 | ki |
| 2027-12-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (942 / 360) ^ 2 + (942 / 360) | 9.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 65.00% x 100.00]/[(1+8.12)^(942/360)] | 2.32 | 21.94 | i |
| 2028-06-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1122 / 360) ^ 2 + (1122 / 360) | 12.83 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.3 x 100.00]/[(1+8.12)^(1122/360)]+[(0.0875 x (180/360)) x 30.00% x 100.00]/[(1+8.12)^(1122/360)] | 24.55 | 315.02 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [88.25 x ((1 + 8.1156875) ^ 2)]] x 506.55] | 4.91 |
| F. de Emision | 2022-07-08 | ||
| F. de Vencimiento | 2028-06-22 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en cinco cuotas, conforme se indica a continuación: 17,5% de capital, el 22 de junio de 2024; 17,5% de capital, el 22 de junio de 2025; 17,5% de capital, el 22 de junio de 2026; 17,5% de capital, el 22 de junio de 2027; y 30% de capital, el 22 de junio de 2028. | ||
| Interes | Tasa Aplicable: 8,75%. | ||
| Frecuencia | Los intereses bajo las Obligaciones Negociables serán pagados el 22 de junio y 22 de diciembre de cada año, comenzando desde el 22 de diciembre de 2022 y se pagarán en efectivo en forma semestral hasta la fecha de vencimiento. | ||
| ISIN | USP58809BH95 |