| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-05 | 100.00 | 68795.00 | 780.30 | 0.00 | 780.30 |
| 2023-12-05 | 100.00 | 90510.00 | 1015.45 | 0.00 | 1015.45 |
| 2024-03-05 | 100.00 | 101691.00 | 1140.89 | 0.00 | 1140.89 |
| 2024-06-05 | 100.00 | 127882.00 | 1450.50 | 0.00 | 1450.50 |
| 2024-09-05 | 100.00 | 125576.00 | 1424.34 | 0.00 | 1424.34 |
| 2024-12-05 | 100.00 | 124449.00 | 1396.22 | 0.00 | 1396.22 |
| 2025-03-05 | 100.00 | 124449.00 | 1380.87 | 0.00 | 1380.87 |
| 2025-06-05 | 100.00 | 124449.00 | 1411.56 | 0.00 | 1411.56 |
| 2025-07-20 | 0.00 | 0.00 | 690.44 | 124449.00 | 125139.44 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | VSCLO | Valor Tecnico | 124479.69 | Semana TIR | 95.68% |
| Emisor | Vista Oil & Gas Argentina S.A.Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 374.55% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 96.48% | Semestre TIR | 74.88% |
| País | Argentina | TIR | 9.06% | 1ero Enero TIR | 300.00% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.85 | Año TIR | 17.49% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.78 | Semana Precio | -7.26% |
| Fecha/Hora | 2024-09-06 15:01:33 | Effective Dur. | 0.07 | Mes Precio | -16.60% |
| Volumen | 694 | Convexidad | 1.33 | Semestre Precio | 22.30% |
| Precio | 120100.00 | Int. Corrido | 30.69 | 1ero Enero Precio | 6.28% |
| Variación | -6.86% | Cupon | 1396.22 | Año Precio | 84.06% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 132110.00 | 10.00% | -2.46 | -127.16% |
| 130909.00 | 9.00% | -1.41 | -115.59% |
| 129708.00 | 8.00% | -0.34 | -103.78% |
| 128507.00 | 7.00% | 0.75 | -91.73% |
| 127306.00 | 6.00% | 1.86 | -79.43% |
| 126105.00 | 5.00% | 3.00 | -66.87% |
| 124904.00 | 4.00% | 4.16 | -54.06% |
| 123703.00 | 3.00% | 5.35 | -40.97% |
| 122502.00 | 2.00% | 6.56 | -27.60% |
| 121301.00 | 1.00% | 7.80 | -13.93% |
| 120100.00 | 0.00% | 9.06 | 0.00% |
| 118899.00 | -1.00% | 10.35 | 14.28% |
| 117698.00 | -2.00% | 11.68 | 28.87% |
| 116497.00 | -3.00% | 13.03 | 43.78% |
| 115296.00 | -4.00% | 14.41 | 59.03% |
| 114095.00 | -5.00% | 15.82 | 74.62% |
| 112894.00 | -6.00% | 17.27 | 90.59% |
| 111693.00 | -7.00% | 18.75 | 106.92% |
| 110492.00 | -8.00% | 20.26 | 123.65% |
| 109291.00 | -9.00% | 21.81 | 140.78% |
| 108090.00 | -10.00% | 23.40 | 158.31% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 9.88 | 9.00% | 119340.50 | -0.63% |
| 9.78 | 8.00% | 119424.51 | -0.56% |
| 9.69 | 7.00% | 119508.66 | -0.49% |
| 9.60 | 6.00% | 119592.94 | -0.42% |
| 9.51 | 5.00% | 119677.34 | -0.35% |
| 9.42 | 4.00% | 119761.88 | -0.28% |
| 9.33 | 3.00% | 119846.54 | -0.21% |
| 9.24 | 2.00% | 119931.34 | -0.14% |
| 9.15 | 1.00% | 120016.26 | -0.07% |
| 9.06 | 0.00% | 120100.00 | 0.00% |
| 8.97 | -1.00% | 120186.51 | 0.07% |
| 8.88 | -2.00% | 120271.83 | 0.14% |
| 8.79 | -3.00% | 120357.29 | 0.21% |
| 8.70 | -4.00% | 120442.87 | 0.29% |
| 8.61 | -5.00% | 120528.59 | 0.36% |
| 8.52 | -6.00% | 120614.44 | 0.43% |
| 8.43 | -7.00% | 120700.43 | 0.50% |
| 8.34 | -8.00% | 120786.55 | 0.57% |
| 8.24 | -9.00% | 120872.80 | 0.64% |
| Desarrollo TIR 9.06% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-12-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+9.06)^(89/365)] | 1367.00 | i |
| 2025-03-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (90/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+9.06)^(179/365)] | 1323.37 | i |
| 2025-06-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+9.06)^(271/365)] | 1323.53 | i |
| 2025-07-20 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (45/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+9.06)^(316/365)] | 640.49 | i |
| 2025-07-20 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1244.49]/[(1+9.06)^(316/365)] | 115446.93 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-07 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.045 x (91/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1244.49 x (2/91) | 30.69 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-12-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (89 / 365) | 0.24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+9.06)^(89/365)] | 1366.99 | 0.01 | 0.00 | i | |
| 2025-03-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (179 / 365) | 0.49 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (90/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+9.06)^(179/365)] | 1323.36 | 0.01 | 0.01 | i | |
| 2025-06-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (271 / 365) | 0.74 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+9.06)^(271/365)] | 1323.51 | 0.01 | 0.01 | i | |
| 2025-07-20 | (Dias para cupon / Dias Año) | (316 / 365) | 0.87 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1244.49]/[(1+9.06)^(316/365)]+[(0.045 x (45/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+9.06)^(316/365)] | 116085.58 | 0.97 | 0.84 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.85 | 0.85 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.85)/(1 + 9.06/100) | 0.78 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (120014.37 - 120184.65 )/( 2 x 120100 x 0.01) | 0.07 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-12-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (89 / 365) ^ 2 + (89 / 365) | 0.30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+9.06)^(89/365)] | 1366.99 | 414.60 | i |
| 2025-03-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (179 / 365) ^ 2 + (179 / 365) | 0.73 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (90/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+9.06)^(179/365)] | 1323.36 | 967.26 | i |
| 2025-06-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (271 / 365) ^ 2 + (271 / 365) | 1.29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+9.06)^(271/365)] | 1323.51 | 1712.25 | i |
| 2025-07-20 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (316 / 365) ^ 2 + (316 / 365) | 1.62 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1244.49]/[(1+9.06)^(316/365)]+[(0.045 x (45/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+9.06)^(316/365)] | 116085.58 | 187510.99 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [120100 x ((1 + 9.062) ^ 2)]] x 190605.11] | 1.33 |
| F. de Emision | 2023-06-05 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-07-20 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | Tasa Aplicable: 4,50%. | ||
| Frecuencia | Los Intereses serán pagados en las siguientes fechas: 5 de septiembre de 2023, 5 de diciembre de 2023, 5 de marzo de 2024, 5 de junio de 2024, 5 de septiembre de 2024, 5 de diciembre de 2024, 5 de marzo de 2025, 5 de junio de 2025 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 20 de julio de 2025. | ||
| ISIN | AROILG5600K6 |