| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-05 | 100.00 | 100.00 | 1.13 | 0.00 | 1.13 |
| 2023-12-05 | 100.00 | 100.00 | 1.12 | 0.00 | 1.12 |
| 2024-03-05 | 100.00 | 100.00 | 1.12 | 0.00 | 1.12 |
| 2024-06-05 | 100.00 | 100.00 | 1.13 | 0.00 | 1.13 |
| 2024-09-05 | 100.00 | 100.00 | 1.13 | 0.00 | 1.13 |
| 2024-12-05 | 100.00 | 100.00 | 1.12 | 0.00 | 1.12 |
| 2025-03-05 | 100.00 | 100.00 | 1.11 | 0.00 | 1.11 |
| 2025-06-05 | 100.00 | 100.00 | 1.13 | 0.00 | 1.13 |
| 2025-07-20 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 100.00 | 100.55 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | VSCLD | Valor Tecnico | 100.95 | Semana TIR | -22.01% |
| Emisor | Vista Oil & Gas Argentina S.A.Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 74.42% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 100.05% | Semestre TIR | 64.84% |
| País | Argentina | TIR | 4.50% | 1ero Enero TIR | -46.43% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.65 | Año TIR | -1.10% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 0.62 | Semana Precio | 0.90% |
| Fecha/Hora | 2024-11-19 16:49:47 | Effective Dur. | 0.03 | Mes Precio | -0.98% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 0.98 | Semestre Precio | -1.94% |
| Precio | 101.00 | Int. Corrido | 0.95 | 1ero Enero Precio | 6.32% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 1.12 | Año Precio | 0.00% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 111.10 | 10.00% | -9.79 | -317.50% |
| 110.09 | 9.00% | -8.51 | -289.10% |
| 109.08 | 8.00% | -7.20 | -260.01% |
| 108.07 | 7.00% | -5.86 | -230.20% |
| 107.06 | 6.00% | -4.49 | -199.70% |
| 106.05 | 5.00% | -3.08 | -168.45% |
| 105.04 | 4.00% | -1.64 | -136.41% |
| 104.03 | 3.00% | -0.16 | -103.60% |
| 103.02 | 2.00% | 1.35 | -69.95% |
| 102.01 | 1.00% | 2.90 | -35.45% |
| 101.00 | 0.00% | 4.50 | 0.00% |
| 99.99 | -1.00% | 6.13 | 36.23% |
| 98.98 | -2.00% | 7.81 | 73.49% |
| 97.97 | -3.00% | 9.53 | 111.72% |
| 96.96 | -4.00% | 11.29 | 150.98% |
| 95.95 | -5.00% | 13.11 | 191.31% |
| 94.94 | -6.00% | 14.97 | 232.73% |
| 93.93 | -7.00% | 16.89 | 275.28% |
| 92.92 | -8.00% | 18.86 | 319.04% |
| 91.91 | -9.00% | 20.88 | 364.02% |
| 90.90 | -10.00% | 22.96 | 410.29% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 4.90 | 9.00% | 100.75 | -0.25% |
| 4.86 | 8.00% | 100.77 | -0.22% |
| 4.81 | 7.00% | 100.80 | -0.20% |
| 4.77 | 6.00% | 100.83 | -0.17% |
| 4.72 | 5.00% | 100.86 | -0.14% |
| 4.68 | 4.00% | 100.89 | -0.11% |
| 4.63 | 3.00% | 100.91 | -0.09% |
| 4.59 | 2.00% | 100.94 | -0.06% |
| 4.54 | 1.00% | 100.97 | -0.03% |
| 4.50 | 0.00% | 101.00 | 0.00% |
| 4.46 | -1.00% | 101.03 | 0.03% |
| 4.41 | -2.00% | 101.05 | 0.05% |
| 4.37 | -3.00% | 101.08 | 0.08% |
| 4.32 | -4.00% | 101.11 | 0.11% |
| 4.28 | -5.00% | 101.14 | 0.14% |
| 4.23 | -6.00% | 101.17 | 0.17% |
| 4.19 | -7.00% | 101.20 | 0.19% |
| 4.14 | -8.00% | 101.22 | 0.22% |
| 4.10 | -9.00% | 101.25 | 0.25% |
| Desarrollo TIR 4.50% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-12-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (91/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.50)^(14/365)] | 1.12 | i |
| 2025-03-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (90/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.50)^(104/365)] | 1.10 | i |
| 2025-06-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.50)^(196/365)] | 1.11 | i |
| 2025-07-20 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (45/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.50)^(241/365)] | 0.54 | i |
| 2025-07-20 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+4.50)^(241/365)] | 97.14 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.045 x (91/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (77/91) | 0.95 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-12-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (14 / 365) | 0.04 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (91/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.50)^(14/365)] | 1.12 | 0.01 | 0.00 | i | |
| 2025-03-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (104 / 365) | 0.28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (90/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.50)^(104/365)] | 1.10 | 0.01 | 0.00 | i | |
| 2025-06-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (196 / 365) | 0.54 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.50)^(196/365)] | 1.11 | 0.01 | 0.01 | i | |
| 2025-07-20 | (Dias para cupon / Dias Año) | (241 / 365) | 0.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+4.50)^(241/365)]+[(0.045 x (45/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.50)^(241/365)] | 97.68 | 0.97 | 0.64 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.65 | 0.65 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.65)/(1 + 4.50/100) | 0.62 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (100.97 - 101.03 )/( 2 x 101 x 0.01) | 0.03 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-12-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (14 / 365) ^ 2 + (14 / 365) | 0.04 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (91/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.50)^(14/365)] | 1.12 | 0.04 | i |
| 2025-03-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (104 / 365) ^ 2 + (104 / 365) | 0.37 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (90/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.50)^(104/365)] | 1.10 | 0.40 | i |
| 2025-06-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (196 / 365) ^ 2 + (196 / 365) | 0.83 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.50)^(196/365)] | 1.11 | 0.91 | i |
| 2025-07-20 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (241 / 365) ^ 2 + (241 / 365) | 1.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+4.50)^(241/365)]+[(0.045 x (45/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.50)^(241/365)] | 97.68 | 107.08 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [101 x ((1 + 4.4976875000001) ^ 2)]] x 108.44] | 0.98 |
| F. de Emision | 2023-06-05 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-07-20 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | Tasa Aplicable: 4,50%. | ||
| Frecuencia | Los Intereses serán pagados en las siguientes fechas: 5 de septiembre de 2023, 5 de diciembre de 2023, 5 de marzo de 2024, 5 de junio de 2024, 5 de septiembre de 2024, 5 de diciembre de 2024, 5 de marzo de 2025, 5 de junio de 2025 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 20 de julio de 2025. | ||
| ISIN | AROILG5600K6 |