| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-05 | 100.00 | 68795.00 | 780.30 | 0.00 | 780.30 |
| 2023-12-05 | 100.00 | 90510.00 | 1015.45 | 0.00 | 1015.45 |
| 2024-03-05 | 100.00 | 101691.00 | 1140.89 | 0.00 | 1140.89 |
| 2024-06-05 | 100.00 | 127882.00 | 1450.50 | 0.00 | 1450.50 |
| 2024-09-05 | 100.00 | 125576.00 | 1424.34 | 0.00 | 1424.34 |
| 2024-12-05 | 100.00 | 107582.00 | 1206.98 | 0.00 | 1206.98 |
| 2025-03-05 | 100.00 | 107582.00 | 1193.72 | 0.00 | 1193.72 |
| 2025-06-05 | 100.00 | 107582.00 | 1220.25 | 0.00 | 1220.25 |
| 2025-07-20 | 0.00 | 0.00 | 596.86 | 107582.00 | 108178.86 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | VSCLO | Valor Tecnico | 108603.29 | Semana TIR | 444.65% |
| Emisor | Vista Oil & Gas Argentina S.A.Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 74.52% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 99.44% | Semestre TIR | -44.70% |
| País | Argentina | TIR | 5.48% | 1ero Enero TIR | 220.97% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.65 | Año TIR | 92.46% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.61 | Semana Precio | -6.90% |
| Fecha/Hora | 2024-11-20 15:59:42 | Effective Dur. | 0.03 | Mes Precio | -8.86% |
| Volumen | 57 | Convexidad | 0.96 | Semestre Precio | 0.28% |
| Precio | 108000.00 | Int. Corrido | 1021.29 | 1ero Enero Precio | -4.42% |
| Variación | -6.09% | Cupon | 1206.98 | Año Precio | 14.89% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 118800.00 | 10.00% | -8.94 | -263.13% |
| 117720.00 | 9.00% | -7.65 | -239.57% |
| 116640.00 | 8.00% | -6.33 | -215.46% |
| 115560.00 | 7.00% | -4.97 | -190.77% |
| 114480.00 | 6.00% | -3.59 | -165.47% |
| 113400.00 | 5.00% | -2.17 | -139.56% |
| 112320.00 | 4.00% | -0.71 | -113.00% |
| 111240.00 | 3.00% | 0.78 | -85.81% |
| 110160.00 | 2.00% | 2.31 | -57.91% |
| 109080.00 | 1.00% | 3.87 | -29.30% |
| 108000.00 | 0.00% | 5.48 | 0.00% |
| 106920.00 | -1.00% | 7.13 | 30.12% |
| 105840.00 | -2.00% | 8.82 | 61.00% |
| 104760.00 | -3.00% | 10.56 | 92.69% |
| 103680.00 | -4.00% | 12.34 | 125.24% |
| 102600.00 | -5.00% | 14.18 | 158.67% |
| 101520.00 | -6.00% | 16.06 | 192.99% |
| 100440.00 | -7.00% | 17.99 | 228.28% |
| 99360.00 | -8.00% | 19.98 | 264.56% |
| 98280.00 | -9.00% | 22.02 | 301.84% |
| 97200.00 | -10.00% | 24.12 | 340.20% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 5.97 | 9.00% | 107674.54 | -0.30% |
| 5.92 | 8.00% | 107710.62 | -0.27% |
| 5.86 | 7.00% | 107746.74 | -0.23% |
| 5.81 | 6.00% | 107782.89 | -0.20% |
| 5.75 | 5.00% | 107819.08 | -0.17% |
| 5.70 | 4.00% | 107855.29 | -0.13% |
| 5.64 | 3.00% | 107891.53 | -0.10% |
| 5.59 | 2.00% | 107927.81 | -0.07% |
| 5.53 | 1.00% | 107964.11 | -0.03% |
| 5.48 | 0.00% | 108000.00 | 0.00% |
| 5.43 | -1.00% | 108036.82 | 0.03% |
| 5.37 | -2.00% | 108073.22 | 0.07% |
| 5.32 | -3.00% | 108109.65 | 0.10% |
| 5.26 | -4.00% | 108146.12 | 0.14% |
| 5.21 | -5.00% | 108182.61 | 0.17% |
| 5.15 | -6.00% | 108219.14 | 0.20% |
| 5.10 | -7.00% | 108255.69 | 0.24% |
| 5.04 | -8.00% | 108292.28 | 0.27% |
| 4.99 | -9.00% | 108328.90 | 0.30% |
| Desarrollo TIR 5.48% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-12-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.48)^(14/365)] | 1204.51 | i |
| 2025-03-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (90/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.48)^(104/365)] | 1175.71 | i |
| 2025-06-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.48)^(196/365)] | 1185.78 | i |
| 2025-07-20 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (45/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.48)^(241/365)] | 576.20 | i |
| 2025-07-20 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.48)^(241/365)] | 103858.25 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.045 x (91/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1075.82 x (77/91) | 1021.29 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-12-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (14 / 365) | 0.04 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.48)^(14/365)] | 1204.51 | 0.01 | 0.00 | i | |
| 2025-03-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (104 / 365) | 0.28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (90/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.48)^(104/365)] | 1175.71 | 0.01 | 0.00 | i | |
| 2025-06-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (196 / 365) | 0.54 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.48)^(196/365)] | 1185.78 | 0.01 | 0.01 | i | |
| 2025-07-20 | (Dias para cupon / Dias Año) | (241 / 365) | 0.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.48)^(241/365)]+[(0.045 x (45/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.48)^(241/365)] | 104433.79 | 0.97 | 0.64 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.65 | 0.65 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.65)/(1 + 5.48/100) | 0.61 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (107963.45 - 108036.16 )/( 2 x 108000 x 0.01) | 0.03 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-12-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (14 / 365) ^ 2 + (14 / 365) | 0.04 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.48)^(14/365)] | 1204.51 | 47.97 | i |
| 2025-03-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (104 / 365) ^ 2 + (104 / 365) | 0.37 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (90/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.48)^(104/365)] | 1175.71 | 430.45 | i |
| 2025-06-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (196 / 365) ^ 2 + (196 / 365) | 0.83 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.48)^(196/365)] | 1185.78 | 978.67 | i |
| 2025-07-20 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (241 / 365) ^ 2 + (241 / 365) | 1.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.48)^(241/365)]+[(0.045 x (45/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+5.48)^(241/365)] | 104433.79 | 114484.05 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [108000 x ((1 + 5.481) ^ 2)]] x 115941.14] | 0.96 |
| F. de Emision | 2023-06-05 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-07-20 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | Tasa Aplicable: 4,50%. | ||
| Frecuencia | Los Intereses serán pagados en las siguientes fechas: 5 de septiembre de 2023, 5 de diciembre de 2023, 5 de marzo de 2024, 5 de junio de 2024, 5 de septiembre de 2024, 5 de diciembre de 2024, 5 de marzo de 2025, 5 de junio de 2025 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 20 de julio de 2025. | ||
| ISIN | AROILG5600K6 |