| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-22 | 100.00 | 100.00 | 4.38 | 0.00 | 4.38 |
| 2024-06-22 | 82.50 | 82.50 | 4.38 | 17.50 | 21.88 |
| 2024-12-22 | 82.50 | 82.50 | 3.61 | 0.00 | 3.61 |
| 2025-06-22 | 65.00 | 65.00 | 3.61 | 17.50 | 21.11 |
| 2025-12-22 | 65.00 | 65.00 | 2.84 | 0.00 | 2.84 |
| 2026-06-22 | 47.50 | 47.50 | 2.84 | 17.50 | 20.34 |
| 2026-12-22 | 65.00 | 65.00 | 2.84 | 0.00 | 2.84 |
| 2027-06-22 | 30.00 | 30.00 | 2.08 | 17.50 | 19.58 |
| 2027-12-22 | 65.00 | 65.00 | 2.84 | 0.00 | 2.84 |
| 2028-06-22 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 30.00 | 31.31 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | IRCFD | Valor Tecnico | 85.49 | Semana TIR | 4.59% |
| Emisor | IRSA S.A.IRSA S.A. | Valor Residual | 82.50% | Mes TIR | 1.03% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 106.27% | Semestre TIR | -6.17% |
| País | Argentina | TIR | 6.84% | 1ero Enero TIR | -24.25% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.07 | Año TIR | -30.80% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.93 | Semana Precio | -0.46% |
| Fecha/Hora | 2024-11-20 16:50:46 | Effective Dur. | 0.13 | Mes Precio | 0.40% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 6.80 | Semestre Precio | -16.42% |
| Precio | 90.85 | Int. Corrido | 2.99 | 1ero Enero Precio | -10.62% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 3.61 | Año Precio | -11.88% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 99.93 | 10.00% | 2.10 | -69.33% |
| 99.03 | 9.00% | 2.54 | -62.92% |
| 98.12 | 8.00% | 2.98 | -56.38% |
| 97.21 | 7.00% | 3.44 | -49.75% |
| 96.30 | 6.00% | 3.90 | -43.01% |
| 95.39 | 5.00% | 4.37 | -36.14% |
| 94.48 | 4.00% | 4.85 | -29.16% |
| 93.58 | 3.00% | 5.33 | -22.06% |
| 92.67 | 2.00% | 5.83 | -14.82% |
| 91.76 | 1.00% | 6.33 | -7.47% |
| 90.85 | 0.00% | 6.84 | 0.00% |
| 89.94 | -1.00% | 7.36 | 7.66% |
| 89.03 | -2.00% | 7.90 | 15.43% |
| 88.12 | -3.00% | 8.44 | 23.35% |
| 87.22 | -4.00% | 8.99 | 31.41% |
| 86.31 | -5.00% | 9.55 | 39.64% |
| 85.40 | -6.00% | 10.12 | 48.02% |
| 84.49 | -7.00% | 10.71 | 56.57% |
| 83.58 | -8.00% | 11.31 | 65.30% |
| 82.67 | -9.00% | 11.92 | 74.20% |
| 81.77 | -10.00% | 12.54 | 83.28% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.46 | 9.00% | 89.78 | -1.17% |
| 7.39 | 8.00% | 89.90 | -1.05% |
| 7.32 | 7.00% | 90.02 | -0.92% |
| 7.25 | 6.00% | 90.14 | -0.79% |
| 7.18 | 5.00% | 90.26 | -0.65% |
| 7.11 | 4.00% | 90.37 | -0.52% |
| 7.05 | 3.00% | 90.49 | -0.39% |
| 6.98 | 2.00% | 90.61 | -0.26% |
| 6.91 | 1.00% | 90.73 | -0.13% |
| 6.84 | 0.00% | 90.85 | 0.00% |
| 6.77 | -1.00% | 90.97 | 0.14% |
| 6.70 | -2.00% | 91.09 | 0.27% |
| 6.63 | -3.00% | 91.21 | 0.40% |
| 6.57 | -4.00% | 91.34 | 0.53% |
| 6.50 | -5.00% | 91.46 | 0.67% |
| 6.43 | -6.00% | 91.58 | 0.80% |
| 6.36 | -7.00% | 91.70 | 0.94% |
| 6.29 | -8.00% | 91.82 | 1.07% |
| 6.22 | -9.00% | 91.95 | 1.21% |
| Desarrollo TIR 6.84% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-12-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 82.50% x 100.00]/[(1+6.84)^(31/360)] | 3.59 | i |
| 2025-06-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 82.50% x 100.00]/[(1+6.84)^(211/360)] | 3.47 | i |
| 2025-06-22 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.175 x 100.00]/[(1+6.84)^(211/360)] | 16.83 | k |
| 2025-12-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 65.00% x 100.00]/[(1+6.84)^(391/360)] | 2.65 | i |
| 2026-06-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 65.00% x 100.00]/[(1+6.84)^(571/360)] | 2.56 | i |
| 2026-06-22 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.175 x 100.00]/[(1+6.84)^(571/360)] | 15.76 | k |
| 2026-12-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 65.00% x 100.00]/[(1+6.84)^(751/360)] | 2.48 | i |
| 2027-06-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 47.50% x 100.00]/[(1+6.84)^(931/360)] | 1.75 | i |
| 2027-06-22 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.175 x 100.00]/[(1+6.84)^(931/360)] | 14.75 | k |
| 2027-12-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 65.00% x 100.00]/[(1+6.84)^(1111/360)] | 2.32 | i |
| 2028-06-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 30.00% x 100.00]/[(1+6.84)^(1291/360)] | 1.04 | i |
| 2028-06-22 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.3 x 100.00]/[(1+6.84)^(1291/360)] | 23.66 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0875 x (180/360)) x 1.00 x 0.825 x 100.00 x (149/180) | 2.99 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-12-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (31 / 360) | 0.09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 82.50% x 100.00]/[(1+6.84)^(31/360)] | 3.59 | 0.04 | 0.00 | i | |
| 2025-06-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (211 / 360) | 0.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.175 x 100.00]/[(1+6.84)^(211/360)]+[(0.0875 x (180/360)) x 82.50% x 100.00]/[(1+6.84)^(211/360)] | 20.31 | 0.22 | 0.13 | ki | |
| 2025-12-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (391 / 360) | 1.09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 65.00% x 100.00]/[(1+6.84)^(391/360)] | 2.65 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-06-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (571 / 360) | 1.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.175 x 100.00]/[(1+6.84)^(571/360)]+[(0.0875 x (180/360)) x 65.00% x 100.00]/[(1+6.84)^(571/360)] | 18.32 | 0.20 | 0.32 | ki | |
| 2026-12-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (751 / 360) | 2.09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 65.00% x 100.00]/[(1+6.84)^(751/360)] | 2.48 | 0.03 | 0.06 | i | |
| 2027-06-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (931 / 360) | 2.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.175 x 100.00]/[(1+6.84)^(931/360)]+[(0.0875 x (180/360)) x 47.50% x 100.00]/[(1+6.84)^(931/360)] | 16.50 | 0.18 | 0.47 | ki | |
| 2027-12-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1111 / 360) | 3.09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 65.00% x 100.00]/[(1+6.84)^(1111/360)] | 2.32 | 0.03 | 0.08 | i | |
| 2028-06-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1291 / 360) | 3.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.3 x 100.00]/[(1+6.84)^(1291/360)]+[(0.0875 x (180/360)) x 30.00% x 100.00]/[(1+6.84)^(1291/360)] | 24.70 | 0.27 | 0.97 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.07 | 2.07 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.07)/(1 + 6.84/100) | 1.93 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (90.73 - 90.97 )/( 2 x 90.85 x 0.01) | 0.13 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-12-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (31 / 360) ^ 2 + (31 / 360) | 0.09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 82.50% x 100.00]/[(1+6.84)^(31/360)] | 3.59 | 0.34 | i |
| 2025-06-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (211 / 360) ^ 2 + (211 / 360) | 0.93 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.175 x 100.00]/[(1+6.84)^(211/360)]+[(0.0875 x (180/360)) x 82.50% x 100.00]/[(1+6.84)^(211/360)] | 20.31 | 18.88 | ki |
| 2025-12-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (391 / 360) ^ 2 + (391 / 360) | 2.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 65.00% x 100.00]/[(1+6.84)^(391/360)] | 2.65 | 6.00 | i |
| 2026-06-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (571 / 360) ^ 2 + (571 / 360) | 4.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.175 x 100.00]/[(1+6.84)^(571/360)]+[(0.0875 x (180/360)) x 65.00% x 100.00]/[(1+6.84)^(571/360)] | 18.32 | 75.13 | ki |
| 2026-12-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (751 / 360) ^ 2 + (751 / 360) | 6.44 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 65.00% x 100.00]/[(1+6.84)^(751/360)] | 2.48 | 15.95 | i |
| 2027-06-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (931 / 360) ^ 2 + (931 / 360) | 9.27 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.175 x 100.00]/[(1+6.84)^(931/360)]+[(0.0875 x (180/360)) x 47.50% x 100.00]/[(1+6.84)^(931/360)] | 16.50 | 153.01 | ki |
| 2027-12-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1111 / 360) ^ 2 + (1111 / 360) | 12.61 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 65.00% x 100.00]/[(1+6.84)^(1111/360)] | 2.32 | 29.24 | i |
| 2028-06-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1291 / 360) ^ 2 + (1291 / 360) | 16.45 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.3 x 100.00]/[(1+6.84)^(1291/360)]+[(0.0875 x (180/360)) x 30.00% x 100.00]/[(1+6.84)^(1291/360)] | 24.70 | 406.18 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [90.85 x ((1 + 6.842) ^ 2)]] x 704.71] | 6.80 |
| F. de Emision | 2022-07-08 | ||
| F. de Vencimiento | 2028-06-22 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en cinco cuotas, conforme se indica a continuación: 17,5% de capital, el 22 de junio de 2024; 17,5% de capital, el 22 de junio de 2025; 17,5% de capital, el 22 de junio de 2026; 17,5% de capital, el 22 de junio de 2027; y 30% de capital, el 22 de junio de 2028. | ||
| Interes | Tasa Aplicable: 8,75%. | ||
| Frecuencia | Los intereses bajo las Obligaciones Negociables serán pagados el 22 de junio y 22 de diciembre de cada año, comenzando desde el 22 de diciembre de 2022 y se pagarán en efectivo en forma semestral hasta la fecha de vencimiento. | ||
| ISIN | USP58809BH95 |