| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-10 | 100.00 | 100.00 | 3.15 | 0.00 | 3.15 |
| 2024-05-10 | 100.00 | 100.00 | 3.12 | 0.00 | 3.12 |
| 2024-11-10 | 100.00 | 100.00 | 3.15 | 0.00 | 3.15 |
| 2025-05-10 | 100.00 | 100.00 | 3.10 | 0.00 | 3.10 |
| 2025-11-10 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 100.00 | 103.15 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | VSCFD | Valor Tecnico | 102.74 | Semana TIR | -87.32% |
| Emisor | Vista Oil & Gas Argentina S.A.Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 209.76% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 106.00% | Semestre TIR | -90.84% |
| País | Argentina | TIR | 0.45% | 1ero Enero TIR | -88.69% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.02 | Año TIR | 111.46% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.02 | Semana Precio | 3.22% |
| Fecha/Hora | 2024-10-15 11:00:12 | Effective Dur. | 0.00 | Mes Precio | -0.91% |
| Volumen | 50 | Convexidad | 2.08 | Semestre Precio | 3.91% |
| Precio | 108.90 | Int. Corrido | 2.74 | 1ero Enero Precio | 3.76% |
| Variación | -0.91% | Cupon | 3.15 | Año Precio | -12.88% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 119.79 | 10.00% | -8.48 | -1983.76% |
| 118.70 | 9.00% | -7.66 | -1801.86% |
| 117.61 | 8.00% | -6.82 | -1616.40% |
| 116.52 | 7.00% | -5.97 | -1427.61% |
| 115.43 | 6.00% | -5.11 | -1235.26% |
| 114.34 | 5.00% | -4.23 | -1039.36% |
| 113.26 | 4.00% | -3.33 | -839.46% |
| 112.17 | 3.00% | -2.41 | -635.78% |
| 111.08 | 2.00% | -1.48 | -428.10% |
| 109.99 | 1.00% | -0.52 | -216.19% |
| 108.90 | 0.00% | 0.45 | 0.00% |
| 107.81 | -1.00% | 1.44 | 220.57% |
| 106.72 | -2.00% | 2.46 | 445.58% |
| 105.63 | -3.00% | 3.49 | 675.26% |
| 104.54 | -4.00% | 4.54 | 909.83% |
| 103.46 | -5.00% | 5.62 | 1149.29% |
| 102.37 | -6.00% | 6.72 | 1394.08% |
| 101.28 | -7.00% | 7.85 | 1643.99% |
| 100.19 | -8.00% | 9.00 | 1899.22% |
| 99.10 | -9.00% | 10.17 | 2160.31% |
| 98.01 | -10.00% | 11.37 | 2427.39% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 0.49 | 9.00% | 108.85 | -0.04% |
| 0.49 | 8.00% | 108.86 | -0.04% |
| 0.48 | 7.00% | 108.86 | -0.03% |
| 0.48 | 6.00% | 108.87 | -0.03% |
| 0.47 | 5.00% | 108.87 | -0.02% |
| 0.47 | 4.00% | 108.88 | -0.02% |
| 0.46 | 3.00% | 108.88 | -0.01% |
| 0.46 | 2.00% | 108.89 | -0.01% |
| 0.45 | 1.00% | 108.89 | -0.01% |
| 0.45 | 0.00% | 108.90 | 0.00% |
| 0.45 | -1.00% | 108.90 | 0.00% |
| 0.44 | -2.00% | 108.91 | 0.01% |
| 0.44 | -3.00% | 108.91 | 0.01% |
| 0.43 | -4.00% | 108.92 | 0.02% |
| 0.43 | -5.00% | 108.92 | 0.02% |
| 0.42 | -6.00% | 108.93 | 0.03% |
| 0.42 | -7.00% | 108.93 | 0.03% |
| 0.41 | -8.00% | 108.94 | 0.04% |
| 0.41 | -9.00% | 108.94 | 0.04% |
| Desarrollo TIR 0.45% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-11-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+0.45)^(24/365)] | 3.15 | i |
| 2025-05-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+0.45)^(205/365)] | 3.09 | i |
| 2025-11-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+0.45)^(389/365)] | 3.14 | i |
| 2025-11-10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+0.45)^(389/365)] | 99.52 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0625 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (160/184) | 2.74 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-11-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (24 / 365) | 0.07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+0.45)^(24/365)] | 3.15 | 0.03 | 0.00 | i | |
| 2025-05-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (205 / 365) | 0.56 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+0.45)^(205/365)] | 3.09 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2025-11-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (389 / 365) | 1.07 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+0.45)^(389/365)]+[(0.0625 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+0.45)^(389/365)] | 102.66 | 0.94 | 1.00 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.02 | 1.02 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.02)/(1 + 0.45/100) | 1.02 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (108.89 - 108.90 )/( 2 x 108.9 x 0.01) | 0.00 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-11-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (24 / 365) ^ 2 + (24 / 365) | 0.07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+0.45)^(24/365)] | 3.15 | 0.22 | i |
| 2025-05-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (205 / 365) ^ 2 + (205 / 365) | 0.88 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+0.45)^(205/365)] | 3.09 | 2.71 | i |
| 2025-11-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (389 / 365) ^ 2 + (389 / 365) | 2.20 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+0.45)^(389/365)]+[(0.0625 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+0.45)^(389/365)] | 102.66 | 226.01 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [108.9 x ((1 + 0.4496875) ^ 2)]] x 228.94] | 2.08 |
| F. de Emision | 2022-11-10 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-11-10 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase XIV será repagado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento, el 10 de noviembre de 2025 | ||
| Interes | Interes: 6.25% | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagados semestralmente, en forma vencida, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las siguientes fechas: 10 de mayo de 2023, 10 de noviembre de 2023, 10 de mayo de 2024, 10 de noviembre de 2024, 10 de mayo de 2025 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 10 de noviembre de 2025. | ||
| ISIN | AROILG5600E9 |