| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-12 | 100.00 | 85502.00 | 4168.22 | 0.00 | 4168.22 |
| 2024-05-12 | 100.00 | 103548.00 | 5047.97 | 0.00 | 5047.97 |
| 2024-11-12 | 100.00 | 112317.00 | 5475.45 | 0.00 | 5475.45 |
| 2025-05-12 | 0.00 | 0.00 | 5597.91 | 114829.00 | 120426.91 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | DNC1O | Valor Tecnico | 120333.62 | Semana TIR | -316.80% |
| Emisor | Edenor S.A.Edenor S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -138.33% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 103.79% | Semestre TIR | -1009.44% |
| País | Argentina | TIR | -98.74% | 1ero Enero TIR | -569.42% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.01 | Año TIR | -902.44% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.66 | Semana Precio | -0.08% |
| Fecha/Hora | 2025-05-07 15:26:42 | Effective Dur. | -0.89 | Mes Precio | -2.04% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 53.15 | Semestre Precio | -3.92% |
| Precio | 124900.00 | Int. Corrido | 5504.62 | 1ero Enero Precio | -3.92% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 120426.91 | Año Precio | -4.58% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 137390.00 | 10.00% | 0.00 | 0.00% |
| 136141.00 | 9.00% | 0.00 | 0.00% |
| 134892.00 | 8.00% | 0.00 | 0.00% |
| 133643.00 | 7.00% | 0.00 | 0.00% |
| 132394.00 | 6.00% | 0.00 | 0.00% |
| 131145.00 | 5.00% | 0.00 | 0.00% |
| 129896.00 | 4.00% | 0.00 | 0.00% |
| 128647.00 | 3.00% | 0.00 | 0.00% |
| 127398.00 | 2.00% | 0.00 | 0.00% |
| 126149.00 | 1.00% | 0.00 | 0.00% |
| 124900.00 | 0.00% | -98.74 | 0.00% |
| 123651.00 | -1.00% | -95.80 | -2.98% |
| 122402.00 | -2.00% | -85.80 | -13.10% |
| 121153.00 | -3.00% | -51.39 | -47.95% |
| 119904.00 | -4.00% | 68.57 | -169.45% |
| 118655.00 | -5.00% | 492.25 | -598.53% |
| 117406.00 | -6.00% | 2008.59 | -2134.22% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| Desarrollo TIR -98.74% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-05-12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1148.29]/[(1+-98.74)^(3/360)] | 5805.72 | i |
| 2025-05-12 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1148.29]/[(1+-98.74)^(3/360)] | 119091.79 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0975 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1148.29 x (177/180) | 5504.62 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-05-12 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3 / 360) | 0.01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1148.29]/[(1+-98.74)^(3/360)]+[(0.0975 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1148.29]/[(1+-98.74)^(3/360)] | 124899.73 | 1.00 | 0.01 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.01 | 0.01 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.01)/(1 + -98.74/100) | 0.66 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (126511.55 - 124297.91 )/( 2 x 124900 x 0.01) | -0.89 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-05-12 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3 / 360) ^ 2 + (3 / 360) | 0.01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1148.29]/[(1+-98.74)^(3/360)]+[(0.0975 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1148.29]/[(1+-98.74)^(3/360)] | 124899.73 | 1049.50 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [124900 x ((1 + -98.742671875) ^ 2)]] x 1049.50] | 53.15 |
| F. de Emision | 2022-10-24 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-05-12 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Integramente en un único pago a la Fecha de Vencimiento Final. | ||
| Interes | Tasa de interés fija del 9,75% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Los intereses en virtud de las Nuevas Obligaciones Negociables Adicionales serán pagaderos en forma semestral por período vencido el 12 de mayo y el 12 de noviembre de cada año, a partir del 12 de noviembre de 2022. | ||
| ISIN | USP3710FAM60 |